"구조형 VAR-GARCH 모형"의 검색결과 입니다.

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시계열분석 극단치 분포

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"구조형 VAR-GARCH 모형" 검색결과 1-10 / 10건

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

데이터에 따라 계절 효과가 감소하거나 증가할 때 비례적으로 추가된다.5) ARCH 및 GARCH- 금융기관에서 위험가치는 위험관리에 중요한 개념이다.-> 자산수익의 공분산 구조를 고려 ... 화하여 시간-변동 오차항을 허용한다.6) GARCH와 ARCH모형의 차이- 잔차가 자기 회귀 모형 AR이 아니라 ARCH모형에서 발생한다는 점이 차이점이다.16. 벡터자기회귀1) 다변량 ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석

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| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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주식수익률과 물가간의 인과관계 (Causal Relationships between Stock Returns and Inflation: The Case of Korea)

한국경제학회 이근영

논문 | 34페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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연세대 경제대학원 금융공학 석사과정 학업계획서

하며, 실제 금융시장에서 어떻게 헤지전략으로 응용되는지를 연구하겠습니다.또한 계량경제학 과목에서는 금융시계열의 특성을 고려한 GARCH 모형, VAR 모형, 코인티그레이션 분석 등 ... tochastic process) 과 옵션 가격결정모형(Black-Scholes Model) 이었습니다. 당시에는 단순히 수학적으로 복잡한 공식이라 생각했지만, 실제로 그 이론이 시장 참여 ... 변수 중심의 예측이 시장의 구조적 불안정성을 설명하지 못한다는 한계를 직접 체감했습니다. 특히 2020년 팬데믹 이후 글로벌 금융시장의 변동성 급등 상황에서, 과거의 회귀모형

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| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.10.31

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외환ㆍ주식ㆍ 화폐ㆍ 채권시장의 연계성 분석 (An Analysis of Linkage between Foreign Exchange, Stock, Money, and Bond Markets)

한국경제연구학회 이근영

논문 | 38페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.05

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주가동조화 현상분석(한국,미국,영국)

수익률이 국내 주가 수익률에 영향을 미치는지 확인하기 위해 정진호*임준형(2010)의 논문에서 사용한 AR(1)-GARCH(1,1)모형 사용할 것이다.일반적으로 변동성을 반영 ... 이 GARCH모형이다.주식시장 간 정보의 전이효과를 검증하기 위해 각 주식시장 간 시차를 고려하여 본 연구에서 이용한 GARCH 모형은 자기상관관계를 고려한 AR(1)-GARCH(1,1 ... )의 논문에서 사용한 VAR 모형을 이용할 것이다.VAR모형은 변수들 간의 구조적인 틀을 제약하지 않고 변수간 상관관계를 도출할 수 있기 때문에 사용할 것이고 모형은 아래와 같다.4

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.05.09

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동아시아IMF금융위기(IMF경제위기, IMF외환위기)요인, 동아시아IMF금융위기(IMF경제위기, IMF외환위기)주식시장, 동아시아IMF금융위기(동아시아IMF경제위기) 문제점,전망

개선 뿐만 아니라 경영전략, 조직, 내부 통제 등 제반 측면에서 구조 개혁을 지속적으로 추진해야 한다. 자본구조 개선의 주된 목적은 은행이 현금주의(cash-based)에 기초 ... 를 지지하고 있다.넷째, 마지막으로 이상의 분석 결과는 추정모형에 일본을 포함하여도 변하지 않은 것으로 나타났다. 부록에 제시한바와 같이 3국 VAR모형을 설정하고 충격반응함수 ... 로 구분한 것과는 달리 GARCH모형을 사용하여 각 주식시장의 조건부 분산을 추정하고 이에 근거하여 위기이전과 금융시장 불안이 증폭되었던 위기기간 및 안정화 기간으로 구분하고 분석한 것

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.02

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동아시아IMF금융위기(IMF외환위기,IMF경제위기)의 발단, 동아시아IMF금융위기(IMF외환위기,IMF경제위기)의 동향, 동아시아IMF금융위기(IMF외환위기)의 거시경제정책 분석

) 아시아 위기의 경로3. 월가-미재무부-IMF 복합체의 묵시적 협조4. 아시아의 발전 시스템에 잠재된 구조적 문제5. 외환위기 원인에 대한 평가Ⅲ. 동아시아IMF금융위기(IMF외환위기 ... 를 지지하고 있다.넷째, 마지막으로 이상의 분석 결과는 추정모형에 일본을 포함하여도 변하지 않은 것으로 나타났다. 부록에 제시한바와 같이 3국 VAR모형을 설정하고 충격반응함수 ... 로 구분한 것과는 달리 GARCH모형을 사용하여 각 주식시장의 조건부 분산을 추정하고 이에 근거하여 위기이전과 금융시장 불안이 증폭되었던 위기기간 및 안정화 기간으로 구분하고 분석한 것

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| 리포트 | 21페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.04.15

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서브프라임이후 주가 환율 금리와의 상관관계연구

) 모형, GARCH모형, ECM 모형을 사용함에 따라 각 가격변수의 관계는 물론 그 변동크기까지 측정하는 의미 는 결과를 도출 할 수 있었다.김경선의 연구(2004) 은 1992년 ... 1월 일별 자료를 분석대상으로 하여 VAR모형 추정에 의한 변수의 상호 영향력을 살펴보았다. 2000년 이전에는 환율에 대한 주가가 2일후부터 효과가 보여 3일정도 지속되는 것 ... 만기 회사채 수익률, 종합주가지수, 매매 기준 환율의 주별 자료를 이용하여 금리, 환율 및 주가의 변동성을 다변량 GARCH 모형을 통해 추정하였으며, 추정된 변동성과 금융 자산

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| 리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.13

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하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)

한 감소 후 현재까지 큰 변화가 없는 것을 볼 수 있다. 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있 ... 고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형(generalized autoregressive ... 1000개를 대상으로 일간 수익률을 계산했다. 일간 수익률의 계산방법은 다음과 같다.이제 위의 식을 통해 구한 일간 수익률을 바탕으로 Value at Risk(VaR)를 구할 것

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11

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[위험관리] 극단치 분포를 이용한 VaR의 추정

에 의한 VaR의 추정방법27제 4 장 변동성(Volatility)을 고려한 VaR추정29제 1 절 ARCH모형29제 2 절 GARCH모형31제 3 절 조건부이분산성이 존재하는 경우 ... 의 추정 , 건국대학교 응용통계학과 석사논문, p10-p13.지현준(1999), EVT를 이용한 VaR모형의 타당성 검증 , 연세대학교 경영학과 석사논문, p16-p22.(1) Hill ... 碩士學位請求論文指導敎授余成七극단치 분포를 이용한 VaR의 추정Estimation of VaR(Value-at-Risk)Based on Extreme Value

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| 리포트 | 86페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.04.24

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