Random Signal 5장

최초 등록일
2000.12.28
최종 저작일
2000.12
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목차

The Discrete Kalman Filter

본문내용

최적 필터 문제의 Wiener solution의 결과의 끝은, 연속시스템의 경우에 필터의 가중함수(전달함수)를 구하는 것이고, 이산시스템이 경우에는 가중계수들을 구하는 것이 된다. 사실상, 이것은 현재의 시스템의 출력을 구하는 최적추정자의 문제로, 과거의 데이터를 어떻게 조합하여 현재의 값을 구하는가 하는 것이다. 불행하게도 Wiener solution은 좀 복잡한 time-variable이나 다변수시스템에는 적용하기 어렵다. 1960년에, Kalman은 state-space에서 최소제곱평균오차 필터를 구하는 또 다른 방법을 제시하였다.

참고 자료

Random Signal 원서 해석자료

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