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"시장위험프리미엄" 검색결과 21-40 / 5,373건

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    피감사기업의 상장폐지 위험이 감사보수에 미치는 영향 (The Effect of The Delisting Risk on Audit Fees)
    이 감사노력(감사시간)에 의한 것인지 위험프리미엄(시간당감사보수)에 기인한것인지 검토하였다. 감사인이 피감사기업의 상장폐지 위험을 감사위험으로 인지한다면 감사보수 등에 영향을 미칠 것 ... 위험에 대비하여 감사보수를 높이는 것을 보여주며, 감사보수가 높아지는 원인은 감사위험을 줄이기 위해 증가하는 감사노력과 이러한 노력에도 존재하는 위험에 대비한 프리미엄에 의한 것임 ... 을 시사한다. 본 연구는 감사인이 피감사기업의 상장폐지 위험을 감사위험으로 미리 인지하여 감사보수에 반영하며, 성격이 다른 감사노력과 위험프리미엄이 모두 감사보수를 높이는 요인
    논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.12 | 수정일 2025.03.28
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    한국주식시장의 위험과 수익률 관계에 관한 연구: 고빈도 자료의 이용 (A Study on the Trade-off between Risk and Return: Evidence from High Frequency Data)
    다. 이는 투자자들이 주식시장의 위험이 높으면 높을수록 이에 상응하는 위험프리미엄을 요구하고 있음을 보여주는 것이다.본 연구는 지금까지 국내연구에서 소외되어온 위험-수익률 관계 ... 본 연구는 국내 기존의 연구를 확장하여 고빈도 자료를 이용한 한국주식시장의 위험과 수익률 관계를 검토하는데 있다. 본 연구를 위하여 2009년 1월 2일부터 2013년 6월 28 ... 는 위험의 대용치로서 실현변동성이나 GARCH변동성에 관계없이 KOSPI200 현물시장, KOSPI200 선물시장 및 KODEX200 ETF시장 등 모든 시장에서 일관되게 나타나고 있
    논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14
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    주식수익률 변동성은 산업별로 상이한가? 국내 7개 산업에 대한 실증분석 (Is Asymmetric Volatility Different between Industries? New Evidence from Seven Korean Industries)
    결과는 다음과 같다. 첫째, 전체기간 초과수익률에서 위험 프리미엄이 유의하게 발견되지 않았다. 이는 국내 주식시장의 위험 프리미엄이 해외 주식시장에 비해 낮다는 것을 의미 ... 본 논문은 우리나라에서 산업별 주식수익률의 위험 프리미엄과 변동성의 비대칭성이 상이함을 실증적으로 연구한다. EGARCH 모형과 GJR-GARCH 모형을 사용하였으며, KOSPI ... 성이 크게 변화한 것으로 나타났다.본 연구에서 밝힌 산업별 변동성의 비대칭성 특징은 최근 시장에서 인기를 끌고 있는 섹터펀드를 이용하여 효과적인 포트폴리오를 구성할 때 활용될 수
    논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.14 | 수정일 2025.03.28
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    사무용 파워포인트 템플릿 100+장!
