"만기갭모형"의 검색결과 입니다.

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"만기갭모형" 검색결과 21-40 / 50건

신용위험(신용리스크)의 개념, 신용위험(신용리스크)의 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향,전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법,내실화 과제

신용위험(신용리스크)의 개념, 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향, 신용위험(신용리스크)의 전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법, 향후 신용 ... 위험(신용리스크)의 내실화 과제 분석Ⅰ. 서론Ⅱ. 신용위험(신용리스크)의 개념Ⅲ. 신용위험(신용리스크)의 중요성Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 모형Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 동향1 ... 의 예를 들어보자. 듀레이션갭 측정을 통해 양의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. 이때 기업 자기자본의 시장가치는 하락할 것으로 예상되며, 따라서 이

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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거시경제학 교과서를 바탕으로 현재 경제 분석

2012년 7월 한은의 기준금리 인하 배경 및 파급 효과 예상교과서에 나오는 모형으로 국내 상황에 초점을 맞춰 적용xx대학교 x학년경제학과 xxx제출일 2012. 7.25< 차례 ... 었는고 예상하는 결과는 무엇일지 교과서에 나오는 거시경제모형을 이용해 분석해 보고자 한다.사용한 교과서는 Oliver Blanchard의 『거시경제학』 5판(시그마프레스)이며 매일 신문 ... 는 의 연결 고리이기도 하다.)금리는 만기에 따라 단기,장기로 나눌 수 있다. 단기금리는 상환기간이 1년 미만, 장기금리는 1년 이상인 상품의 금리를 말한다. 중기를 추가할 경우

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 20페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.07.27

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리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.

, 손실하도등을 설정하고 관리리스크관리의 현황 _ 유동성 리스크 - 은행계좌를 만기갭 , 유동성비율과 단기투자자산비율 등을 이용하여 유동성리스크를 측정 및 평가하고 유동성비율 허용 ... 운용 - 여신의사결정 투명성 , 객관성 강화 -3 인 심사협의체 운영 및 여신심사위원회 운영 강화 - 개인신용평가 모형 개발 운용 - 부실징후 예측모델의 자체개발 적용 - 여신감리 ... - 가격환을 듀레이션갭 , 외환포지션과 VaR 를 이용하여 측정 및 평가 실시 . - 투자한도 및 포지션한도의 설정 및 관리 - 총투자한도 , 거래종류별 및 기간별 , 딜러별 한도

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| 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11

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[은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

자산수익률의 변동폭이 축소되고 이와 더불어 재무이론에 입각한 2 요소 시장모형(two factor market model)을 이용하여 측정한 체계적 위험(systematic risk ... 자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. 뿐만 아니라 부도확률의 정확한 예측 ... 여 통상 만기까지 보유해야 하는 대출을 만기이전에 현금화시킴으로써 유동성 및 금리위험의 효율적인 관리를 도모할 수 있다. 더욱이 대출채권의 신용위험이 시장에서 암묵적으로 평가되어 가격

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| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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[통화][통화론적 접근법][통화정책][통화블럭][통화상황지수][통화스왑][통화금융기관][비통화금융기관]통화론적 접근법, 통화정책, 통화블럭, 통화상황지수, 통화스왑, 통화금융기관, 비통화금융기관 분석

여 국내의 소득이 증가하면 국내통화수요가 증가하고 이는 국내통화가치의 상승을 의미하므로,가 예상된다. 그러나의 부호는 신축가격모형에서는 양수, 경직가격 모형에서는 음수로 예상된다. 즉 ... 신축가격 모형에서는 국내 이자율의 상대적 상승은 국내화폐수요를 감소시켜 환율의 상승을 야기하며, 경직가격 모형에서는 국내 명목이자율의 상대적 상승은 국내 실질이자율의 상승으로 이어 ... 져 외국자본의 유입을 초래함으로써 환율의 하락을 야기한다.위의 식을 기초로 하여 우리나라에서는 통화론적 환율결정 모형을 통한 원/달러 환율에 대한 다양한 실증분석이 진행되어왔

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.03.28

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[금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

위험)의 측정방법1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2 ... 경제학적 모형 등을 이용하고 있음-계량분석기법을 이용하여 위험집중도, 분산 및 포트폴리오 상관관계 등을 도출하여 위험을 축소하고 있음-Credit Portfolio Model ... 을 지나치게 작게 유지한다는 것은 능력에 합당한 수익 기회를 포기하는 소극적 경영으로 비난받을 수 있다.우리 나라 금융기관들의 위험관리는 비교적 앞서 있는 국내 은행들조차 갭 분석

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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[모의투자 보고서] 논의 과정, 기술적분석, 경제 전망, 산업별 분석 및 기업분석

Portfolio의 보유기간은 일단 하루로 가정한다. 넷 째, VaR 추정과 관련된 신뢰수준은 95%로 한다.)위 가정들을 토대로 Excel과 SPSS를 통해 구체적인 모형을 만들 ... 다. 하지만 이 표준편차로 설명되는 변동성은 오늘까지의 변동성이지, 우리 조가 관심이 있는 ‘내일’의 변동성이 아니라는 생각이 들었다. 따라서 간단한 ‘시계열 모형(EWMA ... .1577고 있으나, 가계부문의 부채조정이 당분간 지속되고 고용환경 개선도미흡해 소비가 큰 폭으로 회복되기는 어려운 전망· 경기회복에도 불구하고 GDP 갭(수급 갭)을 메우는 데만 적어도

