"차익거래가격결정모형"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 재무관리 capm 문제 APT 모형 LTCM 기업가치평가 재경관리사 조선대 재무관리

"차익거래가격결정모형" 검색결과 281-300 / 328건

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

[재무관리]자본자산 가격결정모형 - CAPM

및 자산의 규형가격이 결정되는데 균형상태에서 자산의 가격이 어떻게 결정되는지를 밝히려는 이론을 자산가격결정모형이라고 부른다. 대표적인 것으로 자본자산가격결정모형(CAPM), 차익 ... 거래가격결정이론(APT) 등이 있다.이 중에서 자본자산가격결정모형(CAPM : Capital Asset Pricing Model)은 무위험자산이 존재하는 완전자본시장의 가정 ... 관리경제학 < 경영학과 970283 이준호 >Ⅰ. 자본자산 가격결정모형(Capital Asset Pricing Model)의 개요불확실성하에서 투자자들은 기대수익률과 분산이

리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.10.13

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[한국경제]환율 변동에 따른 한국 경제의 대응 방향

에서 외환딜러의 매입과 매도 결정에 영향을 미치게 되고 그 결과로 환율이 변동한다.첫째, 대고객 외환수급상황이 영향을 미친다. 외국환은행이 기업, 개인 등 고객과의 외환거래결과 ... 원화환율과 제 변수의 변동추이분석3절 현대적 환율 변동제 3장 탄력성 접근모형을 통한 이론적 접근1절 탄력적 접근 모형의 개념2절 평가 절상시 수출입에 미치는 영향3절 평가 절하시 ... (Absorption Approach), 가격-소득 분석방법(Price-Income Approach) 및 통화론적 분석방법(Monetary Approach)등을 이용한 분석 등

리포트 | 43페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.12

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선물 옵션에 관한 자료

1. 선도거래와 선물거래의 비교선도계약(forward contract)은 계약시점에서 결정된 가격으로 만기에 기초자산을 인도(인수)하는 계약이다. 말 그대로 계약이므로 계약시점 ... 또는 과소 평가된다면 현물가격과 선물가격간 차익거래(arbitrage)에 의해 가격이 정상을 찾는 기능을 한다. 현재 KOSPI200선물과 관련한 프로그램 매매가 이러한 기능을 하 ... 을 통차익거래는 동일한 물건이 두 시장에서 서로 다른 가격으로 거래되는 경우 높은 가격으로 거래되는 시장에서는 매도하고, 동시에 낮은 가격으로 거래되는 시장에서는 매수하여 이익을 취하

리포트 | 20페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.07.16

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[행정학] 10.29 부동산 대책

율 대폭익 환수, 주택가격 상승률이 현저히 높은 지역에 대해 제한적으로 주택거래허가제를 도입하는 것이다.이런 방식을 통해 현 정권은 부동산 투기를 통한 부의 집중을 막는 정책을 쓰고 있 ... .29 부동산 종합대책은 이중에서 동원모형으로 볼 수 있다. 동원모형은 외부주도형과 달리 정부내의 정책결정자들에 의하여 주도되는 경우이다. 주로 정치지도자들의 지시에 의하여 사회문제 ... 문제를 해결하려 하고 있다.정부가 나서서 이러한 주택시장안정 종합대책이 필요한 이유는 무엇인가? 그것은 부동산 가격의 단기적인 급등이 투기 과열, 빈부 격차, 근로 의욕 상실 등

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.20

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[경영]향후 우리 주식시장 동향

로는 어느 업종이 현재의 인기 업종인가를 알 수 있다.주식시장에서는 매도 주문과 매입주문이 일치하면 거래가 성립된 주식의 총수가 거래량이고, 가격의 총액이 거래 대금이다. 주식시장 전체 ... 하고 있을 때는 거래량이 증가한다. 이는 주가상승에 대한 기대가 크기 때문에 주식을 매입하는 사람들이 늘어나는 동시에 주가가 낮을 때 매입한 사람들의 차익획득을 위한 매도와 이전의 시세 ... 에 관한 지식 몇 가지를 알아볼 필요가 있을 것이다.주가는 기본적으로 수급관계에 의해서 결정되는데 매입측이 매입주문을 내고 매도측이매도 주문을 내는 데는 여러 가지 요인이 배후

