"주식 듀레이션"의 검색결과 입니다.

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"주식 듀레이션" 검색결과 121-140 / 217건

화폐와 금융시장_연습문제_해답_(1장~8장)

하다.(2) 직접금융과 간접금융직접금융은 자금의 최종 수요자가 주식이나 회사채를 직접 자금의 최종 공급자에게 발행해 자금을 조달하는 방식이다. 한편, 간접금융은 자금의 최종 수요자 ... , 만기 N인 할인채가 있다. 이 할인채의 시장가격 P를i, F, N으로 표시하시오. 그리고 이 할인채의 듀레이션도 구하시오.① 할인채의 시장가격 P에 대해서는 p.92를 참조 ... 하세요.② 본문에서 설명한 방식으로 듀레이션을 직접 계산을 통해 구해도 되지만, 직관적으로 볼 때 할인채는 정의상 만기에 현금흐름이 1회 발생하므로 그 듀레이션은 만기 N과 일치

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| 리포트 | 38페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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펀드,채권,ELS란 무엇인가?

, 개별종목보다 분산투자 할수록 수익률은 높아진다. 마켓 타이밍에 의존하지 말고 주식자산에 대한 장기분산투자를 하고 펀드 등 전문가의 도움을 받아 투자를 한다면 안정성과 수익률을 높일 ... 회사, 판매회사, 펀드평가회사등에 따라 각자에 맞는 원칙과 기준에 따라 분류)?국내 펀드*주식형 펀드-자산구성에 주식이 포함된 간접투자기구*채권펀드-투자재산의 60%이상을 채권 ... 자산에 투자하는 펀드*혼합형펀드-한 개의 펀드 안에서 주식과 채권을 골고루 나누어 투자하는 펀드5.다양한 펀드의 종류?해외투자 펀드*해외투자 펀드-우리나라 주식이나 채권이 아닌 외국

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.31

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신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험),주식리스크(주식위험),운영리스크(운영위험)

신용리스크(신용위험), 리스크프리미엄(위험프리미엄), 보험회사리스크(보험회사위험), 외환결제리스크(외환결제위험), 금리리스크(금리위험), 주식리스크(주식위험), 운영리스크(운영 ... 리스크(보험회사위험)Ⅳ. 외환결제리스크(외환결제위험)Ⅴ. 금리리스크(금리위험)Ⅵ. 주식리스크(주식위험)Ⅶ. 운영리스크(운영위험)1. 운영리스크의 정의2. 운영리스크 관리의 절차1 ... )1990년대 들어 금융글로벌화와 관련한 논문은 많이 양산되고 있다. 특히 주식시장과 관련한 논문들이 많이 발표되고 있다. 금융의 글로벌화와 관련하여 세 가지 중요한 연구주제

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.16

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시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 도입배경, 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 주요내용, 시장리스크(신BIS)기준 자기자본보유제도 시장리스크 측정방법, 전망 분석

포지션은 단기매매나 금리 및 가격변동으로부터의 매매차익 획득을 목적으로 금융기관이 의도적으로 취하는 트레이딩 목적의 금리, 주식 및 외환포지션으로 함ㅇ이는「은행업회계처리준칙 ... 하는 시장리스크기준 자기자본비율은 연결기준에 의거 자회사 및 해외지점의 실제 포지션을 대상으로 산출하여야 함- 예를 들어, 모회사가 각각 100억원의 주식포지션 및 외환포지션 한도 ... 를 자회사에 배정했을 경우, 모회사는 동 한도에 대한 소요자기자본(주식리스크: 100억 × 16% = 16억원*, 외환리스크: 100억 × 8% = 8억원*)을 각각 주식리스크 및

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| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.25

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채권투자 기본개념 Q&A

베이시스 포인트 정도 되는 모양이다. 전 세계적으로는 주식시장이 35조불이니 채권시장이 더 크다. 하지만 채권은 기껏해야 3년 정도가 듀레이션이니 실제적으로는 주식이 직접 금융

