금리리스크(금리위험)의 의미, 금리리스크(금리위험)의 관점, 금리리스크(금리위험)의 관리목표,관리조직, 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법,자본듀레이션분석방법, 금리리스크 방안

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 금리리스크(금리위험)의 의미

Ⅲ. 금리리스크(금리위험)의 관점
1. 이익적 관점
2. 경제가치적 관점

Ⅳ. 금리리스크(금리위험)의 관리목표
1. 완전 방어
2. 가치상승대 가치하락
3. 리스크관리 비용
4. 시장에 대한 견해

Ⅴ. 금리리스크(금리위험)의 관리조직
1. 이사회와 경영진의 역할
1) 이사회
2) 경영진
2. 금리리스크관리 담당조직
3. 리스크관리 지침 및 절차

Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법
1. 개념
2. 갭분석
1) 갭의 정의
2) 갭의 측정
3) 금리리스크 측정
4) 갭관리의 문제점
3. 듀레이션분석
1) 듀레이션의 정의
2) 듀레이션의 측정
3) 금리리스크의 측정
4) 듀레이션의 종류
5) 듀레이션에 영향을 미치는 요인
6) 듀레이션의 한계
4. Convexity

Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션분석방법

Ⅷ. 향후 금리리스크(금리위험)의 방안

Ⅸ. 결론

참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

각 연도 말 현재 분석대상 은행의 원화총자산 및 부채를 6개월 분석목표기간을 기준으로 금리민감항목과 금리비민감항목으로 분류하여 자금갭을 산출한 결과 시중은행, 외국은행지점 모두 분석대상 전 기간에 걸쳐 正의 자금갭을 갖는 것으로 나타났다.
따라서 앞으로 금리가 상승하는 경우 은행의 순이자소득은 증가하고 금리가 하락하는 경우에는 은행의 순이자소득은 감소하게 될 것으로 예상된다.
이처럼 우리나라 은행의 자금갭이 지속적으로 正을 나타낸 것은 자금조달 및 운용의 주요수단인 예금 및 대출금에 대한 신금리적용시점이 상이한데 주로 기인한 것으로 보인다.
즉 현행예금 및 대출금에 대한 금리적용방식에 의하면 금리변경시 대출금리는 금리개정시행일 이후 최초이자납입예정일(어음대출의 경우) 또는 금리개정시행일(증서대출의 경우)부터 새로운 금리를 적용하는 반면 정기예금, 정기적금, 상호부금 등 기한부예금의 금리는 해당 예금의 만기시까지 가입당시의 약정금리를 계속하여 적용하고 있다.

<중 략>

금융환경이 급변함에 따라 과거에 비하여 시장 참가자들은 각자의 자금사정이나 투자목적에 맞는 수익구조를 창출하는 금융상품에 대한 수요가 증가하고 있다. 선물 및 옵션과 같은 파생상품의 도입은 현물시장에 국한된 투자기회를 가지고 있는 투자자들에게 보다 다양한 투자수단을 제공해주는 역할을 수행한다. 즉 현물시장에서의 포지션과 관련된 위험을 줄이기 위한 헤지 거래, 현물 및 선물 및 옵션시장을 연계한 차익거래(실제 선물가격과 이론가격과의 괴리가 일정범위를 벗어났을 때 이를 이용하여 무위험이익을 향유하고자 행하는 거래를 말한다.) 등을 통하여 현물 및 파생상품시장으로 투자자들의 유입을 촉진시킴으로써 자본시장의 유동성을 확대시키는 역할을 하게 된다.

참고자료

· 김현선(1993), 은행의 금리리스크 관리방안에 관한 연구, 연세대학교
· 김우진(2006), 금리리스크와 하이브리드 모기지론의 활용, 한국금융연구원
· 고인철(2007), 보험회사 금리리스크 관리에 대한 소고, 금융감독원
· 신덕순(1999), 국내은행의 금리리스크 관리 개선 방안에 관한 연구, 연세대학교
· 이준호 외 1명(1998), 국내기업의 외환리스크 및 금리리스크의 관리방안 고찰에 대한 연구, 오산대학
· 허성하(2001), 자산운용에 따른 금리리스크 관리에 관한 연구, 고려대학교