"선물과옵션A"의 검색결과 입니다.

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국제금융론 금융 금융공학 재무관리 마코위츠 파생금융상품론 총 수익 스왑 elw 재무위험관리사

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"선물과옵션A" 검색결과 81-100 / 1,065건

다중 배당을 고려한 미국형 콜옵션 가격에 대한 연구 (Research on the American Call Options on the Stocks Paying Multiple Dividends)

Cassimon, Engelen, Thomassen, and Van Wouwe(2007)는 Roll(1977)의 연구를 확장하여, 2회 이상의 배당이 있을 때 미국형 콜옵션 가격 ... 는 구간별 기하 브라운 운동 (piecewise geometric Brownian motion) 모형 하에서 적용 가능한 미국형 콜옵션의 근사 가격을 제시하고자 한다. 임의의 시점 ... 의 로그주식가격들이 다변량 정규분포(multivariate normal distribution)를 따르도록 함으로써, 미국형 콜옵션의 상한 가격과 하한 가격을 도출할 수 있었다. 수치

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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투운사 오답노트 정리(1회), 전범위

옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point) 하고, 행사가격이 292.5p인 풋옵션을 1계약 매수(1.5point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 295p라고 할 EO, dl ... 5년, 만기수익률 5%Duration은 이율이 작을수록, 잔존기간이 클수록 커진다따라서 A>C>B>D ... ====================================================5. 행사가격이 2,000원인 풋옵션의 현재 프리미엄이 1,000원이다. 만기시 기초자산가격이 3,000원이라면 동 옵션의 프리미엄에 반영된 시간가치

시험자료 | 33페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05

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mice 기획 - 주식박람회

개최지 설정 - 참여기업04 행사일정 12/16 수요일 12/17 목요일 12/18 금요일 09:00 AM 부스관람 주식개념강의 청취 부스관람 주식개념 및 ETF / 선물옵션 ... 로 결정03 개최지 설정 전시장 Hall C C1 / C2 는 삼성전자와 하이닉스등의 코스피기업 설명회 C3/C4 는 ETF 와 해외선물 , 파생상품 , 코스닥에 대해서 다룰 예정03 ... =nexearch sm=top_hty fbm=0 ie=utf8 query=% ED%94%BC%ED%84%B0%EB%A6%B0%EC%B9%98 https ://search.naver

리포트 | 15페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.01.10

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은행 재무제표, 회계, 세무, 주요지표 쉽고 깔끔한 요약 자료

여 비용을 차감시키기 위한 계정입니다.선급금은 자산 취득을 위해 먼저 지급한 금액을 처리하는 계정입니다.기타파생상품자산은 주가지수선물 또는 옵션 이외의 파생상품 등을 처리하는 계정입니다 ... 전 영업일까지 임시 입금하는 계정입니다.기타파생상품부채는 주가지수선물, 옵션 이외의 파생상품 중 포지션에 따라 결제시점에서 현금지출을 수반하게 되는 기타 파생상품을 처리하는 계정 ... 성비율29라. 영업구역내 여신비율301재무제표A재무상태표(가상 예시)(단위 : 백만원)차변대변과목잔액과목잔액一.자 산595,830一.부 채547,947Ⅰ.[현금 및 예치금]94

리포트 | 27페이지 | 7,000원 | 등록일 2021.10.30

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재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하시오

주가가 하락하면, 풋옵션을 통해 그 손실을 어느 정도 보전할 수 있기 때문이다. 이 외에도 선물이나 스왑 같은 다양한 파생상품들이 헤지 전략에 사용된다. 이러한 방법은 특정 위험에 대한 노출을 줄이는 데 유용하며, 특히 변동성이 큰 자산에 투자할 때 자주 사용된다. ... 는 높아지며, 이는 자산의 위험이 크다는 것을 의미한다. 예를 들어, 주식 A의 평균 연간 수익률이 10%이고, 표준편차가 15%라고 할 때, 이는 해당 주식의 실제 연간 수익 ... 사용된다.헤지 전략은 파생상품을 활용하여 자산의 가격 변동에 따른 손실을 방지하는 방법이다. 예를 들어, 주식을 보유한 투자자는 풋옵션을 매수하여 주가 하락에 대비할 수 있다. 만약