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.17

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파생상품론 리포트 - 선물-옵션

.2. 듀레이션과 채권의 가치변동간의 관계를 간략히 설명해보시오.→ 채권의 가치는 만기(듀레이션)가 길수록 변동이 더 커진다. 즉, 채권의 가격변동 리스크는 만기가 길수록 더 크 ... 다.3. 채권의 듀레이션에 영향을 주는 요인들을 3 가지만 들어보시오.→ 만기, 수익률, 표면이자율4. 주가지수선물로 현물포트폴리오의 체계적 위험을 헤징할 수 있는 이유를 간략히 ... 시키고, 포트폴리오 구성주식의 종목 또는 구성비율을 변경하지 않고도 포트폴리오의 체계적 위험을 변경할 수 있다. 즉, 투자자들이 원하는 베타위험을 갖는 포트폴리오를 구성할 수 있다.5. 유럽

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| 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.03.04

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금융과 리스크 관리

하는 방법을 중심으로 이야기를 전개한다. 리스크를 측정하기 위해서는 통계적인 개념이 필요한데 분산 혹은 표준편차라는 것이다. 이를 바탕으로 주식은 베타로, 채권은 듀레이션으로 리스크 ... 는 되는 주식 투자자보다는 공무원이 낫지 않겠는가 하는 말이다.리스크라는 것이 금융기관을 넘어서서 시대의 화두가 된 것은 경기진폭이 너무 커졌기 때문이다. 산이 높으면 계곡이 깊

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.15

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시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

. Risk Adjusted Return on Capital4. Risk Metrics5. Capital at RiskⅣ. 시장리스크(시장위험)의 요소1. 금리리스크2. 주식리스크3. 외환 ... 부채를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등2. Value at

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| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성, 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 요소, 위험관리시스템의 델타분석법

의 주식옵션(equity options)의 적정 가치결정에 관한 것으로, 이에 대해서는 박영규 외 2인(1997), Ban et al.(2001), 유진(2000) 등의 시도가 있 ... 적으로 결합하는 방향으로 나아가고 있다.Ⅲ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 중요성주식, 채권, 옵션, 외환 등에의 투자로 인한 위험을 추정하고 관리하기 위한 한 방법론인 VaR ... (aR 측정치에 오류가 존재하게 되어 투자위험관리가 효율적으로 이루어질 수 없기 때문이다. 한국, 일본, 프랑스, 타이완 등의 주식시장에서는 주가(수익률)에 대한 1일 가격제한

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| 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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재테크와 금융상품-율곡출판사 요약

적금, 주식, 채권 이외에 옵션, 선물, 스왑등이 등장하고 이들의 결합으로 다양한 형태의 금융상품이 거래되고있다. 그로써 금융상품에 대한 선택의 폭을 넓힐수 있게 됨 .과거 ... 만기가 1년이상인 장기자본시장. 거래대상, 즉 거래되는 금융사움의 유형에 따라 채권시장과 주식시장으로 나뉨.이를 통칭해 증권시장이라함◎ 증권시장; 유가증권의 발행이 이뤄지는 발행시장 ... 에 대해 설명하라◎ 증권시장의 유형증권시장은 거래되는 상품의 유형에 따라 주식시장과 채권시장으로 나누어짐and 시장이 담당하는 기능에 따라 발행시장과 유통시장으로 구분됨◎ 발행시장

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| 시험자료 | 47페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.15

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2014년 하반기 교보증권 자기소개서 최종본

준비내용[“교보증권”, 제 프러포즈를 받아주세요!]현재 교보증권은 주식거래대금의 감소로 위탁매매부문이 위축되면서 업계 전반의 수익성이 저하되는 모습을 나타내고 있으며, 국내외 ... 습니다. 늘 유연한 사고와 발상의 전환을 통해 새로운 가능성을 창출하는 인재가 되겠습니다.포트폴리오 듀레이션 조정과정에서 끊임없이 연구하며 노력하는 매니저의 발전지향적인 모습을 기억

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| 자기소개서 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.04.06

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위험관리(리스크관리)의 의미, 의의, 위험관리(리스크관리) 과정, 평가항목, 위험관리(리스크관리) 평가절차, 위험관리(리스크관리) 조직평가, 위험관리(리스크관리) 실패 사례,방향

