"월별 VAR 모형"의 검색결과 입니다.

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"월별 VAR 모형" 검색결과 1-20 / 29건

혼합주기자료 VAR모형을 이용한 통화정책의 월별 동태효과 분석 (Dynamic Analysis of the Monetary Policy Effect on GDP Using VAR Model with Mixed Frequency Data)

한국경제학회 김윤영

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.23 | 수정일 2025.05.13

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자료 주기에 따른 벡터시계열모형 결과의 차이: 서울시 아파트 시장의 분석사례 (How Data Frequency Affects Results of Vector Time-Series Model?: Case of Seoul Housing Market)

한국주택학회 이준용, 손재영

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.30 | 수정일 2025.06.05

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세종시출범이 주변도시에 미친 영향과 과제

하지 않았다. 그랜저인과분석(Granger causality test)과 VAR모형을 통해 수도권 아파트가격의 지역 간 인과관계와 주택가격의 공간적 시간적 파급효과를 분석 ... *************01420사한 형태의 많은 선행연구가 있다. 먼저 안기돈?허문구(2008)는 서울시를 대상으로 뉴타운개발이 주변 아파트가격에 미치는 영향을 공간헤도닉 모형을 통해 분석하였으며, 도심형 ... 것으로 나타났다.김주진?최막중(209)은 공공임대주택이 주변 주택가격에 미치는 영향을 다수준 특성가격모형(Multi-level Hedonic Price Model)을 통해 분석

리포트 | 17페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.07

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경제변동론, 경제예측방법 등

: ARIMA모형, VAR모형. 케인즈 이전의 경기변동 이론(0) 기상설: 태양흑점, 금성(1) 심리설(2) 과소소비설(3) 순수화폐설(4) 과잉투자설 ; 화폐적 과잉 투자설 및 실물 ... 경제변동론* 계절변동 조정의 목적: 경제통계의 정보 중 기조적 움직임을 정확히 파악할 수 있는 정보를 제공하는 목적.→ 월별 or 분기별 경제시계열(원계열)은 단기적인 경제동향 ... 성분(D) 및 불규칙변동성분(I)으로 구성되어 있는 것으로 가정.→ 가법형 모형 : Y = T + C + S + H + D + I승법형 모형 : Y = T?C?S?H?D?I→ 계절

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.10.13

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GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석

GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석 목 차 Ⅰ. 서 론 1 Ⅱ. 주식시장의 리스크 분석3 Ⅲ. 결 론7 Ⅳ. 참고문헌9 1. 서 론 가. 연구배경 및 내용 2008년 ... 고, 리스크를 즉정할 수 있는 계량적인 방법에 대한 간단한 설명을 한다. 이러한 이론적인 배경을 소개한 뒤에, 주식시장의 월별 수익률에 대한 리스크를 추정하고자 한다. 추정에 있 ... 모형, CreditMetrics, Credit Portfolio View, CreditRisk+ 등 다양한 모형으로 계량화할 수 있다. 운영위험은 금융기관 운영에 있어서 발생

리포트 | 10페이지 | 1,600원 (50%↓) 800원 | 등록일 2013.10.22

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리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 의의, 리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 기능, 리스크관리시스템(위험관리시스템,VaR)의 델타분석법, 리스크관리시스템(VaR)과제

모형(internal model) 접근법은 10일의 보유기간을 대상으로 VaR를 계산하도록 하고 있으나 상업은행들은 VaR를 1일 보유기간 기준으로 보고하고 있다. 보유기간 ... 을 높이는 방향으로 결정될 것이다. 이와 달리 VaR가 다른 시장간의 위험을 비교하는데 사용된다면 신뢰수준의 선택은 그다지 중요하지 않을 수도 있다.그러나 모형의 유효성을 검토할 때 ... 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의미, 의의, 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 전제, 기능, 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 델타분석법, 리스크

리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, VaR(위험가치, 위험관리)의 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법

