"시장위험프리미엄"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “시장위험프리미엄” 관련 자료

+선물시장에있어서위험프리미엄의존재등록일 2011.09.17 | 총 15,333자 | 13페이지 | 1,000원
+증권투자론4) 다음은 증권시장에 대해..등록일 2021.04.18 | 총 3,490자 | 4페이지 | 6,000원

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"시장위험프리미엄" 검색결과 1-20 / 5,395건

한국의 시장위험 프리미엄: 분석과 시사점 (Market Risk Premium in Korea: Analysis and Policy Implications)

Purpose- This study provides an overview of existing research and practices related to market risk premiums(MRP), and empirically estimates the MRP in..

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.27 | 수정일 2025.07.04

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국내 주택시장의 시차가변적 위험 프리미엄 존재에 관한 연구 (Whether or not Time-variant Risk Premia exist in Korea Housing Market)

본 연구는 국내 주택시장을 하나의 투자시장으로 간주하고 아파트, 단독주택, 연립주택의 개별 매매시장과 전세임대시장 내에 비체계적 위험 프리미엄이 존재하는지의 여부와 만약 존재 ... 할 경우 이러한 위험 프리미엄이 시차가변성을 보이는지를 IGARCH-M모형을 통해 검증한 것이다. 분석결과 첫째, 아파트 매매수익률에는 시차가변적 위험 프리미엄이 존재함을 알 수 있 ... 었다. 둘째, 아파트 전세가 변동에도 시차가변적 위험프리미엄이 존재하는 것을 알 수 있었다. 셋째, 특히 최근 10년간 아파트 매매가 변동에 있어 위험프리미엄이 급격히 줄어드는 과정

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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아시아 국채 시장에서 위험 프리미엄의 추정과 수익률 스프레드 정보에 관한 연구 (A Study on the Estimation of Time-varing Risk Premium and the Yield Spread in the Asian Government Bonds Market)

글로벌경영학회 윤병조

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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한국시장에서의 주식프리미엄과 무위험이자율 의문현상: 외환위기 이후의 자료를 이용한 재검토 (A Re-examination of the Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle in Korea)

한국재무학회 김민직, 조재호

논문 | 48페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.03 | 수정일 2025.05.16

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[방통대][방송대][증권투자론] 1. 투자은행(IB)은 이미 발행된 증권을 유통시장에 유통시키는 역할을 주로 하고 있으며 그 방식은 총액인수 방식을 사용하고 있다 2. 10년 만기 장기 국채수익률이 급등하면서 10년 만기 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의

국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의 수요가 증가하여 국채 가격이 급등하였기 때문 ... 국채수익률이 급등하면서 10년 만기 국채수익률과 1년 만기 국채수익률의 스프레드가 급격히 커졌다. 이는 시장의 위험프리미엄의 신호인 장단기 스프레드가 커짐에 따라 국채의 수요 ... 다. 즉, 만기가 긴 채권일수록 금리가 높아야 하며 신용도가 낮을수록 금리가 높아야 투자자들이 수익과 리스크를 고려하여 투자를 결정하게 된다. 이것을 위험에 대한 프리미엄 즉

방송통신대 | 2페이지 | 4,900원 | 등록일 2022.06.09

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선물시장에있어서위험프리미엄의존재

선물시장에 있어서 위험프리미엄의존재에 관한 연구 *{) * 이 논문은 1997학년도 본 대학교 학술연구비 지원에 의해 작성된 것임.**貿易學科助敎授尹暢賢 **{< 목 차>Ⅰ ... 은 여러가지가 존재 하지만 특히 중요한 문제중에 하나가 선물시장에서 형성되는 가격이 선물시장에 존재하는 위험프리미엄을 얼마나 반영하고 있냐는 점이다. 사실 이문제가 제기된 것은 꽤 오래 ... 된 γmt가 바로 횡단면분석을 통해 추출된 시장위험프리미엄이며 만일 우리가 통계적으로 유의한 γmt의 추정치를 얻게 된다면 우리는 시장위험이 선물시장에서 평가되고 있다고 결론

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.09.17

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전자금융리스크(전자금융위험), 신용리스크(신용위험), 은행리스크(은행위험), 손해보험산업리스크(손해보험산업위험), 환경리스크(환경위험), 시장리스크(시장위험),컨트리리스크프리미엄

전자금융리스크(전자금융위험), 신용리스크(신용위험), 은행리스크(은행위험), 손해보험산업리스크(손해보험산업위험), 환경리스크(환경위험), 시장리스크(시장위험), 컨트리리스크 ... 프리미엄 분석Ⅰ. 전자금융리스크(전자금융위험)Ⅱ. 신용리스크(신용위험)1. 신용리스크 분석 방법1) 은행이 적정수준의 이익 창출 및 신용리스크 관리를 위해서는 경기동향 및 경기전망이 좋 ... ) 공공부문2) 민간부문Ⅴ. 환경리스크(환경위험)Ⅵ. 시장리스크(시장위험)1. 표준방법(Standardized Method)1) 금리리스크2) 주식리스크3) 외환 및 옵션 리스크2. 내

