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마코위츠 재무관리 투자론 전주대 요약정리 재무관리 민성기 포트폴리오
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"상관계수와 투자기회선" 검색결과 1-20 / 112건

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    [재무관리]문제 1. 무위험자산이 존재하고 동질적 기대 가정이 성립하는 경우 합리적인 모든 투자자들은 항상 시장포트폴리오를 선택하게 된다. 이와 같은 경우 투자자가 고려해야하는 개별 증권의 위험은 무엇인가?
    단계로 나뉩니다.(STEP1) 투자자의 효용함수(위험회피도)와는 상관없이 무위험자산과 시장포트폴리오로 구성된 효율적 투자기회선을 구합니다.(STEP2) 효율적 투자기회선상에 존재 ... 30.0%20.0%0.4472"(1) 두 주식 사이에 상관계수가 0.5일 때, 총 투자자금 중 60%를 주식 A에 투자하고 그 나머지 40%를 주식 B에 투자하여 구성한 포트폴리오 ... ^2*자산B의 분산+2*자산A의 투자비율*자산B의 투자비율*자산A와 B의 공분산0.1019"(2) 두 주식 사이에 상관계수가 (-)0.5일 때, 총 투자자금 중 60%를 주식 A
    리포트 | 1페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.10
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    [재무관리]자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오
    하게 된다. 따라서 투자자들의 선택에 따라서는 위험자산과 무위험자산을 결합하여 포트폴리오가 구성될 수 있다. 이때 위험자산과 무위험자산의 결합이 이루어지면 새로운 효율적 투자기회선 ... 다. 두 번째, 위험 및 기대수익률이 함께 증가하는 특징이 있다. 세 번째, 시장 포트폴리오와 개별 주식에서 나타나는 상관계수가 1인 경우, 증권시장선과 자본시장선이 일치한다.반면 두 ... 개념의 차이도 존재한다. 첫 번째, 증권시장선은 완전분산투자 상태의 기대수익 및 체계적 위험의 선형적 관계를 나타낸 투자기회선인 반면, 자본시장선은 체계적 또는 비체계적 위험
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 6,000원 | 등록일 2021.12.09
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    독학사 경영학 3단계 투자론 기출문제 + <정답 및 해설 포함>
    된다③ 위험요인은 단일 요인뿐이다④ 투자자는 비합리적이다14. 요인모형에서 특정 산업요인이 수익률에 미치는 영향을 측정하는 계수는?① 알파② 감마③ 베타④ 델타15. CAPM의 보안선 ... 요소가 아님.6. ③ 분산투자는 비체계적(개별기업) 위험을 줄이는 목적.7. ④ 현재가치는 위험 측정 지표가 아니다.8. ① 상관계수 ?1, 동일비중이면 위험이 0이 된다.9 ... 절감7. 위험을 측정하는 대표적 지표가 아닌 것은?① 표준편차② 분산③ 베타계수④ 현재가치8. 서로 상관계수가 ?1인 두 자산을 동일 비중으로 구성한 포트폴리오의 위험은?① 0
    시험자료 | 21페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.09.28
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    글로벌금융투자의이해 기말과제
    수익률의 과거 수익률에 관련한 표준편차, 분산, 상관계수를 이용한다.투자수익을 위해 주요하게 노출되는 위험은? 그 이유는?투자란 기본적으로 위험의 대가로 얻는 수익률이기 때문 ... 투자를 통해 자산 고유의 체계적위험을 제거하는 것이다. 최근 현대차증권의 자산배분 상관계수 분석에 따르면 국내주식과 해외주식의 상관계수가 0.57로서 거의 동행하며 AC World ... 는 현재로서는 늦었다고 보는 것이 타당하다. 글로벌 투자가 우리나라 보다 훨씬 큰 미국과 유럽 등의 시장에 투자 할 수 있는 대단한 기회라는 점은 동의한다. 하지만 고액 연봉을 받
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    | 리포트 | 21페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.05.02
