"원달러선물시장"의 검색결과 입니다.

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외환 국제금융론 환율 2024년 6월 이후 외국환시장 파생상품 다이아몬드 펀드 파생상품론

EasyAI “원달러선물시장” 관련 자료

+2023년 2학기 방송통신대 국제금융..등록일 2023.11.12 | 총 8,588자 | 13페이지 | 3,000원
+국제금융론등록일 2023.11.07 | 총 6,137자 | 11페이지 | 5,000원

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"원달러선물시장" 검색결과 1-20 / 4,315건

엔․달러선물시장의 원·달러현물시장으로의 대칭적 및 비대칭적 정보이전효과 (Asymmetric and Symmetric Information Spillover Effects between Yen-dollar Exchange Futures Rates and Won-dollar Exchange Rates)

본 연구는 엔·달러선물환율과 원·달러현물환율 사이의 정보전달메커니즘을 규명하는 데 있다. 분석기간은 1999년 4월 23일부터 2013년 4월 11일까지이며 총 3,645개 ... 의 일별 종가 환율을 각각 사용하였다. 만약 한국의 국경일 등으로 인해 서울외환시장이 폐장되어 원·달러현물환율을 사용할 수 없는 경우에 해당일자의 엔·달러선물환율은 분석대상에서 제외 ... 분석결과는 다음과 같다.그랜즈 인과관계 검정결과 엔·달러선물환율과 원·달러현물환율 사이에는 상호 쌍방향적으로 정보의 선도/지연효과가 존재하는 것으로 나타나 서로에게 정보의 예측

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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역외 원/달러 차액결제 선물환 시장의 불편성과 효율성 (Unbiasedness and Efficiency of Korean-won/US-dollar Non-Deliverable Forward Exchange Market)

이 연구에서는 제1단계 외환자유화 조치가 시행된 1999년 4월 첫째 주 이후 매주 수요일자 1주일 만기 역외 원/달러 차액결제 선물환율을 이용하여 외환시장의 효율성 가설을 실증 ... 적 가능성이 없다는 것은 1주일 만기 역외 원/달러 차액결제 선물환시장의 경우 외환시장의 단순효율성 가설 혹은 투기적 효율성 가설이 성립한다는 점을 의미하는 것으로 판단 ... 적으로 분석하였다. 외환시장 참가자들의 합리적 기대형성방식과 위험 중립성을 가정하는 한 선물환율의 미래 현물환율에 대한 불편성 가설이 성립하고 선물환 투기로 인한 초과수익의 사전

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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일중 원 달러 선물시장에서 거래량의 정보이전, 변동성군집 및 레버리지효과에 관한 연구 (A Study on the Trading Volume’s Information Spillover, Volatility Cluster and Leverage Effect in Won/Dollar Futures Market)

한국재무관리학회 홍정효

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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원/달러 역외선물환시장(NDF)환율이 현물환율에 미치는 영향

강남대학교 사회과학연구소 張明奇

논문 | 22페이지 | 5,800원 | 등록일 2016.04.02 | 수정일 2023.04.05

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원/달러 현물과 선물간의 일중 사전적 차익거래 수익성 (The Intraday Ex Ante Profitability of Arbitrage between Won/Dollar Spot and Futures)

한국증권학회 이재하, 임상규

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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국내 외환 현·선물시장간의 선도-지연관계에 관한 연구 (A Study on the Lead-Lag Relationship between Won/Dollar Spot & Futures Markets)

한국산업경제학회 홍정효

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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글로벌 금융위기 전후 원달러 현선물시장 수익률 및 거래량간의 선도- 지연관계에 관한 실증연구 (An Empirical Study on the Lead-Lag Relationship between Returns and Volumes in Won/Dollar Spot and Futures Markets: before vs after Financial Crisis)

전북대학교 산업경제연구소 홍정효

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.25 | 수정일 2025.05.14

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국내외선물환율간의 비대칭적 정보메커니즘 - 원 · 달러선물과 역외선물환을 중심으로 - (A Study on the Asymmetric Information Mechanism between Won-dollar futures and NDF)

비대칭적 정보이전효과를 검정하기 위해 GJR-GARCH(1,1)-M모형을 사용하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다.그랜즈 인과관계검정에서 원․달러선물시장과 역외선물시장 사이 ... 적 정보이전효과와 비대칭적 정보이전효과를 검정하기 위해 GARCH(1,1)-M모형과 GJR-GARCH(1,1)-M모형을 도입하였다. 조건부 평균방정식을 통해 원․달러선물시장과 역외 ... 본 연구는 2004년 12월 1일부터 2012년 8월 31일까지 원․달러선물환율과 역외선물환율을 이용하여 서로간의 정보이전효과를 규명하는 데 있다. 대칭적 정보이전효과를 검정하기