VaR(위험가치, 위험관리)의 정의, 기본모형, VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단, 현황, VaR(위험가치, 위험관리)의 역사적 시뮬레이션분석방법, VaR(위험가치, 위험 ... 관리)의 델타분석방법 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단1. 기준요율 듀레이션 ... 손실금액의 기댓값-정상적인 시장조건하에서 해당자산(포지션)이 일전기간 동안에 잃을 수 있는 가치의 최대금액Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형VAR模型은 n개의 線形回歸

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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유럽 발 재정위기가 우리나라 주식시장의 변동성에 미치는 영향

고 시도하였다. VAR 모형을 이용하여 월별, 주별, 일별 lead-lag 관계를 조사하였다. 그 결과, 주식의 수익률이 CDS와 채권 스프레드를 일으키고, CDS 스프레드 변화 ... 아시아 신흥 주식시장에 미치는 주가 변동성 전이효과를 분석하고자 VAR 및 GARCH(1,1) 모형을 이용하였다. 그 결과 미국 주식시장이 일본 주식시장보다 아시아 주식시장에 더 큰 ... 관점에서 적절하지 않기 때문이다. 3변수 VAR(1) 모형의 추정결과)계수추정치P-valuet-statistic-0.00001(0.0000)[-3.09663]0.94182(0.00다.

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.06 | 수정일 2015.10.30

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[외국인 주식투자][외국인 주식투자 경상수지]외국인 주식투자의 의의, 외국인 주식투자의 영향, 외국인 주식투자의 현황, 외국인 주식투자의 평가, 외국인 주식투자의 경상수지 분석

1월부터 ’94년 5월말까지 주가단위로 총 73주간의 자료를 이용하였다.분석방법으로는 시차가 3차인(외국인 순매수-기관순매수-일반자금-주가)순서의 4변수VAR모형을 분석 ... 하였다. VAR모형 체계 내에서 기관, 외국인순매수 및 일반자금유입이 1% 증가할 경우 주가의 12주간 기간수익률을 나타내고 있다. 이에 의하면 종합주가지수는 외국인과 기관순매수 1%가 증가시 ... 개방전후 3년간의 월별자료를 이용하였다. 콜금리는 장내 및 장외거래의 모든 콜금리를 가중하여 사용하였다.먼저 간단한 t-검증의 결과를 살펴보면 증시개방후의M_2잔액은 평균 및

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.05

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외국자본기업(외국투자기업, 해외투자기업)의 정의, 외국자본기업(외국투자기업, 해외투자기업)의 영향, 외국자본기업(외국투자기업,해외투자기업)의 유치 사례, 외국자본기업의 내실화방안

하였으며 분석기간은 주가단위로 총 73주간의 자료를 이용하였다.분석방법으로는 시차가 3차인(외국인 순매수-기관순매수-일반자금-주가)순서의 4변수VAR모형을 분석하였다. VAR모형 ... 을 분석하기 위하여 변수로는, 통안증권발행잔액, 콜금리를 이용하였다. 이들은 주식시장 개방전후 3년간의 월별자료를 이용하였다. 콜금리는 장내 및 장외거래의 모든 콜금리를 가중 ... 은 주식시장 해외유입자본이 통화량에 미친 영향을 실증적으로 분석하기 위하여 平殘基準通貨量(M2)와 海外流入資本引出額의 월별자료를 이용하였다. 월별 총통화량은 평잔 기준이며 통화증가

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.26

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외국인 관광객 증가에 따른 관광수입 변화

Mean 477346 Adj R-Sq 0.9021 Coeff Var 7.28007 　　 ◈ 시계열 회귀 분석 ◆ 총 관광객에 대한 삼각함수 예측 ◆ ARIMA 모형 적합 – 중 국 ◈ 시계열 회귀 분석 ACF PACF ▣ ARIMA ( ... 를 넘어섰다 ◈ 연구 배경 ◈ 연구 목적 변수 외국인 방한 관광객 수 관광수입 대륙 별 외국인 방한 관광객 수 데이터 1997. 01 ~ 2010.08 ( 월별 데이터 ) 2006.01 ... ~ 2010.08 ( 월별 데이터 ) 2001.01 ~ 2010.08 ( 월별 데이터 ) 출처 한국 관광 공사 시장조사 팀 (http://korean.visitkorea.or.kr

