"var모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 금융투자분석사 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

"var모형" 검색결과 41-60 / 620건

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

VAR 모형을 이용한 유통단계별 갈치가격의 인과성 분석

한국수산경영학회 김철현, 남종오

논문 | 15페이지 | 4,800원 | 등록일 2016.04.02 | 수정일 2023.04.05

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2011년 2학기 금융제도론 중간시험과제물 E형(금융기관의경영원칙,ALM모형,VAR모형)

증가하게 되었다. 아래에서는 금융기관의 경영원칙 및 위험관리 모형에 관하여 살펴보고자 한다.- 중략 -

방송통신대 | 11페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.09.19

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금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

여 더욱 강조되고 있다. 여기서 공공성의 원칙이란 금융기관 경영의 방침과 결과가 공익에 부합해야 한다는 것을 의미한다.Ⅲ. 금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등 ... 함으로써 금융기관이 직면하는 경영상의 불확실성을 명시적으로 고려하고자 하였다.VAR(Value at Risk)모형은 ALM모형의 한계점을 보완하고 발전시킨 대안으로 개발 ... 되었다. ALM은 금리위험, 환율위험 및 유동성위험, 시장위험등을 측정 및 관리하기 어렵고, 전체적으로 통합된 위험관리시스템을 구축하는데 한계가 있다는 단점이 있는데, VAR모형은 이 단점

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

목 차Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영원칙2. ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서 론금융시장은 자금 ... . VAR 모형1) VAR의 의의와 개념VAR은 다른 분야에서 보편적으로 사용되고 있는 통계학에 근거하여 위험을 평가하는 방법이다. VAR은 정상적인 시장여건 하에서 주어진 신뢰수준 ... 으로는 자산부채관리시스템(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁은 의미의 ALM기법은 금융기관의 거래 중에서 발생주의 원칙으로 기록되는 발생주의 항목들을 대상으로 중기금리

리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형 ... 별로 관리되도록 한다.2) 시가평가일반적으로 VaR 시스템에는 시가평가 모형을 내장하고 있다. 관련 시장데이타에 대한 정의와 ALM 금리포지션의 공정가액(fair value) 평가를 위한 ... 여야 한다.3) VaR 측정과 모형검증금리포지션의 VaR는 VaR 시스템과 연결하여 측정한다. 사용되는 수익률곡선의 종류 및가정 등은 별도로 정한다. 모형검증은 매일 실시하며 BIS 바젤

리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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하이닉스 주식의 var 구하기(garch모형, nig분포 이용)

1000개를 대상으로 일간 수익률을 계산했다. 일간 수익률의 계산방법은 다음과 같다.이제 위의 식을 통해 구한 일간 수익률을 바탕으로 Value at Risk(VaR)를 구할 것 ... 고 있으며, 두 번째 그림은 Standard Deviation(표준편차)을 추정하는 방법 중 GARCH모형(generalized autoregressive ... 한 감소 후 현재까지 큰 변화가 없는 것을 볼 수 있다. 참고적으로 엔글-볼레슬레브가 제안한 GARCH모형은 금융시장에서 자주 관찰되는 변동성의 집중화현상을 적절하게 표현할 수 있

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.01.11

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(금융제도론)금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및 기능과 특성 비교

금융기관의 경영원칙을 설명하고, ALM모형과 VAR모형의 의의 및기능과 특성 비교Ⅰ. 서 론금융시장(financial market)은 자금의 수요와 공급이 경합하며 그 대차거래 ... 의 변화를 시뮬레이션 할 수 있다.지금부터 이러한 금융기관의 경영원칙을 알아보고, ALM과 VAR모형의 의의 및 기능과 그 특성을 비교해보도록 하겠다.Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영 ... 경제 성장과 발전에 기여하도록 몇 가지 경영원칙이 제시되고 있다.또한, 금융기관의 전통적인 위험관리시스템으로는 자산부채관리시스템이(ALM)과 VAR을 들 수 있는데, ALM은 좁

리포트 | 14페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.09.27

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[통계학] VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 은행 예금자료 분석

VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한 국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위근 검정법과 공적분 검정 -byUnder the directionofProfessor2003A ... Committee :DEPARTMENT OF INFORMETRICS AND STATISTICS이학사학위논문VAR모형과 오차수정모형(ECM)을 이용한국민은행과 신한은행의 예금자료 분석- 단위 ... 검정 102. 7 예 측 102. 7. 1 실자료와 예측한 자료의 Graph 11제 3 장 VAR 모형과 오차수정모형(ECM) 123. 1 PROC VARMAX

리포트 | 31페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.09.29

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이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석

I. 서론이동평균과 자기회귀를 기반으로 한 시계열 모델링은 계량 경제학과 통계를 포함한 다양한 분야에서 사용되는 여러 모델이 있다. 예를 들어 ARMA, ARIMA, VAR ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석 ... 도 유용하다.- 정상성을 나타내지 않는 데이터에서는 ACF가 느리게 감소한다.- 정상성을 나타내는 시계열에서는 ACF가 빠르게 0으로 떨어지는 현상을 보여준다.7. VAR(Vector

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30

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해외건설수주액 예측을 위한 최적모형 개발 (Development of an Optimal Model for Forecasting Overseas Construction Orders)

을 선택하였는데, 이러한 기준에 따라 VAR모형이 선택되었다. 이를 활용하여 중국 해외건설수주액을 예측한 결과도 실제와 부합하였다. 이러한 분석 결과는 추후 세계 건설수주 시장 전반 ... 본 연구는 해외건설수주액을 설명하는 다양한 시계열 모형의 비교와 검증을 통해, 예측력 관점에서 가장 적합한 해외건설수주 예측모형을 선택하고 (모형선택), 이를 다른 국가의 해외 ... 건설수주 예측에도 적용하여 개발된 모형의 보편성을 확인 (일반화 검증)하는데 목적이 있다. 연구에는 1981년부터 2019년까지의 연두별 해외건설수주액, 두바이유가 및 국가별 환율

논문 | 8페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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아파트 실거래가 지수와 KOSPI200지수의 선도지연 관계에 관한 연구 (An Empirical Study on the Lead-Lag Relationship between the KOSPI200 Index and the Real Trade Price Index of the Apartment)

적이고 안정적인 관계의 확인을 위해 공적분 분석을 실시한다. 그리고 VAR모형을 이용하여 그랜져 인과관계 분석을 실시하여 선도-지연 관계를 분석하고자 한다.본 연구의 결과를 살펴보 ... 다. 둘째, 전국지수와 수도권지수의 경우 최소 1개의 공적분이 존재하나 지방지수의 경우 공적분이 존재하지 않는 것으로 나타났다. 셋째，VAR모형을 이용하여 KOSPI와 전국지수 ... analyzing the Grandeur causality using VAR model. The results of this study are as follows. First

논문 | 9페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.01 | 수정일 2025.06.05

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자료 주기에 따른 벡터시계열모형 결과의 차이: 서울시 아파트 시장의 분석사례 (How Data Frequency Affects Results of Vector Time-Series Model?: Case of Seoul Housing Market)

주택시장 및 토지시장과 거시경제 간의 인과관계 및 장기균형 분석에 벡터시계열모형(VAR, VECM 등)을 적용한 연구들이 다수 있으며, 이 연구들은 부동산시장의 이해에 큰 도움 ... 을 주고 있다. 그런데 실증분석 결과 간에 차이가 큰 경우가 많지만, 분석대상 기간이 다르기 때문일 수 있다는 가능성 이상에 대해서는 탐구된 바가 없으며 단지 새로운 모형을 시도 ... 하는 연구들만이 있었다.우리는 선행연구들이 월별 자료들을 분기 자료로 축소할 때 발생하는 정보의 손실, 각 기관들이 발표하는 분기별 자료 생성 기준의 불일치, 벡터시계열모형의 변수투입

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.30 | 수정일 2025.06.05

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시계열 분석을 활용한 지목 변화 추정 분석 (Time Series Analysis and Estimation of Changes In Land Categories)