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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원/달러 換率의 實現變動性과 外換去來量과의 관계 (Information Flow and Trading Volume in Seoul Foreign Exchange Market)

본 연구는 원/달러 외환시장에서 거래량(통화선물, 현물환)과 변동성이 동시적(contemporaneous) 또는 피드백 관계를 갖는지를 실증분석한다. 거래량은 통화선물과 현물환 ... 만을 갖는 것으로 분석되었다. 결국 원/달러 외환시장은 혼합분포가설(mixture distribution hypothesis)과 순차적 정보모형(sequential information ... 시장 자료를, 변동성은 2분 간격으로 관찰되는 고빈도 자료를 이용하였다. 통화선물거래량과 변동성은 동시적 뿐만 아니라 피드백 관계를 갖는반면 현물거래량과 변동성은 동시적 관계

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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미국달러선물 거래금액과 현물환율의 일시적 변동성 (U.S Dollar Futures Trading Value and the Transitory Volatility of Spot Exchange Rate)

본 연구에서는 미국달러선물 거래금액과 원/달러 환율변동성의 관계에 대해 분석하였다. 기존의 연구들에서는 관측변동성을 가지고 분석이 이루어져 왔는데 본 연구에서는 관측변동성을 기본 ... 였으며 분석대상은 원/달러 환율이다. 분석결과 미국달러선물 거래금액과 관측변동성은 정(+)의 관계가 유의하게 있는 것으로 나타났으며 상태공간모형과 칼만필터링을 이용하여 구한 기본적 변동 ... 성과 일시적 변동성의 경우에도 모두 미국달러선물 거래금액과 정(+)의 관계가 유의하게 나타났다. 분석 결과 가운데 잡음거래에 의해 발생하는 일시적 변동성이 증가한 것은 현물시장

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.26

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역내외 현물환, 선물환 및 NDF 거래에 의한 원화 가치 가격발견에 관한 연구 (Evidences for Price Discovery between On- and Off-shore Won/Dollar Spot, Forward and NDF FX Rate)

의 원/달러 NDF 환율의 장기적 공통추세를 중심으로 한 상호 가격발견의 동학을 분석한다.분석 결과는 다음과 같다. 첫째 NDF 시장에 비해 역내 외환시장에서의 현물환이나 선물환 ... 본 연구에서는 Hasbrouck(1995, 2002)의 정보공헌도(information share) 기법을 이용하여 역내 외환시장의 원/달러 현물환율과 선도환율, 역외 통화시장 ... 부정적 인식과 시각을 지닌 시장 참여자나 정책당국자가 참고할 필요가 있다. 나아가, NDF 시장이 원화에 대한 24시간 거래를 가능케 하고, 역내 외환시장의 현물환율이나 선물환

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.10 | 수정일 2025.06.16

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선물시장과 역외선물환시장(NDFs) : VECM vs ARCH류 모형의 성과분석 (Estimation of the Hedge Performance between the Won/Dollar Futures and Non-Deliverable Forward Markets)

한국금융학회 홍정효, 문규현

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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원 . 달러현물시장의 효율성제고 방안 (The Study on the Risk-aversion of Won-dollar Exchange)

역외선물환시장이 원ㆍ달러현물시장의 위험을 방어하는 데 효과적인 수단이며, 수출의존도가 높은 기업이나 환율관리 능력이 상대적으로 부족한 중소기업에 환율위험노출에 따른 방어전략을 제시 ... GARCH(1,1)모형과 전통적 헤지모형인 최소분산모형을 사용하였다. 분석자료는 2001년 1월 2일부터 2002면 12월 27일까지이며 일별단위로 추출된 원ㆍ달러현물자료와 역외선물 ... 함으로써 원ㆍ달러현물시장의 효율성제고에 도움을 줄 수 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. This study has the purpose to suggest one of

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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외환파생상품시장간의 동적관련성에 관한 연구 (The Dynamic Relationship between Won-dollar Exchange Futures and Non-delivery Forwards Markets)

한국산업경제학회 문규현

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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국제금융론(기말) ) 1. 한국의 수입 업체가 3개월 후 지급할 수

다.예를 들어 현재 원-달러 환율이 1,350원일 때 선물환 계약을 통해 3개월 후에도 동일한 환율로 100만 달러를 구매한다면, 환율이 1,400원으로 상승하더라도 계약된 환율 ... 시점에 특정 환율로 외화를 교환할 수 있는 권리를 제공한다. 수입 업체는 통화 선물 시장에서 달러 매입 포지션을 취함으로써 3개월 후에 지급할 달러를 고정된 환율로 확보할 수 있 ... 로 환율이 1,300원으로 하락한다면 옵션을 행사하지 않고 시장에서 더 낮은 가격으로 달러를 구매할 수 있는 유연성을 가질 수 있다. 그러나 옵션에는 프리미엄이라는 비용이 발생

