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"충격반응함수" 검색결과 1-20 / 896건

검색량 확산 모델링: 충격 반응 함수의 활용 (Application of the impulse response function for modelling the search volume diffusion)

한국데이터정보과학회 박노진

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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아크용접, 레이저 특수용접, 저항용접, 브레이징․솔더링 및 용접주변기기 등 용접접합 장치산업의 충격반응함수에 관한 연구 (Study on Impulse-Response Function of Arc Welding, Laser and Special Welding, Resistance Welding, and Brazing, Soldering and Welding Peripherals)

한국생산제조학회 안덕현, 김옥환

논문 | 8페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.26 | 수정일 2025.05.14

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준비모수 모형을 이용한 원/달러, 엔/달러 환율의 동태적 분석 (Semi-Nonparametric Analysis of the Dynamic Relationship between Won/Dollar and Yen/Dollar Exchange Rates)

하는 경우 원화의 움직임에 따라 그 충격이 어떻게 원/달러 환율의 수익률과 변동성에 영향을 미치는지 준비모수 모형과 비선형 충격반응함수를 이용하여 분석하였다. 분석결과에 의하면, 엔화 ... 이 충격에 반응하는 정도는 약하게 나타났다. This paper analyzes the dynamic relationship between Won/Dollar and Yen ... 본 연구는 2000년 1월에서 2008년 6월까지 일별 원/달러, 엔/달러 환율을 이용하여 두 환율간의 동태적 관계를 분석한다. 엔화에 예상치 못한 절상·절하 충격이 발생

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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M&A 집약도가 산업생산성에 미치는 동태적 충격분석 (The Dynamic Impact of M&A Intensity on Industry Productivity)

였다. 이를 위하여 본 연구에서는 공적분 행렬을 이용하여 직교화된 충격반응함수(impulse response function)을 도출할 수 있는 오차수정모형(vector error c ... orrection)을 사용하였고, 구체적으로 충격반응함수를 통하여 M&A 집약도의 1단위 표준편차 수준의 충격이 발생할 경우 산업생산성에 어떠한 장기적인 동태효과를 미치는가를 분석 ... 할 수 있다. 분석결과 우리나라의 경우 M&A집약도에 1단위 표준편차의 충격이 발생할 경우 향후 2년 동안 산업생산성이 상승되나 그 이후부터는 장기적으로 하락하는 추세를 보이게 된다

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.05 | 수정일 2025.07.10

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주문흐름과 원/달러 환율의 동태관계 분석 (Dynamic Relation between KRW/USD and its Order flows)

적 특징도 함께 살펴본다. 통계적 방법론은 다변량 비모수접근법과 비선형충격반응함수를 사용하였다. 분석결과 원화절하 관련 사적정보는 환율에 1일 정도 영향을 미쳐 비대칭성이 존재 ... 하였다. 원화 절하 충격은 정보의 속성과 관계없이 원/달러 환율의 변동성을 높였으나, 절상 충격은 변동성에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 못하였다. 사적정보와 공적정보 충격은 원

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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국제 원유가와 원/달러 환율의 변동분석 (An Empirical Test on Oil Price and Exchange Rate Volatility in Korea)

는 것을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 최근의 국제원유가 하락도 원유수급 요인뿐만 아니라, 환율변동 즉 미국 달러화 강세에 기인한다고 볼 수 있는 것이다. 또한 충격반응함수 ... 를 볼 때 환율변동의 충격이 국제유가 변동에 미치는 영향은 단기에서는 음의 효과가 두드러지게 나타났지만 장기적으로 미치는 효과는 미미한 것으로 나타났다. 국제유가변동충격이 환율변동

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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커피․차 소비지출과 소득의 영향에 관한 연구 - 가계 근로 형태 및 소득 계층을 중심으로 - (The Impact of Household Income on the Coffee and Tea Drinking Expenditure: A Study Focused on Employment Type and Income Bracket)

다. 즉, 가구의 근로형태에 따라 소득과의 영향관계가 다름을 밝혀냈다. 또한, 충격반응 함수를 이용하여 가계의 커피·차 소비지출이 가계 소득에 일정한 크기의 충격을 가 할 경우 커피 ... ·차 소비지출이 어떠한 반응경로를 갖는가를 살펴본 결과 가계 소득에 충격이 있을 경우, 약 3분기(9개월)동안 정(+)의 파급효과가 있는 것으로 나타났다, The purpose of

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.10 | 수정일 2025.07.11

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광양항 철광석 물동량에 영향을 미치는 경제 변수의 실증 분석: VEC 모형을 중심으로 (An Empirical Analysis of Economic Determinants of Iron Ore Throughput at Gwangyang Port: Evidence from a VEC Model)

