"이자율스프레드"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “이자율스프레드” 관련 자료

+장-단기 금리스프레드에 대한 이해등록일 2021.11.14 | 총 3,970자 | 6페이지 | 2,000원
+2021년 글로벌지역투자 1. 중요한..등록일 2021.11.27 | 총 862자 | 3페이지 | 3,000원

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"이자율스프레드" 검색결과 1-20 / 584건

한국 국가CDS 스프레드가 FX옵션 및 이자율 스왑션 시장에 미치는 영향 (Dynamic Relations among Korean Sovereign CDS Spreads, FX Option Volatility, and Interest Rate Swaption Volatility)

하는 것으로 나타났다. 2010년 이후에는, 만기 1년물의 경우 CDS 스프레드가 FX변동성을 선도하고, FX변동성은 이자율스왑션 변동성을 선도하고 있는 결과를 보였다. 만기 5년 ... 하면서 외국기업의 헤지수요와 국내 금융회사들의 자금조달 비용에 대한 연관성이 이자율스왑시장과 CDS시장의 상호 유기적인 관계를 증가시킨 것으로 추측된다.결론적으로, CDS 스프레드 ... 는 금융위기 이후부터 옵션시장과 유의한 연관성을 갖게 되었으며, CDS 스프레드가 FX옵션시장의 선행지표가 될 수 있음을 발견하였다. 또한 CDS시장과 이자율 스왑션시장 간의 상호

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.25 | 수정일 2025.05.27

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이자율스프레드

이자율스프레드(Yield Spread)이자율스프레드는 서로 다른 채권간의 이자율차이를 말합니다. 여기는 장기채권과 단기채권의 이자율차이인 만기스프레드와 저신용채권과 고신용채 ... 서 이자율스프레드라고 하면 서로 다른 채권들 사이의 이자율차이를 말합니다.이자율스프레드가 발생하는 이유는 채권의 만기가 서로 다른 경우, 또는 신용도가 서로 다른 경우에 발생 ... 됩니다. 그래서 위험프리미엄이 누가 더 높으냐에 따라서 이자율차이가 발생하는 데 만기간 스프레드는 돈을 못 받을 가능성이 큰 장기채권이 더 위험하다고 판단하기 때문에 단기채권보다 더 높

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.11

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원화 이자율 스왑 스프레드 및 기간구조의 결정요인 (Understanding and Modeling the KRW IRS Swap Spreads and Their Term Structure)

본 연구는 ‘국채-스왑 이자율 역전’이라는 이례적 현상이 지속적으로 관찰되고 있는 원화(Korea Won; KRW) 이자율 스왑 스프레드 및 그 기간구조의 결정요인을 실증 분석 ... 하였다. 기존의 연구와 달리 본 연구에서는 원화 이자율 스왑 시장의 구조적 변화 가능성을 고려하였으며, 이에 따라 스왑 스프레드 및 기간구조의 결정요인들이 어떻게 변화하는지를 관찰 ... 변화 검정기법으로부터 원화 이자율 스왑 시장은 한 차례의 구조적 변화를 겪은 것을 확인하였으며, 이는 스왑 만기에 따라 스왑 스프레드가 역전 상태에서 정상화 되거나 혹은 정상 상태

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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2021년 글로벌지역투자 1. 중요한 내용을 중심으로 교재 1장-4장을 요약하시오.2. 2011년-2021년 6월까지 미국의 기준금리 GDP 변화율, S,P500 지수 등의 추이를 각각 그래프로 그리시오. 또한 2020년 3월 전후를 기준으로 교재 p83,p90에서 소개된 금융시장 지표들의 변화와 그 의미를 간략히 설명하시오.

한 것은 당시 기업의 신용도가 급격히 악화되었음을 의미한다.(3) TED 스프레드설명TED 스프레드는 유위험 이자율과 무위허 이자율의 차이로 계산되므로 신용위험을 나타낸다. 2020년 ... . 금융시장 지표 추이 및 해석(1) 장단기 금리 스프레드설명일반적인 상황에서는 장기 금리가 단기 금리보다 높기 때문에 장단기 금리 스프레드는 양의 값을 가지나, 2019년 경기 ... 전망 악화로 인해 단기 금리가 상대적으로 상승하여 장단기 금리 스프레드가 음의 값을 보이고 있다. 이는 코로나 위기 직후에도 보이는 현상이다.(2) 신용 스프레드설명회사채와 국채

방송통신대 | 3페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.11.27

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통화정책의 운용체제 변경과 이자율 기간구조의 정보력 (Information of the Yield Curve of Korea and Monetary Regimes)