    ㅇㅇ 단기적으로 수익성 희생하면서 성장성 달성한 그룹 ㅇㅇ 게임업체 성장성 / 수익성 Matrix 성장성 수익성 주요 시사점시장 설명 전문성을 지니고 있는 저위험군의 부동산 , 인 ... 수입 프리미엄 수입 일반 국산 프리미엄 ABC 의 가설적 Target 영역 : 중고가 고품질 맥주 시장 Emerging 영역 쇠퇴 영역 Bullet point Dash point ... 솔루션 개발 공급 자산총액 101 억 원 매출액 118 억 원 주요 기술 LDW, FCW, HBA, TSR, LKA, ACC, AEB 주요 현황 해외 시장 고객 다변화 중국 완성차
    ppt테마 | 121페이지 | 100,000원 | 등록일 2025.01.25
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    국내 주식시장에서 주가급락위험이 기대수익률에 미치는 영향 (Left-tail Risk and Expected Stock Returns in the Korean Stock Market)
    -)의 설명력을 갖는다. 셋째, 최근 1개월 이내에 주가급락폭이 큰 종목일수록 다음 달 수익률이 더 낮다. 넷째, 전월 시장수익률의 변동성과 주가급락위험 프리미엄의 크기는 음(-)의 상관 ... 본 연구는 국내 주식시장에서 개별종목의 주가급락위험을 과거 1년간 일별수익률의 VaR(Value-at-Risk) 통계량으로 정의하고, 주가급락위험이 기대수익률에 미치는 영향 ... 낮은 포트폴리오를 공매도하여 매월 구성한 무비용 포트폴리오는 월평균 –2.29%의 수익률(주가급락위험 프리미엄)을 나타낸다. 둘째, Fama-MacBeth 횡단면 회귀분석에서 기업
    논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14
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  • 자료 표지
    투자자산운용사 내용정리본 2과목 투자운용 및 전략 2 및 투자분석
    ● Credit Default SWAP(CDS)-보장 매수자가 준거자산에 대한 보장을 위해 CDS 프리미엄을 보장 매도자에게 지급-보장 매수자(위험회피) ⇢ 보장 매도자(위험선호 ... Return Swap(TRS)-신용위험 뿐 아니라 시장위험도 전가-보장 매수자=TRS 매도자-투자 결과를 손익에 관계 없이 TRS 매수자에게 전체 전가-현금흐름복제효과가 있다(매수 ... )-보장매수자가 신용위험을 전가한 사실을 차주가 알 수 없어서 우호적 관계를 유지할 수 있다● First To Default SWAP(FTD)-복수의 준거자산: Basket
    시험자료 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.06
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    지식자산위험을 고려한 기술가치평가 할인율 적산모형에 관한 연구 (A Study on the Build-up Model for the Discount Rate ofTechnology Valuation including Intellectual Property Risk)
    의 성분은 무위험이자율, 전반적 시장위험프리미엄과 베타, 지식자산위험프리미엄 등 세 가지로 구성하였다. 특히, 본 연구에서 할인율 구성의 핵심인 지식자산위험 수준을 평가할 수 있는 10 ... 에, 기업가치평가 표준 할인율인 WACC 과 상당히 다르다고 판단된다. 본 연구의 목적은 기술가치평가 할인율 적산모형의 위험구조와 위험프리미엄 추정방법을 제안하는 것이다. 적산모형 ... 개 항목을 제안하였고, 위험수준 결과를 위험프리미엄으로 변환하기 위한 추정함수인 선형함수, 자연로그함수, 지수함수 등을 적용하였다. 상기 논리와 결과는 기술가치평가 할인율 추정
    논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.05 | 수정일 2025.03.06
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    위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오
    의 기대수익률이다. 이 공식은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률에 자산의 시장 위험 프리미엄을 더한 값임을 나타낸다. 베타는 자산이 시장 포트폴리오와 얼마나 동조하는지를 나타내는 지표이 ... 다. 베타가 1보다 크면 자산은 시장보다 더 큰 변동성을 가지며, 베타가 1보다 작으면 자산은 시장보다 작은 변동성을 가진다.CAPM은 자산의 기대수익률이 시장 위험 프리미엄 ... 과 어떻게 상충되는지를 설명한다. 시장 위험 프리미엄은 시장 포트폴리오의 기대수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값이다. 이는 투자자가 시장 포트폴리오에 투자할 때 추가로 요구하는 수익률이
