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"베타의 변동성" 검색결과 1-20 / 1,669건

베타의 변동성과 주식의 기대수익률 (Volatility of Beta and Expected Stock Returns)

한국자료분석학회 전용호

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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스마트-베타 포트폴리오의 변동성관리에 관한 연구: 아시아-태평양 지역 주식시장을 중심으로 (A Study on Volatility Management of the Smart-beta Portfolio: Focus on Asia-Pacific Stock Market)

강원대학교 경영경제연구소 유원석

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.07 | 수정일 2025.06.09

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고차적률위험과 주식 수익률의 횡단면 (Higher-moment risk and the cross-section of stock returns)

명지대학교(서울캠퍼스) 금융지식연구소 심명화

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오.

은 자산의 기대수익률이 시장의 전반적인 수익률과 해당 자산의 베타 값에 의해 결정된다고 주장한다. 베타 값은 특정 자산의 수익률이 시장 전체의 수익률 변동에 대해 얼마나 민감 ... 하게 반응하는지를 나타내는 지표이다. 따라서 베타 값이 높은 자산은 시장 변동에 크게 반응하여 더 높은 기대수익률을 가지지만, 그만큼 더 큰 위험을 수반한다. CAPM의 기본 가정은 투자 ... 는 지표로, 자산의 위험도를 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 베타 값은 1보다 크면 해당 자산은 시장보다 더 큰 변동성을 가지며, 1보다 작으면 시장보다 변동성이 적다. 베타 값

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.02

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위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오

다. 베타가 1보다 크면 자산은 시장보다 더 큰 변동성을 가지며, 베타가 1보다 작으면 자산은 시장보다 작은 변동성을 가진다.CAPM은 자산의 기대수익률이 시장 위험 프리미엄 ... . 둘째, CAPM은 과거 데이터를 기반으로 베타를 추정하기 때문에, 미래의 시장 변동을 정확히 반영하지 못할 수 있다. 셋째, CAPM은 단일 기간 모델로서 장기적인 투자 결정 ... 한 투자기간을 가진다.CAPM은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률, 자산의 베타(β), 그리고 시장 포트폴리오의 기대수익률과 관련된다고 주장한다. CAPM의 공식은 다음과 같

방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.11

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베타 불확실성과 기대수익률의 횡단면 관계 (Beta uncertainty and the cross-section in expected returns)

한국금융정보학회 김류미

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오

률이 평균에서 ±15% 범위 내에서 변동할 가능성이 크다는 것을 뜻한다. 다시 말해, 이 주식의 수익률이 25%가 될 수도 있고, -5%가 될 수도 있음을 의미한다.두 번째로 베타 ... 계수는 시장 전체와 비교하여 특정 자산의 변동성을 나타내는 지표이다. 베타 계수는 자산이 시장의 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정한다. 베타 값이 1보다 크면 그 자산은 시장 ... 보다 더 큰 변동성을 가지며, 1보다 작으면 시장보다 덜 변동한다는 의미이다. 예를 들어, 베타 계수가 1.5인 주식은 시장 수익률이 1% 변동할 때, 그 주식의 수익률은 1.5

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.13

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중앙대 대학원 경영학부 학업계획서

관련 연구, 국내 증시를 중심으로 한 비대칭 하방베타와 주가수익률의 관계 연구, 배출권 거래제 유동성 개선 연구, 역토양임대시장을 이용한 주택소비자본자산가격결정모형: 비분리성 및 ... 구성리스크 연구, 학생 차용자와 차선의 투자자 의사 결정의 특징: P2P 대출 시장의 증거 관련 연구, 원유 가격 충격과 헤지 성능: 변동성 모델 비교 연구, 한국 주식시장에서 "1 ... 에 중앙대 대학원에서 연구를 하는데 있어서 충분히 저의 역량을 발휘할 수 있다고 생각합니다. 저는 OO대학교 대학원에서 확률적 변동성 모형을 이용한 원화 환율 변동성 추정 연구를 하

자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.02.09

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3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

베타값이 비교적 높아 매크로 경제 변동에 민감하게 반응하는 주식이기 때문에 경기 둔화나 침체에 유의가 필요하다.종목명기대수익률표준편차베타기대수익률/표준편차파마리서치23.4%41.4 ... 의 매출성장률과 이익성장률을 바탕으로 기대수익률을 산출하고, 표준편차와 베타값으로 위험을 측정하였다.분석 결과, 크래프톤은 높은 기대수익률과 높은 변동성을 보였고, VISA는 낮 ... 을지 주목받고 있다. 베타 테스터들의 반응은 매우 긍정적이며, 코로나 기간 종료 이후 저평가되었던 게임 주식의 대장주로서 역할을 하고 있다.VISAVISA는 글로벌 결제 서비스