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.09.13

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금융투자업자의 영업행위 규제 및 고객과의 법률관계-투자 권유 시 적합성의 원칙과 설명의무를 중심으로

2010. 11. 11. 선고 2010다55699 판결? 동일한 내용의 선물환거래를 2차에 걸쳐 체결한 경우 제2차 거래에서의 설명의무6. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010다 ... 성에한 영향을 미칠 수 있다”고 판시하였다.(나) 사안의 경우원심이 인정한 원고의 재산 상태, 거래 경험, 이 사건 각 통화옵션계약의 체결 경위 등 원고의 이해 정도 등 사정을 더하 ... 여 앞선 법리에 비추어 살펴보면, ① 원고는 이미 유사한 거래경험이 있는 상태에서 이 사건 통화옵션계약의 특성과 당시 국내외 기관의 장래 환율에 대한 전망 등을 고려하여 환 헤지

리포트 | 30페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.10.21

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국제재무 10장, 11장 연습문제

을 이용한 관리, 일상적인 영업 전략을 이용한 관리, 스왑계약이 있다. 이 중 외환시장과 금융시장을 이용하는 방법에는 헤지를 하지 않은 경우, 선물환시장을 이용한 헤지, 화폐시장을 이용한 헤지, 옵션시장을 이용한 헤지가 있다. ... Q1 : 환위험의 종류를 열거하고 이를 각각 설명하시오.A : 환노출이라고도 하는 환위험은 외국통화의 예상하지 못한 환율 변동으로 인해 외화표시 자산, 부채, 수익 또는 비용 ... 성/비화폐성법, 유동성/비유동성법이 있다.Q5 : 거래적 노출이 발생하는 원인을 열거하시오.A : 거래적 노출은 외국통화로 표시된 거래에서 거래시점과 결제시점이 다른 경우 발생

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.09.17

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금융위기, 풋-콜 패리티시장과 모멘텀효과 (Financial Crisis, Put-Call Parity and Momentum Effect)

은 이론가격대비 선물가격의 차이와 풋-콜-선물 패리티의 위배정도가 풋-콜 패리티 위배정도의 구성요소라는 수식을 유도하고 과거지수수익률의 모멘텀효과, 차익거래자의 행동, 거래량을 등이 풋 ... +)으로 변화하였으며 이러한 풋-콜 패리티 위배정도의 증가는 이론가격대비 선물가격의 상대적 차이의 증가에 주로 기인하였으며 이론가격대비 선물가격의 상대적 차이의 증가는 미미 ... 하였다. 이론가격대비 선물가격의 상대적 차이(DFTR)가 변화하는데 있어 결정적인 요인은 이론가격대비 선물가격의 상대적 차이(DFTR)가 양(+)일 때의 과거지수수익률(RET60)의 모멘텀

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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파생상품 사용이 한국기업의 정보비대칭에 미치는 영향 (Derivatives Usage and Information Asymmetry : Evidences from the Korean Securities Markets)

의 크기와 유의성이 현저히 떨어진다. 또 통화파생상품을 대상으로 선물환과 통화선물만을 이용하는 집단과 통화옵션 및 통화스왑을 이용하는 집단으로 구분하여 분석한 결과는 파생상품 사용 ... 량과 정보비대칭 변수간에 갖는 음(-)의 관계가 선물환 및 선물 이용 기업의 경우 유의적으로 나타나나 옵션 및 스왑 이용 기업에서는 그 관계가 양(+)의 관계로 나타나는 흥미 ... the information asymmetry variable has a negative relationship with the derivatives usage. This means

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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A+ 받은 국제경영학 레포트

환율이 올라가 풋옵션또는 선물매도의 특성을 가짐. 이는 분산투자의 효과를 극대화시킴(2) 원달러 환율의 높은 옵션가치 : 옵션은 변동성이 클수록 가치가 크며 원화는 변동성이높은 편임 ... 000020a8426b.bmp원본 그림의 크기: 가로 133pixel, 세로 206pixel이 책은 노벨 경제학상 수상자인 마이클 스펜스가 추천했으며, 위안화 관련 도서들 중 현재 ... (3) 달러 보유는 만기가 없어 장기투자 가능 : 옵션은 시간이 지남에 따라 가치가 하락해만기에는 모두 사라지게 됨 → 달러는 시간가치의 훼손이 없는 풋옵션의 성격을 가짐3. 자산

