"스트랭글 전략"의 검색결과 입니다.

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파생상품론 콜옵션 선물 투자보고서 1960년대 대중음악 옵션 쇼크 elw 교차환율

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"스트랭글 전략" 검색결과 1-20 / 38건

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파생상품론 ppt

호황 등 하락보다는 상승여력이 더 있다고 보임 S P 주가 예상밴드 변동성 전략 변동성확대 변동성축소 스트래들매수 , 스트랭글매수 , 버터플라이매도 , 콘돌매도 , 스트랩매수 ... 스트랭글 포지션의 구축과 손실스트랭글 전략 구분 계산방법 결과 초기 투자수익 콜옵션 프리미엄 + 풋옵션 프리미엄 39.5 + 97.0 = 136.5 손익분기점 1) 콜 행사가격 + 초기 ... pt 97.0 스트랭글 전략 행사가격이 4800 인 콜옵션과 행사가격이 4300 인 풋옵션으로 구성스트랭글 매도 매도 시점 : (mini S P 500 거래승수 = 50$) 콜옵션

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| 리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.07.08

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파생상품론-미국 국채선물을 이용한 파생상품 전략 매매 레포트

을 수 있습니다.4. 스트래들/스트랭글 전략 (Straddle/Strangle Strategy)스트래들(Straddle)과 스트랭글(Strangle)은 옵션 전략 중에서 변동 ... 프리미엄 비용이 두 배가 되므로, 큰 변동이 일어나지 않으면 손실이 발생할 수 있습니다.2. 스트랭글 (Strangle)스트랭글 전략은 스트래들과 비슷하지만, 행사 가격이 서로 다른 ... 을 수 있습니다.전략 실행 방식콜 옵션을 매수하여 가격 상승에 대비하고,풋 옵션을 매수하여 가격 하락에 대비합니다.하지만, 스트래들은 행사 가격이 동일한 반면, 스트랭글은 행사 가격

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27

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파생금융상품론 ) 1. 행사가격이 50,000원인 A주식 콜옵션이 4,000원에 거래되고 있다고 하자. 현재 A주식의 가격이 53,000원이라면, 이 옵션의 내재가치와 시간가치는 각각 얼마인가 2. 스트랭글의 매입을 벡터로 표현하시오.

. 스트랭글의 벡터 표현스트랭글은 서로 다른 옵션을 매입 또는 매도하는 콤비네이션(combination) 투자 전략으로서, 만기일은 같지만 행사 가격이 다른 옵션을 매입 또는 매도 ... 하는 전략이다. 이 스트랭글 중에서 콜옵션과 풋옵션을 모두 매입하는 것을 스트랭글 매입이라 하는데, 이를 벡터 표현을 도입한 식으로 나타내면 다음과 같이 나타낼 수 있다.PI =N ... 얼마인가?2. 스트랭글의 매입을 벡터로 표현하시오.파생금융상품론1. 행사가격이 50,000원인 A주식 콜옵션이 4,000원에 거래되고 있다고 하자. 현재 A주식의 가격이 53

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| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.03.08 | 수정일 2021.03.12

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통화옵션

기대감 선물 숏포지션합성선물 동일한 행사 가격인 콜옵션과 풋옵션을 결합하여 선물포지션을 만드는 포트폴리오 전략 이러한 전략을 통해 저렴한 비용으로 합성된 선물포지션 자유롭게 보유 ... 을 결합해 또 다른 옵션을 생성하는 전략 유동성 또는 규제상의 문제 때문에 옵션을 매수하기 곤란한 경우에 이 방법을 이용할 수 있다 .가격 상승에 대한 강한 기대감 → 선물을 매입 ... 상품의 가격이 행사가격 중심에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상스트랭글 (Strangle) : 행사가격이 다른 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매입 ( 매도 ) → 스트랭글 롱포지션

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.02.13

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투운사 오답노트 2회 (전범위)