으며, 시장위험은 성격상 비교적 동질성을 갖고 있다.기업의 직접자금 조달비중 증가와 대출의 증권화 현상 등에 따라 주식시장과 채권시장이 급성장하고, 금융기관의 주식 및 채권에 대한 투자 ... 금리 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다.우리나라도 1996년에 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대 ... 와 금융산업에 대한 규제완화로 금융기관이 부담하는 금리위험과 환율위험이 증가하고 있다. 또한, 증권시장의 성장에 따라 금융기관의 주식과 채권에 대한 투자비중이 높아져서 금융기관

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| 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.09

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금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

-보험회사: 생명보험회사, 손해보험회사, 우체국보험-증권회사: 자본시장에서 주식, 채권 등 유가증권의 발행을 주선하고 발행된 유가증권 의 매매를 중개하는 것을 주요 업무로 한다.Ⅱ ... 부채가치 이하로 감소하는 것을 말하며, 안 전성은 금융기관이 공신력을 유지하기 위한 지급능력을 갖추고 있는 것을 말한다.3) 수익성 원칙금융기관도 하나의 주식회사로서 이윤추구 ... 별로 자산과 부채의 잔액이 균형이 되지 않는 부분은 단기금융시장에 서 조달한 유동성관리자금을 통하여 균형을 이루도록 하는 방법이다.③ 듀레이션기법(duration method)

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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대한민국 채권시장의 이해

시장단기금융시장콜, RP, CD, CP자본시장(만기 1년이상)채권시장외환시장파생금융상품시장주식시장예대시장국 채, 회사채, 금융채 등형태 : 선물, 옵션, 스왑 대상 : 외환, 채권 ... , 주식Ⅰ. 개 요□ 채권의 개념 o 정부, 공공기관, 민간기업 등이 장기로 불특정다수로부터 거액의 자금을 조달하기 위하여 발행한 유가증권 o 확정이자부 증권, 기한부 증권 o ... 주식과의 비교 : 경영권 참여여부, 부채 및 자본, 청산시 변제순위 장외시장 및 거래소시장, 확정이자 및 배당 □ 채권시장의 의의 o 자금조달 및 투자수단의 제공 o 지표금리

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| 리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.12.21

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미래에셋,마케팅,브랜드,브랜드마케팅,기업,서비스마케팅,글로벌,경영,시장,사례,swot,stp,4p

생명보험주식회사 출범 2006. 02. 미래에셋증권 유가증권시장 상장 2006. 11. 미래에셋 자산운용, 미래에셋 투신운용과 합병 2007. 01. 미래에셋증권(홍콩) 설립 ... ) 해외투자펀드 - 해외 주식, 채권, 펀드등 유가증권 투자 (3) 주식형펀드 - 주식 및 관련 파생상품 투자 고수익, 고위험 (4) 채권형펀드 - 채권 및 관련 파생사품 투자 기간 ... 에 따라 단기, 중기,장기로 구분 (5) 혼합형펀드 - 주식과 채권에 모두 투자 (6) MMF 채권, CD, CP, 예금, 콜론 등에 주로 투자 초단기 펀드미래에셋자산운용2. 그룹

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| 리포트 | 35페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.06.17

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개인재무관리 기말 리포트

에 반영된다고 본다.7. 분산투자로 모든 리스크를 제거할 수 없는 이유를 설명하시오.? 개별주식의 위험과 같은 비체계적 위험은 분산을 통해 제거가 가능하지만, 시장 위험과 같 ... 은 체계적 위험은 분산을 통해 제거가 불가능하다.8. 장기투자가 불확실성을 줄이고 높은 수익률을 가져올 수 있는 이유를 설명해보시오?? 장기투자의 경우 주식투자의 수익률이 다른 투자 ... 에 비해 높다.? 주식은 분산투자를 통해서 리스크를 줄일 수 있다.? 주식은 유동성의 확보에 용이하다.? 인플레에 대한 가장 좋은 대비책이 될 수 있다.9. 베타와 수익률의 표준편차

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| 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.04.16

