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데이터기반투자공학입문 ) 여러분이 데이터에 기반하여 자산 배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제2025.01.211. 자산 배분 2025년 한 해의 투자를 위해 자산 배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자 방향을 제시하였다. 경제 전망 및 주요 이슈, 금융시장 전망을 고려하여 국채와 고급 회사채에 중점을 두고, 주식 비중은 축소하되 신흥국 주식의 저점 매수 기회를 포착하려 한다. 대체투자로는 원자재와 통화를 고려하여 리스크를 분산하고 수익을 극대화하는 전략을 채택하였다. 2. 모멘텀 전략 모멘텀 전략은 과거의 가격 움직임이 미래에도 지속될 것이라는 가정 하에, 과거 일정 기간 동안 상대적으로 높은 수...2025.01.21
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퀀트 투자 가이드(2) - 퀀트 투자를 위해 준비할 것들2025.01.021. 퀀트 투자의 목표 퀀트 투자의 목표는 크게 두 가지입니다. 첫째, MDD(최대 낙폭)을 20% 이하로 제한하는 것입니다. 손실이 크면 본전 만회에 필요한 수익률이 기하급수적으로 커지고, 심리적으로도 투자자가 이성적인 투자 방법을 포기하게 됩니다. 둘째, 만족할만한 수익을 내는 것입니다. 물가상승률을 고려하면 원금이 매년 3% 이상 증가해야 하며, 은퇴 시기를 앞둔 직장인의 경우 복리 8-14% 정도의 수익이 필요합니다. 2. 퀀트 투자에 사용되는 소프트웨어 퀀트 투자를 위해 사용되는 소프트웨어에는 세 가지 단계가 있습니다. 첫...2025.01.02
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현 경제 상황에서 고객의 투자 설계 방안2025.04.301. 투자 대안 고객의 자산 수준에 맞는 투자 가능 자산에 대한 이해가 필요하다. 부동산, 주식, 펀드, 금, 가상화폐, ETF, 선물 등 다양한 투자 대안이 있다. 2. 주식 투자 현재 경제 상황을 고려할 때 주식이나 주식 연계 펀드의 투자 비중을 줄이고 금, 부동산 등 상대적으로 안정적인 자산에 대한 투자 비중을 높이는 것이 좋다. 주식 시장이 불안정하므로 시장이 패닉에 빠질 때 우량주를 조금씩 사도록 유도할 예정이다. 3. 금 투자 시중 유동성 증가와 증시 불안으로 금값이 빠르게 오르고 있다. 코로나19 상황이 지속되면 이런 ...2025.04.30
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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험2025.01.211. 수익률 수익률은 투자자가 특정 자산에 투자함으로써 얻게 되는 이익의 비율로, 이는 투자 성과를 평가하는 핵심 지표로 작용한다. 수익률은 단순히 투자금액에 대한 회수 비율을 넘어서, 자본의 효율성을 측정하는 척도로도 사용된다. 명목수익률, 실질수익률, 총수익률, 순수익률 등 다양한 형태로 측정될 수 있으며, 이는 투자자가 자신의 재정적 목표에 부합하는 투자를 선택하는 데 중요한 역할을 한다. 2. 리스크 리스크는 투자에서 발생할 수 있는 불확실성과 변동성을 의미하며, 이는 투자 수익이 기대치에 미치지 못할 가능성을 포함한다. 재...2025.01.21
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비트코인 등 가상화페 투자의 문제점과 올바른 투자 전략 분석2025.01.111. 비트코인 가격 상승 최근 비트코인이 6만 9천 달러를 돌파하면서 사상 최고가를 경신하고 있다. 이는 9,700만 원에 이르는 가격이며, 특정 전문가들은 곧 비트코인이 우리 돈으로 1억 원을 넘길 것이며 올해가 끝나기 전까지 4억 원을 넘길 거라는 전망을 내놓고 있다. 2. 비트코인 가격 조정 가능성 하지만 최고가를 경신한 비트코인은 곧 조정장을 겪게 될 거라는 전망도 우세하다. 1년 사이에 3배 넘게 오른 비트코인이 조정을 겪어서 급락할 거라는 전망도 우세하다. 3. 올바른 비트코인 투자 전략 투자는 공격적으로 하는 것이 좋긴...2025.01.11
