신바젤협약의 경기순응성과 우리나라 예금보험제도의 대응방안 (Procyclicality of the New Basel Accord and Deposit Insurance - The Korea Case)

서지정보

· 발행기관 : 한국보험학회
· 수록지 정보 : 보험학회지 / 80호 / 131 ~ 168페이지
· 저자명 : 장동한, 최필선

초록

2008년 1월부터 우리나라에 신바젤협약(일명 바젤Ⅱ)이 도입됨에 따라 은행들의 리스크관리 관행이 바뀌고 그것이 은행산업은 물론 경제전반에 적지 않을 영향을 미칠 전망이다. 은행에 대한 자본규제 및 리스크관리 시스템의 강화는 예금보험제도가 태생적으로 안고 있는 도덕적 해이 문제를 완화하려는 측면이 있는 만큼 바젤Ⅱ와 예금보험은 불가분의 관계를 맺고 있다. 따라서 바젤Ⅱ 시행이 예금보험제도에 미치는 영향을 분석하고 그 대응방안을 마련하는 것은 중요한 의미를 지닌다. 이와 관련하여 본 연구는 바젤Ⅱ가 초래할 수 있는 부작용으로 지적되고 있는 경기순응성 문제를 살펴보고 이에 대한 예금보험제도의 대응방안을 모색한다. 구체적으로는 예금보험료 총액을 경기역행적으로 운영함으로써 바젤Ⅱ의 경기순응성을 중화시키는 방안을 제시한다. 즉 경기침체기에는 예금보험료 부담을 완화해주고 호황기에는 부담을 강화하는 방식이다. 이렇게 은행산업의 보험료 총액을 경기역행적으로 운용하되 그 총액을 각 은행에 분담하는 데 있어서는 리스크에 따라 차등 부과하게 되면 차등보험료율제도의 본래 취지인 공평한 보험료 부과의 효과를 가지면서 동시에 바젤Ⅱ의 경기순응성을 완화시키는 효과도 거둘 수 있을 것이다.

영어초록

From the beginning of 2008, the new Basel Capital Accord (Basel Ⅱ) has been implemented in Korea, which would have several macroeconomic implications to banking industry as well as Korean economy as a whole. Basel Ⅱ and deposit insurance are closely related each other since a rationale of strengthening capital regulation and risk management for banks is for moral hazard problem of deposit insurance system. Therefore, it is important to analyze the effects of Basel Ⅱ on deposit insurance system and seek better ways to improve current system. This paper reviews the procyclical impact of Basel Ⅱ and proposes a deposit insurance premium design that can reduce the procyclicality problem. Specifically we suggest aggregate premium policy that is countercyclical in nature and can neutralize procyclical effect of Basel Ⅱ. The basic idea is to relieve aggregate premium in bad times and raise it in good times. By allocating the burden of aggregate premium to each bank based on its own risk, this deposit insurance system could be fair enough with differentiated rating scheme while being able to reduce procyclicality of Basel Ⅱ.

참고자료

· 없음