한국계량경제학회 유진, 오완근

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.19 | 수정일 2025.05.11

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국제금융시장의 구조 - 외환시장, 국제단기금융시장, 국제자본시장(외국채시장, 유로채시장, 국제주식시장)

은 요인들 때문이었다.첫째, 미국 내 은행은 정부의 규제에 의하여 예금보험에 가입해야 하지만 유로은행은 예금보험에 가입해야 하는 의무를 지지 않았기 때문에 적은 스프레드로도 경쟁 ... 을 유지할 수 있었다.겍째 1982년까지 미국은행은 지급할 수 있는 이자율의 상한을 규정한 규제 때문에 이러한 제한을 받지 않는 유로은행에 비해 예금 이자율이 낮을 수밖에 없었다.넷째 ... 의 역할을 수행하는 외국환은행들과 전문적인 외환 브로커들이 있다.이러한 외환시장의 참여자들은 환위험을 제거하기 위한 헷지를 목적으로 시장에 참여하거나, 위험을 안고 이익을 추구하기

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.12.16

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과거 5년 동안 우리나라의 시중이자율(실세금리) 추이 조사(기업재무관리 과제)

기업재무관리-쪽지보고서--과거 5년 동안 우리나라의 시중이자율(실세금리) 추이를 조사해 보시오-REPORT강 좌 이 름기업재무관리수 강 번 호1886담 당 교 수ㅇㅇㅇ 교수님학 ... 과경영학과학 번/이 름21112578 / ㅇㅇㅇ제 출 날 짜2014. 9. 301. 2009년 3분기~2014 2분기(분기별 시장이자율(실세금리) 추이계정항목코드별2009 3 ... 채 스프레드 확대 지속 후, 09년 들어 경기저점 인식 및 가격메리트 부각에 따른 매수유입 등으로 스프레드 축소세 지속* 회사채 스프레드(국고3년-회사채 aa-3년) 추이

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.12.29

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기준금리의 변동에 따른 국채금리와 시중금리의 변동에 대해서 설명하시오.

하는 채권인지 아니면 기존 채권인지에 따라 다르다.1. 신규 발행 채권기준금리가 내려가면 채권 금리가 같이 내리는 비례관계다.채권금리는 기준 금리, 기간 스프레드, 신용 스프레드를 통 ... 해서 결정된다.즉, 채권 금리 = 기준금리 + 기간 스프레드 + 신용 스프레드이다.채권 금리와 기준금리와 비례 관계이므로 기준금리가 내려가면 당연히 채권금리도 내려갑니다. 여기 ... 으로 몰리게 되므로 수요가 급증으로 가격이 상승한다.2. 기존 발행 채권기준금리와 채권가격과는 반비례 관계다.기준금리가 내려가면 예금, 적금, 이자율은 같이 내려가지만 채권은 약정

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.12.07

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경영학개론_특정기업의 과업 환경, 일반 환경에 대해 분석하시오.

) 일반환경1) 판매조직2) 판매 방법 및 조건3) 판매전략(3) 위험관리1) 외환위험2) 이자율 위험3) 신용위험4) 유동성위험5) 자본 위험 관리Ⅲ.결론Ⅳ.참고문헌Ⅰ. 서론롯데 ... 와 투기적 외환거래를 금지하는 외환관리제도를 구축하여 재무구조의 건전성 및 안정성 실현을 목표로 리스크를 관리하고 있다.2) 이자율 위험이자율위험 이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 ... 차입금에서비롯되며, 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구 조 개선, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.15

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신용위험에 따른 KOSPI200 옵션의 풋콜관계 (Put Call Relationship in KOSPI200 Options from Credit Risk)

하고, 시사점을 제공하고자 하였다.[연구방법] 본 연구는 옵션과 관련하여 기존의 풋콜패리티 이론을 확장해 차입이자율, 증거금 등을 반영한 무위험차익거래 기회 및 이와 관련한 2개 ... 의 가설을 제시하였다. 첫 번째가설은 확장된 풋콜관계를 통해 도출한 내재차입이자율의 최소값에 위험프리미엄이 존재하는지 여부와 관련된 가설이며, 두 번째 가설은 첫 번째 가설에서 언급 ... 한 위험프리미엄이회사채 신용스프레드와 관련이 있는지 여부를 확인하는 가설이다.[연구결과] 첫째, 현실적인 요소가 반영되어 무위험차익거래 기회가 발생하지 않기 위한조건을 만족

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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장-단기 금리스프레드에 대한 이해