리포트 | 15페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.07.22

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측정과 작업측정, 측정과 성과측정, 측정과 사업전략측정, 측정과 총요소생산성측정, 측정과 자기자본측정, 측정과 현재가치측정, 측정과 수익성측정, 측정과 시장위험프리미엄측정 분석

측정과 작업측정, 측정과 성과측정, 측정과 사업전략측정, 측정과 총요소생산성측정, 측정과 자기자본측정, 측정과 현재가치측정, 측정과 수익성측정, 측정과 시장위험프리미엄측정 분석Ⅰ ... 과 자기자본측정Ⅵ. 측정과 현재가치측정Ⅶ. 측정과 수익성측정Ⅷ. 측정과 시장위험프리미엄측정참고문헌Ⅰ. 측정과 작업측정1. 시간연구법1) stop watch법?종업원에 대해 심리 ... 시각BSC의 고객시각에서는 회사가 경쟁하기로 선택한 고객과 세분시장을 파악한다. 세분시장은 회사의 재무적 목표에서의 수입의 원천을 나타내며, 고객시각은 회사가 만족도, 충성

리포트 | 17페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.12

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가치투자전략의 장기적 성과 분석: 한국의 12월 결산 거래소 상장법인을 대상으로 (An Analysis on the Long-term Performance of Value Investment Strategy in Korea)

에서보다는 보다 심층적으로 다원화된 검증을 시도하였다. 그 결과, 전체적으로 가치 프리미엄의 존재 원인으로서 3요인이 체계적인 위험요인으로서 작용하고 있음을 밝혀냈을 뿐만 아니라, 시장 ... 에서 가치프리미엄이 존재한다는 사실을 입증하였다. 또한 보유기간별, 투자시기별, 시장특성별 분석을 병행하여 보다 심층적인 분석을 행함으로써 가치 프리미엄의 특성을 보다 정밀하게 확인 ... 았다는 사실을 발견하였다. 아울러 시장 전체의 기조와 관련해서는 시장의 상승기에서보다 시장의 하락기에서 가치프리미엄의 크기가 더 커 가치주의 방어주로서의 기능이 확인되었다. 가치

논문 | 39페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.17 | 수정일 2025.06.26

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옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로 (Do the Option Prices Forecast Spot Price? Evidence from the KOSPI 200 Index Option Market)

본 연구는 2007년 1월부터 2011년 1월 까지를 표본기간으로 하여 분단위 옵션거래데이터를 이용, KOSPI 200 주가지수옵션의 시장가격에 반영되어 있는 내재변동성과 위험 ... 중립확률분포를 추정하고, 이러한 수치가 주가지수의 방향성에 대해어떠한 예측력을 갖고 있는지를 분석하였다. 이를 위하여 분석기간 동안 분단위로내재변동성함수와 위험중립확률분포를 비모수 ... 적방법으로 추정하고, 이를 통해 도출된 변동성곡률과 왜도프리미엄을 매매지표로 설정한 후 매일 오전 장 개시 후5분 시점부터 매분 간격으로 이 지표가 일정비율 이상 증가하면 현물

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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하락시장에서의 상관계수와 기대수익률 (The Correlation Coefficient and Expected Return in the Declining Korean Stock Market)

한국산업경제학회 김규영, 이경주

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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왜도 위험 프리미엄의 정보효과 (Information Content of Skewness Risk Premium)

200 옵션시장을 대상으로 실증분석을 실시한 결과, 본 연구에서는 아래 사실들을 발견하였다. 첫째, 전통적인 분산 위험 프리미엄은 선행연구에서와 마찬가지로 주가 수익률에 대한 ... 한 초과성과가 관찰된다. 본 연구의 실증결과는 미국을 제외한 대부분의 시장에서 분산 위험 프리미엄의 정보력이 높지 않다는 국내외 선행연구결과의 원인을 규명하는데 기여할 수 있다. 또한 ... 분산 위험 프리미엄(variance risk premium)은 옵션가격에 내재된 주요 정보 중 하나이나, 주가 수익률 상승 및 하락의 비대칭성을 반영하지 못할 뿐만 아니라 투자자

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

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글로벌 금융위기가 은행의 신용위험에 미치는 영향 : CDS 프리미엄의 결정요인 분석 (The Determinants of CDS premium for Bank : Comparison Analysis of before and after Global Financial Crisis)

에 비하여 발생 이후에 높게 상승하였다. 개별은행의 신용위험을 나타내는 부채비율은 CDS 프리미엄과 음(-)으로 유의하게 나타나 CDS시장 참가자가 각 은행의 고유위험을 중시 ... 은행의 신용위험이 증가하였다고 판단한 결과라 할 수 있다.구조형 모형에 따른 다중회귀분석에 의해 CDS 프리미엄의 결정요인을 분석한 결과, 모형의 설명력은 글로벌 금융위기 발생 이전 ... 본 연구는 글로벌 금융위기 기간을 포함한 2005년 1월부터 2011년 9월까지 국내은행 CDS 프리미엄의 결정요인에 대하여 분석하였다. 국내은행의 CDS 프리미엄 추이를 살펴보

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26

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Commonality in Tail Risk Premia around the World (Commonality in Tail Risk Premia around the World)

This study examines tail risk premia for 44 countries from 1990 to 2015 and provides evidence on the existence of common and systematic components in ..