    방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.11
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    다요인 변동성과 주식수익률: 칼만 필터의 이용 (The Relationship between the Multifactor Volatility and the Excess Returns: Using the Kalman Filter)
    민감함을 발견하였다. 또한, 한국의 주식시장에서는 하락장에서 더 높은 위험 프리미엄을 요구하는 것으로 나타났다. 81개 동일가중 및 가치가중 포트폴리오에 대해 2단계 회귀분석을 적용 ... 한 결과 오차 분산 변동성을 포함하는 경우 모형의 설명력을 높일 수 있었다. 사후적 규모 및 사후적 가치 요인은 각각 유의한 양과 음의 위험 프리미엄을 갖는 것으로 나타났으며 ... , 가치의 분산 요인은 음의 위험 프리미엄을 갖고 있음을 발견하였다. 또한, 가치의 분산 요인 위험 프리미엄이 가치 요인의 위험 프리미엄과 비교해 매우 큰 음의 값을 갖고 있으며, 각
    논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.08 | 수정일 2025.05.08
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    KOSPI 200 지수옵션의 수익률생성과정에 내재된 체계적 위험요인 (Systematic Risk Factors Implied in the Return Dynamics of KOSPI 200 Index Options)
    레버리지 하에서의 기초자산의 불확실성에 대한 프리미엄 이외에, 비선형적인 수익구조 하에서의 체계적 고차적률에 대한 선호와 체계적 확률변동성위험에 대한 음의 프리미엄이 옵션의 시장가격 ... 를 실증적으로 검증하였다. 다음으로 여분가정이 기각될 경우 해당원인을 규명하기 위해, 기초자산과의 선형적인 관계 하에서의 레버리지 이외에 KOSPI 200 지수옵션의 시장가격동학 ... 에 내재된 추가적인 체계적 위험요인들을 규명하였다. 분석결과 이론과 일치하는 레버리지패턴이 존재하지만 여분자산가정은 기각되었다. 여분가정이 기각되는 원인을 분석한 결과, 선형적인
    논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14
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    2025 핵심만 콕! 공기업 재무관리 올인원 요약노트 - 기업가치 평가부터 파생상품까지
    다 (베타가 음수면 무위험자산보다 낮다)● 시장포폴 기대수익률은 무위험자산보다 항상 높다 (시장[효율적]포폴 β = 1, 시장포폴 위험프리미엄은 항상 (+))● 개별자산의 진정한 위험 ... 은 총위험이 아닌 체계적위험의 크기다● 수익률은 총위험이 아닌 체계적위험에 따라 달라진다1. 토빈의 분리정리: 위험자산으로 구성된 시장포폴 선택 & 위험회피에 따라 포폴 조정a ... . 1단계: 위험보상비율이 가장 높은 시장포폴에 투자b. 2단계: 각 투자자의 효용함수에 따라 시장포폴-무위험자산을 조정하여 최적 포폴 선택2. β의 특성a. 포폴 β = 구성자산 β
    시험자료 | 17페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.05.03 | 수정일 2025.05.09
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [국민대학교] 재무관리 전범위 공식정리 노트 A+ (김○○ 교수님)
    (호경기에 축소)- 신용위험 높으면 위험 프리미엄 높아짐(2) 유동성위험- 시장가격에 환금가능성 정도(기준: Cost & Time)- 발행규모, 표준화, 신용등급 등에 의존- 유동 ... 성 크면 위험 프리미엄 낮음- 유동성 위험 높으면 위험 프리미엄 높음(3) 이표 크기- 이표가 클수록 주어진 수익률변화 대비 가격변동성 감소- 위험 프리미엄 높으면 채권 만기수익 ... 증가*국제채? 정치적 위험과 외환 위험에 대한 위험 프리미엄을 요구함*소득세율의 차이? 소득세 면제 채권의 금리 < 일반 금리8-1주차 이자율기간구조 이론이자율기간구조:다른 조건