투자자산운용사 오답노트 (1.15~ 1.24)1. 채권교체전략에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은>① 액티브 운용전략으로서 채권시장이 효율적일 때에는 초과수익을 얻을 수 있 ... 다② 동일한 조건의 채권이지만 시장의 일시적인 불균형에 의해 다른 가격이 형성될 경우 동종채권교체전략을 수행할 수 있다③ 이종채권교체전략은 경기의 호황, 불황에 따라 다르게 나타나 ... 는 이종채권 간의 스프레드의 확대, 축소를 이용한 전략이다④ 국채와 회사채의 이종채권 간 스프레드가 확대될 경우, 국채를 매수하고 회사채를 매도하는 것을 Yield Pick Up

시험자료 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05

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옵션거래에 대하여(옵션활용,이색옵션,가격결정요인,옵션전략,채권응용)

트래들 매수, 스트랭글 매수)주가지수의 변동성이 작을 것으로 예상될 때 – 양매도 전략 (스트래들 매도, 스트랭글 매도)4. 옵션의 효용성과 문제점옵션은 선물과 마찬가지로 위험 ... 전략일반전략주가지수가 상승으로 예상될 때 - 콜옵션 매수, 풋옵션 매도주가지수가 하락으로 예상될 때 – 풋옵션 매수, 콜옵션 매도헤지 전략선물, 주식 보유시 헤지를 하기 위해 ... (주가지수 하락시와 동일 전략) – 풋옵션 매수, 콜옵션 매도변동성 전략 (방향성은 알 수 없으나 변동성은 예상될 경우)주가지수가 크게 움직일 것으로 예상될 때 – 양매수 전략 (스

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.07 | 수정일 2019.01.15

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증권파생상품론 기말고사 요약본

(345)- 금리옵션(347-348)- ETN과 ETF의 차이점(351)- 투자전략 : 헤지거래(방어적 풋과 커버드 콜), 변동성 매매 전략(스트래들 매수와 매도, 스트랭글 매수 ... : 백워데이션(Backwardation], 콘탱코(contango)(329)- 선물거래 전략 : 매도헤지와 매수헤지, 제로베이시스 헤지와 랜덤 베이시스 헤지, 투기거래, 결제월간 ... , TRS(372-374)4) 파생결합증권- 방어적 풋 전략, 이자추출전략, 동적자산배분전략(강의안 참조)(13장)1. 선물시장1) 파생상품의 경제적 기능가격변동위험의 전가 ? 현물

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| 시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.28 | 수정일 2019.04.03

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선물옵션론 중간기말정리

은 수수료2개의 합계이므로 변동성이 커질 때 주의.-스트랭글(strangle)전략 : 만기일, 기초자산 동일, 행사가격만 다른 콜과 풋을 동시에 매입 or 매도. 변동 폭이 커야 ... 매수+풋 매도)보증된 콜 (covered call) 전략전략 = 주식매입 + 콜 옵션매도이용 시기 : 주가가 상승하거나 그대로 유지할 것이라고 예상 될 때.보호적 풋 전략전략: 주식 ... 매입(1계약) + 풋 옵션매수(1계약)이용 시기 : 향후 가격이 행사가격에서 멀어질 우려가 있을 때 유리.스프레드 (spread) 전략기초자산은 같고, 행사가격이나 만기일이 서로

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| 시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.24

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외환정리

옵션(At the money, ATM, 행사 여부와 관계없이 손익 없음)[전략]스트래들: 행사가격이 같은 콜옵션 매수 + 풋옵션 매수 변동성이 커지기를 기대하면서 구매스트랭글: 행사 ... 라면 2천만 냄리딩 앤드 래깅: 환율전망에 따른 결제시점 조정. 강세 통화는 선불, 약세통화는 지연 지불.포트폴리오 전략: 위험↓ 달러만이 아니라 여러 통화(결제통화의 다변화)

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| 시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.19

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도이치뱅크와 옵션쇼크

매도 포지션이 문제가 되었는데, 이러한 스트랭글 매도 포지션은 외가격(이익실현구조가 아닌 가격)의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하는 전략입니다. 즉, 프리미엄의 가격 이익만 취하 ... 포지션이 스트랭글 매도 포지션이다.우선 옵션이라는 것을 정의해보자면, 일정시점에 일정행사가격으로 한 기초자산에 대한 살/팔 권리를 갖게 되는 것인데, 이러한 옵션에는 프리미엄 ... 매도자상승프리미엄만큼 이익하락하락분만큼 손실풋옵션 매수자상승프리미엄만큼 손실하락하락분만큼 이익풋옵션 매도자상승상승분만큼 손실하락프리미엄만큼 이익WISE ASSET이 취했던 스트랭글