에 대하여 정확히 이해하고, 장-단기 금리스프레드가 변동하는 이유를 살펴보고자 한다. 또한, 이자율의 기간구조론을 바탕으로 이론적인 접근도 해보고자 한다.II. 본 론? 국채시장의 수익 ... 화되어 나타날 수도 있기 때문이다. 경기예측의 지표로 미국채 수익률의 경우 통상적으로 10년-2년 금리차이(혹은 10년?3개월 금리차이)를 장-단기 스프레드로 정의하고, 우리나라 ... 률의 차이와 Fed 기준금리 추이를 겹쳐서 그린 것이다. Fed가 기준금리를 인상하기 전부터 금리 스프레드가 축소되면서, 국채커브가 플래트닝 되는 것을 현상을 확인할 수 있다.

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.11.14

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ABS 발행이자율에 영향을 미치는 외적요인인 채권시장이자율과의 비교를 통한 실증연구 (A Positive Study through Comparison with the MIR of a Bond as an External Element affecting IIR of ABS)

의 자금조달 수단 중에서 ABS는 기타의 채권보다 이자율 스프레드 차가 클 경우에 그 효과가 크며, 발행규모도 늘어날 수 있다는 것을 예측할 수 있다. 따라서 자금조달시장 ... 에서 ABS가 효과적인 수단으로 이용되기 위해서는 MIR과 IIR 차가 큰 경우에 유의하다. 반대로 스프레드가 작아질수록 ABS의 IIR는 역기능의 영향을 미치기 때문에 MIR과의 스프레드 ... 다. 하지만 이자율의 차가 큰 신용등급 CCC 이하의 경우에는 여타의 채권 MIR과는 영향을 받지 않는 것으로 나타나서 발행량이 많아지면 부실화의 우려를 예상할 수 있다. 때문

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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국내 금융기관들의 신용부도스왑 스프레드에 대한 재무적 결정요인 분석 (Financial Determinants of Credit Default Swap Spreads for Financial Institutions Headquartered in the Republic of Korea)

설명변수들 중, 종합적으로 ‘이자율기간구조’에 대한 대용변수(즉, 5년만기 국고채와 3년만기 국고채간의 스프레드) 와 베타와 동 기간구조 간의 ‘교호효과변수’, 즉, 2가지의 설명 ... 본 연구의 주제는 국내 금융기관들의 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 재무적 결정요인에 대한 분석이다. 대부분의 기존 유사주제관련 연구논문들의 대상 (표본)기업들은 선진자본시장 ... 에 소속되어 있었으나, 본 연구의 특성으로서, 현재까지는 신흥자본시장에 소속되어 있는 국내 금융업종 소속기업들에 대한 동 스프레드에 관한 연구라는 점에도 의의가 있다. 연구 방법론

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.13 | 수정일 2025.06.17

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(국제금융론) 중요한 내용을 중심으로 교재 1장~3장을 요약하시오

으로 해서 외국환은행들에 의해서 자율적으로 결정된다. 은행이 살 때 적용하는 환율은 매입환율이며 팔 때는 매도환율이 적용된다. 매도환율이 매입환율에 비해서 높으며 이 둘 사이의 격차 ... 를 스프레드라고 칭한다. 스프레드의 크기는 거래량이 많은 통화일수록 그 폭이 작으며, 리스크가 더 높은 통화라면 더 크게 나타나는 경향이 있다. 이러한 스프레드는 은행들의 주 수입원 중 ... 교과목명: 국제금융론 중요한 내용을 중심으로 교재 1장~3장을 요약하시오.1장환율은 두 국가 사이의 서로 상이한 통화를 교환할 때 적용되는 비율이다. 환율은 수출입 거래 시

방송통신대 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.24

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채권투자 처음공부 (포프리라이프) / 독후감 독서감상문

된 이자율과 원금 보호로 안정적인 수익을 제공한다. 이러한 특성은 투자 초보자에게 더욱 부담 없이 적응할 수 있는 환경을 제공한다.채권 중에서도 회사채에 투자를 권장하는 내용은 흥미 ... 채권투자 처음공부저자 포프리 라이프"채권투자 처음공부"를 선택한 동기로서, 나는 금융 분야에 대한 지식을 확장하고 안정적인 투자 전략을 습득하고자 했다. 금융 시장에서는 주식 ... 뿐만 아니라 채권도 중요한 자산 클래스 중 하나로 손꼽히며, 특히 채권은 안전성과 예측 가능한 수익을 제공하는 투자 도구로 평가받고 있다.처음에는 채권에 대한 지식이 부족해 이를 보완

