"최소분산포트폴리오"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

포트폴리오 이론 재무관리 수익 군사 분쟁 시장포트폴리오 개인포트폴리오 capm 금융자산의 이해 위정범 증권시장선

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"최소분산포트폴리오" 검색결과 281-300 / 1,039건

위험 프리미엄, 위험회피도, 효율적 프런티어의 개념

(모수 즉, 위험회피도)가 높은 투자자들을 위한 분산이 최소가 되는 포트폴리오다. 하지만 우리는 이 최소분산포트폴리오가 최선의 포트폴리오라고 결론 내릴 수 있을까? 합리적인 투자 ... 면 된다. 규모계수는 포트폴리오의 가중치W _{p}로 보는 것이 타당하다.-W _{p} = {E(r _{p} )-r _{f}} over {A TIMES sigma _{p} ^{2 ... }}의 식을 도출할 수 있으며, 위험자산에 대한 비중(가중치)은 risk premium에 비례하고, risk aversion을 나타내는 모수 A 즉, 변동성(분산)에 반비례한다.- 규모

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.21

다운로드 장바구니
방통대 경제학 금융상품과 재태크 기말고사 간단 요약정리

를 구성하려는 이유는 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화할 수 있는 포트폴리오의 위험분산효과에 의해 설명될 수 있다. 일반적으로는 구성자산들간의 관계를 나타내는 상관계수가 작 ... 를 제거한 후, 최종적으로 남은 효율적 포트폴리오만 고려하면 된다. 우선 투자기회집합 내에서 주어진 기대수익률하에서 가장 작은 위험을 갖는 포트폴리오들의 집합, 즉 최소분산포트포리오 ... 률이 평균에서 벗어난 정도를 측정해준다. 분산(또는 표준편차)는 위험의 측도로 사용된다. 개별 자산들의 합으로 포트폴리오를 구성할 경우, 기대수익률과 분산은 기대치 연산에 의해 계산

Non-Ai HUMAN
| 방송통신대 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.10.15

다운로드 장바구니
투자론(신성 -캉) 연습문제과제 제출본

의 조정에 따른 포트폴리오의 기대수익률과 위험(표준편차)의 변화를 그림으로 표시한 것을 포트폴리오 결합선이라고 한다.□ 최소분산 포트폴리오○ 포트폴리오 결합선상에서 위험이 최소 ... 의 상관관계가 +1인 경우 투자금액 비율 여하에 따라서 포트폴리오 위험은 크게 줄 수 있다.(11) 최소분산 포트폴리오 구성방법은 회사채형 펀드와 주식형 펀드에 얼마씩 나누어 투자할 것 ... 투 자 론포트폴리오 관리1. 용어정리□ 포트폴리오 관리○ 정의? 포트폴리오 관리(Portfolio management)란 다수의 투자자산에 분산투자하는 활동을 체계적으로 계획

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2018.06.11

다운로드 장바구니
자산과 자본배분선(CAL), 그리고 포트폴리오의 개념

-variance portfolio'를 구성할 수 있다. 최소분산 포트폴리오가 가장 합리적인 투자라고 할 수 있을까? 이에 대한 대답은 “그렇지 않다.”이다. CAL 상의 모든 투자 ... 보다 높은 경우 CAL은 위험자산이 완성 포트폴리오 투자금의 100%가 되는 점에서 ‘꺾은 선’이 된다. 이는 아래의 그림에서 확인 할 수 있다.⑥ 상관계수와 분산 ... 자산과 자본배분선(CAL) 그리고, 포트폴리오 개념① 자산은 크게 ‘위험자산’과 ‘무위험자산’으로 구분할 수 있으며, 위험자산의 대표적인 예에는 ‘주식’이 있고, 무위험자산

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.21

다운로드 장바구니
판매자 표지

개별자산투자와 포트폴리오투자에서 체계적 위험과 그 중요성에 대하여 작성하시오

다. 그러므로 개별자산투자를 고려할 때, 체계적 위험과 비체계적 위험을 고려하여 자산 3분법과 같은 분산투자를 통해 경기변동에서부터 오는 위험을 최소화 하고, 안정적으로 수익을 얻기 위한 ... 개별자산투자와 포트폴리오투자에서 체계적 위험과 그 중요성에 대하여 작성하시오.투자의 절대법칙이 있다. 많이 들어본 바와 같이 “한 바구니 계란을 담지 말라.” 라는 격언이 ... 의 포트폴리오가 될 수 없다. 차후 변동할 경기, 인플레이션, 이자율을 고려하되 최종 목표는 ‘최고의 수익’을 누리는 방향성을 지닐 수 있도록 분배를 실시해야 한다.이때, 주의할 사항