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| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.04.24 | 수정일 2014.02.18

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옵션에대한 설명

시간가치란 현재 옵션가격 중 내재가치를 초과하는 부분시간가치 변화를 토대로 하는 전략대상 자산의 가격 변동성이 커질 것으로 예상되는 경우에 이용되는 전략 스트래들 매수, 스트랭글 ... 매수, 버터플라이 매도스트래들 : 만기일과 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수 또는 매도하는 전략(매수 수량은 동일해야 한다) 스트랭글 : 만기는 같으나 행사가격이 서로 ... 변동성 축소 ☞ 스트래들 매도가격 변동성 축소 ☞ 스트랭글 매도가격 변동성 축소 ☞ 버터플라이 매수문 제다음중 변동성거래의 특징으로 틀린 것은? 일반적으로 버터플라이 전략은 세가지

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| 리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.18

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파생상품론(정병대교수)- 기말고사 과제

, 스트랭글 매수전략(양매수 전략), 버터플라이 매도적략을 하고, 변동성이 적은 박스권에서는 스트래들 매도전략, 스트랭글 매도전략, 버터플라이 매수전략을 한다.원자산의 가격변화에 따른 ... 을 전가할 수 있다.선물을 이용한 포트폴리오보험전략에서 주가의 하락 시 대응전략을 설명해보시오.가격하락할 때 매도 포지션을 취한다.주가의 하락이 예상되는 경우 프로그램 트레이딩의 형태 ... 라도 3가지를 결합하면 다른 하나의 상품을 구할 수 있다.보증 콜(Covered Call)전략의 특징을 몇 가지만 들어보시오.보유한 현물을 담보로 옵션을 매도하는 전략으로(주식매입

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.09.21

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선물옵션 변동성 전략

콘돌 매도 (Short Call Condor)1. 적용시기변동성 확대가 예상되는 경우 적용한다.2. 특징행사가격이 상이한 콜옵션 매입과 매도포지션의 조합으로 구성한 전략 ... 와 약세스프레드의 합성으로 콜매입 콘돌전략은 강세콜 스프레드와 약세풋스프레드의 합성으로 동일한 손익구조 복제할 수 있다. 버터플라이 매입보다 이익구간이 확대 되고 손실이 제한

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| 리포트 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.05.21

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통화옵션

option)(4) 스프레드 전략(Spread)(5) 스트래들 전략(Straddle)(6) 스트랭글 전략(Strangle)3. 삼각대등관계4. 통화옵션을 이용한 헤징(1) 상 황(2 ... 을 동시에 거래하지만 동일한 행사가격에서 포지션을 취한다는점이다.(6) 스트랭글 전략(Strangle)스트랭글 전략은 스트래들 전략을 변형한 것으로 그 방법은 행사가격이 다른 콜 옵션 ... 과 풋 옵션을 이용하는 것이다. 즉 행사가격이 다른 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하거나 동시에 매도하는 전략이다. 전자가 매수 스트랭글이고 후자가 매도 스트랭글이다.매수 스트랭글

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| 리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.12.05

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통화옵션

(Straddle)만기일의 현물환율순이익0+-행사가격콜 옵션 매도풋 옵션 매도손실이익매도 스트래들손실2. 통화옵션의 기본원리(5) 스트랭글 전략(Strangle)전략포지션비고매수스트랭글낮은 ... 행사가격 풋 옵션 1개 매수 + 높은 행사가격 콜 옵션 1개 매수변동성 확대전략매도스트랭글낮은 행사가격 풋 옵션 1개 매도 + 높은 행사가격 콜 옵션 1개 매도변동성 축소전략스트랭글 ... 의 종류2. 통화옵션의 기본원리(5) 스트랭글 전략(Strangle)만기일의 현물환율순이익0+-행사가격(1)풋 옵션 매입콜 옵션 매입이익손실이익매수 스트랭글행사가격(2)2. 통화

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| 리포트 | 33페이지 | 2,000원 | 등록일 2009.12.05