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.02.09

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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 09. BJT의 고정 및 전압분배기 바이어스 회로 결과보고서 (A+)

치를 비교해 보면, 큰 오차가 발생하지 않은 것을 확인할 수 있다. 하지만 오차가 발생한 이유를 설명하자면 대표적으로 온도 차이에 있다. 고정 바이어스의 경우 온도에 민감하며 베타 값의 변동이 심하기 때문이다. ... - 고정 바이어스 회로에 두 개의 트랜지스터(2SC3198Y, 2SC3198GR)를 각각 실험 하였고, 둘 다 주어진 표에 따라 측정하고 측정치에 기록해가며 베타 값을 각각 구했 ... 다. 그 결과 베타 값들은 datasheet에 기재된 범위 안에 속해졌고, 이어서 그 베타 값들을 활용하여 저항들의 전압과 베이스 전류와 컬렉터 전류들을 구해나갔다. 측정치와 계산

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.31

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재무관리_시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

한다는 뜻이며, 반대로 베타 값이 낮을수록 시장의 변동에 덜 민감하게 반응한다는 의미다. 만약 시장 수익률이 하락할 것으로 예상된다면, 투자자는 베타가 높은 자산을 줄이고 낮은 자산 ... 내릴지, 얼마나 변동할지 예측할 수 없다는 뜻이다. 그래서 위험은 보통 주가나 수익률의 변동성으로 측정된다.변동성과 위험성이 크지만 기대되는 수익률이 충분히 높지 않다면, 그 ... 는 다양한 정보와 분석이 필요하기 때문에, 개별 주식에 집중적으로 투자하기보다는 여러 종목에 분산 투자하는 것이 일반적으로 더 안전하고 효율적인 전략으로 인식된다. 이는 변동

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.01

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시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히

를 해서 증권이나 포트폴리오의 변동성이 얼마나 되는지를 산출한 것이다. 베타는 체계적인 위험과 자산에 대한 기대수익 간의 관계를 설명한다. 베타는 통계적으로 데이터 포인트 회귀 ... 를 통한 선의 기울기를 나타내며, 시장의 변동 상황에 대응하는 유가 증권의 수익 활동을 효과적으로 보여준다. 유가 증권의 베타는 유가증권의 수익률과 시장 수익률의 공분산 곱을 특정 ... 한 기간 동안의 시장 수익률의 분산 값으로 나눈 것이다. 베타가 1인 시장포트폴리오는 전체 시장의 평균적인 변동성을 반영하며, 투자자들은 자신의 포트폴리오 베타와 시장의 평균수익

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대하서 설명하라.

에는 다음과 같은 것들이 있다.①시장 위험(Market Risk)시장 가격의 변동으로 인한 위험으로, 주가, 환율, 이자율 등이 해당된다. 주식 시장의 변동, 환율 변동, 이자율 ... 변동 등이 기업의 수익성과 가치에 영향을 미칠 수 있다.②신용 위험(Credit Risk)채권이나 대출 등에서 발생하는 채무 불이행의 위험으로 고객이나 파트너가 채무를 이행하지 않 ... 도구와 모델이 사용될 수 있다.1) 일반적인 측정방법①분산과 표준편차투자수익률의 변동성을 나타내는 통계적 지표로, 수익률의 평균으로부터의 편차의 제곱의 평균이 분산이고, 그 제곱근

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.04

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연세대학교 일반대학원 화학과 학업계획서

었습니다.3. 수학 및 연구계획저는 연세대 대학원 랩에서 자기장 하에서 응집되는 자철석 나노입자의 자력의 열변동에 대한 농도 및 자기장의 영향 연구, 정사각형 평면 Pd와 그 촉매 ... 적용을 통합한 계층적, 다공성, 바이메탈릭, 제올라이트성 이미다졸레이트 프레임워크 제작 연구, 자기장 하에서 응집된 자성 나노입자의 복합 열 변동 연구, 대장균 갈락토스 오페론 ... 전달 특성화를 위한 유전 이완 분광학 연구, 나노결정질 2H 페로브스카이트형 신규 증감제 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 소수성 표면의 베타-카제인 흡착에 대한 QCM 연구

자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2023.09.21

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CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오

주식들의 베타는 대부분의 경우에 주가지수와 동일한 방향으로 움직이는 경향이 있으므로 대체적으로 양의 값을 가진다. 어떤 주식은 시장 전체의 움직임인 주가지수보다 더 변동성을 보이 ... 며 어떤 주식은 반대로 변동성이 덜 나타나기도 하는데 베타가 1보다 더 크면 공격적인 주식이라고 칭하며 1보다 더 작은 경우에는 방어적인 주식이라고 칭한다. 결국 베타는 특정 ... 한 기간 동안에 주가지수와 개별주식 사이에서 나타나는 변동성을 비교해서 결정되는 것이며 이러한 변동성은 회귀분석을 통해서 구할 수 있다. CAPM 상에서는 특정한 주식이나 투자

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07

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[A+레포트] 재무관리에서 위험이란무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라.

