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산포도의 측정2025.05.111. 산포도의 측정 산포도(Measures of Dispersion)는 표본을 구성하는 관측치들이 서로 얼마나 다른지를 나타내는 것으로 앞에서의 중심경향치를 중심으로 어느 정도 광범위하게 분포되어 있는지를 측정하는 것이다. 산포도의 측정으로 널리 사용되는 세 개의 통계량으로는 분산(variance) 또는 표준편차(standard deviation), 사분편차(interquartile range), 그리고 범위(range)가 있다. 2. 사분편차 관측치들을 크기 순서로 나열하였을 때, 작은 쪽에서부터 1사분위(즉 25%)에 위치하는 ...2025.05.11
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광운대 영어와 통계 정리 추정2025.05.091. 추정 기술통계 표본으로부터 통계량(평균, 분산, 표준편차)를 구하고 통계량 차이를 파악하는 것을 의미합니다. 2. 추론통계 표본을 통해 모집단의 성격을 파악하고, 모수를 특정 수치(점 추정) 또는 수치의 범위(구간 추정_신뢰구간이용)로 추정하는 것을 의미합니다. 3. 추정치 모수를 추정하기 위해 표본 관찰값에서 도출한 통계량(평균, 분산, 표준편차 등)을 의미합니다. 4. 추정량 표본을 모두 설명할 수 있는 방식(공식, 함수식)으로 표현된 추정값을 의미합니다. 5. 점 추정 모수를 특정 수치로 추정하는 방법이지만, 오차를 동반...2025.05.09
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위험의 통계적 측정치와 확률 변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치2025.05.061. 위험의 통계적 측정치 위험의 통계적 측정치에는 표준편차, 사분위편차, 분산, 범위 등이 있으며 일반적으로 분산과 표준편차가 사용됩니다. 표준편차는 데이터 셋의 각 데이터가 얼마나 흩어져 있는지를 확인할 때 사용되며, 금융 영역에서 위험 리스크를 측정하거나 의학 연구에서 의약품의 의미를 밝혀내는데 사용됩니다. 분산은 표준편차를 구하기 위한 과정에서 사용되는 단위로, 실제 수익이 기대수익을 초과하거나 미만일 경우를 모두 고려하기 때문에 위험의 척도로 적합하지 않다고 볼 수 있습니다. 2. 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 ...2025.05.06
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표준정규분포표를 활용하여 Z 1.96의 확률(넓이)을 구하는 방법2025.01.171. 표준정규분포 표준정규분포는 통계학에서 매우 중요한 개념이다. 이는 평균이 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 의미한다. 표준정규분포표는 이러한 표준정규분포에서 특정 Z값에 대응하는 누적확률을 제공한다. 2. Z값 Z값은 특정 데이터가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값으로, 단위는 표준편차이다. Z값은 데이터 값에서 평균을 빼고 이를 표준편차로 나누어 계산된다. 3. 표준정규분포표 활용 표준정규분포표를 사용하여 Z=1.96에 해당하는 누적확률을 찾는 절차는 다음과 같다. 첫째, 표준정규분포표에서 Z값의 정수 부분과 소수...2025.01.17
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[엑셀 자동화] 기업가치, 표준편차, 상관관계, 효율적프론티어2025.05.051. 주식 가격 분석 주식 가격 데이터를 분석하여 각 산업군과 개별 기업의 수익률과 위험도를 계산하였습니다. 건설, 통신업, 제약, 기타서비스, 기타제조업, 농업/임업, 디지털콘텐츠, 디스플레이장비 및 부품, 반도체, 운수장비 등 다양한 산업군의 주식 가격 추이와 수익률, 위험도를 살펴보았습니다. 2. 포트폴리오 구성 주식 가격 데이터를 바탕으로 포트폴리오를 구성하고 최적의 포트폴리오를 찾아보았습니다. 상관관계가 낮은 자산들을 조합하여 위험 대비 수익률이 높은 포트폴리오를 만들 수 있었습니다. 특히 SK하이닉스와 서울반도체의 조합이...2025.05.05
