"시장위험프리미엄"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “시장위험프리미엄” 관련 자료

+선물시장에있어서위험프리미엄의존재등록일 2011.09.17 | 총 15,333자 | 13페이지 | 1,000원
+증권투자론4) 다음은 증권시장에 대해..등록일 2021.04.18 | 총 3,490자 | 4페이지 | 6,000원

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"시장위험프리미엄" 검색결과 1-20 / 5,372건

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아시아 국채 시장에서 위험 프리미엄의 추정과 수익률 스프레드 정보에 관한 연구 (A Study on the Estimation of Time-varing Risk Premium and the Yield Spread in the Asian Government Bonds Market)

본 연구에서는 아시아 5개국(한국, 일본, 말레이시아, 싱가포르, 태국) 국채를 대상으로 이자율기간구조에서의 시간가변적 위험 프리미엄 존재여부를 GARCH-M 모형으로 검증 ... 하였다. 특히 표본기간을 글로벌 금융위기 이전과 이후로 구분하여 위험 프리미엄의 변화를 관측하고, 평균방정식과 분산방정식에 수익률 스프레드를 포함시켜 초과수익률에 대한 영향여부도 파악 ... 하였다.본 연구에서 제시하는 표본기간동안의 실증분석결과는 다음과 같다. 첫째 글로벌 금융위기 이전에는 장기국채에서 태국을 제외하고 위험 프리미엄이 모두 유의하게 추정되었고, 이후

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국시장에서의 주식프리미엄과 무위험이자율 의문현상: 외환위기 이후의 자료를 이용한 재검토 (A Re-examination of the Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle in Korea)

이 논문은 한국시장에서 주식프리미엄 및 무위험이자율에 대한 의문현상 (이하, 의문현상Ⅰ 및 Ⅱ)을 검토한 독고윤, 박종원, 조재호(2001)의 연구를 1997년 외환위기 이후 ... 에서, (ⅰ) 상대적 위험회피계수가 일정한 경우 의문현상Ⅰ은 여전히 남지만 의문현상Ⅱ는 시점간 소비대체 계수의 값에 따라 크게 축소될 여지가 있다; (ⅱ) 절대적 위험회피 계수

논문 | 48페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.03 | 수정일 2025.05.16

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[방통대][방송대][증권투자론] 1. 투자은행(IB)은 이미 발행된 증권을 유통시장에 유통시키는 역할을 주로 하고 있으며 그 방식은 총액인수 방식을 사용하고 있다 2. 10년 만기 장기 국채수익률이 급등하면서 10년 만기 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의

국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의 수요가 증가하여 국채 가격이 급등하였기 때문 ... 국채수익률이 급등하면서 10년 만기 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의 수요 ... 다. 즉, 만기가 긴 채권일수록 금리가 높아야 하며 신용도가 낮을수록 금리가 높아야 투자자들이 수익과 리스크를 고려하여 투자를 결정하게 된다. 이것을 위험에 대한 프리미엄 즉

방송통신대 | 2페이지 | 4,900원 | 등록일 2022.06.09

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선물시장에있어서위험프리미엄의존재

선물시장에 있어서 위험프리미엄의존재에 관한 연구 *{) * 이 논문은 1997학년도 본 대학교 학술연구비 지원에 의해 작성된 것임.**貿易學科助敎授尹暢賢 **{< 목 차>Ⅰ ... 은 여러가지가 존재 하지만 특히 중요한 문제중에 하나가 선물시장에서 형성되는 가격이 선물시장에 존재하는 위험프리미엄을 얼마나 반영하고 있냐는 점이다. 사실 이문제가 제기된 것은 꽤 오래 ... 된 γmt가 바로 횡단면분석을 통해 추출된 시장위험프리미엄이며 만일 우리가 통계적으로 유의한 γmt의 추정치를 얻게 된다면 우리는 시장위험이 선물시장에서 평가되고 있다고 결론

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17

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전자금융리스크(전자금융위험), 신용리스크(신용위험), 은행리스크(은행위험), 손해보험산업리스크(손해보험산업위험), 환경리스크(환경위험), 시장리스크(시장위험),컨트리리스크프리미엄

전자금융리스크(전자금융위험), 신용리스크(신용위험), 은행리스크(은행위험), 손해보험산업리스크(손해보험산업위험), 환경리스크(환경위험), 시장리스크(시장위험), 컨트리리스크 ... 프리미엄 분석Ⅰ. 전자금융리스크(전자금융위험)Ⅱ. 신용리스크(신용위험)1. 신용리스크 분석 방법1) 은행이 적정수준의 이익 창출 및 신용리스크 관리를 위해서는 경기동향 및 경기전망이 좋 ... ) 공공부문2) 민간부문Ⅴ. 환경리스크(환경위험)Ⅵ. 시장리스크(시장위험)1. 표준방법(Standardized Method)1) 금리리스크2) 주식리스크3) 외환 및 옵션 리스크2. 내