리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.05.09

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자본자산 가격결정 모형 레포트

-John C.Hull, 『선물, 옵션투자의 이론과 전략』, PEARSON, 2012.03, (77p)-Robert C. Merton 외 2명, 『재무의 이해』, 시그마프레스, 2009 ... A9%EA%B2%B0%EC%A0%95_%EB%AA%A8%ED%98%95" https://ko.wikipedia.org/wiki/자본자산_가격결정_모형-자산배분선, Hyperlink

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26

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최근 기업경영에 있어 인적자원의 중요성이 더욱 강조되고 있는 이유는 무엇 때문인지 논하시오.

-internasional-2/자본, 자금, 주식, 선물, 옵션 등과 같은「재무적 자원」을 떠올릴 것입니다.사람들이 가장 먼저 떠올리는 이 두가지 자원 외에도생산기술, 공정관리기술, 품질관리기술 등을 뜻 ... 인가? 보통 사람들은 가장 중요한 자원을 떠올리려고 하면http://www.pagi.co.id/bbs/board.php?bo_table=business&wr_id=11465&sca ... =%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%E2%88%99%EC%9E%90%EC%9B%90&page=6원재료, 토지, 설비, 기계, 생태적 자원 등형태를 가지고 있는 자원

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.11.25

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옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로 (Do the Option Prices Forecast Spot Price? Evidence from the KOSPI 200 Index Option Market)

본 연구는 2007년 1월부터 2011년 1월 까지를 표본기간으로 하여 분단위 옵션거래데이터를 이용, KOSPI 200 주가지수옵션의 시장가격에 반영되어 있는 내재변동성과 위험 ... 하여 매우 유의한 차이로 고수익을 달성하는 것으로 나타났다. 또한 지표추종매매전략을 3분 이상 지연하면 초과수익이 유의하지 않게 되는 점에 비추어옵션시장정보의 대부분은 3분 이내 ... 에 주식가격에 반영되는 것으로 조사되었다. This study investigates a forecasting power of volatility curvatures and risk

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중

의 일종인 ETN과 같은 상품은 증권회사가 파산할 경우 원금을 회수할 수 없게 된다. 심지어 A가 선물이나 옵션과 같은 파생상품을 취득하는 경우 시장의 변동에 따라 A는 원금 이상 ... } ` TIMES `100`(%)만약 투자를 희망하는 A라는 사람이 있다고 가정해보자. A는 자신의 근로소득만으로는 노후를 대비할 수 없다는 것을 깨닫고, 일찍부터 노후자금을 준비 ... 하고자 주식 투자를 계획하고 있다. 주식 거래를 위해 계좌를 개설하고, 현재 우량주의 가치를 확인해 본 결과 삼성전자의 주식이 1주 당 54,700원인 것을 확인하였다. A는 최근

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.09.04

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맞벌이 가족의 문제가 무엇이며 문제해결을 위하여 정책적 접근과 실천적 접근은 무엇인지 본인의 생각을 서술

었다는 것이다. 지금 화상 강의를 한 지 5년 정도가 되어, 남편이 선물옵션을 해서 벌어들인 수익이 있어 2달 전까지 본인이 벌어들인 수익은 전부 적금으로 부어두었다고 한다. 남편 ... 의 소득으로 생활비를 전부 충당했던 것이다. 한편, B씨의 시아버지가 지방에서 약국을 열어 약사로 활동하여 소득이 한 달 700만원을 육박하여 B씨의 남편이 선물옵션을 그만두고 아파트 ... 가 같이 맞벌이를 하는 데도 기업에서 일하지 못한다. 한 가지 예를 들어보겠다. A양의 경우, 현재 15세이고 여학생인데, 부모님이 맞벌이를 한다고 한다. 아빠는 환경미화원으로 일

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.07

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재무관리 ) 재무관리의 기능과 그에 따른 역할을 기술하시오