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| 리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.26

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투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

한 주식분석갭, 되돌림패턴분석 방법도 역시 암기. 특히 사께다전법의 방법등 무조건 암기캔들차트 분석 및 암기지표분석 특히 추세가 꺽였는지 안꺽였는지 여부를 알 수 있는 차트들 파악 ... 의 현재가치를 고려한 계산방법 암기우선주 및 보통주 가치평가 계산문제 암기활동성지표 및 각종 지표들 꼭 암기. 무조건 출제EVA모형 및 상대가치평가모형, 옵션 모형등 계산문제 필수 ... 수 있어야함이자율과 채권가격간에 상관관계 파악하기듀레이션, 볼록성 개념 및 만기에 따른 각 지표의 변화 방향기간구조이론의 3가지 케이스 사례와 포지션에 대한 것 숙지적극,소극

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| 시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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금융제도론4E)금융기관경영원칙과ALM모형과 VAR모형의의기능및특성비교0k

금융제도론4E형)금융기관경영원칙 5가지설명, ALM VAR모형 의의기능 및특성비교0k①금융기관의 경영원칙(5가지)을 설명하고, ②금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형 ... 을 받는 비트레이딩 포지션은 시가평가를 하지 아니하므로 시장리스크에 노출되어 있지 않다는 생각은 분명 잘못된 것이다. 노출된 금리갭포지션은 시장리스크 관리의 대상이 될 뿐만 아니 ... 모른다. 실무적 차원에서 발생하는 이러한 문제점들은 사실상 ALM 기법자체의 기술적 수준－즉 모형의 정교화 등－을 향상시킨다고 해서 해결될 수 있는 성질이 아니다.위의 예시를 통하

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| 리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.09.11

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블랙-슐즈 모형에 바람직한 추정

서 발의 거래전략이라고 한다.구간에 의한 거래전략가 자기자본 충족적이라 하면 임의의에 대하여을 채울 수 있다.블랙-숄즈 방정식의 도출이모형은 아래의 만기에 의한 행사가격이로 있는 유럽 ... neutral)이며, 무위험 이자율은 확률변수가 아니고 만기까지 일정한 값을 갖는다.3. 블랙-숄즈 모형의 장점1.공매에 대한 제약현실적으로 투자자들의 공매를 할 수 있는 경우 ... 과의 갭이 크다.5. 블랙-숄즈 모형의 구조와 공식블랙-숄즈 옵션가격결정모형은 유럽형 옵션에만 적용되며, 다음과 같다.유럽형 콜옵션의 현재시점의 이론가격C : 현재시점의 이론가격S

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| 리포트 | 16페이지 | 3,000원 | 등록일 2009.04.29

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건설수주를 이용한 건설투자 예측

된 기대기성액이 건설경기의 동향분석에 활용될 수 있는 유용한 지표임을 확인하였다. 특히 건설기성액과 기대기성액간의 갭의 경우 건설투자의 선행성 지표로 기능할 수 있는 가능성도 나타났 ... 다. 기대기성액과 이자율 변수로 설계된 건설투자 예측모형에서 기대기성액 관련 지표들의 계수가 유의적으로 추정된 점은 이를 뒷받침한다. 한편 예측모형에 의하면 2001년 건설투자 ... 는 2000년과 비교할 때 양(+)의 증가율이 예상되나 1998년 수준 정도의 투자규모에 그칠 것으로 전망되었다.< 차 례 >Ⅰ. 서론Ⅱ. 건설투자 예측모형Ⅲ. 기대기성액 추정Ⅳ. 건설

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| 리포트 | 25페이지 | 11,000원 | 등록일 2010.06.22

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[통화정책][선제적 통화정책][인플레이션]통화정책의 투명성, 통화정책의 자산가격변동, 통화정책의 환율변동경로, 통화정책의 파급효과, 통화정책과 선제적 통화정책, 통화정책과 인플레이션, 향후 통화정책의 방향

, Genberg and Wadhwani(2002)는 중앙은행이 인플레이션 예측과 산출량갭 외에 자산가격변화에 대해 대응할 경우 실물부문의 경기변동성을 축소시켜 거시경제성과를 높일 수 있 ... 이 소득을 변동시킴으로써 환율에 영향을 미치는 경로를 중시하는 이론이다. 물가의 경직성을 전제로 하는 단기 유량접근법 모형이라고 할 수 있는 Mundell-Fleming 모형 ... 의 장기결정모형인 구매력평가이론(purchasing power parity)에서는 경상수지가 균형을 달성하는 수준에서 실질환율이 고정됨에 따라 명목환율이 상대물가에 의해 결정

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| 리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2011.05.25

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BI시스템,BI시스템적용사례,BI시스템도입배경및특징,산업별BI적용사례,Business Intelligence