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[경영경제]재무설계론, 올웨더포트폴리오 전략 정리 및 재무계획 레포트2025.01.131. 재무설계 1억의 투자금이 생겼을 때 이를 어떻게 운용할 것인지에 대한 내용입니다. 위험회피형 투자자의 관점에서 올웨더 포트폴리오 전략을 활용하여 주식 ETF, 채권 ETF, 원자재 ETF, 금 ETF에 투자하는 방식을 제안하고 있습니다. 각 자산군의 특성과 장단점을 분석하여 안정적이고 장기적인 수익 창출을 목표로 하고 있습니다. 2. 올웨더 포트폴리오 전략 올웨더 포트폴리오 전략은 경제 상황과 물가 상황에 따라 주식, 채권, 원자재, 금 등의 자산 비율을 조정하는 자산 배분 전략입니다. ETF 투자를 중심으로 구성하여 분산 투...2025.01.13
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포트폴리오와 포트폴리오 선택이론2025.01.281. 포트폴리오의 개념과 중요성 포트폴리오는 투자자가 보유한 다양한 자산의 집합을 의미하며, 자산 배분을 통해 리스크를 분산시키고 수익을 극대화하는 전략적 도구로 활용된다. 포트폴리오의 주된 목적은 자산 간의 상관관계, 기대 수익률, 리스크 수준 등을 고려하여 리스크를 최소화하고 기대 수익을 극대화하는 것이다. 최근 국내 금융 시장에서는 포트폴리오 관리의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 개인 및 기관 투자자들의 포트폴리오 다각화 비율이 증가하고 있다. 2. 포트폴리오 선택이론의 원리와 주요 모델 포트폴리오 선택이론은 투자자가 최적의...2025.01.28
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CFA level3, 레벨3 Private Wealth Management Pathway (전과목 보유)2025.01.271. Private Wealth Management Private Wealth Management 주제들의 깊이가 굉장히 깊어서 시험내기 좋음, 계산 문제가 많이 출제됩니다. 주요 내용으로는 세금 관련 내용(소득세, 자본이득세, 재산세 등), 투자 계좌 유형(과세계정, 비과세계정, 과세이연계정), 자산 배분에 따른 세금 효율성, 집중 자산 관리, 증여 및 상속 계획 등이 포함됩니다. 2. 세금 관리 개인의 세금 관리와 관련하여 다양한 세금 유형(소득세, 자본이득세, 재산세 등)과 세금 효율적인 자산 배분 전략, 세금 회피 및 탈세 ...2025.01.27
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체계적 위험과 비체계적 위험, 포트폴리오를 통한 위험 관리2025.04.271. 위험의 개념 위험은 주식 시장에서 언제나 존재하는 요소이자 많은 사람들이 이를 회피하고 싶어하는 요소이다. 일반적으로 주식 시장에서는 수익성을 보여주는 지표는 기대수익률이라고 하며 위험을 나타내는 지표는 분산이나 표준편차를 사용하게 된다. 투자자는 위험이 동일하다면 기대수익률이 더 높은 투자안을 선택하게 되고 반대로 기대수익률이 낮다면 위험이 더 낮은 투자안을 선택하게 된다. 2. 체계적 위험 체계적 위험은 모든 기업에 공통적으로 영향을 미치게 되는 거시적인 경제 요소와 관련이 되는 정부의 경제 관련 정책이나 물가상승, 경기변...2025.04.27
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자산배분투자(자산관) 간단 정리(현금자산, 안전자산, 배당자산, 투자자산, 연금자산)2025.01.031. 현금자산 관리 현금관리계좌(CMA)는 증권사에서 개설할 수 있는 수시입출금 통장으로, 은행보다 금리가 높지만 예금자 보호가 없어 안전성이 낮습니다. CMA 계좌 종류로는 RP형, 발행어음형, MMW형, MMF형 등이 있으며, 종금형은 예금자보호가 적용되는 고정금리 상품입니다. 2. 안전자산 관리 달러예금, 달러RP, 달러 발행어음 등의 달러자산과 금 투자(골드뱅킹, 금현물계좌, 금ETF) 등이 안전자산 관리 방법입니다. 채권은 정부, 공기업, 우량기업이 발행하는 것으로, 펀드나 ETF를 통한 간접 투자와 개별 채권 매수를 통한...2025.01.03
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