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시계열분석 adsp time series analysis 한국은행 기출
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"ARMA 오차 회귀모형" 검색결과 1-16 / 16건

  • 자료 표지
    ARMA 오차 회귀모형을 이용한 건강보험 요양급여비 장기 전망 (Long-term Projections of Health Insurance Care Costs using Regression Model with ARMA Errors)
    한국재정정책학회 박승준, 이진주
    논문 | 39페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10
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  • 판매자 표지 자료 표지
    이동평균과 자기 회귀를 이용한 시계열 분석
    화하여 시간-변동 오차항을 허용한다.6) GARCH와 ARCH모형의 차이- 잔차가 자기 회귀 모형 AR이 아니라 ARCH모형에서 발생한다는 점이 차이점이다.16. 벡터자기회귀1) 다변량 ... I. 서론이동평균과 자기회귀를 기반으로 한 시계열 모델링은 계량 경제학과 통계를 포함한 다양한 분야에서 사용되는 여러 모델이 있다. 예를 들어 ARMA, ARIMA, VAR ... , GARCH 등 두가지를 결합한 모델과 함께 자기회귀 및 이동평균 모델을 사용하며 이에 대해서 알아둘 필요가 있다.II. 본론1. 이동평균 및 자기회귀모형을 사용한 예측1) 통계 분석
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.06.30
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  • 자료 표지
    한국은행 경제직렬 공개기출 풀이 2009
    . AR(1) 모형은 ARMA(k,k-1)로 표현될 수 있다. 또한 안정적 시계열의 AR(1) 모형은 MA(∞)로 나타낼 수 있다.B. 시계열 확률변수들의 종속성이 커질수록 추가적인 ... +``beta_0 i``-``pi^* )``=``0이므로i_1^*``=``{pi^* -alpha_0}overbeta_0이 경우 오차항의 불확실성은 통화정책에 영향을 미치지 못한다.나 ... 를 ( )안에 써 넣으시오.( C )1. 본원통화는 민간보유 현금통화와 지급준비금의 합으로 나누어진다. 또한 통화승수 모형에 따르면 본원통화에 통화승수를 곱한 만큼 통화가 창출
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 15페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.12
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  • 자료 표지
    방송 서비스 매출액 예측 보고서
    (MA process model)이 있으며, 확률 과정이 자기 회귀 과정과 이동 평균 과정을 동시에 지니고 있는 경우를 표현하는 자기 회귀 이동 평균 모형(ARMA 모형 ... 변수 한 개만의 관측치를 활용하여 미래 예측을 수행하는 데 이 때 사용하는 방법이 영국의 Box와 Jenkins(1976)가 고안해 낸 자기 회귀 결합 이동 평균 모형 (ARIMA ... 이어야 하며, 따라서 이러한 모형을 확률적 모형이라고 한다. 대표적인 확률적 시계열 모형에는 자기 회귀 확률 과정 모형(AR process model)과 이동 평균 확률 과정 모형
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    | 리포트 | 26페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.04.19
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  • 자료 표지
    ADSP대비 요점정리(4과목 데이터 분석中 2장 통계 분석)
    의 자료값 - 전 시점의 자료값 -> diff()? 계절차분 : 여러 시점 전 자료를 빼는 것.백색잡음과정? 대표적 정상 시계열? 시계열 분석에서 오차항을 의미decompose ... ()? 시계열 자료를 4가지 요인으로 분해 가능시계열 모형? 자기회귀모형(AR모형)- 현 시점의 자료가 p 시점 전의 유한개의 과거 자료로 설명될 수 있다는 의미- 백색잡음과정? 이동평 ... 균모형(MA모형)- 현 시점의 자료를 유한개의 백색잡음의 선형결합으로 표현되었기 때문에 항상 정상성을 만족- 항상 정상성 만족하므로 정상성 가정이 필요 없음? 자기회귀누적이동평균
    Non-Ai HUMAN
    | 시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.05.10
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  • 자료 표지
    시계열데이터분석 보고서(A+)
    회귀누적이동평균 모형(Autoregressive integrated moving average model, ARMA)을 활용하여 내가 선택한 회사의 주식데이터를 기반으로 하여 여러 ... 485596172" 2.2 자기회귀누적이동평균 모형(Autoregressive integrated moving average model, ARIMA) PAGEREF _Toc ... 의 측치를 측정한다. 써니전자의 주가가 ARMA모형에 적합한지를 살펴보자2.2.1 모형 적합 가능성 검정White Noise 검정써니전자의 주가가 ARMA모형에 적합한지를 판단하기