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    투자론-투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    가지의 형태로 자산에 분산하여 투자하면 할수록 더욱 더 두드러지게 나타나는데 이런 효과를 분산효과 또는 포트폴리오 효과라고 하는 것입니다. 상관계수는 항상 +1, -1 사이에서 존재 ... 하는 값만을 갖게 됩니다. 투자자산의 사이에서 상관계수가 ?1과 가까울수록 앞에서 설명된 포트폴리오 효과가 크게 나타나고, +1에 가까울수록 적게 나타납니다. 수익률은 같은 방향 ... 는 최소한의 수익률, 다시말해서 필수수익률 또는 외부수익률 및 투자에 기회비용을 말합니다. 실현수익률이란? 투자에 달성되고 난 후 실제 실현되어진 수익률, 다시말해서 실제수익률과 사후
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.02.21
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    투자론 챕터 3개 각 2장 분량으로 의견, 느낌점 제시
    포트폴리오와의 상관계수가 1일 때 증권시장선과 자본시장선이 같아진다.이러한 증권시장선의 의미 및 유용성으로는 투자자들이 가정에 따라 효율적 분산투자를 할 때 자본시장 균형상태에서 개별 ... 선 선상 아래로 갔을 때 과대평가된 것이다. 증권시장선은 자본시장선과 다르게 모든 개별주식이 표현되어 있고 모든 자산이 Rm과 상관계수가 1인 것은 아니고 개별 주식과 시장 ... 및 기대수익률의 관계를 표시하며 자본시장선은 시장포트폴리오와의 상관계수가 1인 포트폴리오 에만 적용되는 증권시장선의 특수한 경우로 해석된다.(2) 증권의 기본적 분석 및 기술
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    | 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.04.01 | 수정일 2022.04.02
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    ADSP 요점정리(민트책+유투브강의)
    하는지 알아보는 분석방법으로 상관계수 사용->상관관계가 있다고 해서 변수들 간 인과관계가 있다는 말은 아님(인과관계가 없을수도 있음)=다변량분석(독립변수가 여러개인 것)-상관분석 ... , 비모수적방법으로 관측값의 순위에 대해 상관계수 계산하는 방법(명목척도에 대해선 상관계수 구할수없음)*회귀분석-독립변수-원인나타내는 변수(x, 설명변수) 결과나타내는 변수(y ... 성,시급성)2)실행용이성(투자용이성-기간.인력.투입용이성정도/기술용이성-안전성검증.보수용이성)3)ROI*ROI관점1)시급성관점:전략적 중요도가 핵심, 더불어 분석과제의목표가치(KPI
    시험자료 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.11.12 | 수정일 2024.11.13
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    한양대학교(서울) 거시경제이론 만점 보고서
    , 그리고 만약 예상값에 비해 OUTLIER에 코스피가 위치한다면 그 이유는 무엇일까. 나는 이번 기회를 통해 그 답을 찾기로 해보았다.보통 GDP와 KOSPI는 높은 상관관계 ... 과 같다.(그림 6 : 현재 코스피와 괴리율, 출처 : 자체제작)마지막으로 명목 GDP와 KOSPI 값의 상관계수를 CORRELATION을 함수를 통해 구해 보았다.(그림 7 ... 고 있지만 미국의 경우 뉴코는 약 6의 PER를 받는다.이러한 시장상황 속 살짝 과열된 한국장의 투자는 다소 리스키한 부분이 있다. 허나 한국은 여전히 기회의 땅이라고 생각
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.27
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    자본자산가격결정모형의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오
    하고 분산(또는 표준편차)이 보다 작은 것을 선호한다. 따라서 투자자들이 선택하는 위험 포트폴리오는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선에 있는 어떤 하나의 효율적 포트폴리오 ... 적 예상을 하기 때문에 각 자산의 기대수익률 분산 및 상관계수 등에 관하여 모든 투자자들은 동일한 예상을 갖는다.5) 단일기간의 가정투자자들은 공개적으로 거래되는 금융자산에만 투자 ... 주식의 수)은 일정하며 모든 투자자들이 이용할 수 있는 투자기회는 균등하다.3. 자본자산가격결정모형의 다양한 활용CAPM은 매우 단순화한 가정들로 인해 비현실적이라는 비판을 받
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.10.17
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    재무관리 - 자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오.