데이터를 사용하여 벡터오차수정 모형을 기반으로 충격반응함수와 예측오차분산분해 분석을 수행하였다. 분석 결과, 광공업생산지수 충격은 철광석 물동량에 유의한 양(+)의 영향 ... 을 미쳤으며 환율 충격은 6기 이후부터 유의한 음(-)의 반응을 나타냈다. 철광석 가격의 경우 충격의 방향성은 존재하나 통계적 유의성이 확보되지 않았다. 예측오차분산분해 분석 결과에 따르

논문 | 8페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.07 | 수정일 2025.07.11

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장단기 금리스프레드와 신용스프레드가 경기동행지수에 미치는 영향 분석 (The Analysis of Long & Short-term Yield Spread and Credit Spread Impacts on Coincident Composite Index)

변수에 AR(2)를 추가했을 경우에는 4개월 선행하여 유의한 영향을 미쳤다. VAR모형을 이용한 충격반응함수 결과에서도 금리스프레드는 8～9개월까지 지속적으로 상승하면서 경기동행지수 ... 되면 신용스프레드가 축소되고, 경기하락이 예상되면 신용스프레드는 확대될 것으로 예상된다. 경기동행지수에 대해 신용스프레드의 차분변수를 회귀분석한 결과와 VAR모형을 이용한 충격반응함수

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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미국, 한국, 베트남 주식시장 간의 정보이전에 관한 연구 (The Information Spillover Effects among U.S., Korea, Vietnam Stock Index Markets)

검정, 충격반응함수와 분산분해검정을 도입하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다.첫째, 그랜저 인과관계를 분석결과, 코로나19 이전기간과 이후기간에서 미국 주가지수수익률의 변화 ... 에서 예측력이 없었다.넷째, 충격반응함수와 분산분해분석에서도 그랜저 인과관계검정과 유사한 결과를 보였다. In this paper, we analyzed the correlation

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.26 | 수정일 2025.07.04

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목포와 전남의 수출패턴 : 환위험 결합모형을 이용하여 (Export Patterns of Mokpo and Jeonnam : Using the Exchange Rate Risk Augmented Model)

하여 환율과 경기의 부호는 예상과 부합하나 변동성은 다르게 나타남을 보인다. 또한 단기적인 영향에 있어서도 환율보다는 경기가 주된 조정역할을 하며, 충격반응에서도 전남에서는 경기 ... 가 일반적인 행태와 괴리가 있을 가능성이 크다. 이에 본고는 두 지역의 수출구조를 밝히기 위하여 수출함수를 환율, 세계경기, 환율의 변동성으로 구성한다. 그리고 구성된 모형을 이용

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.16

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국내외 금융시장의 연계성 변화 분석 : 외환위기와 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 (A Study on the Linkages between Domestic and Foreign Financial Markets of the Asian and the Global Financial Crises)

모형을 이용한 국내외 금융변수간 상관관계 분석결과, 국내외 금융시장간 연계성이 외환위기시에 비해 글로벌 금융위기시 더 커진 것으로 나타났다. 다음으로 일반화 충격반응함수를 추정 ... 하여 해외금융시장의 변동성이 국내금융시장의 변동성에 미치는 파급효과를 비교해 본 결과, 외환위기시에 비해 글로벌 금융위기시 해외금융변수에 발생한 공통충격이 국내주가 및 원화의 대미 ... 의 설명력이 충격발생 1개월 후 각각 3.7%와 2.5%로 미미한 수준이었으나, 글로벌 금융위기시에는 해외공통요인의 설명력이 각각 13.4%와 20.0%로 크게 증가하였다. This

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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은행업 여신건전성과 경제변수간의 관계 연구 (A study on the relationship between bank's asset soundness and economic variables)

본 연구는 벡터오차수정모형의 충격반응함수를 통해 경제변수의 상승 충격이 시중은행 및 지방은행의 여신건전성에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 일반은행의 여신건전성은 외환위기 ... 비율은 전국아파트매매가격지수 상승 충격에 대해 시중은행과 비슷하게 미미한 반응을 보였다. 그러나 표준모형과 달리 수정모형에서는 지방은행의 부실여신비율이 금리가 전월대비 0.563 ... 적으로 금리의 상승 충격에 대해 여신건전성이 저하되는 민감도는 작은 것으로 나타났으나 과도한 주택가격 하락 가능성에 대비해 적정자본 확충정책에 일관성을 기해야 한다. This paper

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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국채현·선물시장에서의 장·단기 가격발견 효율성 분석 (The Efficiency of Short-and Long-Term Price Discovery in KTB Spot and KTB Futures Markets)