이다. 위험의 크기를 측정하는 방법은 다양하며, 대표적으로 변동성, 베타 계수, 가치 위험(Value at Risk, VaR) 등이 있다. 변동성은 자산 수익률의 표준편차로 측정 ... 되며, 자산 가격의 변동 범위와 불확실성의 정도를 나타낸다. 베타 계수는 특정 자산의 수익률이 시장 전체의 수익률에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내는 지표로, 시장 위험에 대한 ... 를 판단하는 데 있어 핵심적인 지표가 된다. 위험의 크기를 측정하는 방법은 다양하며, 이 중에서도 분산과 표준편차는 가장 널리 사용되는 지표이다. 이들은 투자 수익의 변동성을 수치

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.12

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체계적위험과 비체계적위험에 대해 기술하고 포트폴리오를 통해 위험을 완전히 제거할 수 있는지에 대해 각자의 의견을 기술하시오

다. 이러한 위험은 주식 시장의 베타(β) 값으로 측정되며, 베타 값이 높을수록 시장 변동에 민감하게 반응하는 자산임을 의미한다.반면, 비체계적 위험은 개별 기업이나 산업에 특화 ... (Systematic Risk)과 비체계적 위험(Unsystematic Risk)으로 나뉜다. 체계적 위험은 시장 전체의 변동성과 관련된 위험으로 개별 투자자가 통제하기 어려운 반면, 비체계 ... 을 제시하고자 한다.본론1. 체계적 위험과 비체계적 위험의 개념체계적 위험은 전체 금융 시장의 변동성과 연관된 위험으로, 개별 기업이나 산업의 특성과 관계없이 시장 전반에 영향을 미친다

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.02.07

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버턴 말킬랜덤워크투자수업 요약

한다는 가정 전제함. 세금, 기타 실행 비용은 제외)☞ 4. 베타값이 낮은 주식도 높은 주식만큼 수익을 가져다 준다.*베타값 낮은(변동성) 주식 보유→투자자의 위험-수익교환 개선할 수 있 ... 는 추가적 팩터 가능.ex. ‘베타에서 반대로 가는’ 포트폴리오 전략: 베타값:0.5(변동성이 시장 포트폴리오 절반)가 베타 값이 1인 시장과 같은 수익률 보인다고 가정했을 때 ... -.45*-.18*낮은 변동성(낮은 베타) 팩터 ETF 대형주 S &P500지수 펀드:Power Shares 500SPLV(2011.5월~)-.95*+.21*·결과:전체 주식 시장

리포트 | 52페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.17 | 수정일 2025.01.21

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WACC(Weighted Average Cost of Capital:가중평균자본비용)의 정의

라고 의미가 부여되고 있습니다. WACC를 계산할 때 또 하나 주의를 요해야할것은 체계적 위험에 대한 것입니다. 이것은 베타계수라고도 부릅니다. 개별주식의 변동성이 시장 전체보다 크 ... 은 12프로 떨어질것이다.또 베타계수가 1보다 작은 주식은 1보다큰 주식에 비해 덜 위험하고 변동성이 더 낮은것으로 인식되며 더 낮은 주식위험 프리미엄을 갖는 것으로 간주 ... 됩니다. 통계적으로 베타계수는 증시 전체지수대비 개별주식 가격의 변동에 대한 회귀분석을 통해 계산하게 됩니다. 부채비용은 무위험수익에 대응하는 부채의 상환위험에 대해 시장에서 어떻게 평가

리포트 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.02.18

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고

가 크면 수익률의 변동성이 크고, 위험이 높은 것으로 간주된다. 그 다음으로는 베타 계수이다. 베타 계수는 특정 자산이 시장 전체에 비해 얼마나 변동하는지를 보여준다. 베타가 1 ... 한다. 이는 투자 결과가 기대한 것과 달라질 가능성을 나타내며, 주로 수익률의 변동성으로 측정을 하게 된다. 위험이 크다는 것은 수익률이 크게 변동할 가능성이 높다는 것을 의미 ... 가 있다. 먼저 시장위험이다. 시장 위험은 전체 금융 시장의 변동성에 의해 발생하는 위험으로 주식, 채권, 부동산 등 모든 자산 형태에 영향을 미치게 된다. 시장 위험에는 주식 시장

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.01.16

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