    는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선(efficient frontier)에 있는 효율적 포트폴리오이다(유연주,2011). 셋쨰, 무위험 자산이 존재하며 이를 무위험 이자율로 얼마 ... 든지 차입할 수 있고 투자할 수도 있다(유연주,2011). 넷째, 모든 투자자들은 동질적인 기대를 맞으며 각 자산의 기대수익률, 분산 및 상관계수 등에 관하여 동일한 예상을 갖 ... 투자자들의 기회는 균등하다(유연주,2011). 지금까지 자본자산가격결정의 의미와 가정에 대해서 알아보았다. 협의의 자본자산가격결정을 이야기할 때는 주로 증권시장선(Security
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    | 리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.24 | 수정일 2021.04.24
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    투자론 요약 정리
    ■ 상관계수 : 두 종목간의 수익률 움직임의 상관관계3. 투자위험 감소의 원리(1) 구성종목간의 상관관계 (2) 투자비율의 조정P = 1 위험감소효과X, 투자 비중에 정비례P ... - 가격변동위험으로부터 투자자산의 가치 보전기초자산의 가격이 어느방향으로 움직이든 상관X→ 가격변동위험 제거전통헤징(현물시장의 포지션과 반대포지션을 선물에서 취함)매수헤징과 매도헤징 ... 5장 보통주 평가모형1. 보통주 평가모형의 의의(1) 투자대상의 가치모든 투자안의 가치 혹은 부는 각 기간에서의 현금흐름을 불확실성이 고려된 할인율로 할인한 현재가치의 합계nn
    리포트 | 44페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.11 | 수정일 2023.07.14
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    군무원 경영학 재무&회계 핵심정리
    , 추상적 시장, 새로 발생 증권이 최초의 투자자에게 이전되는 시장-유통시장: =2차 시장, 공정한 가격으로 매매·유통되는 구체적 거래시장, 현금화할 수 있는 기회 제공-실물자산 ... /유동부채 X 100: 단기 채무를 상환할 수 있는 능력, 높을수록 지불능력이 커짐-유동부채비율= 유동부채/자기자본 X 100※유동성이 크다고 반드시 좋은 것X 투자 수익률 기회 ... 한다는 의미-경제적 부가가치(EVA): 기업의 투자 성과를 평가한 지표(EVA 값이 클수록 기업의 투자가치가 높음)-유동성 선호: 미래보다 현재의 현금 선호(미래의 불확실성, 투자기회
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.07.31
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    공기업 경영학 전공필기 약술문항 모음 (재무관리) - 기술보증기금,주택금융공사,예탁결제원,산업은행,신용보증기금,서울보증보험
    소비: 소득수준 하에서(시장기회선) 소비를 했을 때 가장 효용(만족감)이 극대화 되는 부분. 이는 시장기회선과 무차별곡선이 접하는 점에서 결정됨.-생산기회선: 실물투자에 따른 현재 ... 소득과 미래소득의 가능한 조합을 연결한 선. 생산기회선에서 최적투자지점은 무차별 곡선과 생산기회선의 접점이다. 이 접점의 기울기 동일하므로 MRS와 시장기회선의 기울기는 동일 ... 의 비율인 이자율 결정Q) 무차별곡선과 시장기회선, 생산기회선의 차이-무차별 곡선: 동일한 효용을 주는 현재소비와 미래소비의 조합을 연결한 곡선. 무차별곡선 접선의 기울기를 한계대체
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    | 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.05.27 | 수정일 2021.06.01
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    투자론 ) 투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    가 미래의 이득을 얻기 위해 현재에 경제적 희생하는 것이라고 할 수 있다. 투자는 시간의 흐름과 불확실성이란 개념이 포함되며 수 많은 투자 대상 중 바람직한 투자기회를 찾아 적절 ... 하게 되는 것이다. 일반적으로 상관계수가 낮으면 위험이 낮고 위험분선효과는 커진다고 보게 된다. 즉, 일정한 기대수익률 아래에서 위험 감소효과는 극대화 될 수 있는 것이다.중요한 것 ... 률이 높은 포트폴리오를 선택하게 된다. 이는 크게 두 단계로 나누어질 수 있는데 첫 단계에서 투자자의 위험회피성향과 관계없이 전체 투자기회집합에서 지배원리의 적용으로 효율적인 투자선
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    | 리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.07.12
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    공인중개사 부동산학 혼동 및 자주 틀리는 문제
    . 단위당 초과수익률 ③ 상관계수 ④ 시장위험 답안: ② 심화해설: (E[R]?Rf)/σ. 위험 대비 성과 지표. 선정사유: 투자지표 자주 등장. 73. HBU의 ‘최대생산성 요건 ... 62. 시장가치와 투자가치의 구분에서 옳은 설명은? ① 시장가치는 특정 투자자 조건 반영 ② 투자가치는 평균 조건 반영 ③ 시장가치는 일반적 정상조건, 투자가치는 특정 투자자 ... 조건 반영 ④ 동일 답안: ③ 심화해설: 시장가치=보편적 기준, 투자가치=개별 상황 반영. 선정사유: 가치 구분 암기 필수. 63. IRR의 재투자 가정은? ① 무위험수익