분검정으로 시계열의 안정성과 장기균형관계를 파악한 후, VECM의 추론방법 인 그랜저인과관계검정, 충격반응함수분석, 분산분해분석을 통해 다음의 주요 연구결과를 얻었다. 첫째, 3년 ... 현물은 3년국채현물 과 10년국채선물을 각각 단일방향으로 선도하는 것으로 나타났다. 둘째, 3년국채선물 한 단위 변화에 대한 3년 국채현물, 10년국채현·선물의 충격반응은 모두 양 ... (+)의 충격반응을 나타내었고, 10년국채현물 한 단위 변화에 대한 3년국채현물은 거의 반응을 보이지 않은 반면 10년국채선물은 양(+)의 반응을 나타내었다. 셋째, 모든 다 른

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.27

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아시아 외환보유고 축적이 유로 금융시장에 미치는 경제적 효과 분석 (An Analysis on the Economic Impacts of the Asian Countries' Foreign Reserve Accumulation on Euro Financial Markets)

Correction Model), 충격반응함수(Impulse Response Function), 분산분해(Variance Decomposition) 攀 * 본 논문은 2006년도 동의대학교

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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신용위험과 대출이자율과의 관계 (The relationship between credit risk and loan interest rate)

나 잠재채무자의 채무불이행인 신용위험과 대출이자율 간에 어떠한 관련성을 가지는지를 분석하는데 있다 . 분석방법으로는E-Views8 도구를 사용하여 그랜저 인과관계분석 , 충격반응 ... 함수 분석 , 분산분해분석방법을 수행하였다 . 주요 분석결과 , 대기업들의 신용위험은 대기업의 대출이자율에 영향을 미치는 것으로 나타났으며 , 가계신용위험도 가계대출 이자율에 영향

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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국내외 변동성지수와 상장지수펀드간의 상호관계에 관한 연구: KODEX200, KINDEX200, KOSEF200을 대상으로 (A Empirical Study on the Lead-lag Relationship between VIX, VKOSPI Volatility Indexes and Korean Exchange-traded funds: KODEX200, KINDEX200, KOSEF200)

벡터자기회귀모형(VAR)을 기반으로 한 그랜저 인과관계 분석, 충격반응함수 분석, 분산분해분석을 실시하였다.연구 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫 번째로는, 그랜저 인과관계 검정 ... 의 시차 동안 영향을 주는지를 확인하기 위하여 충격반응함수를 이용한 분석 결과, 모든 변동성지수와 상장지수펀드 수익률은 자체의 충격에 크게 영향을 받는 것으로 나타났으며, 변동성지수 ... (VIX, VKOSPI) 표준편차 한 단위 충격에 대해서는 상장지수펀드(KODEX200, KINDEX200, KOSEF200) 수익률이 2기간(2일) 강한 음(-)의 반응을 보이

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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유럽지역 주요 거시 경제 변수와 이자율에 관한 연구 (A Research on the Major Macroeconomic Variables and Interest Rates in Europe)

인과 분석, 충격반응함수 분석, 분산분해 분석을 통해 유럽지역 이자율에 영향을 미치는 거시경제 변수들에 대해 분석하고, 최근 코로나 19가 세계 경제를 강타한 위기 속에서 예상 ... Ramey(2001) 의 연구가 분석하는 이자율과 인플레이션율 간의 관계 가운데 공급측면을 통한 효과를유럽의 경우 설명할 수 있는 것으로 분석할 수 있다. 충격반응함수 분석 결과, 경기

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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쌀 지수를 이용한 생산자물가와 소비자물가와의 상호연관성에 관한 연구 (Study on Interrelation between PPI and CPI : Using Rice Index in Korea)

었다. 둘째, 충격반응함수(Impulse Response Function)의 분석결과 소비자물가가 생산자물가에 지속적으로 영향을 미치다가 시차4에서 사라졌으며, 생산자물가는 소비자물가 ... 년 1월부터 2012년 10월까지 26년 10개월간 322개 월별 자료를 이용하여 VAR모형에 기초를 둔 그랜저 인과관계분석(Granger Causality test)과 충격반응

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.02 | 수정일 2025.06.06

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상호저축은행의 가계대출액과 대출금리와의 연관성에 관한 연구 (A Study on the Relationship between Household Loans and Loan Rates of Korea Saving Banks)

분 검정을 실시한 후에, VAR모형에 의하여 그랜저 인과관계 분석, 충격반응함수 분석과 분산분해 분석을 실시하였으며, 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 저축은행의 가중평균대출금리는 저축 ... 은행 가계대출액에 대하여 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다. 둘째 충격반응함수 분석결과 저축은행의 가중평균대출금리는 저축은행 가계자금대출액에 시차3까지 양(+)의 영향을 미치 ... 저축은행들은 가계자금대출액의 규모가 가중평균대출금리에 의하여 민감하여 반응하고 있음을 인식하여 정부의 기준금리 정책인 콜금리 운영정책과 함께 가중평균 대출금리의 움직임을 반영

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.10 | 수정일 2025.07.11

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