"옵션가격 결정모형"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “옵션가격 결정모형” 관련 자료

+경영학 ) 1. 옵션가격결정모형중 블..등록일 2020.12.18 | 총 2,386자 | 4페이지 | 1,500원
+옵션가격 결정모형(Binomial, ..등록일 2010.12.15 | 총 7,875자 | 12페이지 | 1,000원

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"옵션가격 결정모형" 검색결과 1-20 / 658건

확률적 이자율 모형 하에서의 베리어 옵션 가격결정 (Pricing Barrier Options in a Stochastic Interest Rate Model)

다. 이들 주가연계상품의 대표적 유형은 만기시점까지의 기초자산의 최대 혹은 최소가격에 따라 만기지급액이 달라지는 베리어 옵션(Barrier Option)을 내재하고 있으며 이러 ... 한 옵션은 거래소에서 거래되는 옵션에 비해 옵션의 만기가 긴 특징을 가지고 있다. 본 연구는 블랙-숄즈(Black-Scholes) 모형과 같이 이자율이 일정하다는 가정 하에서 도출 ... 된 기존의 베리어 옵션의 가격산정식을 확장하여 이자율이 미래에 확률적으로 변동한다는 가정 하에서 베리어 옵션의 가격산정식에 대한 닫힌 해(Closed Form Solution) 혹은

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.26

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해외자원개발사업 평가를 위한 옵션가격 결정모형 연구 (An Option Pricing Model for the Natural Resource Development Projects)

한국환경경제학회 이인석, 허은녕

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.14 | 수정일 2025.03.28

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정규혼합모형의 오차를 갖는 GARCH 모형을 이용한 옵션가격결정에 대한 실증연구 (A numerical study on option pricing based on GARCH models with normal mixture errors)

한국데이터정보과학회 정승환, 이태욱

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.13 | 수정일 2025.03.28

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블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 기술혁신활동의 가치관련성 분석 (The Value Relevance of Technology Innovation Activity Based on Black-Scholes Option Pricing Model)

를 살펴보았다. 기술혁신활동의 대용변수로 연구개발집약도를 사용하며, 기업가치는 주식의 시장가치와 이의 변동성을 고려한 Merton(1974)의 모형을 이용하여 측정하였다. 실증분석 결과

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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원-팩터 옵션가격결정 모형 및 내재 경기변동요인에 관한 연구 (A study on one-factor option pricing model and implied systematic risk factor)

하고 있다. 본 연구에서는 미래의 경기상황이 반영된 기초자산의 확률분포로부터 옵션가격을 유도하는 원-팩터 옵션가격결정 모형을 제안하고, 또한 원-팩터 옵션가격결정 모형으로부터 실제 ... 미래의 경기상황과 관계없이 항상 고정되어 있는 기초자산의 확률분포로부터 유도된 현행 Black-Scholes 모형에 대한 문제점은 실제 옵션가격을 만족하는 내재변동성으로 보완 ... 옵션가격을 만족하는 내재적 경기변동요인에 의해서 시장의 참여자들이 예상하는 미래 경기변동요인을 살펴본다. The probability distribution of returns on

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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채권 옵션의 가격결정을 위한 이자율 모형의 관계에 대한 알고리즘과 몬테 카르로 시뮬레이션 (The Monte Carlo Simulation and Algorithm on the Relationship Interest Rate Models for the Pricing of Bond Options)

조건을 이용하여 할인된 채권 가격을 구하는 공식을 유도하고, 선도이자율과 리보이자율 모형의 변동함수 사이의 관계를 활용한다. MCS을 이용한 채권 옵션 가격 결정은 MCS을 이용 ... Carlo Simulation; MCS)을 이용한 가격 결정을 다룬다. AS를 이용한 채권 옵션 가격 결정은 Ritchken and Sankarasubramanian (RS)의 제한 ... 본 논문에서는 선도이자율 모형과 리보이자율 모형 사이의 관계를 이용하여 채권 옵션의 해석적인 해(Analytic Solution; AS)와 몬테 카르로 시뮬레이션(Monte

논문 | 8페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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Fourier변환을 갖는 Tempered Stable Lévy 프로세스(6모수 CGMY 모형)에 의한 옵션가격결정: Merton’s Jump Diffusion Process 및 Variance-Gamma Process 비교·분석 (Option Pricing by Classical Tempered Stable Lévy Process (or CGMY Model) with Fourier Transformation: Including Merton’s Model and Variance-Gamma Process)

글로벌경영학회 이홍재, 김태석

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.13 | 수정일 2025.03.28

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옵션 가격결정모형을 활용한 적정 방위비 분담금 추정: 2011년, 2012년 방위비 분담금 지출액을 중심으로 (An Estimation of the Validity of Defense Cost Sharing of the United States Forces Korea Using “Real Option Pricing Model”: concentrating on the budget contribution in 2011, 2012)

