"시변베타모형"의 검색결과 입니다.

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"시변베타모형" 검색결과 1-3 / 3건

확률베타모형의 베이지안 분석 (Bayesian Analysis of a Stochastic Beta Model in Korean Stock Markets)

률의 횡단면 변동의 30～50%를 설명하는 반면, 다른 시변베타모형은 3% 이하의 설명력에 그쳤다. 이렇게 확률베타모형에서 추정된 베타의 높은 설명력은 흔히 시장이상현상으로 받아들여지 ... 본 논문은 한국 주식시장에서 CAPM 베타의 시간에 따른 변동패턴을 설명하는데 있어서 베이지안 분석기법에 기반을 둔 확률베타모형(stochastic beta model)이 기존 ... 의 조건부 베타모형이나 이변량 GARCH(1,1)모형보다 추정의 정확도나 베타의 설명력 측면에서 더 우월하다는 실증적 증거를 보여주었다. 확률베타모형으로 추정한 베타는 주식수익

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.04 | 수정일 2025.06.06

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한국 주택시장의 시간가변적 베타: 적합성과 예측력 분석 (Time-varying Beta of K-housing Market: Fitting and Forecast)

만필터 방법으로 추정한 임의보행과정 시변베타모형, AR(1)과정 시변베타모형으로 분석하고 모형의 적합성(fitting)과 예측력(forecast)을 검정하였다.분석결과를 요약 ... 서울과 부산의 월간 구별 아파트 가격지수로 우리나라 주택시장의 시간가변적인 베타의 행태를 분석하였다. 이를 위해 위험과 수익의 관계를 대표하는 CAPM을 정태적 베타모형과 칼 ... 하면, 첫째, 시간가변적 베타()모형이 정태적베타()모형보다 적합성에서 월등하였으며 시간가변적 베타모형 중에서는 시간가변적 베타 AR(1)모형이 적합성에서 우수하였다. 둘째, 모형의 예측

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.24 | 수정일 2025.06.28

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Investor Sentiment and the Consumption Capital Asset Pricing Model (Investor Sentiment and the Consumption Capital Asset Pricing Model)

Although there are a number of empirical risk factors reported in literature, researchers still try to understand the economic risks behind these fact..

논문 | 23페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.23 | 수정일 2025.06.27

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