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EasyAI “위험-수익관계” 관련 자료

+글로벌뱅킹의이해 ) 투자의 위험에 대..등록일 2021.03.05 | 총 1,997자 | 4페이지 | 5,000원
+글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기..등록일 2020.11.17 | 총 6,788자 | 6페이지 | 11,000원

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"위험-수익관계" 검색결과 1-20 / 19,956건

위험과 수익의 관계와 주가반전의 기대 (A Return-Volatility Relation and the Expectation of Price Reversal)

본 연구는 KOSPI 200 지수옵션시장에서 향후 30일 동안 옵션 거래자들이 기대하는 위험에 대한 민감도지표인 변동성지수를 이용하여 위험과 수익과의 관계를 규명하였다. 기존 ... 연구들에서 발견된 위험과 수익의 비대칭적인 역의 관계를 보다 자세히 파악하고 가능한 원인을 규명하기 위해, Low(2004)의 방법론을 적용하여 비대칭성뿐만 아니라 비선형성의 유무 ... 와 특성을 비교분석하였다.분석결과 국내지수옵션시장에서도 위험과 수익은 비대칭적인 역의 관계를 가졌다. 그러나 S&P 100 지수옵션시장과는 달리 국내지수옵션시장의 참가자들은 손실

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.26 | 수정일 2025.06.28

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글로벌뱅킹의이해 ) 투자의 위험에 대해서 다음을 포함하여 기술하시오. - 투자 위험과 투자 기대수익률 간의 관계 - 리스크(위험) 프리미엄 - 분산투자 - 체계적 위험과 비체계적 위험

글로벌뱅킹의이해투자의 위험에 대해서 다음을 포함하여 기술하시오.- 투자 위험과 투자 기대수익률 간의 관계- 리스크(위험) 프리미엄- 분산투자- 체계적 위험과 비체계적 위험글로벌 ... 뱅킹의이해투자의 위험에 대해서 다음을 포함하여 기술하시오.- 투자 위험과 투자 기대수익률 간의 관계- 리스크(위험) 프리미엄- 분산투자- 체계적 위험과 비체계적 위험제목: 투자 위험 ... , 투자와 위험은 그만큼 떼려야 뗄 수 없는 관계라는 것이다. 이 글에서는 이렇게 투자에 있어 필수불가결한 위험에 대해 투자의 다른 요소와의 관계를 포함해 고찰해 보고자 한다.2. 본론

방송통신대 | 4페이지 | 5,000원 | 등록일 2021.03.05

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글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k

글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k무역2 글로벌뱅킹의이해투자의 위험에 대해서 ... 다음을 포함하여 기술하시오- 투자 위험과 투자 기대수익률 간의 관계 - 리스크(위험) 프리미엄 - 분산투자 - 체계적 위험과 비체계적 위험Ⅰ. 서 론주식시장에서 개미투자자들이 이익 ... 위험과 투자 기대수익률 간의 관계 - 리스크(위험) 프리미엄 - 분산투자 - 체계적 위험과 비체계적 위험 정도는 개미 투자자 입장에서 알고 있는 상태에서 투자하는 것이 손실을 줄

방송통신대 | 6페이지 | 11,000원 | 등록일 2020.11.17

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경기 변동이 위험-수익률 관계에 미치는 영향 (An analysis of the movement of the risk-return relation over the business cycles)

한국경제통상학회 배진호

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국주식시장의 위험과 수익률 관계에 관한 연구: 고빈도 자료의 이용 (A Study on the Trade-off between Risk and Return: Evidence from High Frequency Data)

한국금융공학회 하태헌, 강석규

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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자본환원율을 활용한 서울시 오피스 임대시장의 비체계적 위험-수익률 관계 (Relationship Between Idiosyncratic Risk and Excess Rate of Return in Seoul Office Rental Market with Capitalization Rate)

