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EasyAI “선물시장거래” 관련 자료

+외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선..등록일 2024.11.13 | 총 2,617자 | 3페이지 | 1,500원
+외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선..등록일 2024.10.15 | 총 2,437자 | 4페이지 | 1,500원

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"선물시장거래" 검색결과 1-20 / 9,835건

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USD선물시장에서의 가격과 거래량간의 정보전달 관계 (Transmission of Information in the USD Futures Market)

선물시장에서 정보의 흐름이 가격에서 거래량으로 단방향으로 움직이는 것으로 보임에 따라 거래량에 비해 선물가격에 포함된 정보가 처리되는 속도가 보다 빠른 것을 보여줄 뿐 아니라 가격 ... 본 연구는 2004년 1월 2일부터 2005년 12월 16일까지를 표본기간으로 하여 1분 단위 및 5분 단위 USD선물가격 및 거래량을 사용하여 USD선물가격과 거래량간의 선도 ... , 회귀분석 모형 및 그랜저 인과관계 분석 결과, 가격은 거래량에 대하여 단방향으로 예측력을 보여 선도함으로써 가격이 거래량보다 정보에 더 민감하게 움직이는 것으로 나타났고 이

논문 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오

외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오국제간의 각종 거래는 송금환이나 역환의 형태로 결제되는 경우가 대부분이다. 그러나 이와 같은 환 ... 한 기간 내에 재매입이나 재매각을 위한 계약을 체결하게 되는데, 이러한 거래를 선물환거래라 한다. 다시 말해서 환 결제에 따르는 외환의 매매는 매매에 따른 위험을 제거하기 위하여 현물 ... 환과 선물환거래의 형태를 발생시킨다. 그리고 이러한 환거래에 따르는 위험은 은행뿐만 아니라 무역대금을 지불하거나 지급받게 되는 무역업자에게도 난타나기 때문에 무역업자도 선물환거래

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.11.13

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외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오

- R E P O R T외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 현물거래2. 선물환거래3. 선물거래Ⅲ ... 데이터는 Forex라 불리는 국제외환 시장에서 개인이 직접 외국의 통화를 거래하는 현물 시장으로 장외 외국 통화선물거래를 의미한다. 일반적환전은 자국화폐와 외국화폐의 교환이지만 외환 ... 다. 따라서 본론에서는 외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술해 보겠다.Ⅱ. 본론1. 현물거래현물거래란 외환시장에서 외화를 즉시 인도받거나 인도

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.12.22

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외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오.

주제 : 외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오.- 목 차 -Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 현물거래2. 선물환거래3. 선물거래Ⅲ. 결론참고문헌 ... 목적이다. 반면, 선물거래는 표준화된 계약을 통해 거래소에서 안전하고 투명하게 거래가 이루어져 투자 및 투기의 목적으로도 활용된다. 이러한 거래 방식은 기업이 외환시장 속 ... , 선물거래에 대해 구체적으로 살펴보며, 각 방식이 국제 경영에서 어떤 의미를 지니는지 분석하고자 한다. 이를 통해 외환시장의 구조와 특징을 보다 깊이 이해하고, 기업이 외환 리스크

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.10.31

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외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오

외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오목차외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오1) 현물환 ... 거래2) 선물환거래(1) 헤징(2) 선물환투기* 참고문헌외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오1) 현물환거래환리스크란 예상치 못한 환율변동 ... 적으로 환리스크 관리를 위한 외환거래는 내부적인 관리기법과 외부적인 관리기법으로 나누어지는데, 후자의 경우 본원거래(현물환 ? 선물환 ? 외환스왑거래)와 파생거래(통화선물 ? 통화옵션

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.10.15

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외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오

재무관리주제: 외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오.목차I. 서론II. 본론1. 외환시장이란2. 현물거래란2. 선물환거래란3. 선물 ... 해야 하며, 외국에 투자를 하는 사람들 역시 외환시장을 거쳐야 한다. 이와 관련하여 외환시장의 개념이 무엇인지에 대해서 먼저 자세하게 조사해보고 그 다음으로 현물거래와 선물환거래, 선물 ... 화된 거래소에서 이루어진다. 선물거래의 특징으로는 먼저 위에서 언급한 바와 같이 거래소가 있다는 것이다. 선도거래를 표준화하여 거래소로 옮겨온 것이 선물로서 선도거래는 장외시장