위험 평가와 측정하게 된다.이후 기업은 대응 전략을 다양한 방식으로 수립한다. 특정 위험이 크다면 해당 활동을 피하는 회피, 선물, 옵션, 스왑과 같은 파생상품의 사용을 통한 시정 ... 적 투자 프로젝트의 탐색과 목록화를 진행하는데, 이 안에 내부 연구개발(R&D)과 시설확장과 같은 내부 프로젝트의 검토, 외부적인 인수합병(M&A)과 신시장 진출 기회를 찾는 것 ... 기업의 경우 선물환 계약을 통해 환율 변동으로 인한 손실을 방지하고, 금리 스왑을 이용해 변동금리를 고정금리로 전환하는 방식의 파생상품을 활용할 수 있다. 또 항공사의 경우 유가

리포트 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.30

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글로벌금융론 - 이자율 결정과정 및 유통성선호설 과제 레포트

(헤지기능)미래에 가격변동 위험회피파생시장(선물/스왑/옵션들은 주가 금리 환율변동위험을 막아준다)*옵션-미리정해진 조건에 따라 일정한 기간내에 상품이나 유가증권등의 자산을 팔 ... 에는 선도계약,선물,옵션,스왑이 있다.(금융을 성질에 따른 분류)1. 청구권기준에는 부채시장(대출,채권)과 주식시장(주식,지분참여)가 있다. 주식에는 보통주-의결권이 있다,우선주 ... 거나 살 수 있는 권리(유동성 제공)환금성/현금화-이런것들은 은행이 있기에 가능한거다.(비용절약)상대방 찾는 시간비용/정보수집비용(시장 규율 기능)M&A을 한다고 뉴스보도가 나면 주식

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.12.14

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추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석 (The Dynamic Behavior of Foreign Exchange Rates with Stochastic Volatility and Jump Diffusion Models-Evidences from KRW/USD Spot and Option Markets)

본 연구는 원달러 현물환율 및 원달러 장외통화옵션시장을 대상으로 Heston(1993)의 추계적 변동성(stochastic volatility) 모형과 Bates(1996 ... 부터 2010년 3월까지의 원달러 장외통화옵션의 일별 횡단면 자료를 이용해 옵션 가치평가에 대한 성과를 분석한 결과, 원달러 장외통화옵션시장에서 관찰되는 내재변동성미소 ... exchange rates, on the other hand, stochastic volatilities perform a critical role in generating skewed

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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전사원의 필수역량 - 꼭 알아야 할 회계,재무관리 레포트

의 자산가격으로부터 가치가 파생되는 금융증권을 말합니다. 파생상품에는 선도, 선물, 옵션, 스왑이 있습니다.선도: 두 거래당사자가 미래의 특정시점에 특정 자산을 미리 정한 가격에 거래 ... ‘전사원의 필수역량 - 꼭 알아야 할 회계 & 재무관리’과제 (E유형)▶ 작성방법 : 리포트 주제에 맞추어 내용을 A4 1매 이상 서술해 주세요.▶ 제출방법 : 제출시 강의명 ... 하기로 현 시점에서 약정하는 계약을 말합니다.선물: 표준화된 상품과 표준화된 거래조건을 가지고 조직화된 시장에서 거래가 이루어지는 선도거래를 말합니다. 선도거래에서 발생할 수 있

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.09.23 | 수정일 2020.10.15

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옵션시장의 이상반응현상 :원/달러 장외통화옵션의 사례 (Over-and Under-Reaction in Option Markets : Evidences from USD/KRW OTC Currency Options)

본 연구는 원/달러 장외통화옵션시장에서 변동성에 관한 유의미한 정보가 발생하였을 때, 이에 대해 투자자들이 과잉 혹은 과소반응(over-and under-reaction ... , 예상치 못한(unexpected) 변동성 충격이 발생하였을 때 원/달러 장외통화옵션 투자자들은 이를 가까운 미래까지만 투영(projection)하는 단기 과소반응(short ... underreaction) 경향을 나타냈다. 셋째, 장기 이상반응에 대한 이러한 결과는 옵션 시장을 분석한 기존의 선행 연구들과는 다소 상이한 것인데, Jiang and Tian(2010)의 새로운

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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