    시험자료 | 23페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.01.02
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  • 판매자 표지 자료 표지
    [성결대학교 A+ 족보] 선물시장옵션론 기말고사 시험 족보
    을 계산하시오. (산출식도 적으시오) (1) A 종목의 콜옵션 행사가격 1,000원, 시장가격 1,300원, 콜옵션 프리미엄 100원일 경우에 콜옵션 매도의 순이익(profit ... )은 얼마인가? (2) B 종목의 풋옵션 행사가격 1,000원, 시장가격 800원, 풋옵션 프리미엄 100원일 경우에 풋옵션 매입의 순이익(profit)은 얼마인가? 9. 풋-콜 ... 선물시장옵션론 기말고사 시험 족보 옵션거래의 의의에 대하여 설명하시오. 2. 옵션의 내제가치와 시간가치를 설명하시오. 3. 신주인수권의 개념을 옵션을 이용하여 설명하시오, 4
    시험자료 | 1페이지 | 50,000원 | 등록일 2023.07.07 | 수정일 2025.05.08
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  • 판매자 표지 자료 표지
    서울대 조세금융학과 대학원 기출문제유형분석 자기소개서성공패턴 면접시험 연구계획서 논술문제 지원동기작성요령 전공학술용어능력검증문제
    에 미치는 영향에 대해 논의해보세요.1.1.12. 무위험 이자율과 위험 프리미엄의 개념 및 계산 방법에 대해 설명해주세요.1.1.13. 회계 및 금융 보고서의 중요 ... 성과 투자자에게 제공하는 정보에 대해 논의해보세요.1.1.14. 자산 가격화와 부동산 시장의 금융 위험에 대해 설명해주세요.1.1.15. 국제 금융 시장의 특징과 국가 ... 성과 금융 시장에 미치는 영향을 설명해주세요.1.1.18. 금융 투자의 위험 관리와 수익률 최적화 전략에 대해 설명해주세요.1.1.19. 자산 액티브 매니지먼트와 ..........
    자기소개서 | 271페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.03.06
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    [재무관리]사이버 주식회사는 새로운 기계의 구입을 고려하고 있다. 운반 및 설치비용을 포함한 기계의 매입비용은 325,000달러이다. 새로운 기계를 매입하면 재고자산이 160,000달러, 매출채권이 35,000달러, 그리고 매입채무가 100,000달러 증가할 것으로 예상된다.
    "" 이므로"주식의 기대수익률 = 5% + (11%-5%)*1.2 =12.2%입니다."7. 어떤 주식의 기대수익률이 10.2%, 무위험 이자율이 4.5%, 시장 위험프리미엄이 8.5 ... %라면 이 주식의 베타는 얼마인가? "[주의사항]"시장위험프리미엄이란 ""(시장기대수익률-무위험자산 수익률)""을 뜻합니다. 즉 위험을 한 단위 부담하는 대가로 얻을 수 있는 수익 ... 습니다.""""주식의 기대수익률 = 무위험자산수익률 + 시장 위험프리미엄*베타""""위 산식에 따라 ""10.2% = 4.5% + 8.5%*베타"" 이므로"베타 =약 0.6706
    시험자료 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.12
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  • 판매자 표지 자료 표지
    조선대 재무관리 필기정리(시험힌트정리)
    )2. 유동성 프리미엄이론(위험회피형)- 장기채일수록 미래수익의 불확실성이 커지므로 투자자는 유동성 프리미엄을 요구하게 되어 장기채의 수익률이 단기채보다 높아진다는 이론3. 시장 ... 에 대한 이론1. 불편(순수)기대이론(위험중립형)- 장기채의 만기수익률이 투자자(시장)의 미래 기간별 단기수익률(이자율)에 대한 기대(예상)에 의해 결정된다는 이론(핏셔와 룻츠가 주장 ... 분할이론(완전한 위험회피형)- 구조적으로 경직되어 있는 채권시장이 채권 만기에 대한 선호도에 따라 서로 다른 몇 개의 하부시장으로 분할되는데, 채권수익률은 이들 각 하부시장
    시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.06.10
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  • 판매자 표지 자료 표지
    위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오.