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.02.17

다운로드 장바구니
삼성전자, 엘지전자 환위험분석

는 환 변동에 따른 충격을 최소화하는 장치로 다양한 통화 결제 방식을 이용한다. 글로벌 기업으로서 현지 결제 비중이 높기 때문에 달러화 외에 엔화, 위안화, 유로화 등 결제통화가 다변 ... 화 되어있다. 이는 특정 국가의 통화 가치가 오르면, 다른 국가의 통화 가치가 내려가기 때문에 위험을 분산하는 효과가 있다.삼성전자는 환매칭을 통해 환율변동 위험을 줄여 나가고 있 ... 금액을 현지에서 바로 사용하고 있다.삼성전자는 선물환 매매 보다는 해외 법인을 통하여 미래 특정 시기에 계약된 통화를 사거나 파는 통화선도 상품을 매매하여 위험을 분산시키는 전략

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 12,000원 | 등록일 2020.04.17

다운로드 장바구니
단국대학교 졸업시험문제 재무관리

② 독립원리 ③ 투자원리④ 지배원리 ⑤ 포트폴리오25. 투자위험을 표준편차나 분산으로 측정하는 포트폴리오이론의 효시가 되는 학자는 누구인가?① 모디글리아니(Modigliani ... 의 위험이 포트폴리오 구성주식의 종목수를 늘림으로써 점차로 감소되어 가는 효과는?① 효용증가 효과 ② 수익증가효과 ③ 분산효과④ 기대값증가효과 ⑤ 기대값감소효과28. 다음과 같은 A ... , B 두 투자안에 대한 정보가 주어져 있다. A, B 두 투자안에 각각 1:2로 분산투자하였을 때 포트폴리오의 기대수익률과 분산은 얼마인가?E(R{} _{A})=9% E(R

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 11페이지 | 8,000원 | 등록일 2019.10.10 | 수정일 2023.05.24

다운로드 장바구니
투자론 다양한 그래프

에서도 ‘minimum-variance portfolio'를 구성할 수 있다. 최소분산 포트폴리오가 가장 합리적인 투자라고 할 수 있을까? 이에 대한 대답은 “그렇지 않다.”이다. CAL 상의 모든 ... 다.주로 무위험 자산을 포함하는 ‘완성 포트폴리오’의 위험-보상 비율을 측정할 때 이용한다.- 자본배분선의 기울기는 ‘reward-to-variability ratio'라고도 불리 ... 는 Sharpe ratio(샤프지수)이다. 샤프지수는S= {E(R _{c} )-r _{f}} over {sigma _{c}}의 식으로 구할 수 있으며, 완성 포트폴리오의 기대 수익

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.21

다운로드 장바구니
재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 시장리스크관리

메트릭스는 개별주식의 자료를 위험요인으로 축적하지 않으므로 베타와 시장지수 수익률의 변동성을 이용하여 개별주식 VaR를 계산한다주식포트폴리오의 VaR계산방법완전공분산모형: 실제 ... ~4신뢰수준이 높으면 VaR이 크게 계산 => 최소요구자본 증가VaR계산방법모수적: 정규분포를 가정하여 표준편차를 이용비모수적: 분포에 일정한 가정을 하지 않고 모든 분포에 적용 ... 이 가능(퍼센타일)VaR 정의와 해석정상적 시장에서 현재의 포트폴리오로부터 일정한 기간동안 신뢰수준에서 발생 가능한 최대손실기초자산의 가격이 로그 정규분포이면 연속복리 수익률은 정규

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 18페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

다운로드 장바구니
"부자가 되는 법을 가르쳐 드립니다"를 읽고 쓴 독후감(재테크 하는데 있어 많은 도움이 될 것입니다)

퇴직연금 가입하기: 이 챕터에서는 최소한의 비용만 쓰고 절약하면서 살아도, 노년에 그 결과는 인상적이지 않을 것이라고 서술하고 있다. 행복한 노년을 위해서는 기업 퇴직연금에 가입 ... 은 수익을 올릴 수 있다.“매일 돈을 조금씩 절약하고 있어. 이게 부자가 되는 지름길이겠지?”: 당신은 홀로 죽을 것이다. 중요한 것은 최소한의 비용으로 생활하는 것이 아니라, 복리 ... 시켰다. 또한, 꼭 필요한 비용을 제외하고 지불하는 서비스 비용들을 최소화하였다(넷플릭스, 차량 블루링크 서비스 등). 마지막으로, 절약이라는 감옥에 갇혀 지출에 대한 죄책감

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.02.22

다운로드 장바구니
작지만 강한기업에 투자하라(랄프웬저)