활동관리 기능 등을 할 수 있게 되었다.은행권 최조로 서비스가치 체계(SI)를 완성해 서비스시장에서 국민은행의 선도 위상을 높이고 있다.‘서비스 갭 모형 분석’을 통한 고객 ... )수신만기 재 예치율만기가 된 예금을 타 은행으로 옮기지 않고 국민은행의 같은 또는 다른 상품에 가입하여 국민은행에 두는 비율이다.2005년2006년2007년51 %61%71%2

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| 리포트 | 29페이지 | 5,000원 | 등록일 2012.09.13

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금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

더 큰 효과를 낼 수 있다.또한 DB자료로 리스크관리 의사결정에 필요한 각종 보고서를 작성할 수 있는 시스템이 필요하다. 자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정 ... 목 차Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영원칙2. ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서 론금융시장은 자금 ... 를 활용하여 금융시장 모형, 자산 및 부채 모형을 정립하고 시나리오 분석을 통해 자산 및 부채의 가치, Cash Flow, 재무제표 등을 추정 생성한다. KOFFC ALM시스템

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| 리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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[금융기관]금융기관의 설립, 금융기관의 주요업무, 금융기관의 지식경영, 금융기관의 리스크관리, 금융기관과 금융중개기관, 금융기관과 비통화금융기관, 금융기관의 여수신금리 동향, 향후 금융기관의 방향 분석

자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제(만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등 ... ) 대출 업무(=여신 업무)(가) 어음 할인 : 은행이 거래처의 의뢰에 의하여 만기 이전의 약속 어음이나 환어음을 매입하여 줌으로써 자금을 융통하여 주는 것.(나) 대출 : 일정 금액 ... 을 얻도록 자본의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.② Risk Adjusted Return on Capital : 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.RORAC모형과 결합0

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| 리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.31

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[금융기관경영론] 금리위험 측정, 관리

2 절 만기갭모형 (Maturity Gap Model)금융기관에 대해 효과적 자본규제가 이루어지려면 자산과 부채의 진정 한 가치를 반영한 시장가치회계제도가 적용되어야 함 ■ 금융 ... 제11장 금리위험의 측정과 관리목 차 제1절 금리자유화와 금리위험 제2절 만기갭모형 제3절 듀레이션갭모형 제4절 재조정모형 제5절 갭관리의 문제점과 부외거래를 이용한 금리위험관리 ... ) 할 때 시장가치 감소(증가)율이 더 커짐 (3) 이자율이 일정한 폭으로 변할 때 만기가 길어질수록 시장가치 변화 율이 점차로 둔화됨■ 자산 부채 포트폴리오와 만기갭모형 MA

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| 리포트 | 28페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.04

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[금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다.ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품에 따라 ... 적용 기법이 달라진다. 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분히 사용 가능하다.만기갭법만기갭법 ... 은 부채를 '금리비민감' 자산/부채로 분류하고,향후 예상되는 금리변동에 따른 이자 이익 증감을 분석한다.이때 금리민감 자산이 금리민감 부채보다 크면 plus (만기)gap 상태라고

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| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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[리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

를리하고 있으며 1개월 또는 3개월 이내 유동성갭, 유동성갭비율, 유동성비율을 가장 많이 이용하고 있다. 외화의 경우 7일 이내 및 1개월 이내 만기불일치비율을 측정하여 관리 ... 화5) 리스크관리의 내부모형 구축3. 리스크관리조직Ⅷ. 리스크관리(위험관리)의 고도화 방안1. ALM 조직의 확충2. ALM 기법의 선진화3. 신용위험의 계량화4. 종합 수익관리 ... 는 개별부서에서 수행하는 분권적 제도를 채택하여 총체적인 위험관리가 미흡하며 금리위험의 관리를 갭분석에 의존하는 초보적인 단계이다. 또한 위험을 종합적으로 관리할 수 있는 체계가 미흡

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| 리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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[금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

(만기)gap 상태라고 하며, 이러한 재무구조를 갖는 기업은 향후 금리 상승시 이익을 얻게 되는 반면, 금리 하락시 손해를 볼 위험에 처하게 된다. 따라서 만기갭은 시장위험에 대한 ... 에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다. ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품 ... 에 따라 적용 기법이 달라진다. 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및 주가위험 관리에도 충분히 사용 가능하다.{만기갭법

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| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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[증권전략] 증권의 종류와 가치분석

의 일부 또는 전부를 만기일 이전에 일정조건으로 상환할 수 있는 조건이 첨부된 사채이다. 이 상환조건은 발행기업이 만기 전에 임의로 채권을 상환시킬 수 있는 콜 옵션(Call ... 에 따른기에 받게 되는 금액발행금액 : 채권구입 시 지불금액(2) 채권가격의 결정 요인 : 채권의 3요소 + 채권수익률(액면금액, 이자율, 만기)* 채권수익률 결정요인(1) 채권내부 ... 변동요인1 잔존기간(채권의 만기)* 만기까지의 잔존기간에 따라 영향- 조건이 동일하면 잔존기간이 길수록 불확실성에 대한 위험 증가- 이론상 단기채보다 장기채수익률 높게 형성* 수익

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| 리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.16

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