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 16페이지 | 5,000원 | 등록일 2017.06.29 | 수정일 2023.06.22
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  • 판매자 표지 자료 표지
    정책분석론4A) 투사적 예측기법에 대해 설명하시오
    ) 자기회귀 모형 (Autoregressive model, AR)P 시점 이전의 자료가 현재 자료에 영향을 준다. 오차항 = 백색잡음과정(white noise process) 자기상관 ... av불규칙 요인(random) 등이 있다.(4) 자기회귀누적이동평균 모형(Autoregressive integrated moving average model, ARIMA)비정상 시계 ... 열 모형으로 차분이나 변환을 통해 AR, MA, 또는 이 둘을 합한 ARMA 모형으로 정상화, ARIMA(p, d, q) - d : 차분 차수 / p : AR 모형 차수 / q
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2018.09.26
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  • 자료 표지
    [벡터자기회귀][VAR][경제이론][경제][경제학자]벡터자기회귀(VAR)의 개념, 벡터자기회귀(VAR)의 형태, 벡터자기회귀(VAR)의 사례, 벡터자기회귀(VAR)의 유의점 분석
    자기회귀(VAR)의 형태Ⅳ. 벡터자기회귀(VAR)의 사례Ⅴ. 벡터자기회귀(VAR)의 유의점참고문헌Ⅰ. 개요국민경제 전체를 분석대상으로 하는 계량모형의 경우, 경제주체들의 경제행위 ... 에 이루어지는 중간재의 매매거래인 산업간 순환을 주축으로 소득순환까지를 포괄하여 분석하는 산업연관모형(input-output model) 2가지 측면으로 개발되어왔다.전자의 경우 ... 에 입각하고 있기 때문에 동태성을 고려하지 못한다는 단점도 가지고 있다.Ⅱ. 벡터자기회귀(VAR)의 개념Sims(1980)가 개발한 통상적인 VAR모형은 그 동안 실증분석에 널리
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    | 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15
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  • 자료 표지
    [공적분][공적분검정법][부분적분][부분적 공적분검정법]공적분의 의미, Engle과 Granger의 공적분검정법, 부분적분과 부분적 공적분검정법, Johansen의 공적분검정법, Stock and Watson의 공적분검정법 분석
    (first differencing)하여 안정적으로 변형시킨 후 회귀분석을 하는 것이 일반적이다. 그러나 1차 차분된 변수를 회귀분석에 사용할 경우 차분과정에서 각 변수의 고유한 장기 ... 또한 공적분회귀방정식에서 얻어지는 회귀잔차가 부분적분된 과정이라면 이 때 사용된 경제변수들은 부분적 공적분관계에 있다고 한다.d차 부분적분된 시계열자료는 다음과 같은 ARFIMA ... 항의 벡터를 Rkt라 한다. 이제 오차항의 네가지 product moment 행렬을 다음과 같이 정의한다.Sij = T-1RitRjt, i, j = 0, k (2.6)다음 과정
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.07.12
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  • 자료 표지
    한국 증권시장에서의 CAPM모형의 설명력 검증
    하여 회귀분석 등의 검증절차를 수행하고 그 결과를 해석하기로 한다. 표본은 증권시장에서의 시가총액과 거래량 등을 고려하여 삼성전자(SEC), 현대자동차(HDM), SK텔레콤(SKT) 3 ... )를표준편차의 관찰치로부터 상수 및 정월효과를 제거한 후의 잔차는 ARMA(1,2)에 의해 적절하게 모형화될 수 있다.셋째, 각 자산들의 초과수익률은 대체로 ARCH(1)에 의해 ... 다.SKT수익률HDM수익률KOSPI수익률KOSPI수익률 SK텔레콤의 증권특성선 현대자동차의 증권특성선 삼성전자의 단순회귀 ANOVA요인제 곱 합자유도평균제곱F비율유의한 F회귀1
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    | 리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2008.10.17
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  • 자료 표지
    시계열의 이해(ARIMA모형)
    ) 예측오차가 최소인 모형을 선택1.6 확률과정(stochastic process) : 확률법칙에 의해 생성되는 일련의 통계적 현상(이산형, 연속형)- 백색잡음과정(white ... 시계열의 이해(I)2006. 5. 18I. 시계열과 예측1.1 시계열의 개념- 시간의 경과에 따라 변동하는 변수들을 관측한 결과들의 집합- 자기회귀이동평균모형과 스펙트럴분석1.2 ... 진단(선택된 모형의 적합성을 점검)5 단계 : 판단6 단계 : 예측1.4 두 개의 ARIMA 프로세서1): 자기회귀(autoregressive; AR);의 과거항으로 이루어진
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    | 리포트 | 45페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.06