한국부동산정책학회 이경근, 전재범

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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투자심리가 위험-수익에 미치는 영향에 관한 연구 (Investor Sentiment and the Mean-Variance Relation)

본 연구에서는 우리나라 시장을 대상으로 투자자의 투자심리가 위험-수익 관계에 영향을 미치는지를 분석하기 위해 2003년 1월 3일부터 2010년 12월 30일까지 KOSPI ... 한 GARCH 모형 그리고 비대칭적 변동성을 고려한 TGARCH 모형을 이용하였다.본 연구의 분석 결과는 다음과 같다. 위험-수익상충관계를 검증한 결과에서 투자심리를 고려하지 않 ... 는 모형의 경우는 모든 지수에서 분산의 추정계수(b)의 값이 비유의적인 음(-)의 값을 갖는 것으로 나타나 위험-수익 상충관계가 성립하지 않는 것으로 나타났다. 반면, 투자심리를 고려

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.01 | 수정일 2025.06.05

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건설업 경영자의 위험인식에 대한 연구 (A Study on the Attitudes toward Risk of the Construction Firm's CEO)

수익성과 위험과의 관계는 위험회피형으로 가정되고 있으나, 프로스펙트 이론에서는 경영자의 성과가 판단기준점에 미달할 경우 위험에 대한 태도가 선호형태로 나타난다고 한다. 본 연구 ... 과의 관계를 분석하였으며, 그 결과는 다음과 같다.첫째 표본 기업 전체를 대상으로 경영자의 위험과 수익성을 회귀 분석한 결과 모형의 타당성이 검정되지 않았다. 총자산순이익률을 기준 ... % 수준에서 유의적인 부(-)의 관계가 발견되었다. 이는 건설업 경영자의 상황인식이 하위집단에 속한다고 판단될 경우 위험선호형의 판단을 하고 있음을 나타낸다. 둘째, 건설업을 업종

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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기업 신용위험의 측정- 채권수익률을 이용하여 - (Measuring Corporate Credit Risks- Based on Bond Yields -)

본 연구는 최근 실시간으로 기업의 도산 가능성 또는 신용위험의 변화를 파악해야 할 필요성이 고조되고 있음을 고려하여 기업이 발행한 채권 수익률을 이용해 기업의 신용위험을 파악 ... 을 산출하기 위하여 신용등급별 수익률 곡선을 기준으로 채권별 수익률 곡선을 파악할 수 있는 방법과 위험 중립 가정하의 부도율을 실제 부도확률로 전환하기 위한 방법을 제시하였다.본 연구 ... 는가를 실증적으로 검증하였다. 먼저 IDR과 채권의 잔존만기 및 표면금리간의 관계에 대한 분석 결과, IDR이 기업의 신용위험이 아닌 잔존만기 및 표면금리와 같은 채권 발행조건

논문 | 38페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.16

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복합헤징의 유용성에 관한 실증분석 : 유연탄 트레이딩 사례 (Empirical Analysis on the Effectiveness of Complex Hedging : The case of Bituminous Coal Trading)

편차를 크게 감소시킬 수 있다. 이로써 복수의 위험요소들 사이에 존재하는 분산-공분산 관계를 충분히 활용할 수 있는 복합헤징이 기존 헤징방식에 비해 우월하다는 것을 알 수 있 ... 는 복합헤징 모형을 제시한다. 또한 제시된 모형이 기존 모형에 비해 수익흐름의 안정화 측면에서 우월한지 여부를 정량적으로 검정한다. 사후적 분석과 사전적 분석의 결과에 의하면, 위험요소 ... 본 연구에서는 해외로부터 유연탄을 수입하여 국내 발전회사에 판매하는 수입판매업자를 대상으로 석탄가격, 해상운임, 환율 등 복수의 위험요소를 동시에 고려하여 위험관리할 수 있