아시아.유럽미래학회 정원열, 최문섭, 채원영, 김종수

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.28 | 수정일 2025.05.07

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경영학 ) 1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오 2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오

1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. 주가지수선물에 대하 ... 여 정리하시오1. 옵션가격 결정모형 중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오‘블랙-숄즈 모형’은 유럽형 옵션의 가격을 산출하는 방정식이다. 블랙과 숄즈가 개발한 이 모형은 유럽형 옵션 ... 에 한하여 옵션의 가격을 수학적 공식을 통해 산출하는데 의의가 있는데, 그 전에는 옵션의 가치를 평가 할 수 있는 수학적 공식이 없었다.이 모형은 ‘변동성’, ‘옵션의 권리 행사

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.18 | 수정일 2020.12.30

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제13장 옵션투자와 옵션가격결정모형

[제13장 옵션투자와 옵션가격결정모형][5](1)C`=`Max`(`0`,`-5,000)이므로 Call option을 행사할 필요가 없다.(2) Call option의 가격범위1

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.09

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[옵션가격][주택저당증권]옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석

옵션가격과 주가수익률, 옵션가격과 결정모형, 옵션가격과 이항모형, 옵션가격과 GARCH프로세스, 옵션가격과 선물이론가격, 옵션가격과 주택저당증권 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 옵션가격과 주가 ... 수익률Ⅲ. 옵션가격과 결정모형Ⅳ. 옵션가격과 이항모형Ⅴ. 옵션가격과 GARCH프로세스Ⅵ. 옵션가격과 선물이론가격Ⅶ. 옵션가격과 주택저당증권참고문헌Ⅰ. 개요1980 연대 중반 이후 ... 사례 연구, 환경 정책의 실시 시기와 관련한 Pindyck(1993)의 연구 등이 대표적 사례이다. Quigg(1993)은 실물 옵션 가격 결정 모형에 대한 최초의 실증 논문을 통하

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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가격결정과 가격,균형가격, 가격결정과 에너지가격,옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 신용위험자산,신용파생상품, 가격결정과 기업공개, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 부동산

가격결정과 가격, 가격결정과 균형가격, 가격결정과 에너지가격, 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 신용위험자산, 가격결정과 신용파생상품, 가격결정과 기업공개, 가격 ... . 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)Ⅵ. 가격결정과 신용위험자산Ⅶ. 가격결정과 신용파생상품Ⅷ. 가격결정과 기업공개Ⅸ. 가격결정과 주가수익률Ⅹ. 가격결정과 부동산참고문헌Ⅰ. 개요 ... 초기수익률이 감소한 것으로 볼 수 있다.본 연구에서는 최초공모주의 가장 큰 특징은 미래가치에 대한 투자자의 이질성이라고 가정하고 유통시장에서 최초공모주의 가격이 결정되는 모형

리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.01

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블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오

블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오.블랙-숄즈 옵션가격결정모형은 몇 가지 가정하에 유럽형 옵션의 가격결정모형을 발표했습니다.첫 번째 기초자산(주식)은 연속 ... .이렇게 여러 가지의 가정을 두고 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 발표했습니다.블랙-숄즈 옵션가격결정 모형의 장점은1. 옵션가격결정 모형에 의해 도출된 이론가격은 비교적 정확하다.2 ... . 옵션가격(프리미엄) 결정에 각 결정변수들이 어떤 작용을 하는지 알 수 있다.3. 미래 특정시점의 옵션가격을 예측할 수는 없지만 각 결정변수들의 미래값을 예측하면 블랙-숄즈 모형

리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.08.18

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가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격,특허판매가격, 가격결정과 공모주,기상파생상품, 가격결정과 투자은행,대한주택공사

가격결정과 재정가격결정이론(APT), 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM), 가격결정과 국제이전가격, 가격결정과 특허판매가격, 가격결정과 공모주, 가격결정과 기상파생상품, 가격결정 ... 과 투자은행, 가격결정과 대한주택공사 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 가격결정과 재정가격결정이론(APT)1. 자산의 수익률 결정2. 투자자의 행동Ⅲ. 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)Ⅳ. 가격 ... 형 투자자(type B agent)라고 분류하였다.Ⅲ. 가격결정과 옵션가격결정모형(OPM)옵션가격결정모형(Option pricing model : OPM)은 기초증권의 연속적인 거래