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.07

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외환시장의 거래형태 - 현물환거래, 선물환거래, 스왑거래

외환시장의 거래형태 - 현물환거래, 선물환거래, 스왑거래외환거래는 결제일(value date)을 기준으로 당일(cash 또는 value today) 거래, 익일(next day ... 같을 때는 선물환율이 동률(flat)이라고 말한다.선물환거래 가운데 만기가 6개월 이내인 비교적 단기시장은 거래량이 많기 때문에 시장이 효율적이며, 매매가격차도 매우 작다. 무역 ... 거래와 연계된 외환거래는 거의 대부분 만기가 짧기 때문에 자연히 단기선물환계약에 대한 수요로 연결된다.장기(1년 이상) 선물환거래는 성사되는 거래가 많지 않고 따라서 시장의 깊이도

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.12.16

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EUA선물과 현물시장의 거래량 정보효과 (Relationship between Trading Volume and Volatility in EUA Spot and Futures Markets)

본 연구에서는 EUA선물시장과 현물시장의 거래량과 가격변동간의 관계를 TGARCH 모형을 이용하여 분석한다. 분석결과, EUA변동성은 Phase I에서 양의 지속성(GARCH효과 ... 을 지지하지 못하는 것으로 나타났다. 반면, 현물시장과 선물시장 모두 전일의 거래량이 증가할 경우 변동성의 비대칭성이 증가하며 상대적으로 순차적 정보도착 가설을 일부 지지하는 것 ... )이 나타났으며 현물변동이 선물변동보다 일간 가격변화에 더 민감한 것으로 나타났다. 또한 당일의 거래량 증가는 현물변동성을 증가시키지만 변동성의 비대칭성은 감소시키는 것으로 나타났

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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코스닥150 선물시장의 성장과 연계거래 (Growth of the KOSDAQ150 futures market and cross-product trading)

본 연구에서는 코스닥150 선물시장 거래대금의 성장과 선물, 주식, ETF 시장의 연계거래 행태에 대해 분석한다. 표본 기간 동안 기존에 크게 활성화되어 있지 않았던선물과 ETF ... 에 비해 두드러지게 나타났다. 이에 기인하여 본 연구에서는 선물, 주식, ETF 시장 간 연계거래 활동을 측정한다. 연계거래의 4가지 종류로는 주식과 선물의 차익거래, ETF의 설정 ... 및 환매, ETF 시장조성자의 헤지, ETF와선물 차익거래를 들었으며, 시장 참여자들이 연계거래를 최대한 활용했다고 가정했을 때의 선물 거래대금에 대한 영향을 제시한다. 결과

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.09 | 수정일 2025.05.08

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국제경영 ) 외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오

국제경영외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오국제경영외환시장의 거래형태에서 현물거래, 선물환거래, 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오목 ... 차1. 서론2. 본론2.1 현물 거래2.2 선물환 거래2.3 선물 거래3. 결론참고문헌1. 서론외환시장이란 통화 거래를 위해 활용되는 글로벌 분산의 시장을 의미한다. 외환시장 ... 시장에서는 통화의 절대 가치를 설정하지 않았으며, 여러 수준에 나뉘어서 운영되고는 한다.이러한 외환 시장에서의 거래는 크게 현물거래, 선물환거래, 선물거래, 스왑 등으로 구분

리포트 | 5페이지 | 5,000원 (25%↓) 3750원 | 등록일 2023.01.25

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재무관리-외환시장의 거래형태에서 현물거래 선물환거래 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오.

재무관리주제외환시장의 거래형태에서 현물거래 선물환거래 선물거래에 대하여 나누어 서술하시오.서론외환시장은 세계 각국의 화폐가 교환되는 시장입니다. 이 시장에서는 다양한 주체 ... . 선물환거래선물환 거래는 외환시장에서 미래의 특정 시점에 화폐를 교환하기로 약정된 거래 형태입니다. 이는 화폐의 가격 변동에 따른 위험을 관리하고 환율의 향후 변동을 예측하는 데 ... 이루어집니다. 이는 시장의 투명성을 높이고 유동성을 보장하여 거래 효율성을 향상시킵니다.- 중개자를 통한 거래: 선물환 거래는 일반적으로 중개자인 거래소에서 이루어집니다. 거래소는 거래