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  • 자료 표지
    [경제]GARCH모형을 이용한 원-달러 엔달러 환율 변동성 추정
    게 되 ARMA(1,1)과정을 따르며 이 때 MA(1)과정인 확률오차항는 이분산성을 띰을 알 수 있다.○ GARCH(p,q)모형의 추정오차항이 조건부 정규분포 하는 것으로 가정 ... 변동성의 분석모형○ ARCH모형변동성집중 또는 fat-tail의 특성을 갖는 시계열을 조건부분산의 관점에서 모형화하기 위하여 Engle(1982)은 다음과 같은 p-차 자기회귀조건부 ... )과정을 따른다. 또한로 정의되므로 식(4)의 양변에시점의 기대값을 취하면가 되어 보통의 p-차 자기회귀모형을 따르는 것임을 알 수 있다.이 시간가벽적 분산, 즉 이분산성을 갖
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    | 리포트 | 20페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.08 | 수정일 2019.08.22
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  • 자료 표지
    [행정학]시계열 분석(time series analysis)
    = ▽dZt}가 ARMA(p, q)과정이면, 시계열자료 {zt}가 차수 p, d, q인 ARIMA모형(누적 자기회귀 이동평균모형)을 가지며 이를 ARIMA(p, d, q)과정이 ... Box와 Jenkins는 누적자기회귀이동평균(Autoregressive integrated moving average: ARIMA)) 시계열자료 {zt}의 d차 차분시계열자료 {Wt ... 일 아이스크림 판매량이고 다른 계열(입력계열)은 온도, 습도가 된다. 다중시계열 분석방법으로는 회귀모형에 의한 시계열 분석, 전이 함수모형, 개입분석, 상태공간분석, 다변량
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    | 리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2006.05.23
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  • 자료 표지
    소비자물가지수와 통화량의 상관관계
    였으며 여러개의 독립변수를 이용하여 예측모델을 만드는 것보다 종속변수와 연관성 높은 변수만 고려하였을 때가 더 좋은 예측이 되었다.이 모형이 AR(1), MA(1),ARMA(1, 1)등 ... : 2007년 6월 18일목 차ⅰAbstractⅱIntroductionⅲLiterature ReviewⅳMain FindingsⅴConclusionⅵ참고문헌ⅵiAppendixⅰ ... 보다 더 많이 올랐다고 주장하기도 한다.이렇게 온 국민이 관심을 가지고 있는 소비자 물가에 어떠한 변수들이 가장 큰 영향을 미치는지 알아보는것은 많은 의미가 있다.ⅲ
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    | 리포트 | 23페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.06.14
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    [시계열 논문] 시계열 논문
    화 방법 32. 4 비정상 시계열 72. 4. 1 차분법(Difference) 72. 4. 2 자기회귀누적이동평균모형(ARIMA(p,d,q)) 72. 5 모형의 식별 102. 5. 1 ... 모형식별을 위한 통계량 112. 6 시계열 예측 132. 6. 1 최소평균제곱오차예측(Minimum mean square error forecast) 132. 6. 2 ARIMA ... 해 보도록 하겠다.2. 6. 1 최소평균제곱오차예측(Minimum mean square error forecast)자료로부터 모형이 설정되었고 또한 모수 추정도 이루어 졌으므로 모수
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 29페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.06.13
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    전통주시장 확대방안에 대한 연구(시장분석과 계량분석)
    소비량 이동평균자기회귀모형 ----------------------p.8제2절 국내소비량 외 표본 예측 ----------------------------------p.9제3절 해외 ... 수출량 이동평균자기회귀모형 ----------------------p.9제4절 해외수출량 외 표본 예측 ----------------------------------p.10제5절 ... 지를 시계열의 ‘이동평균자기회귀(Autoregressive moving average)' 모형을 통해 예측하였다. 그 후 ‘주로주로(http://www.jurojuro.com
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    | 논문 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.01
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2025년 12월 01일 월요일
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