방송통신대 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.05.29

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원광대학교2022년2학기세계경제학기말고사문제정답

율이 1,030원/$이라면 무위험이자율 평가설이 성립하는가? 성립하지 않는다면 시장을 통해 어떻게 현물환율이 변동되는지 설명해 보고, 무위험이자율 평가설이 성립하기 위한 선물환율 ... 크로내화 포지션 보유하고 있다면 외환시장을 이용해 차익거래가 가능한가? 가능하다면 어떻게 가능한지 설명해 보시오.뉴욕 시장의 8.0450달러와 0.5586파운드를 계산하여 런던시장 ... 할 예정, 한국의 이자율은 연 10%이고 미국의 이자율은 연 5%, 현물환율은 1,000원/$ 만약 선물환 시장이 없다면 수출업자는 어떻게 환위험을 헷징할 수 있을지 생각해보

시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.12.08

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(국제금융론) 1. (배점 20점) 한국의 수입 업체가 3개월 후 지급할 수입대금 100만 달러에 대해 환율변동 위험을

강세의 의미 외환시장에서 환율(Exchange rate)이란 곧 자국 화폐와 외국 화폐의 교환비율임을 생각할 때, 원화가 강세를 보인다는 것을 달러/원 달러로 표현하자면 1달러 ... 상품(Derivatives)을 이용할 수 있을 것이다. 만약 현재 환율이 1,000원/달러인 상황에서 환율이 1,200원/달러로 상승할 경우, 수입업자는 지금 시점에서 만약 100만 ... 하게 된다. 수입업자는 만약 환율 인상을 예상할 경우, 이러한 환율 인상에 대비하기 위하여 미래에 100만달러 수준의 외화를 현재 수준의 환율(1,000원/달러)에 거래할 수 있

방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.06.24

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(국제금융론) 1. (배점 20점) 한국의 수입 업체가 3개월 후 지급할 수입대금 100만 달러에 대해 환율변동 위험을

낮게 평가되고 있다는 것이다. 원화와 달러화가 거래되는 시장에서 원/달러 환율이 1200원/달러에서 1000원/달러 수준으로 하락하는 상황을 가정할 수 있다. 작년까지 계속 ... 하여 달러가 초강세를 보이면서 한국 외환시장에서도 1300원/달러 수준, 또는 1400원/달러 수준까지 원/달러 환율이 상승하는 추이를 보였다. 그러나 이러한 달러의 강세가 잠시 주춤하 ... 므로 외환시장에서 외환에 대한 수요곡선은 전반적으로 좌측으로 이동하게 된다. 즉 외환시장에서의 수요 감소로 인해 원/달러 환율이 하락하고 달러가 약세를 보이게 된다. 3. 문제3

방송통신대 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.07.04

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기말 무역경제3 국제금융론 2024년 6월 이후 달러 약세 달러 인덱스 하락의 이유는 무엇이라고 생각하는가

기업들이 보다 투명한 시장에서 거래를 원하거나, 선물환 계약의 복잡한 계약 과정 대신 간단하고 빠르게 거래하고자 할 때 유용하다. 예를 들어, 수출 업체가 3개월 후 달러 환율 ... 이 상승할 것으로 예상될 경우, 현재 선물 시장에서 1,200원/$의 환율로 통화선물 매도 포지션을 취해 미래의 환율 상승에 따른 손실을 회피할 수 있다. 실제로 선물환 거래는 매우 ... 을 회피할 수 있다. 반대로, 환율이 유리하게 변동할 경우 옵션을 행사하지 않고 시장에서 더 유리한 환율로 거래할 수 있게 된다.예를 들어, 한국의 수출 업체가 1,200원/$의 달러

방송통신대 | 7페이지 | 3,400원 | 등록일 2024.10.23

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2023년 2학기 방송통신대 국제금융론 기말과제물)한국의 수출업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇 환율변동이유 등

'과러 = 1150원이라고 하자. 수출업체는 3개월 후 환율이 현재보다 하락할 것을 우려하고 이로 인한 손실을 피하기 위해 달러선물시장에서 매도헤지거래를 한다.표 1 달러선물시장 ... ,000원결과0 (헤지 성공)표 1은 수출업체의 달러선물시장에서의 매도헤지거래를 보여준다. 3개월 후 시장환율이 $1=￦1,130으로 하락하더라도 매도헤지를 해둠으로써 수출업체는 달러 ... 환 거래2. (배점 : 30점) 2023년도 원/달러 환율 동향을 조사하고, 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 환율 변동

방송통신대 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.11.12 | 수정일 2024.12.02

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