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.12.12

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[운용전문인력] 분산투자 기법

차익거래 가격결정이론(APT)1. 이론적 배경 2. 차익거래의 의의와 활용 3. 요인모형(factor model)4. 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 5. 차익거래 가격결정이론 ... 2. 최적투자결정의 체계 3. 포트폴리오 기대수익과 위험4. 효율적 포트폴리오 5. 무위험자산과 최적자원배분제3장 자본자산가격결정모형1. 자본자산가격결정모형의 의의와 가정 2 ... ots``+``beta_{j,F_K}^2 `sigma_{F_K}^2 ``+``sigma^2 (epsilon_j )→ 충분한 분산투자를 행하면 비체계적 위험은 0.4. 차익거래 가격

시험자료 | 41페이지 | 1,500원 | 등록일 2002.10.31

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[경영] 투자론

한 CAPM을 적용하는데 문제점이 있다. 이를 해결하기 위하여 다기간의 CAPM모형이 제시되어야 한다.6. 차익거래가격결정이론(Arbitrage Pricing Theory)*CAPM ... 를 구성한다는 것은 불가능하다. 따라서 이러한 시장포트폴리오를 사용하지 않고도 개별증권의 균형가격을 결정하는 원리를 설명하는 모형 중에 하나가 차익거래가격결정모형(arbitrage ... *** 차 례 ***1. 마코위츠 포트폴리오 이론과 자본시장선2. 토빈의 분리정리3. 마코위츠의 효율적 투자선4. 최적포트폴리오의 선택5. 증권시장선6. 차익거래가격결정이론

리포트 | 36페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.11.15

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[파생상품론] LTCM의 흥망성쇄

적 가격결정모형(pricing model)에의존하여 판단하였다.3) 채권 및 주식시장에서는 RP 및 증권대차거래를 활용하여 적극적으로 포지션을 확대하고, 선물시장에서는 금리선물 및 ... 가 투자자들이 한곳에 돈을 몰아넣었기 때문이다. 투자 원칙을 지키지 않았다는 얘기다3) LTCM은 자신들이 개발한 가격결정모형을 지나치게 과신하여 미래의 상황변화에 따라 나타날 수 ... 이 그들에게는 보이지 않았다.그러던 중 아시아의 경제침체, 미국의 경제침체, 러시아의 통화가치하락에 대한 공포가 만연하게 된다. 크레디트 스프레드가 계속 벌어지고 차익거래 사업

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.12.26

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[선물,옵션] 선물,옵션이란?

습니다. 옵션가격결정모형에이들 6가지 변수를 대입하면 옵션의 가격을 구할 수 있는것입니다. 이와 같이 옵션가격결정모형을 이용하여 구한옵션가격을 옵션이론가라고 합니다. 그런데 시장에서 거래 ... . 역사적변동성을 대입했을 때 옵션이론가격을 구했고 그렇다면 어떤 변동성을대입했을 때 옵션시장가격이 나올 수 있을까를 고민하다가거꾸로 옵션가격결정모형에 옵션시장가격을 대입해서 구한 ... 옵션의 변동성이 내재변동성입니다. 그런데 내재변동성이쉽게 나오는 것은 아닙니다. 뭐라고 얘기해야 될까? 이렇게 얘기하면 어떨지… 옵션가격결정모형을 옵션가격에 관한 식으로 나타낼 수

리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.07.05

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[증권시장] 증 권 시 장(용어정리)

성? 신고대량매매 : 종목과 수량이 동일한 매도호가와 매수호가에 대하여 회원이 시가 또는 종가로 매매거래를 체결시키고자 신청하는 경우 그 가격으로 매매를 성사시키는 방법.? 신용평가 ... , 소비수요가 만성적인 상태에서는 공인된 금융기관 에서 저렴한 자금을 공급하기 어렵기 때문에 기업이나 소비자 모두 고리대금업자로부터 필요자금을 융통받게 된다.? Cyber 거래 ... : 인터넷이나 PC통신을 이용해 상품을 사고 파는 행위로 이를 이용하여 주식? 선물옵션 등을 매매하는 사이버 증권거래가 급증하고 있다.? 사채 : 주식회사가 사업자금을 일반대중