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.02.06

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국제금융총정리(국제수지의 이해~파생상품시장)

은 국내 금융시장의 대출이자율보다 낮음, 스프레드가 국내시장보다 작은이유는 유로시장에 대한 규제가 적어(지급준비금, 예금보험료X) 유로은행들이 상대적으로 효율적인 경영을 하기 때문 ... 과 총지출의 관계 A=C+I+G개방경제, 국민소득과 총지출의 관계 대입-> Y-A=X-IM따라서 국민소득이 총지출을 초과하면 경상수지 흑자, 반대이면 경상수지 적자.비슷하게 Y=C ... 와 외환의 거래가 이루어지는 시장(↔일반적인 금융시장은 신용수단 매매)?외환시장의 특징(5) : 범세계적 시장, 24시간시장, 장외거래시장, 제로섬 시장, 도매시장(은행간 대규모 거래

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.01.05

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재무관리원론 임병진 타이핑

일정 시점(장기채권의 만기시점)까지 매기간의 단기채권 예상수익률을 기하평균한 값과 동일하다는 이론? 미래일정기간의 예상이자율인 선도이자율이 미래에 발생할 실제이자율인 선물이자율 ... 과일치한다는 가정하에서 제시된 이론? ㆍㆍㆍ(4)여기서, = 만기 년의 장기채권수익률: n-1rn: 시점과 시점 사이의 단기수익률(선도이자율)? 불편기대이론에 따른 수익률곡선의 특성 ... 말킬의 채권가격정리① 채권 가격과 수익률은 역의 관계이다.② 잔존 기간(만기)이 긴 채권이 잔존 기간(만기)이 짧은 채권보다 가격 변동폭이 크다.③ 채권 수익률 변동에 따른 채권

시험자료 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.12.23

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가천대 금공 과제

에는 이자율스왑, 대체스왑, 질적스왑, 세금스왑이 있다.신용부도스왑(Credit Default swap)은 신용파생상품의 일종으로 신용 보장 매입자가 일정의 수수료(CDS프리미엄 ... (Overnight index swap)는 국제 금융기관 간에 하루짜리 초단기 대출 금리 스왑을 의미한다. OLS는 LIBOR와 달리 원금 교환없이 이자율만 교환하기 때문에 신용위험이 거의 ... 또는 지급을 위해 정해진 날짜 제외)이 있는 경우, 해당 이자지급일을영업일이 있는 날로 조정하는 방법을 의미한다. 하루 단위로 이자율의 차이가 크기 때문에 이자지급일을 결정

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.27

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거시경제변수가 소상공인 신용위험에 미치는 영향 (Macroeconomic Factors and Credit Risk of Micro Businesses)

다.첫째, 소상공인 신용보증사고율은 기간스프레드, 환율, 종합주가지수가 높으면 감소하고, 실업률, 신용스프레드, 지역별 어음부도율이 높으면 증가하였다. 이자율과 경기종합지수는 영향 ... 력이 없었다.둘째, 권역별로 수도권에선 기간스프레드, 신용스프레드, 환율, 중부권에선 실업률, 이자율, 기간스프레드, 신용스프레드, 경상권에선 환율, 전라권에서는 실업률과 경기종합 ... 지수의 영향이 가장 크게 나타났다.셋째, 구상채권회수율을 분석한 결과, 이자율과 신용스프레드가 음(-)의 영향, 경기종합지수는 양(+)의 영향을 미치는것으로 나타났다.요약하면, 소

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.26 | 수정일 2025.05.27

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원화 이자율 스왑 시장에 대한 실증연구: 이론 이자율 스왑 금리 대비 평가오차와 차익거래 유인 분석을 중심으로 (An Empirical Study of KRW Interest Rate Swap Market: Focused on ‘Mispricing’ Compared to Theoretical Fair IRS Rates and Arbitrage Opportunities)

이론적으로 이자율 스왑 금리는 Sun et al.(1993)에서 언급하고 있듯이 유동성 차이나 부도위험 등이 존재하지 않는 이상적인 환경 하에서는 동일만기 국고채의 ‘Par ... Bond Yield’와 같아야 한다. 그러나 현실에서는 유동성이나 부도위험의 차이가 존재하므로 이자율 스왑 금리는 동일만기 국고채의 ‘Par Bond Yield’보다 높은 것이 일반 ... 적이다. 한편, 이자율 스왑의 경우 채권과 달리 만기 원금 교환이 없고, 계약기간 동안 현금흐름의 주기적 교환 또한 차액결재로 이루어지므로 동일만기 AAA 은행채에 비해 부도위험

논문 | 43페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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