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옵션시장의 이해 (AA++ 발표 만점 )

들 전략스트래들 전략 숏 스트래들 전략스트랭글 전략 롱 스트랭글 전략버터플라이 전략버터플라이 전략 ( 콘돌 )비율스프레드 전략 사고파는 옵션의 수량의 비가 동일하지 않는 전략비율 콜 ... 계약 x 10 만원 – 프리미엄 ) 300 만원 손실 ( 프리미엄만 )옵션거래기법 - 스프레드 전략 2 개 이상의 같은 옵션에 대하여 서로 상반된 포지션을 취하는 거래수직 ... 스프레드 전략 강세 콜 스프레드 전략수직 스프레드 전략 강세 풋 스프레드 전략수직 스프레드 전략 약세 콜 스프레드 전략수직 스프레드 전략 약세 풋 스프레드 전략스트래들 전략 롱 스트래

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| 리포트 | 48페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.11.16

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우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략[ppt]

전략옵션 스프레드 – Calendal speadSTXprofit우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략4. 옵션투자전략옵션 콤비네이션 – 스트래들/스트랭글스트래들스트랭글동일한 주식에 대해 ... STX콜옵션 투자가치 + 풋옵션 투자가치 = 총가치가치STX우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략4. 옵션투자전략옵션 콤비네이션 – 스트래들/스트랭글행사가 1,200인 콜옵션 15, 풋 ... 우리나라의 옵션거래와 옵션투자전략지도교수 : 교수님1. 옵션의 의의와 종류2. 우리나라의 옵션거래4. 옵션투자전략5. 풋-콜 패리티이론3. 만기시 옵션가치CONTENTS옵션이란

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| 리포트 | 48페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.02.10

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옵션투자 손익프로파일

신금융상품론 2차 과제200972051) 11차시 강의에서 거론된 각종 옵션투자전략의 손익프로파일을 정확히 그려서 제출하시오.(여러 가지 행사가격의 옵션 중 어느 것을 사용할 지 ... 트레들⑦ 매입 스트랭글→ 지난해 미국발 금융위기 이후 2008년 11월 1,070선까지 밀렸던 한국증시는 올해 상반기 세계 경기회복과 한국 대표기업들의 우수한 실적 발표에 힘입 ... 으나, 정부의 지속적 경기부양 정책과 국내 대표기업들의 과감한 투자로 향후 한국 증시는 상승 기류를 이어갈 것이라 생각된다. 따라서 옵션 투자는 강세 시장을 염두에 둔 전략이 유효할 것

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.04

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한국전쟁

전선을 기초하여 설정하는 것이 합당 하다고 주장하였다. 특히 개성의 소유권을 둘러싼 논쟁이 가장 심하였다. 남한의 경우 개성은 수도 서울을 1차 방어선으로서 전략적 요충지였 ... 다. 스트랭글(Strangle)작전은 미 공군이 실시한 후방 보급로 차단 작전이고, 세츄레이트(Saturate)작전은 항공기에 의한 철도 차단 작전이다. 항공압박(Air ... 슬라비아’가 되는 경우, 소련의 세계적화전략에는 많은 장애들이 발생할 것으로 스탈린은 판단했다는 것이다. 그런데 미국 정부가 1950년 초에 중화인민공화국을 승인하려는 듯한 움직임

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| 리포트 | 31페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.11.17 | 수정일 2013.12.29

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ELW 기본구조 및 투자전략 (발표자료).

ELW 기본구조 및 투자전략1. ELW 개요2. ELW 투자3. ELW 투자절차4. ELW 가격결정 변수목 차5. 주요 포인트6. ELW 용어와 지표1. ELW 개요1. ELW ... ) 전략으로 포트폴리오 가치를 일정수준으로 방어하는 일종의 보험전략. • 주가 하락시 하락을 방어하면서 주가 상승시에는 수익을 취할 수 있는 이점이 있음. • ELW 구입비용이 보험료 ... 로 지불됨.2. ELW 투자3. 변동성 매수전략 ELW (또는 옵션)이 주식 및 선물과 가장 차별화 되는 전략으로서 기초자산가격의 방향성 보다는 변동성에 투자하는 전략임.기초자산

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| 리포트 | 27페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.10.11

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