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.26 | 수정일 2025.06.28

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[중급회계]Quiz_대체 전 분류가 원가모형 자가사용부동산인 경우 20X1년 당기이익에 미친 영향은?

Ⅰ. 재무관리 문제(1) 설명형 문제1. CAPM에 의하면 개별 자산(증권)의 기대수익률은 무위험자산(증권)의 수익률에 시장 위험프리미엄을 부가한 것과 동일하다.'- 진위여부 ... 자산수익률) * 개별자산의 베타""""위 산식에서 ""(시장포트폴리오의 기대수익률-무위험자산수익률)"" 부분이 ""시장 위험프리미엄"" 입니다.""이를 시장 위험프리미엄이라고 부르 ... 프리미엄""을 ""개별자산의 위험프리미엄(=(시장포트폴리오의 기대수익률-무위험자산수익률) * 개별자산의 베타)""으로 수정해야 합니다."2. 베타는 개별 자산(증권) 또는 포트폴리오

시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.12

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The Relationship between the Foreign Exchange Risk Premium and Risk Factors of the Integrated International Equity Markets (The Relationship between the Foreign Exchange Risk Premium and Risk Factors of the Integrated International Equity Markets)

This paper tests the effect of equity market risk factors on the foreign exchange risk premium with a more systematical approach from a theoretical vi..

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.09 | 수정일 2025.06.10

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사무용 파워포인트 템플릿 100+장!

ㅇㅇ 단기적으로 수익성 희생하면서 성장성 달성한 그룹 ㅇㅇ 게임업체 성장성 / 수익성 Matrix 성장성 수익성 주요 시사점시장 설명 전문성을 지니고 있는 저위험군의 부동산 , 인 ... 수입 프리미엄 수입 일반 국산 프리미엄 ABC 의 가설적 Target 영역 : 중고가 고품질 맥주 시장 Emerging 영역 쇠퇴 영역 Bullet point Dash point ... 솔루션 개발 공급 자산총액 101 억 원 매출액 118 억 원 주요 기술 LDW, FCW, HBA, TSR, LKA, ACC, AEB 주요 현황 해외 시장 고객 다변화 중국 완성차

ppt테마 | 121페이지 | 100,000원 | 등록일 2025.01.25

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투자자산운용사 내용정리본 2과목 투자운용 및 전략 2 및 투자분석

● Credit Default SWAP(CDS)-보장 매수자가 준거자산에 대한 보장을 위해 CDS 프리미엄을 보장 매도자에게 지급-보장 매수자(위험회피) ⇢ 보장 매도자(위험선호 ... Return Swap(TRS)-신용위험 뿐 아니라 시장위험도 전가-보장 매수자=TRS 매도자-투자 결과를 손익에 관계 없이 TRS 매수자에게 전체 전가-현금흐름복제효과가 있다(매수 ... )-보장매수자가 신용위험을 전가한 사실을 차주가 알 수 없어서 우호적 관계를 유지할 수 있다● First To Default SWAP(FTD)-복수의 준거자산: Basket

시험자료 | 22페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.06

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한국 국가(Sovereign) 신용부도 스왑(Credit Default Swap) 스프레드 기간구조를 이용한 부도율 실증분석 (An Empirical Study on the Default Rate in the Term Structure of Korean Sovereign Credit Default Swap(CDS) Spread)

하고 있는 신용위험 프리미엄도 실제 역사적으로 관찰되는 것에 비해 위험중립 투자자들에 의한 시장가격이 체계적 위험이 반영되어 더 높게 나타난다. 본 연구에서는 국가(s ... 한다. 따라서 시장 참여자들은 실질 위험보다도 더 많은 위험 프리미엄을 요구하며 이러한 현상이 시장 CDS의 기간구조(term structure)를 형성하게 된다. 이러한 현상 ... 역사적(historical)으로 관찰된 CDS의 가격은 위험중립 투자자들이 거래하는 시장 가격보다 더 빨리 회귀하는 경향이 있다. 또한, 신용부도 스왑(CDS)의 기간구조를 형성

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다고 한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)을 이용하여 설명해보시오

의 기대수익률이다. 이 공식은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률에 자산의 시장 위험 프리미엄을 더한 값임을 나타낸다. 베타는 자산이 시장 포트폴리오와 얼마나 동조하는지를 나타내는 지표이 ... 다. 베타가 1보다 크면 자산은 시장보다 더 큰 변동성을 가지며, 베타가 1보다 작으면 자산은 시장보다 작은 변동성을 가진다.CAPM은 자산의 기대수익률이 시장 위험 프리미엄 ... 과 어떻게 상충되는지를 설명한다. 시장 위험 프리미엄은 시장 포트폴리오의 기대수익률에서 무위험 수익률을 뺀 값이다. 이는 투자자가 시장 포트폴리오에 투자할 때 추가로 요구하는 수익률이

방송통신대 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.11

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