리포트 | 41페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.09.09

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[금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리Ⅵ. 금융리스크(금융위험)의 개선안1 ... 성이 부족을 통하여 시장위험을 관리-전체 Portfolio수준에서의 VaR은 은행의 전반적인 시장위험의 크기를 설명하며 동 위험을 커버하기 위한 경제적 자본금의 크기를 계산해줌-현재 99 ... % 신뢰구간에서 10일 동안의 보유기간으로 Trading Group의 연중 평균 VaR은 약 DM227.3백만이며 년말 기준으로 DM280백만 수준임-VaR은 Back

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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주가지수, 환율, 금리, 통화량의 관계의 대한 실증분석

, 김명기(1998)의 연구문소상,김명의 연구는 환율, 금리, 주가 등의 변동성을 추정하고 변화율간의 상호연관성을 VAR모형을 통해 분석하였다. 분석기간은 1990년 4월 ... 과 주가를 하락시킨다는 결론을 얻었다.2. 서강대 대학원 - 안홍수(1998)의 연구안홍수는 VAR모형을 이용하여 환율이 금리와 주가에 미치는 영향을 분석하였다. 안홍수는 일별자료 ... 10월까지의 기간에 맞추어 월별자료를 수집하였다.Ⅱ . 선행연구에 대한 고찰선행연구는 국회도서관,rise4u 등을 통하여 논문 자료를 수집, 조사하였다.1. 경희대 대학원 - 문소상

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.01.17

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손실분포법을 이용한 운영리스크 측정과 국내은행의 운영리스크 특성

VaR를 산출 해야 한다산출 방법① 측정모형의 투입요소(내부자료, 외부자료, 시나리오 자료)를 수집하여 이를 7대 손실사건유형과 8대 영업영역, 즉 7x8행렬로 배분한다. ② 운영 ... 통계적 모형화 방식인 손실분포접근법(LDA)을 기반으로 운영리스크를 산출하고, 스코어카드에 의한 자본량 조절방안을 사용하고 있다.손실분포접근법에 의한 운영리스크 산출 모형 구축손실 ... loss)은 기간 동안 모두 21건이 발생했고 100억 이상의 손실은 3건 발생했다. 이는 데이터 수가 부족하여 각 비즈니스 영역별 분포추정과 VaR의 추정은 내부손실자료만으로는 추정

리포트 | 30페이지 | 3,500원 | 등록일 2012.03.28

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해외관광 지출액에 대한 회귀분석

에는 가장 많은 영향을 미치리라 예상되는 변수들이다.2. 모형의 설정위와 같은 기본 회귀모형에서 종속변수(Dependent Variable) Yi는 분석에 있어 주된 관심사항이 되 ... 이 불가능한 것들이 있어서 분기로 잡았다. 샘플 수를 고려해 월별자료로 하는 것도 고려해 보았으나 유감스럽게도 GNI의 데이터가 년과 분기별로까지밖에는 존재하지 않았다. 샘플의 시작 ... 과 나인 고전적 선형회귀모형의 중요한 가정 가운데 하나가 오차항이 모두 동일한 분산을 갖는다는 가정이 붕괴될 때 발생한다. 이분산은 주로 같은 시간대의 여러 샘플들일 경우에 발생

리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.03.14

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CAPM과 배당할인모형,CAPM의 한계점,배당할인모형

