"월별 VAR 모형"의 검색결과 입니다.

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"월별 VAR 모형" 검색결과 21-29 / 29건

금리상승이 예금액증가에 미치는 영향 실증분석

. 계량경제모형의 설정21) 변수의 결정22) 데이터 수집2Ⅱ. 본론31. 단순회귀분석31) 종속변수 : 총예금액(DEPOSIT) / 설명변수 : 금리(CD)32) 종속변수 : 총예금액 ... 있겠다.2) 데이터 수집데이터는 한국은행과 증권선물거래소의 통계자료를 이용했다. 기간은 2002년 1월부터 2007년 12월까지의 자료를 이용했고 월별데이터를 사용하여서 시계열 ... .979271Mean dependent var540392.7Adjusted R-squared0.978342S.D. dependent var29378.09S.E. of

리포트 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2008.08.27

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주가와 환율의 상관관계

환율과 주가간의 상호관계가 어떻게 변화되어 왔는지를 보여준다. 외환위기 이전과 이후를 두 기간으로 구분하고, VAR모형을 이용한 Granger 인과관계, 분산분해, 충격함수 등 ... 에서는 VAR 모형을 사용하여 동적인 분석을 하지는 않지만, 기존연구보다 기간을 최근으로 확장시켜 교차상관계수, Granger 인과관계, 회귀분석을 통하여 최근에 변동률이 커진 주가 ... paper주가와 환율의 상관관계2006년 6월 25일Ⅰ. 서론……………………………………………………1Ⅱ. 기존연구………………………………………………2Ⅲ. 연구모형

리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.11.03

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[선물시장론] 장외파생상품 정리

기분석 용이완전가치 평가모형요구. 모형위험크다,시간과비용많다4 . 장외파생상품의 VaR 측정가. 옵션 : 델타-노말 방법A . [ 삼성전자 300,000원, 월별변동성 5%, 콜 ... . 한계 VaR = 특정자산이 포함된 포트폴리오 VaR 와 특정자산이 제외된 포트폴리오 VaR 간의 차이{장 점단 점공 분 산빠른계산,불필요한 가치평가모형,정규분포 아니라도 적용 ... 옵션 델타 0.5, 프리미엄 4,000원, 콜1개의 VaR(월별,95%) 일 때 ]삼성전자 주식 1개의VaR = 1.65 * 300,000 * 0.05 = 24,750원콜옵션 1개

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.10

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[회귀분석]회귀분석

다. 본 보고서에서 사용한 자료는 1995년을 기준으로 한 1998년부터 2000년까지의 월별 자료이다.위의 계산에서 보는바와 같이 소비자 물가 지수에 대한 계산에는 기준시의 거래량 ... 로 사용하였다. 본 보고서에서는 해당기간의 월별 범죄 발생 건수를 이용하였다.3. 분석 및 결과우선, 소비자 물가지수를 반응 변수라고 하고, 나머지 12개의 변수를 설명변수로 하 ... 는 회귀모형에 대해서, PROC STEPWISE 을 이용하여 다음과 같은 결과를 얻었다.회귀모형All variables left in the model are significant

리포트 | 19페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.14

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[경제]도매물가지수의 의미

의, 다수의 개별제품(사과·바나나·보리·옥수수 등)으로 나누어져 각각의 월별 가격지수들이 발표된다. 더욱이 조제 약품과 같은 다양한 종류의 특수상품을 위한 지수도 많이 있다. 미국 ... .9093Coeff Var 2.98814Parameter EstimatesParameter StandardVariable Label DF Estimate Error t Value ... 0립변수들과 대부분 높은 상관관계를 나타내고 있고, 또 독립변수들 간에는 GDP와 WNL이 높은 상관이 존재함을 알 수 있다.설정된 모형의 추정결과를 보면 독립변수 EXR GDP

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.23

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외국인 주식투자와 환율간의 인과관계 검정

으로 추정하였고, VAR 모형을 이용한 동태적 효과 분석에서는 외국인 주식 투자자금 순유입액의 변동은 4개월 동안 주가를 상승시키는 효과가 있으나 그 이후에는 추가적인 상승효과가 거의 ... 에는 주가의 불안정성을 심화시킬 수 있다는 결론을 내렸다.김정성강규호(2005)는 마코프-스위칭 모형을 통하여 2000년 1월~ 2004년 1월까지의 외국인의 일별 시가총액대비 주식투자 ... (2001)은 1992년~1999년 말까지의 월별자료를 이용하여 외환시장에서의 환율변동이 외국인투자자의 매매행태에 어떤 영향을 미치는가를 분석한 결과, 외국인 투자자들은 원/달러

리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.11.01

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[경제학]2005 한국은행 통화정책경시대회

하지 못하고 있음. 따라서 파급경로의 복원 없이는 저금리 정책의 확장적 효과를 기대할 수 없음.※ 콜금리의 총수요 조절 효과 실증분석 결과< 충격반응함수 >VAR모형을 이용하여 4기 ... 의 시차를 두고 콜금리 → 투자, 콜금리 → 소비로의 충격반응함수를 추정함.투자 및 소비는 각각 계절조정 월별 설비투자액지수와 월별 소매업판매액지수를 대표지표로 활용함. (‘00년

리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2005.10.08

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[금융기관관리론] 금융기업 리스크 관리

● 모든 VaR는 시뮬레이션 통계 프로그램으로 관리● 수익적 관점과 안전적 관점에서의 관리를 모두 고려하고 있으나 비교적 수동적 입장에서 리스크 관리● NVP 시뮬레이션○ Ho ... 리준 표준방법에 의한 시장리스크 소요자기자본 산출시스템을 개발 완료, 향후 내부모형 적용에 대비하여 양적요건 및 질적 요건을 충족하기 위해 노력중● 트레이딩 부문 포지션 잔액(단위 ... 자금거래에 대하여 유동성 리스크를 관리● 관 리 방 법○ 유동성 리스크의 관리를 위해 자산부채 종합관리 시스템(ALM)을 구축하고, 월별 유동성 갭 및 시뮬레이션법 등 계량

리포트 | 38페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.02.23

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[통계학] 인천아파트가격의 시계열분석

........................................................... 62.3.2. 모형 적합 Identifying var=house(12 ... ..................................................................... 22.2 (자기)회귀 모형 ... .............................................................. 32.2.2. 자기회귀 오차모형

리포트 | 20페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.12.14

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