    시험자료 | 51페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.10.02
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    첨부된 요약본을 보고 의견+느낀점 작성
    하면 위험 감소를 위한 훨씬 더 큰 기회가 있다. 그래서 분산투자의 혜택은 증권들 사이의 상관계수 구조에 따라 결정되고 표본평균 수익률에 있어서 기대수익률의 안정적 추정치가 아닌 까닭으로 평가하기에는 어려운 측면이 있다. ... Chapter 19. 국제 분산투자1) 의견2) 느낀 점Chapter10. 채권가격과 수익률1) 의견채권에 대한 이해를 위해 우선 채권을 정의하자면 정부와 공공기관, 기업이 비교 ... 적으로 장기 자금을 조달하기 위해 투자자로부터 돈을 빌린 이후 돌려주겠다고 약속한 증권, 즉 채무증서로 채권의 발행자격을 갖춘 기관은 법으로 정해져 있고 발행 자격이 있어도 발행
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    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.04.01 | 수정일 2022.04.02
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    경영빅데이터분석사2급 핵심간단정리
    , 수출액 )상관계수1 ) 종속, 완전한 양의관계0 ) 독립, 상관관계 전혀 없음-1 ) 독립, 없음통계적 검정T검정 ? 두집단간의 연속형값의 평균차- 개별 독립변수의 설명력 여부 ... - 빅데이터를 통한 새로운 비즈니스의 기회, 신규 서비스적용 등 빅데이터 활용에 해당⇒ 저장할 수 있는 레벨 = 하드웨어 레벨분석할 수 있는 레벨 = 소프트웨어 레벨데이터베이스 ... 에게 드러나지 않은 문제 경고- 문제해결위한 결정적인 성공요소와 기회 제공- 경영자 능력에 따라 불완전 데이터속에서도 문제와 기 회 발견 가능- 경영자는 과거 의사결정 과정
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    | 시험자료 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.12.15
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    행복한 금융생활, 2020년 2학기 매주차 퀴즈, 중간, 기말 족보, 본인 직접 작성
    을 내릴 가능성이 크다. x3. 화폐는 원래부터 자연에 존재하는 것이 아니라 인류가 발명한 사회적 합의물이다. o4. 우리나라에서는 소득수준과 금융이해력 사이에 상관관계가 없다. x ... 5. 주식의 수익률이 채권의 수익률보다 높은 현상은 금융원리에 어긋난다. x6. 우리나라 고등학생은 대학진학 위주 교육으로 인하여 금융에 대한 교육을 받을 기회가 적다. o7 ... . 물가가 오르면 화폐의 명목가치가 하락한다. x8. 디플레이션이 되면 물가가 내려가므로 봉급생활자의 형편이 좋아진다. x9. 복리 효과를 보려면 투자 기간을 충분히 길게 잡아야 한다
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    | 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.02.09
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    포트폴리오 이론
    구할 수 있다. : 공분산 (covariance)10 상관계수 (ρ) : correlation coefficient 공분산을 표준화한 값 공분산을 각 투자안의 표준편차로 나누어 두 ... 투자안의 수익률의 상관관계를 보다 분명하게 측정할 수 있도록 나타낸 것 ( -1 ≤ ρ ≤ 1 ) : 상관계수의 절대값이 1 을 초과할 수 없음 상관계수가 +1의 값을 갖는 경우 ... ombination line) - 1 자산과 2 자산 , 각각에 투자비중은 x i ( x 1 + x 2 =1)20 포트폴리오결합선 (portfolio combination line)2. 상관
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    | 리포트 | 43페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.10.30 | 수정일 2023.03.22
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    투자전략2
    %, 10%이다. 기대수익률은?0.1*0.3+0.2*0.25+0.3*0.5+0.14*0.1=0.165최적 포트폴리오-효율적 투자기회선과 투자자의 효용함수가 접하는 점을 말한다.완벽하게 음 ... 의 상관관계(상관계수:-1)를 가지는 두 자산이 있다. 이 두 자산으로 이루어진 최소분산 포트폴리오의 표준편차는 항상 0과 같다.위험성향에 따른 분산투자기법-위험회피형의 효용함수 ... 형포트폴리오 기대수익률과 위험의 변화를 그림으로 나타낸 것이 포트폴리오 결합선이다.-상관관계가 낮을수록 분산투자의 위험절감효과가 커진다.-가능한 포트폴리오 조합 중 위험이 최소
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    | 시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20
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2025년 11월 20일 목요일
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