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"Threshold GARCH 모형" 검색결과 1-7 / 7건

이중-분계점 ACD-GARCH 모형을 이용한 일중 고빈도 자료의 주식 수익률 변동성 분석 (Stock return volatility based on intraday high frequency data: double-threshold ACD-GARCH model)

한국통계학회 정선아, 황선영

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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분계점 비대칭과 멱변환 특징을 가진 비정상-변동성 모형 (Volatility-nonstationary GARCH(1,1) models featuring threshold-asymmetry and power transformation)

한국통계학회 최선우, 황선영, 이성덕

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종합주가지수 수익률의 변동성 특성에 실증연구 (Empirical studies on the characteristics of the volatility of the KOSPI returns)

한국금융학회 윤종인

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양식 넙치가격 변동성의 구조변화와 비대칭성 검증 (Tests for the Structure Change and Asymmetry of Price Volatility in Farming Olive Flounder)

한국수산경영학회 강석규

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.16 | 수정일 2025.05.22

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금융위기와 신흥국 채권스프레드의 과잉반응 (Overreaction in the Asian Bond Market during the Crisis Periods)

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OECD 회원국들의 자본시장 충격반응도 분석 (An Analysis of Capital Market Shock Reaction Effects in OECD Countries)

국제지역학회 김병준

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.15 | 수정일 2025.05.10

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[금융공학] VaR추정

는 Frechet분포, 얇은 꼬리를 갖는 Weibull분포, 영의 값을 갖는 Gumbel분포를 적용하여 보고 ARCH모형과 GARCH모형을 이용하여 수익률 시계열의 변동성에 대한 조건 ... _{t}~∼~}ARCH(m)과정이라 표기한다.2. GARCH모형ARCH(m)과정을 사용하기 편리하게 재표현하기 위해서bold {u_{t}~=~root{h_{t}}~·~v_{t}}라 ... 극단치 분포와 시계열 변동성모형을 이용한 VaR추정여 성 칠`^** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 교수정 현 주`^**** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 조교目次Ⅰ. 서론Ⅱ

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.02.13

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