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.13 | 수정일 2025.07.20

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글로벌금융위기 및 유럽재정위기가 유럽 및 신흥국 국채시장에 미친 영향과 한국 국채에 대한 국적별 외국인투자 요인 (The Effect of the Global Financial and Eurozone Debt Crises on European and Emerging Market Countries’ Sovereign Bond Markets and Foreign Investment in the Korean Government Bonds)

다. 첫째, 유럽재정위기와 관련된 구제금융 지원관련 부정적인 뉴스는 독일국채수익률 대비 PIIGS 국가들의 국채스프레드를 상승시켰다. 또한 금융취약성의 증가, 글로벌위험도 스프레드 ... 률의 상승에 따른 유동성위험 전이효과와,순수기대가설 내지 인플레위험의 국채수익률 반영 현상도 나타났다. 셋째, 한국 국채에 투자한 외국인의 국적별로 미국 투자자는 차익거래 유인과 국채 ... 한 양(+)의 관계를 나타내서, 국내 채권수익률의 상대적인 상승 내지 가격 하락이 외국인 매수를 가져오는것으로 보인다. 다섯째, 미국 및 유로존 투자자의 국채 순매수 증가는 국채수익

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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시장상황을 고려한 기대 주식수익률의 횡단면에 관한 재조사 (Re-Examination on Cross-Section of Expected Stock Returns under Up/Down Market Conditions)

한국재무학회 엄철준

논문 | 41페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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유가 변화가 위험과 수익률의 관계에 미치는 영향 (Effect of Oil Price Changes on the Relationship between Risk and Return in the Korea Stock Market)

한국재무관리학회 김상배

논문 | 11페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국 아파트 매매시장에서 지역별 베타의 안정성 연구:써브프라임모기지 사태 전후 비교 (The Stability of beta in Korean Regional Apartment Market: the Comparison between the Before and After the Sub-prime Mortgage Crisis)

연세대학교(미래캠퍼스) 빈곤문제국제개발연구원 박창래, 손철

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.29 | 수정일 2025.05.15

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후강통(沪港通) 시행과 국제분산투자효과 (The Effect of Shanghai-Hong Kong Stock Connect on International Portfolio Diversification)

, 일본, 홍콩, 중국) 주요 주가지수들 간의 상관관계, 공적분 관계를 분석하였다. 또한 후강통 시행으로 인한 위험분산효과 및 위험 대비 수익률의 변화를 살펴보았다. 분석 결과, 후 ... 성은 후강통 시행 이후 증가하였다. 반면 중국시장과 4개국 간 포트폴리오들의 샤프지수는 후강통 시행 이후 모두 향상되었다. 이는 후강통 시행 이후 포트폴리오의 변동성 변화 대비 수익 ... 률의 상대적 증가로부터 기인한 것으로 보인다. 본 연구의 결과는 후강통 시행이 국제 포트폴리오의 위험분산효과를 약화시키는 경향을 보여주지만, 위험 대비 보상의 관점에서는 분산투자

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.14 | 수정일 2025.07.20

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외국은행 국내지점 및 국내 시중은행의 수익성과 이자율 기간구조 간의 관계에 관한 비교 분석 (An Comparative Analysis on the Relationship between Profitability and Term Structure of Interest Rate of Korean Branches of Foreign Bank and Korean Banks)

된 영업환경에서 채택한 영업 전략인 수익률곡선 위험을 활용한 이자율 기간구조라는 변수를 사용하여 수익성을 결정하는 요인들을 추정하 여 국내 시중은행과의 차이점을 실증적으로 비교 ... 수익비율은 수익성에 유의미한 (+)의 관계로 도출되었다. 그리고 파생상품 거래잔액 비율은 외 국은행 국내지점에서만 수익성에 유의미한 (+)의 영향을 미쳤다. 그리고 국내 시중 은행 ... 분석하였다. 패널자료를 이용한 고정효과모형으로 추정한 결과에 의하면, 고정이하여신비율, 판매 및 관리비율은 자산이익률에 유의미한 (-)의 영향을 미치고 있으며, 대출금비율, 수수료