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.22

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측정과 작업측정, 측정과 성과측정, 측정과 사업전략측정, 측정과 총요소생산성측정, 측정과 자기자본측정, 측정과 현재가치측정, 측정과 수익성측정, 측정과 시장위험프리미엄측정 분석

측정과 작업측정, 측정과 성과측정, 측정과 사업전략측정, 측정과 총요소생산성측정, 측정과 자기자본측정, 측정과 현재가치측정, 측정과 수익성측정, 측정과 시장위험프리미엄측정 분석Ⅰ ... 과 자기자본측정Ⅵ. 측정과 현재가치측정Ⅶ. 측정과 수익성측정Ⅷ. 측정과 시장위험프리미엄측정참고문헌Ⅰ. 측정과 작업측정1. 시간연구법1) stop watch법?종업원에 대해 심리 ... 시각BSC의 고객시각에서는 회사가 경쟁하기로 선택한 고객과 세분시장을 파악한다. 세분시장은 회사의 재무적 목표에서의 수입의 원천을 나타내며, 고객시각은 회사가 만족도, 충성

리포트 | 17페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.12

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국내 주식시장에서 가치주와 성장주의 시장과잉반응과 리스크 프리미엄

전통적 재무학 관점에서는 가치프리미엄의 발생 원인이 가치주 보유에 따른 위험보상으로 체계적 위험요인과 결부되어 있다고 보고하고 있다. 반면 행태론적 관점에서는 투자자의 비합리성 ... 에 근거하여 최근 정보와 성과에 과도한 비중을 두어 의사결정을 한다는 시장과잉반응 가설로서 가치프리미엄을 설명하고 있다.본 연구는 두 관점을 토대로 가치변수의 유의성과 관련하여 선행 ... 연구들에서 주장되어온 주가 수익률의 가치프리미엄 원인에 대하여 국내 증권시장에 적용하여 실증분석하였다. 2001년 1월부터 2012년 12월까지의 기간 동안 가치주와 성장주

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.02.11 | 수정일 2025.02.15

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하락시장에서의 상관계수와 기대수익률 (The Correlation Coefficient and Expected Return in the Declining Korean Stock Market)

시장에서의 기대수익률 설명요인으로 3가지 요인 모두 통계적 유의성을 발견하였으며, Fama-Macbeth의 횡단면 회귀분석 결과는 상관계수가 베타나 비체계적위험 보다는 기대수익 ... 본 연구의 목적은 한국주식시장에서 시장초과수익률과 개별주식초과수익률의 상관관계에 따라 구성한 투자전략의 성과가 유의하게 존재하는지의 여부를 검증하여, 하락시장에서 상관계수가 단기 ... 적인 기대수익률을 예측할 수 있는가를 평가하는 데 있다. 실증분석 결과, 하락시장에서 시장초과수익률과 상관관계가 낮은 주식들이 상관관계가 높은 주식들보다 단기적인 기대수익률이 높

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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가치프리미엄의 근원적 요인: 초과수익력의 효과인가 아니면 시장평가오류의 효과인가? (Fundamental Factor of Value Premium Effect: Is it Excess Earning Power Effect or Misvaluation Effect?)

지금까지 많은 해외 실증연구들에서 가치프리미엄은 위험요인으로서 주식수익률에 유의한 영향력을 미치고 있는 것으로 받아들여지고 있지만, 국내 주식시장을 대상으로 한 몇몇 실증연구 ... 주식수익률 스프레드의 차이는 위험프리미엄의 원인과 투자자 평가오류에 의한 원인 모두에 일부 영향을 받고 있지만, 위험프리미엄보다는 상대적으로 투자자 평가오류에 의한 영향이 더 큰 ... 들에서는 BM이 위험요인으로서 뚜렷한 역할을 하지 못하는 것으로 나타나고 있다. 이에 대해 본 연구에서는 BM(Book-to-Market ratio)을 단순한 투자전략으로서 활용

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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부도연계 증권의 기대수익률 횡단면에 대한 연구 (The Cross-Section of Expected Returns on Defaultable Assets)

률에 있어 시장전체 재무적 곤경 위험 공분산과 관련한 부(-)의 위험 프리미엄이 존재하였다. 둘째, 시장위험 요인과 유동성 변수를 통제한 이후에도 시장전체 재무적 곤경 위험에 대한 부( ... 기대수익률을 추정한 반면 본 연구는 CDS 기간구조를 이용한 새로운 방법론에 따라 기대수익률을 추정하여, 두 가지 부도위험 요인인 시장전체 재무적 곤경 위험 및 회수 위험이 기대 ... -)의 위험 프리미엄이 강건하게 존재함을 확인할 수 있었다. 셋째, 회수 위험에 대한 프리미엄의 부호는 음으로 관찰되었지만 통계적으로 유의하지는 않았다. 이러한 결과는 투자자

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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기업변동성프리미엄은 주식수익률을 예측하는가? (Does Firm-volatility Premium Predict Stock Returns?)