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(A+ 레포트) 미국 재정절벽 타결과 그 영향에 대한 나의 생각

들에게는 매수 기회가 되지만, 워싱턴 정가에서 결정적이고 장기적인 합의를 도출할 때까지 투자자들은 2013년의 널뛰기 장세를 대비해야 할 것이다. 주식시장은 미국의 대형주, 초대형주 ... 시장에 비하여 다소 비싼 편으로 미국 주식 전체에 대한 비중확대 포지션은 줄이는 것이 필요하다. 따라서 투자자들은 소규모 선진국, 이머징 시장, 유럽 주변부의 수출국의 비중확대 ... 에는 미 국채 수익률이 낮은 상태를 벗어나지 못할 것이다. 그러나 미 국채는 여전히 매력적이다. 실질 수익률이 마이너스이고 듀레이션 리스크가 높다는 것은, 수익률이 조금만 상승

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| 리포트 | 5페이지 | 3,800원 | 등록일 2013.01.16

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[금융공학][FRA][헷지]금융공학의 정의, 금융공학의 재무이론, 금융공학과 위험관리, 금융공학과 주가확률과정, 금융공학과 선물금리계약(FRA), 금융공학과 Hedge(헷지)분석

) : 투자안의 가치평가이론MM(1958, 1963) : 기업의 자본구조이론Graham & Dodd(1934) : 주가평가모형Macaulay(1938) : 듀레이션(duration ... 공학과 주가확률과정주식가격이 S이고, S의 기대변화율이 어느 일정한 모수 μ 에 대하여 μS인 것으로 가정한다면 결국 단기간 Δt 동안에 주가의 기대 증가분은 μSΔt 으로 표현 ... 할 수 있다. 만약 주식가격의 분산이 항상0(zero)이라면 주가의 기대 증가분은 다음과 같이 표현될 수 있다.이는 결국 다음식과 같이 표현된다.뀉 ①이 때 S0 는 0 시점의 주가이다.

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.25

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BIS자기자본비율규제의 제정동기와 경과, BIS자기자본비율규제의 내용, BIS자기자본비율규제의 강화와 은행자산포트폴리오의 변화, BIS자기자본비율규제가 국내 은행에 미치는 영향과 전망 분석

과 전망 분석Ⅰ. BIS자기자본비율규제의 제정동기 및 경과1. 미국이 BIS 규제를 주도한 이유2. 시행경과Ⅱ. BIS자기자본비율규제의 내용1. 금리리스크2. 주식리스크3. 외환 및 ... 리스크는 만기법 또는 듀레이션법을 사용하여 통화별로 산출하는데, 듀레이션법을 사용하고자 하는 경우는 감독당국의 사전 승인이 필요하다. 먼저, 만기법에 의한 일반시장리스크는 금리관련 ... 자본할당액을 산출하여 합산한 금액으로 한다.듀레이션법에 의한 일반시장리스크도 수정듀레이션과 그 크기별로 차등적용하는 0.6?1.0%포인트 범위의 금리변동폭을 활용하여 매입 또는

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| 리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.03.16

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[ALM]자산부채종합관리(ALM) 개념, 자산부채종합관리(ALM) 형성배경, 자산부채종합관리(ALM) 목표, 자산부채종합관리(ALM) 현황, 자산부채종합관리(ALM)개발,기업연금

금리변동에 따른 순이자 소득의 변동 뿐만 아니라 銀行純資産價値의 변화까지도 동시에 파악하는 ALM의 중요한 기법인 듀레이션 분석은 아직 대부분의 은행들이 시도단계에 있 ... 으며 채권 및 주식 등의 가격변동에 따른 최대손실액을 예측하는 VAR(Value-at-Risk) 분석기법은 아직 미개발 상태이다. 한편 효율적인 위험관리를 통한 수익극대화를 도모하기 위 ... 다. 이들 기업에서는 갹출금부담을 경감하기 위해 운용성과가 중시되고 높은 운용수익률을 목표로 한 積極的인 資産配分戰略이 채용되고 있다. 80년대 이후의 견실한 주식장세를 바탕으로 한

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| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.22

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