리포트 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.08.06

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통화선물시장의 거래량결정요인에 관한 실증연구 (An Empirical Study on the Determinants of Trading Volumes in the Korean Foreign Currency Futures Market)

본 연구는 통화선물시장에 있어서 복합적 거래량 관계 연구를 이론적 배경으로 분석모형 및 연구가설을 설정하고 이를 실증적으로 검증함으로써, 선물시장의 거래량결정요인을 확인하는 데 ... 연구의 목적이 있다. 분석 결과, 시장 전반적 정보는 선물거래량의 결정요인이 될 수 있을 것이라는 가설 I이 채택되었으며, 거래자들 사이의 의견차이는 선물의 거래량 결정요인이 될 ... 의 요일효과와 관련하여 부분적으로 상당한 요일효과를 관찰할 수 있었다. 본 연구는 선물시장의 거래량 결정을 공적정보흐름변수와 의견차이변수를 사용하여 설명하려는 시도이며, 통화선물

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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주가지수선물시장에서의 투자자 유형에 따른 거래량의 정보효과 (The Impact of Trading Volumes by Trader Types in the KOSPI200 Futures Market)

최근 우리나라 선물시장에서는 외국인 투자자의 영향력이 눈에 띄게 증대되고 있다. 본 연구는 이러한 사실을 기초로 주가지수선물의 거래량과 가격의 관계를 분석함에 있어서 거래량 ... 을 외국인 개인 기관의 세가지 거래주체별로 구분하여 거래량의 정보효과를 분석하였다. 구체적으로 1997년부터 2001년까지의 일별자료를 대상으로 KOSPI200 주가지수 선물시장 ... 에서 투자자 유형별 거래량이 선물시장에서의 수익률 및 변동성과 어떤 관계를 가지는지 분석하였다. 시장에 참가하는 투자자의 유형을 개인, 기관, 외국인 투자자, 그리고 기타로 구분하여 분석

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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거래량기준 개별주식선물시장의 비대칭성에 관한 연구 (The Study of Asymmetric Information Spillover Effects Between SSFs and Cash According to Trading Volume)

본 연구는 2009년 12월 14일부터 2012년 2월 5일까지로 일별 현물수익률과 근월물 일별선물수익률의 관측치 542개를 이용하여 현물시장과 선물시장간의 정보전달메커니즘 ... 을 규명하고자하였다. 표본은 SK 하이닉스, 대우증권, 우리금융지주, LG디스플레이어, LG전자, 두산인프라코어로 전체 개별주식 선물거래량의 78% 이상을 차지하고 있다. 실증분석 ... 효과가 존재하지 않는다는 귀무가설1과 2를 각각 기각하여 현․선물수익률 사이에는 정보전달효과가 존재하는 것으로 추론해 볼 수 있다. 이는 개별주식시장이 비효율적인 시장임을 보여준다

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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현물시장과 선물시장의 수익률, 변동성 및 거래량의 전이효과에 관한 연구 (An Study on the Information Spillover Effect of Returns, Volatility, and volume in the KOSPI200 Spot and Futures Market)

의 수익률, 변동성, 거래량, 거래대금 및 KOSPI200선물지수의 수익률, 변동성, 거래량변화, 거래대금, 미결제약정수량을 사용하였다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 현물시장 ... 과 선물시장 간에 정보전이효과가 존재하는 것으로 나타났다. 둘째, 정보유출전이효과는 선물거래량변화, 선물거래대금변화, 현물거래대금변화, 현물수익률, 선물수익률, 선물변동성, 현물변동 ... 본 연구에서는 Diebold, Yilmaz(2012)의 변동성전이지수를 사용하여 현물시장과 선물시장 간의 정보전이효과를 분석하였다. 분석에 사용된 변수는 KOSPI200지수

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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KTB 10년물 국채 선물시장의 거래량정보 유용성 연구 (An Empirical Study on the Dynamic Relationship among Returns and Open Interests of 10 years’ KTB Futures)