가격의 부호가 유의하면서도 동일하여야 하며, 위험가격은 위험 회피적 투자자들의 위험회피계수 해석에 경제적인 의미를 가져야 한다는 것이다.분석결과, 변동성프리미엄요인은 시장수익 ... 률과 시장수익률 변동성을 유의하게 예측하고 있었으며, 횡단면 분석결과에서도 유의한 위험프리미엄을 보여주고 있는 것으로 나타났다. 방향성에서도 변동성프리미엄요인은 시장수익률을 음( ... -)의 방향으로, 시장수익률 변동성을 양(+)의 방향으로 예측하였고, 음(-)의 위험프리미엄을 보여주고 있어 ICAPM 상태변수로서의 세 가지 제약조건을 모두 충족하고 있는 것으로 나타났

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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주택시장 지역 간 격차가 주식 수익률에 미치는 영향 (Regional Disparity in House Prices and Its Effect on Korean Stock Returns)

았으며, 이는 투자자들이 주택시장의 지역 간 격차와 관련된위험을 줄이기 위해 헤지 포트폴리오에 프리미엄을 지불함을 시사한다. This research investigates the ... 됨을 나타낸다. 또한 한국주식시장에서 이러한 주택시장의 지역 간 격차가 위험 요인으로써 가격에 영향을 미침을 확인한다.주택가격 지역 격차와 음의 상관 관계가 있는 주식 포트폴리오 ... 본 연구는 주택시장의 지역 간 격차가 미래의 투자 기회와 자본 시장 수익률에 미치는 영향을연구한다. 연구 결과, 지역 간 격차의 확대는 미래 주식시장 수익률과 산업생산지수 증가

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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변동성변화에 대한 민감도와 주식수익률간의 횡단면적 관계 (The Effect of Market Volatility Changes on the Cross-sectional Expected Return in Korean Stock Market)

새로운 위험의 원천이 될 수 있다는 것을 제시하는 것이다. 또한 변동성 위험에 대하여 유의적인 위험 프리미엄이 지급되는가를 분석하였는데, 전체 분석대상기간 동안의 자료를 이용한 분석 ... 에서는 변동성 위험에 대한 유의적인 위험 프리미엄을 발견할 수 없었으나, 전반 하위기간에서는 유의적인 양의 프리미엄을 발견하였으며, 후반 하위기간에는 유의적인 음의 프리미엄을 발견 ... 하였다. 마지막으로 포트폴리오 구성방법에 따라 위험 프리미엄의 추정치가 달라진다는 것을 발견하였다. This paper examines the pricing effect of

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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정보위험과 주식수익률 프리미엄 (Information Risk and Equity Premium)

인 AQ는 확장된 Dechow and Dichev(2002)의 모형을 이용하여 측정하였고, 이를 이용하여 정보위험과 주식수익률 프리미엄 간의 관계를 검증하였다. Fama ... -French의 3요인 모형에 정보위험요인인 AQfactor를 포함한 모형과 이에 기초한 횡단면 모형을 통해 분석한 결과, 한국자본시장에서 AQfactor에 대한 베타위험은 주식수익 ... .(2009)의 연구결과와는 대비되는 것으로 한국자본시장에서 AQ로 측정된 정보위험이 주식수익률을 결정하는 가격결정요인으로 작용하지 못함을 나타내는 것이다. AQ를 기업의 기본여건

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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금융시장간 변동성 전이효과 분석: CDS 프리미엄 중심으로 (Measuring Volatility Spillover Effects in Korean Financial Markets: Focus on the Korean CDS Premium)

연구는 국가신용위험 지표인 CDS 프리미엄을 중심으로 국내 금융시장간 변동성 전이효과를 분석한다. 이를 위해 Diebold and Yilmaz(2012)의 전이효과지수 ... 효과가 뚜렷하게 나타났으며, 이러한 영향은금융위기 이전 보다 금융위기 기간 및 그 이후에 더 크게 추정됐다. 이는 CDS 프리미엄이 유용한 국가신용위험지표로 사용될 수 있음을 보여 ... (Spillover Index)를 이용하여 CDS시장과 주식･채권･외환 등의 자산시장 사이의 전이효과를 추정했다.주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 변동성 전이효과지수는 시간가변 속성