으며, 갓출범한 단계는 지나 최소한의 검증기간을 거친 소형주에 투자해야 한다는 것이다.- 열심히 조사하고 분석해서 신중하게 고른 소형주로 구성한 포트폴리오는 잘 알려진 대형주로 ... 구성한 포트폴리오보다 리스크가 더 작다.- (소형주 투자는 뮤추얼 펀드를 통해서 강조하는 이유도 뮤추얼펀드는 분산투자를 법으로 강제하고 있기 때문이다)- 당신의 투자 포트폴리오 ... 라서 그렇다. 다 큰 어른코끼리는 하늘을 날지 못한다.- 주가가 오르는 네가지 이유 : 기업의 성장, 인수합병, 자사주매입, 시장의 재평가* 분산투자, 장기 보유가 필요하다- 요약

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.10.25 | 수정일 2021.04.24

다운로드 장바구니
금융투자분석사 요약정리자료

율) = 영업이익×(1-t)< 중 략 >51. 헤지거래 계약수 = (포트폴리오금액×헤지비율)÷(기초지수×1단위가격)☞ 상승위험회피 : 매수전략 / 하락위험회피 : 매도전략52. 블랙-숄 ... 53. 기초지수요건(ETN)① KRX 거래지수(단, KOSPI 200, KRX100 및 섹터지수 제외)② 외국 거래소 거래지수③ 주식, 채권 각각 최소 5종목 이상, 동일종목 ... 은 30% 이내로 분산※ 국채, 통안채, 지방채만으로 구성시 3종목 이상으로 구성 가능④ 실시간 지표가치 산출주기는 최대 15초54. 기업가치 평가방법① 자산가치 : 청산가치, EV/EBITDA☞ 기업가치 평가방법 중 가장 보수적인 방법은 ‘청산가치’ (중요)

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 15페이지 | 5,500원 | 등록일 2020.08.12 | 수정일 2023.01.06

다운로드 장바구니
판매자 표지

CAPM이 주식투자자에게 어떤 의미를 갖고, 어떻게 활용될 수 있는지 설명하시오

로 구분한다. 먼저 분산가능 위험은 비체계적 위험이라고도 불리며, 기업의 특수한 상황이나 기술, 인력과 같은 요인에 의해 발생한다. 개별 기업 자체의 위험요인이기 때문에 포트폴리오 분산 ... 을 통해서 위험성을 줄일 수 있다. 반면에 분산불가능 위험의 경우에는 체계적 위험이라고도 불리는데, 포트폴리오를 통해서 분산할 수 없는 위험에 해당한다. 즉, 분산불가능 위험 ... 에 기초하고 있다. 즉, 투자에서 위험성이 따르는 만큼, 해당 투자가 성공하였을 때 더 많은 보상을 얻게 된다.CAPM은 이러한 위험을 분산가능 위험과 분산 불가능 위험의 두 가지

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.10

다운로드 장바구니
전공필기 재무관리노트

^2 Var(R_m ) + Var( e_p )포트폴리오 기대수익률과 분산계산: 마코위츠모형과 비교했을 때, 같은 값이 나오지 않는다.마코위츠 모형이 더 정확, 그러나 필요한 정보수 ... 가 너무 많다.ㄷ. 시장모형과 포트폴리오 위험분산효과n개의 주식에 균등한 비율로 투자한 포트폴리오를 가정할 경우주식수가 증가하면 비체계적 위험은 0으로 수렴하고 완전분산투자 ... . 위험과 포트폴리오01. 기본개념(1) 불확실성과 위험미래의 성과는 기댓값으로만 측정할 수 있고, 미래의 실현수익과 기댓값과의 차이를 위험이라고 한다.(2) 기대수익률과 위험

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 35페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.11.13

다운로드 장바구니
투자 결정 시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 이러한 수익률과 위험 중에서 과연 어떤 쪽을 더욱 고려하여 투자를 하는지 그에 대한 이유를 서술하시오

포트폴리오 개념입니다. 자산들의 가치는 포트폴리오 관점에서 평가하여야 하며 포트폴리오를 통하여 분산의 이익을 기대할 수가 있습니다. 여기서 말하는 분산의 이익이란 무엇이냐 하 ... 한 분석과 이해를 갖추어야 합니다. 이 모든 것들이 종합적인 의사결정의 배경에 이자 포트폴리오형 투자 의사 결정을 하는 것에 대해 도움이 됩니다.포트폴리오의 위험분산과 관련하여 나와 ... 하고 투자를 하면 할수록 더욱 두드러지게 나타납니다. 이러한 효과를 바로 포트폴리오 효과 혹은 분산효과라고 말할 수 있습니다. 상관계수는 언제나 +1과 -1 사이에 존재하는 값만을 가질