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.11.30

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[증권투자론] 증권투자론

적 포트폴리오를 구성하는 투자관리를 하게 되면 균형된 자본시장에서 증권의 가격결정에는 어떤 영향을 줄 것인가라는 문제를 다루기 시작하였는데 거의 동시적으로 샤프(1964), 린트너 ... , 증권가치평가, 자본예산결정과 자본비용측정 등에 널리 이용되고 있다.그러나 이 CAPM은 70년대 중후반 룰(Richard Roll : 1977,1978)에 의해서 이 모형에 대한 ... 이품의 개발, 金殿共學(financial engineering), 그리고 투자위험을 효과적으로 헷징하는 데 이용되고 있다.이론적 측면에 있어서 이들 파생증권의 가격결정을 설명

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.10

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[재무관리]재무관리

)1958,1961MM이론(자본구조이론과 배당정책이론을 전혀 관련없다.)1960자본자산가격결정모형(CAPM)-시장균형상태의 자본자산가격의 변동1970초반CAPM 발전.1970후반차익거래 ... 가격결정이론, 옵션가격결정모형1980대리이론최근선물시장에 관한 이론2장. 자본예산의 기초개념1. 자본예산(Capital budgeting)의 의의: 투자효과가 장기적으로 나타나 ... 의 사람들이 risk를 고려해서 결정한 가격으로 객관적인 가치를 표방하고 있다.3) 기업가치의 극대화(1) 의의 : 주주와 채권자를 동시에 기업가치의 소유주로 보아서 채권자의 가치

리포트 | 21페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.08.12

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[옵션] 옵션의 평가

에서 균형이 유지된다.제 3장 옵션가격 결정 이론1. 콜옵션가격 결정 모형2. 블랙-숄즈의 콜옵션가격결정 모형콜옵션가격의 2항접근법에서는 주가에 대한 기대가 변화될 때마다 헷지비율을 조정 ... 하는 현금을 은행예금에 투자하는 차익거래를 통하여 무위험수익룰보다 높은 초과수익률을 얻을 수 있다. 이와 같은 차익거래가 계속되는 한 차이거래에 의한 초과수익률 0이 되는 수준 ... 한다고 가정하고 있다. 그러나 주가는 거의 연속적으로 변화하기 때문에 조정기간이 매우 짧아지게 된다. 조정기간이 짧아질수록 옵션가격결정의 2항접근원리에 의해 추정된다.블랙-숄

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.16

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[수학] 블랙-숄즈 미분방정식 유도

하는 델타헷징을 한다.④ 차익거래기회가 없도록 dII = IIrdt를 가정한다.※ 옵션가격결정 모형 Black-Scholes 공식C = SN(d1) - X?-rTN(d2)P = X? ... , 즉 ?rdt ? 1 + rdt을 사용해서 다음 식이 성립함을 알 수 있다.dII = IIrdt… ⑨식 ⑨가 성립하지 않으면, 차액거래기회가 존재한다. 예를 들어, 만일 dII ... 이자를 치루어도, 순익이 얻어진다. 즉, 차액거래기회가 있는 것이다. 반대로, 만일 dII < rIIdt이면, 델타헷징한 옵션을 팔아서 그 현금으로 이자율 r인 채권을 구입하는 편

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.01.19

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한국은행 통화정책 경시대회

통화 정책 결정 보고서-Written by Dasanomics-Dasanomics? 茶山 + Economics600 여년의 전통을 자랑하는 成均館大의오랜 선배이자 실학자인 茶山 ... -1 취업자 수 및 실업률※표-2 수요?생산 및 심리지표 추이※표-3 GDP 성장률※표-4 물가 상승률※표-5 유가 및 로이터 상품가격지수※표-6 아파트 매매 가격※표-7 임금 ... 상승률※표-8 대외거래 추이※표-9 연방기금금리 추이※표-10 주요금리 추이※표-11 우리나라 및 미국의 주가 추이※표-12 주요 환율 추이※표-13 주요 금융기관 수신 추이※표