본 연구는 10년물 국채(KTB) 선물계약과 현물시장사이의 선도-지연관계 분석을 통한 시장효율성과 KTB 선물 거래량정보가 국채선물과 현물수익률에 대하여 유용한 정보를 제공 ... 하는지를 실증적으로 분석하였으며 주요 실증분석결과는 다음과 같다.첫째, KTB 10년물 선물가격, 미결제약정수, 거래량 및 현물가격 수준변수들은 불안정한 시계열로 나타났으나 수익 ... 률은 모두 안정적인 시계열로 나타났으며 KTB 국채선물과 현물시장 주요 변수사이에는 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났다.둘째, Granger 인과관계 분석결과, KTB 10년물 국채선물

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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코스피 200 선물시장의 수익률, 변동성, 거래량 및 미결제약정간의 관련성 (The Relationship among Returns, Volatilities, Trading Volume and Open Interests of KOSPI 200 Futures Markets)

코스피 200 선물거래변화량뿐만 아니라 미결제약정변화량도 수익률의 가격발견에 예측력을 지니고 있는 것으로 추론할 수 있다. 또한 코스피 200 선물거래변화량과 미결제약정변화량 간 ... 에 대해 보다 일관성 있게 예측정보를 제공함을 추론해 볼 수 있다. 이러한 결과들은 가설 1을 기각하여 코스피 200 선물시장이 비효율적인 시장임을 암시해 주고 있다.2. 충격반응함수 ... 및 분산분해분석결과다음으로 코스피 200 선물거래변화량이 수익률과 미결제약정변화량에 예측력을 가진다면, 코스피 200 선물거래변화량의 한 단위 변화에 대하여 수익률과 미결제약정변화

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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미국달러선물시장의 거래량정보의 유용성에 관한 연구 (A Study on the Lead-Lag Relationship among USD Futures' Returns, Trading Volume, Open Interests and spot returns)

본 연구는 한국거래소에 상장되어 있는 미국 달러통화선물 거래량정보의 유용성에 관한 연구를 실시하였으며, 이를 위하여 VAR 모형에 기초를 둔 Granger 인과관계분석, 충격반응 ... 함수 및 분산분해분석을 실시하였다. 그 주요 실증분석결과는 다음과 같다.먼저 Granger 인과관계분석결과 달러 선물 거래량 및 미결제약정변화량은 달러 선물 수익률에 대한 예측 ... 력을 지니고 있으나, 달러선물거래량의 영향력이 미결제약정보다 더 큰 것으로 나타났다.둘째, 달러선물거래변화량은 달러현물수익률에 대하여 강한 예측력을 지니고 있으나 미결제약정변화

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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스타지수 선물시장의 변동성과 거래량 사이의 동적 연관성 연구 (A Study on the Inter-Relationship Between Returns and Open Interests of Star Index Futures and Spot Market)

동 연구는 2005년 11월 7일부터 2010년 3월 22일까지 최근월물 스타지수선물의 미결제약정 변화량, 수익률 및 스타지수현물시장 사이의 동적 연관성에 대한 실증적 분석 ... 을 실시하였다. 이를 위하여 Granger 인과관계 분석, 충격반응함수 및 분산분해 분석 등의 금융시계열분석을 도입하였으며 주요 실증분석 결과는 다음과 같다.첫째, 스타지수 선물시장 ... 과 현물시장 사이에는 장기적인 균형 관계가 존재하는 것으로 나타났으나, 스타지수선물 미결제약정 변화량과 스타지수선물 사이에는 공적분관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 스타

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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서부텍사스 중질유선물(WTI futures) 시장의 거래량과 수익률사이의 전이효과에 관한 연구 (An Empirical Study on the Spillover Effects between Returns and Trading Volume in WTI Futures Markets)

본 연구는 미국 서부텍사스 중질유 선물시장에서 거래량과 수익률사이의 동태적인 상호의존성에 대한 실증적 연구를 실시하였다. 이를 위하여 서부텍사스 중질유 선물시장의 일별 최근월물 ... 는 다음과 같다.먼저 서부텍사스 중질유선물과 거래량 수준변수사이에는 장기적인 균형관계가 존재하는 것으로 나타났다. 다음으로 서부텍사스 중질유 선물시장 수익률의 거래변화량에 대한 조건 ... 와 상반되는 것으로 나타났다. 마지막으로 서부텍사스 중질유 선물시장 수익률 및 거래변화량사이에 피드백적인 비대칭적 정보이전효과가 존재하는 것으로 나타났다.이러한 실증분석결과는 주식

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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