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.11

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옵션의 정의와 종류 및 옵션의 가격결정모형

∙옵션:미리정해진가격으로정해진기간동안특정자산을사거나팔수있는권리가부여된증권→거래의무가아닌거래권리, contingent claim ∙옵션거래는이러한살수있는권리(콜옵션:c ... alloption) 또는팔수있는권리(풋옵션:put option)를사고파는거래이다.•특정자산을정해진가격에살수있는권리인콜옵션을매수한사람은해당자산의가격이사전에정한가격보다높게시장에서형성되는경우그권리 ... 를행사함으로써시장가격보다낮은(사전에정한)가격으로해당자산을살수있다. 그러나해당자산의가격이사전에정한가격보다낮게시장에서형성되는경우에는권리를행사하지않아도된다. 일상생활에서옵션은보통‘선택

리포트 | 44페이지 | 6,700원 | 등록일 2008.04.14

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옵션 가격 결정 모형 - 블랙 숄즈 모형

가격) 이라는 한계조건을 두고 C에 대한 해를 구하면 다음과 같은 콜옵션 가격결정모형을 도출할 수 있다.C : 유럽형 콜옵션가격S : 현재의 주식가격E : 콜옵션의 행사가격e : 자연대수(=2.71828)T : 만기까지 잔존기간: 연속 복리 무위험이자율 ... 1. 블랙-숄즈 모형의 전제가정첫째, 기초자산(주식)은 연속적으로 거래가 이루어지며 주가는 연속확률과정인 이토 프로세스를 따른다.둘째, 옵션만기까지 무위험이자율과 기초자산의 수익 ... 으로 무위험포트폴리오를 구성할 때 자산을 세밀하게 분할하는 것이 가능하다.다섯째, 만기일에만 권리를 행사할 수 있는 유럽형옵션에 국한한다.2. 블랙-숄즈 모형의 도출첫 번째 가정

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.13

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옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)

옵션가격 결정모형(Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes)- 목 차 -1. 옵션가격 결정모형2. Binomial 모델1단계) Hedge Ratio 구 ... ) 선물옵션1. 옵션가격 결정모형옵션가격 결정모형에는 Binomial, Risk-Neutral, Black-Scholes 모델이 있습니다. Binomial과 Risk-Neutral ... 모델은 기초자산의 변화를 이항분포로 보아 가치의 상승 · 하락의 두 경우를 놓고 이를 이용하여 옵션의 가격을 결정하는 방법입니다. 그에 반해 Black-Scholes 모델은 기초

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.12.15

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블랙-숄즈의 옵션가격결정모형

★ 블랙-숄즈 옵션가격결정모형(Black-Scholes Option Pricing Model)1973년 미국의 Fisher Blsck과 Myron Scholes교수는 몇가지 ... 의 가정하에 앞의 가격결정요인을 고려한 유럽형 옵션가격결정모형을 발표하였다. 그들이 전제한 모형의 가정은 다음과 같다.1. 기초자산(주식)은 연속적으로 거래가 이루어지며 가격은 연속확률 ... 형옵션을 대상으로 한 모형이 미국형옵션의 가격결정에도 활용될 수 있는가하는 의문이 생긴다. 실제로 거의 모든 옵션은 옵션자체를 전매할 수 있기 때문에 미국형옵션의 특징인 만기일 이전

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.01.13

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옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가? (Overpriced Puts Puzzle in KOSPI 200 Options Market)

적으로 한다. 이를 위하여 먼저 네이키드 옵션과 옵션합성전략의 역사적 수익률을 계산하고 이것이 전통적인 자산가격결정모형에 의해서 설명될 수 있는지를 살펴보았다. 둘째, 몬테칼로 ... 프로세스로서 블랙-숄즈의 가정인 기하브라운운동 뿐 아니라 점프-확산모형, 확률변동성모형 및 확률변동성점프 모형을 이용하였다.분석결과 외가격 및 등가격 풋옵션의 매도포지션에 대한 역사 ... 적 수익률은 전통적인 자본자산가격결정모형에 의해 설명할 수 없을 정도로 높게 나타났다. 한편 기대효용을 극대화하려는 합리적 투자자의 입장에서 최적포트폴리오의 자산편입비율 또한 몬테칼로

논문 | 43페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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의 위험 관리에 어떻게 활용되나요?블랙-숄즈 모형에서 옵션 가격 산출에 사용되는 요인은 무엇인가요?þ 기업 재무자본 구조의 중요성에 대해 설명하십시오. 경영합병 (M&A)의 주요 동기 ... □ 기초 지식자본시장설에 대해 설명하십시오.CAPM (자본자산가격 모형)이 무엇이며, 어떻게 계산되나요?효율적 시장 가설에 대해 설명하십시오.재무제표 분석에서 수익성 지표로 사용 ... 설명하십시오.þ 파생상품옵션과 선물의 기본적인 차이점은 무엇인가요?옵션 가격 산출에 영향을 주는 주요 변수는 무엇인가요?이자율 스왑이 무엇이며, 어떻게 작동하나요?파생상품이 회사

자기소개서 | 234페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.10.30

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