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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칼만 필터를 이용한 이자율 기간구조 및 부도위험 추정 (Estimating the term structure of interest rates and default risk embedded in Korean corporate bonds)

논문은 한국 채권시장 내 투자등급 회사채의 수익률을 Duffie(1999)의 부도위험 모형을 이용하여 추정한다. 논문의 전반부에서는 무위험 이자율의 기간구조를 2요인 square ... 에서는 모형을 회사채로 확장한다. 이때, 부도 확률이 무위험 이자율과 상관관계를 가지면서 translated square-root 확산모형을 따른다고 가정한다. 프로세스의 파라미터 ... 들은 투자등급 회사채(AAA, AA, A, BBB)를 이용하여 추정한다. 실증분석 결과는 부도위험이 무위험 이자율과 음의 상관관계를 가지며 부도위험이 낮은 등급일수록 부도위험이 더 크

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.26

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투자자 집단의 정보우위성 측정 (Measuring Informational Advantage of A Group of Investors)

)로 구분하였다. 위험 프리미엄 효과와 역선택 효과는 “비정보 순매수량과 미래 수익률과는 음의 상관관계를 가져야 하고, 현재 수익률의 변동성이 높을수록 그 상관관계는 -1에 접근 ... 할 것임”을 의미한다. 사적정보거래 효과와 시장 안정화 효과는 “정보 순매수량과 미래 수익률과는 양의 상관관계를 가져야 하고, 현재 수익률의 변동성이 높을수록 그 상관관계는 1에 접근 ... 본 연구는 기존의 다양한 거래량 이론들을 통합적으로 재해석하여 시장에서 발생하는 거래현상을 4개의 범주(위험 프리미엄 효과, 역선택 효과, 사적정보거래 효과, 시장 안정화 효과

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27

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관계편익, 관계신뢰, 한국적 정(情) 및 관계몰입 간의 관계 연구: 은행고객을 중심으로 (A Study on the Relationships among Relational Benefits, Relational Trust, Korea's Cheong, and Relational Commitment: Focused on Bank Customers)

한다. 셋째, 본 연구는 은행들의 고객관리강화, 새로운 수익성 창출, 불확실성에 대한 수익 변동성의 위험완화, 은행의 브랜드 이미지 제고 등에 도움이 될 수 있는 가치있는 정보를 확보 ... 본 연구의 목적은 급변하는 금융시장에서 고객정보에 기초한 고객관리강화와 고객욕구 파악을 통한 평생고객의 확보, 고객의 충성도를 제고하기 위한 관계마케팅 구축활동의 일환이다. 실증 ... 분석 결과는 첫째, 고객이 은행으로부터 얻는 고객화 편익과 경제적 편익은 관계신뢰에 정(+)의 영향관계로 나타났으며, 은행에 대한 고객의 관계신뢰는 관계몰입에 정(+)의 영향관계

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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다요인모형을 활용한 발생액 이상 현상 연구- 글로벌 금융위기를 중심으로 - (A Study on the Accruals Anomaly using Multifactor Models - Focusing on Global Financial Crisis -)

/M, M/L/H에서 글로벌 금융위기 이전과 이후 동일하게 발생액 기준 요인포트폴리오가 수익률과의 양(+)의 관계 존재하는 것으로 분석되어 발생액 기준 요인포트폴리오가 주식수익 ... 률에 위험요인으로 지속적으로 나타난다는 것을 파악할 수 있었다. 하지만 외부적인 위기를 겪은 이후, 주식수익률의 위험요인 중 발생액 요인이 감소하여 발생액의 위험요인보다는 다른 요인 ... 되었다. 즉, 발생액 기준 요인포트폴리오가 S/L/M, M/L/L, M/L/M, M/L/H 집단에서 주식 수익률에 양(+)의 영향을 미쳐 발생액 이상현상이 글로벌 금융위기 이후에 존재

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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