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금융투자의 이해2025.01.241. 금융투자의 학문적 체계 금융투자 분야는 다양한 연구와 실무 경험을 통해 지난 수십 년 동안 지속적으로 발전해왔습니다. 이 학문 분야는 투자 전략, 리스크와 수익의 균형, 효율적인 시장에 관한 가설, 그리고 자산 구성에 관한 이론 등 복잡한 개념들로 구성되어 있습니다. 1952년 Harry Markowitz는 포트폴리오 선택에 관한 논문을 발표하며 현대 포트폴리오 이론의 초석을 놓았습니다. 1966년 William Sharpe는 포트폴리오의 성과를 측정하는 샤프 지수를 도입하였고, 1970년대 초반 Eugene Fama는 주식 ...2025.01.24
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[금융투자의 이해-방송통신대-24-2학기-출석수업과제물] 1. 한국 개인투자자의 해외자본시장에 대한 투자가 최근 급속하게 증가하게 된 이유와 현황을 자세히 설명하시오. 2. 한국거래소 (KRX 정보데이터시스템)에 접속하여, 최근 1달 동안 개인투자자가 가장 많이 순매수한 종목 5개를 순서대로 제시하시오.2025.01.261. 한국 개인투자자의 해외자본시장 투자 증가 현황 및 이유 최근 한국 개인투자자들의 해외 자본시장 투자가 급증한 이유는 저금리 환경, 국내 주식시장의 성장 한계, 포트폴리오 다각화 및 환차익 기대 등 다양한 요인에 기인한다. 하지만 환율 리스크, 정보 부족, 추가 비용 등의 단점도 존재하므로, 개인투자자들은 ETF, 전문 자문 서비스 등을 활용하여 이를 극복하고 있다. 2. 최근 1달간 개인투자자의 순매수 상위 종목 최근 1달 동안 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에 따르면, 개인투자자가 가장 많이 순매수한 상위 5개 종목은 삼...2025.01.26
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위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 및 투자자의 위험에 대한 태도2025.05.041. 위험의 통계적 측정치 위험의 통계적 측정치로는 분산과 표준편차가 대표적이다. 분산은 각 자료 값의 편차를 제곱하여 구하며, 통계분석을 위해 중요한 역할을 한다. 표준편차는 분산에 제곱근을 적용하여 얻을 수 있으며, 산포도를 표현하는 지표로 중요하게 사용된다. 또한 변이계수(변동성계수)는 표준편차를 평균으로 나눈 값으로, 상대적인 일탈도를 알아보기 위해 사용된다. 2. 확률변수들 간의 관계 확률변수들 간의 관계에서 분산과 표준편차는 중요한 역할을 한다. 분산은 각 자료 값의 편차를 제곱하여 구하므로 통계분석을 위해 유용하게 사용...2025.05.04
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재무관리의 위험과 수익률2025.04.301. 수익률과 위험 수익률은 투자를 통해 얻는 수익금을 투자금으로 나눈 비율을 의미합니다. 일반적으로 수익률이 높으면 위험도 높습니다. 위험은 단순히 수익률이 악화될 가능성이 아니라 상황에 따라 수익률이 좋아지기도 하고 나빠지기도 하는 편차, 즉 분산이나 표준편차를 의미합니다. 편차가 크면 나빠졌을 때의 충격으로 인해 사업을 중단해야 하는 위험이 발생할 수 있습니다. 2. 기대 수익률과 위험 계산 경기 상황에 따른 A주식과 B채권의 기대 수익률과 위험(분산, 표준편차)을 계산해 보았습니다. A주식의 기대 수익률은 12%, 분산은 0...2025.04.30
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경영통계학 수업 데이터에서 도시 유형별 인구 및 고용 통계 분석2025.01.201. 도시 유형별 인구수 통계 전체 30개 도시, 상업도시, 공업도시의 인구수 평균, 표준편차, 분산을 분석하였다. 상업도시의 평균 인구수가 공업도시보다 약 2.7 더 높은 것으로 나타났으며, 상업도시의 인구수 분산과 표준편차가 공업도시보다 낮아 상대적으로 균일한 인구 분포를 보였다. 2. 도시 유형별 고용인구 통계 전체 30개 도시, 상업도시, 공업도시의 고용인구 평균, 표준편차, 분산을 분석하였다. 상업도시의 평균 고용인구가 공업도시보다 약 1.27 더 높은 것으로 나타났으며, 상업도시의 고용인구 분산과 표준편차가 공업도시보다 ...2025.01.20
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