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.05.16

다운로드 장바구니
판매자 표지

금융기관론 시험자료 정리

추구: 다수 고객에 대한 대출과정을 통해 위험 분산효과 추구 ex) 소매금융, 신디케이트론 (수익률 계산 5-2)하지만 대출포트폴리오 분산 시 거래비용이 증가하면 분산효과 희석 ... 최소화- 금융의 구조: 직접금융 ? 금융거래가 종료된 후에 자금의 공급자와 수요자 간의 법률적인 권한과 의무관계 직접적임.간접금융 ? 금융거래가 종료된 후에 자금의 공급자와 수요자 ... ? 계약이행 의무⇒ 6/15 두 업체, 12억8천에 매매하기로 선도계약 → 두 업체의 위험, 손해 최소화(but 금 채굴업자: 금 값↑ -> 추가적인 수익포기 / 금 가공업자: 금

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.06.01

다운로드 장바구니
정보사회와 경영

와 깊이 (Breadth and depth)4 차산업혁명 확대되는 디지털 기술 격변하는 물리적 세계 인류의 새로운 시작 IoT (Internet of Things) 블록체인과 분산원장 ... 에 위치하고 있는 지멘스 공장 프랑스 인시아드 (INSEAD)가 뽑은 '유럽 최고 공장'으로 선정됨 제품 포트폴리오: 파워 엔지니어링, 산업용 제어시스템, 자동화 기술을 위한 개별 ... 률 과거보다 전기 사용량 12% 감소 전기사용량 전체 공정의 75% 를 로봇 자동화 로봇자동화시사점 IoT 와 로봇 기술을 활용하여 효율적인 공정 및 인간의 오류 최소화 공장 설비

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.07.30

다운로드 장바구니
투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

해서 여러 종류의 자산에 분산투자를 하게 된다. 이를 통해 안정된 편익을 획득하도록 하는 자산관리의 방법이자 원리가 바로 포트폴리오 개념이다. 자산들의 가치는 포트폴리오 관점에서 평 ... 가해야만 한다. 포트폴리오를 통해서 분산의 이익을 기대할 수가 있는데 그렇다면 분산의 이익이란 무엇인가? 이는 포트폴리오 구성의 이익을 의미한다. 기대수익률을 희생하지 않 ... . 따라서 이 모든 것들이 종합적인 의사결정의 배경에 존재해야 하며 이를 통해 포트폴리오형 투자 의사 결정을 내려야 하는 것이다.포트폴리오의 위험 분산과 관련한 개념 중에서는 체계

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2017.11.19 | 수정일 2017.11.20

다운로드 장바구니
기업기술가치평가사(KCVA) 자격시험 정리 자료

③ 기술가치평가의 최소한의 분석사항⑴ 기술성, ⑵ 시장성, ⑶ 사업주체의 능력, ⑷ 핵심인력, ⑸ 수익성, ⑹ 권리성 추가, ⑺ 기타【보고서 필수 기재사항】① 가치평가보고서 ... 가 계산한 계산시트【가치평가 보고문 최소 기재사항】기본사항설명01. 가치평가 의뢰자02. 평가 대상자산03. 평가목적과 용도04. 의도된 이용자05. 평가기준일06. 평가방법07 ... 률의 계산E(r)= sum _{s=1} ^{n} P _{s} r _{s} ② 분산의 계산delta ^{2} = sum _{s=1} ^{n} P _{s} (r _{s} -E(r)) ^{2

Non-Ai HUMAN
| 시험자료 | 70페이지 | 8,000원 | 등록일 2020.10.16 | 수정일 2021.06.01

다운로드 장바구니
투자론)만약 당신에게 5억의 투자금이 있다면 이 자금을 어디에 투자를 하겠습니까

밖에 없다.이와 같은 맥락에서 투자는 도박이 아니라는 전제 하에 기본적인 투자의 방향은 분산 투자를 통해 포트폴리오를 구성하여 위험 부담은 최소화하며 동시에 일정 수익률을 달성 ... 하는 것으로 잡을 것이다. 이 때, 포트폴리오란 다양한 자산을 결합한 구성한 일종의 자산군을 의미하는데 포트폴리오를 구성하게 된다면 분산효과 혹은 포트폴리오 효과를 통해 비체계적 위험 ... 있다.Ⅱ. 투자 업종필자가 5억 원의 투자금을 갖게 된다면 안전자산, 펀드 투자, 의료 및 바이오 업종 등 총 세 가지 부문으로 분산 투자를 통해 포트폴리오를 구성할 것이다. 그

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.01.05 | 수정일 2018.04.25

다운로드 장바구니

이전10개 10 11 12 13 141516 17 18 19 다음10개

파워링크

신청하기