를 이룰 때 자본자산과 위험의 관계를 설명하는 모형으로서 대표적인 자본자산 가격결정모형1. CAPM 과 배당할인모형 CAPM 의 기본가정 가격수용자 - 완전경쟁의 가정 하나의 동일 ... . CAPM 과 배당할인모형 CAPM 기본공식과 배당할인모형 (1) CAPM 기본공식 배당할인모형 1. 2001 년 1 월 1 일부터 2010 년 12 월 31 일까지의 월별 자료를 이용 ... % 4. Β 도출을 위한 KOSPI 의 분산 VAR( Rm ) - 0.0051359 1. 배당성장률 g -2005~2010 년까지 5 년간 평균 배당 성장률을 적용 2. 기업

리포트 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.09.13

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환율 예측 모형

한다.III. 실증분석 모형가) 자료 소개환율 및 금리 모두 월별(평균)자료이다. 금리 중 미국금리는 재무부채권 2년물을 사용했고 한국금리는 통안증권 2년물을 사용하였다. Sample ... .33427.32627.24827.24827.3327.39727.558시차 2가 AIC값이 27.019로 가장 낮으므로 VAR모형의 시차를 2로 선정하였다.라) 순수한 시계열 분석이때 ... .169181크게 나타났는데 이를 서브프라임과 같이 환시장에 경제변수로 설명이 가능하지 않은 큰 충격이 나타났다고 해석했다.고전적 회귀모형(AR 제외) 고전적 회귀모형(AR 포함)VAR 모형

리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.15

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E-views를 이용한 소비자 물가 상승에 영향을 미치는 요인 실증분석 계량경제학

고 국제유가를 외생변수로 하여 2005년 8월부터 2008년 1월까지의 월별 시계열 자료를 벡터자기회귀모형(VAR)을 사용하여 충격반응분석 및 분산분해분석을 도출하였다. 각 변수 ... . 안정성 검정93. Granger 인과관계 검정104. VAR모형 추정125. 충격반응분석136. 분산분해분석15Ⅳ.결론………………………………………………………16참고문헌 ... …………………계량분석방법을 사용할 수 있다. 본 논문에서는 VAR모형을 이용하여 그 상관성을 분석하고자 하는데, VAR모형은 앞서 나열한 독립변수들과 소비자물가지수와의 일방적 영향뿐만 아니

리포트 | 17페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.11

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선물시장에있어서위험프리미엄의존재

치보, βim= {Cov(Ri, Rm)/Var(Rm)이 된다.이때 선물에 투자하는 투자자들은 일부 초기증거금만을 지불하고 투자를 하게 되므로 자산의 현재가격을 모두 지불하고 투자 ... )여기서, βFm = {Cov(RF, Rm)/Var(Rm){) 이 식이 앞의 식에 비해 달라진 점은 선물투자수익률에서 무위험이자율을 빼는 부분이 없어졌 다는 점이다.2. 횡단면 ... 결정모형이 시장포트폴리오라는 하나의 위험요인만을 고려하고 있는 데에 비해 Ross(1977)는 자산의 수익률이 여러개의 공통적 위험요인에 의해 결정되고 있다고 가정하여 APT

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17

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[위험관리시스템VaR]위험관리시스템 VaR의 종류, 위험관리시스템 VaR의 계측방법, 위험관리시스템 VaR의 현황, 위험관리시스템 VaR의 문제점, 위험관리시스템 VaR의 한계와 고려사항 분석

와같이 VAR는 통계적으로 얻어지는 수치이므로 그 측정치의 사용할 때에는 보유기간, 신뢰구간, 측정모형에 따라 그 수치가 달라질 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.Ⅱ. 위험 ... 성(volatility)과 상관관계(correlation) 계수에 대한 일별추정치와 월별추정치로서 VAR을 계산하는데 필수적인 자료이다. JP Morgan은 RiskMetrics의 측정방법 ... 위험관리시스템 VaR의 종류, 위험관리시스템 VaR의 계측방법, 위험관리시스템 VaR의 현황, 위험관리시스템 VaR의 문제점, 위험관리시스템 VaR의 한계와 고려사항 분석Ⅰ

리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.02.26

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