통계자료는 2002년부터 2023년까지의 자료를 활용하였으며, VAR 모형을 이용하여 지목의 현황을 추정하고, 2023년도의 지목 현황과 비교‧분석하였다. 먼저, 필지 수와 면적 간 ... 에 따라 통계자료를 VAR 모형에 적용하여 지목 현황을 추정 및 분석하였다. 추정된 결과를 실제 1개년의 값과 비교한 결과, 다소 차이가 있지만 추세를 파악할 수 있었다. 전체적인

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.30 | 수정일 2025.06.05

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몽골과 중국 수출입 개선방안에 관한 연구 (Improving Exports and Imports between Mongolia and China)

2005년부터 2023년까지 시계열자료를 이용하여 분석했다. 분석에서 단위근, 공적분 검정을 실시하고, 벡터자기회귀모형(VAR, Vector Autoregressive Model ... )을 이용하여 실증분석 결과를 도출하였다.분석결과, 몽골의 수출 증대에 중국의 경제성장과 수입량지수, 중국의 대몽골 투자 및 환율이 긍정적인 영향을 주었고, 모형(2)에서 수입량지수 ... Model (VAR). The analysis results show that China's economic growth and import volume index, China's

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 주식의 σ대신 시장수익률의 σ쓰는 것VaRp=ΣVaRj포폴VaR은 개별주식VaR의 단순합: 상관계수 1을 가정했다.포폴 포지션은 시장지수와 동일한 포지션 가진다.채권VaR 구하

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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인도 쌍둥이 적자 현상의 실증 분석과 시사점 (An Empirical Analysis of the Twin Deficit Problem in India)

)을 검정하였다. 경상수지, 재정수지, 실질환율, 실질이자율을 포함한 VAR모형을 이용하였으며, 특히 인도 경상수지와 재정수지의 원유 의존도를 고려하여 국제유가를 외생변수로 채택 ... 어려운 것으로 보인다. 오히려 본 연구의 결과는 경상수지 적자가 재정수지 적자를 야기하는 것으로 나타났다. 또한 모형 내에서 경상수지의 외생성이 가장 높다는 결과는 인도의 경상수지 ... response function, and forecast error variance decomposition in a VAR system. We employ the data that c

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.02 | 수정일 2025.06.06

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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.

하는 데에도 활용되고 있다. 특히 2004년 최종안이 확정된 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형(internal value-at-risk model)을 이용하여 위험 수준 ... 을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 업계와 감독 당국의 관심은 더욱 커지고 있다.2, 본론파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 각종 시장변수의 변동 ... ?증권?보험 등 금융기관들이 보편적으로 사용하는 리스크 측정 방법의 하나는 통계적 기법에 기초한 Value-at-Risk(VaR) 모형이다. VaR는 발생 가능한 손실금액 자체

리포트 | 4페이지 | 5,000원 (5%↓) 4750원 | 등록일 2023.01.05

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유가와 벌크선 운임의 상관관계 분석에 관한 연구 (The Inter-correlation Analysis between Oil Prices and Dry Bulk Freight Rates)

부터 2022년 2월까지 월별 데이터를 사용하였다. VAR(Vector Autoregressive) 모형을 이용한 상관관계 분석에서 BDI에 대한 충격반응 분석은 WTI가 가장 큰 ... the VAR (Vector Autoregressive) model with monthly data of crude oil prices (Brent, Dubai and WTI

논문 | 8페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.23 | 수정일 2025.05.26

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(계량경제학) VAR 심화

대 Christopher Sims (1980)에 의해 VAR 기법이 소개되면서 획기적인 국면을 맞이하게 되었다.RARROW VAR 모형은 Data Description과 Forecasting ... (Causation)을 구별하는 문제가 개입되기 때문이며, 이를 식별(Identification)의 문제라고 한다. VAR 모형은 이를 Economic Theory와 Intuition에 기반 ... 를 예측하는데 도움이 되는 가를 검정한다. 이는 VAR 모형의 계수들에 대한 유의성 검정 및 시차 결정도 할 수 있다. 또한 그레인저 인과관계 검정은 어떤 변수가 외생적인지 파악할 수

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.11

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