논문 | 42페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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KOSPI200 지수옵션 수익률의 결정요인 (The Determinants of the KOSPI200 Index Option Returns)

년 2월까지 KOSPI200 지수옵션시장을 분석한 결과, 우리는 다음과 같은 사실들을 발견하였다. 첫째, 본 연구에서 상정한 3가지 위기 요인들에 대한 위험 프리미엄이 대부분 통계 ... 과 풋옵션의 고평가 경향은 전적으로 위기 요인에 대한 위험 프리미엄에서 기인하며, 이들을 고려하게 되면 옵션시장에서 초과수익의 가능성은 사라진다. 마지막으로 넷째, 위험 프리미엄 ... 적으로 유의하게 관찰되며, 부호 또한 일반적인 예상과 일치한다. 둘째, 단일요인으로써 시장위험 요인만을 고려하였을 때에는 외가격 풋옵션 및 콜옵션이 고평가되는 경향이 강하게 관찰

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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Fama-French의 3요인 모형을 이용한 아파트 수익률 결정요인 분석 (Analysis of the Monthly Return Determinants of Domestic Apartment in Korea Using Fama-French 3-Factor Model)

시장의 전국 매매지수 증가율(R_mt)과 무위험금리(R_ft)를 이용해 아파트의 시장 프리미엄(R_mt - R_ft)을 만들었다. 또한 전국의 아파트 시장을 143개의 시/군/구 ... 률(abnormal return)을 설명하는데 더 효과적인 것으로 분석되었다. 이는 아파트시장의 시장포트폴리오가 설명하지 못하는 부분에 대해 사이즈 및 가치 프리미엄이 추가적인 설명력 ... 지역으로 나눈 다음, 지역별 아파트의 사이즈, 매매가격, 전세가격을 이용해 SMB(사이즈 프리미엄)와 HML(가치 프리미엄)을 만들어, 이들 변수가 143개 지역별 아파트 수익

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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부동산투자 벤치마크의 적정수익률 설정과 성과평가 연구 (A Study on the Optimal Return Rate Settings of Real Estate Investment Benchmark and Performance Evaluation)

지역을 제외한 모든 지역에서 시장 포트폴리오가 체계적 위험이 커질수록 위험프리미엄도 증가하는 양(+)의 선형관계를 보였다. 더불어 매장용 빌딩 투자시장에서는 서울·부산·대구·울산 ... )하였는지 미달(Under-perform) 하였는지를 가늠해 보는 것이다. 그러므로 기관투자자의 투자실적을 올바르게 평가하기 위해서는 시장의 위험을 합리적으로 고려한 벤치마크의 수준 ... 여 CAPM의 증권시장선(SML: Security Market Line)을 토대로 자산 시장별 체계적 위험과 수익률 간의 관계에 기반한 적정 벤치마크의 수준을 설정하였고 이를 증권

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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[중급회계]Quiz_대체 전 분류가 원가모형 자가사용부동산인 경우 20X1년 당기이익에 미친 영향은?

Ⅰ. 재무관리 문제(1) 설명형 문제1. CAPM에 의하면 개별 자산(증권)의 기대수익률은 무위험자산(증권)의 수익률에 시장 위험프리미엄을 부가한 것과 동일하다.'- 진위여부 ... 자산수익률) * 개별자산의 베타""""위 산식에서 ""(시장포트폴리오의 기대수익률-무위험자산수익률)"" 부분이 ""시장 위험프리미엄"" 입니다.""이를 시장 위험프리미엄이라고 부르 ... 프리미엄""을 ""개별자산의 위험프리미엄(=(시장포트폴리오의 기대수익률-무위험자산수익률) * 개별자산의 베타)""으로 수정해야 합니다."2. 베타는 개별 자산(증권) 또는 포트폴리오

시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.12

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피감사기업의 상장폐지 위험이 감사보수에 미치는 영향 (The Effect of The Delisting Risk on Audit Fees)

이 감사노력(감사시간)에 의한 것인지 위험프리미엄(시간당감사보수)에 기인한것인지 검토하였다. 감사인이 피감사기업의 상장폐지 위험을 감사위험으로 인지한다면 감사보수 등에 영향을 미칠 것 ... 위험에 대비하여 감사보수를 높이는 것을 보여주며, 감사보수가 높아지는 원인은 감사위험을 줄이기 위해 증가하는 감사노력과 이러한 노력에도 존재하는 위험에 대비한 프리미엄에 의한 것임 ... 을 시사한다. 본 연구는 감사인이 피감사기업의 상장폐지 위험을 감사위험으로 미리 인지하여 감사보수에 반영하며, 성격이 다른 감사노력과 위험프리미엄이 모두 감사보수를 높이는 요인

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.12 | 수정일 2025.03.28

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