    률을 의미한다. 이 이론에 따르면, 자산의 기대수익률은 무위험 이자율에 위험 프리미엄을 더한 값으로 나타낼 수 있다. 위험 프리미엄은 자산의 베타 값과 시장의 위험 프리미엄을 곱한 값 ... 프리미엄은 투자자가 위험을 감수한 대가로 요구하는 추가 수익을 의미한다. CAPM에 따르면, 자산의 위험 프리미엄은 베타 값과 시장 위험 프리미엄의 곱으로 계산된다. 시장 위험 프리미엄 ... 은 시장 포트폴리오의 기대 수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값이다. 따라서 자산의 베타 값이 높을수록 투자자는 더 높은 위험 프리미엄을 요구하게 된다. CAPM은 많은 투자 이론
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.02
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    구조형 벡터 자기회귀 모형을 이용한 뉴스 분해: 범중국 주식시장 (News Decomposition using Log-Linear Structural VAR Approach: Evidence from Pan-Chinese Stock Markets)
    에서는 비기본적 뉴스(투자자 심리)도 중요한 위험 요인이라는 것을 확인할수 있다. 마지막으로, 전체적으로 시장 하락기의 뉴스 위험 프리미엄이 상승기보다 더 큰 것으로 나타났다. 본 연구 ... 는 전통적 재무론 관점과 행동 재무론 관점을 포괄하는 접근법을 사용함으로써 범중국주식시장에서 기본적 요인뿐만 아니라 투자자 심리가 위험 요인으로 가격화되는지를 확인하였다는점 ... 본 연구는 새로운 뉴스 분해 방법인 로그-선형 구조형 벡터 자기회귀 모형을 개발하여 예기치 못한시장 초과 수익률을 영구적·일시적 현금흐름 뉴스, 할인율 뉴스와 비기본적 뉴스
    논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.09 | 수정일 2025.05.17
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    금융투자론 중간고사 기출문제 및 답
    설명은? ( 4 )① 비체계적 위험은 분산가능위험이다. ② 체계적 위험은 자본시장 전체의 수익률 변동에 기인한 위험이다. ③ 베타계수는 체계적 위험의 크기를 나타낸다. ④ 체계 ... 적 위험은 고유요인에 기인한 위험이다.3. 베타계수에 관해 틀리게 설명한 것은? ( 3 )① 자본시장 전체의 수익률 변동에 대한 어떤 자산의 민감도를 나타낸다. ② 시장포트폴리오 ... 의 베타계수는 1이다. ③ 어떤 자산의 총위험은 베타계수와 잔차분산의 합계와 같다. ④ CAPM에 의하면 자산의 위험프리미엄은 베타계수에 비례한다.4. 분산투자에 의해 위험감소 효과
    시험자료 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.06.25
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  • 판매자 표지 자료 표지
    CAPM의 기본 가정에 대해 설명하고 CAPM이 재무 분야에서 어떻게 활용되는지 서술하시오.
    프리미엄이 존재한다는 것이다. 즉, 시장 포트폴리오의 수익률이 자산의 위험을 측정하는 데 필요한 요인이며, 자산의 고유 위험은 시장 위험과는 무관하다는 것이다. 이 가정에 따라 ... , 자산의 예상 수익률은 시장 위험 프리미엄과 자산의 베타값에 따라 결정된다. 연구 결과, CAPM은 시장 위험 프리미엄을 과소평가하고 자산의 수익률을 과대평가하는 경향이 있다는 것 ... 와 자산의 시장 위험을 측정하는 베타값에 의해 결정된다는 가정을 기반으로 한다. 이 모델에서는 무위험 이자율과 시장 위험 프리미엄이 중요한 역할을 한다. 연구 결과, CAPM은 매우
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.11.22
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2025년 05월 19일 월요일
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