리포트 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2006.12.10

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[재무이론] 선물거래

선물거래는 계산상의 지수를 거래하는 것이다. 이 주가시 수선물거래는 전액 차금결제방식으로 거래가 종결되는 특징을 가졌 으며 성장속도가 가장 빠르다.Ⅵ. 선물의 가격결정선물시장 참여 ... 하여 차익을 얻으려는 차익거래자나 스프레드거래자들도 있다. 그 러나 어떠한 목적으로 시자에 참여하는 간에 성공적인 거래를 위해서는 가격에 대한 분석 은 필수적이다. 선물의 가치 ... 매도하려는 상품의 가격을 현재 시점에서 결정하는 것이 다. 따라서, 선물가격은 미래 시점에서 실제로 이루어질 거래가격에 대하여 현재 주어진 모 든 정보를 이용하여 예측함으로써 결정

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.12.16

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[재무관리] 국공채시장에서의 차익거래

일련의 균형가격을 도출하여 현재 시장에서 어떤 채권이 이러한 균형가격결정식에서 벗어나 있다면 차익거래의 기회가 존재한다고 배웠다. 하지만 이러한 균형가격결정모형은 현실의 시장상황 ... 는 더욱 높아져서 차익거래의 가능성은 증대된다고 볼 수 있다.앞에서 균형가격결정식에 일반적 가정은 현실적 시장 상황에서 논리에 엄격한 제한을 가한 것으로 실제시장상황에서는 모든 투자 ... 국공채 시장에서 차익거래가 가능한가?일반적으로 미국의 장기 국채 시장에서 그 규모가 크고 현금흐름이 유동적이어서 차익거래의 기회가 존재하기 힘들다. 하지만 머서사의 국공채 전문가

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.07

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[거래] 선물거래와 옵션거래

1. Forward & Future Transaction1선도거래미래가격에 대한 예측을 바탕으로 현시점에서 미리 미래의 가격을 결정해서 거래하는 것이 선물거래이다. 선물거래 ... 의 대상은 원유, 곡물 등 상품가격으로부터 현재는 금리, 통화, 주식, 채권 등 금융상품으로 확대되고 있다.선물거래에는 매입자와 매도자 쌍방이 교섭하여 결제일, 거래량을 결정하는 선도 ... 의 이론가격을 결정하는 모형을 '보유비용모형 '이라고 한다.보유비용모형에 의한 선물의 이론가격은 다음과 같다.이론선물가격 = 현물가격 + 자금비용 + 보관비용 + 보험료만기일이

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.01

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[투자론] 채권 인덱스 펀드

하나이다. 특히 트레킹 에러는 인덱스펀드의 성과를 결정하는 주요 요인이므로 이를 효과적으로 관리하는 것이 필요하다.■ 거래비용과 수수료주식 인덱스펀드와 마찬가지로 채권 인덱스펀드 ... 에는 매일매일 개별 종목의 종가가 거래결과로써 발표되고, 동시 호가를 통해 종가가격으로의 매수가 가능하므로 이 문제가 크지 않다. 하지만, 채권은 주식에 비해 유동성이 낮고 동시호가 ... 은 수수료와 거래비용, 종목차이 등으로 인해 발생하는 트레킹 에러를 극복하기 위해 적극적 운용방법(Active Management)을 일부 도입하는 것이다. 수익률 확장방법 중에는 차익

리포트 | 32페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.27

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[회계이론]회계원리-유가증권

시장가격을 합리적으로 조정한 가액을공정가액으로 본다.. 그러나 대차대조표일 현재의 종가가 없거나 일시적으로 거래가 정지된 경우에는 다음과 같이공정가액을 결정한다.첫째, 대차대조표일 ... (공정가액법)ㆍ 공정가액(fair value)이란 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자간에 거래 될 수있는 교환가격으로서 유가증권을 보유하는 기업이 계속 존속한다는 가정 하 ... 에 성립하는 가격이어야 한다. 따라서 청산이나 주요 사업의 중단에 따라 강요되거나 불리한 조건의 매각거래에서 형성되는 가격은 공정가액으로 불 수 없다.ㆍ 그러나 현금을 확보하기

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.05.31

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