"블랙-숄즈 모형"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 블랙숄즈모형 LTCM 금융투자의 이해 콜옵션 strike 편미분 정병대 교수

EasyAI “블랙-숄즈 모형” 관련 자료

+경영학 ) 1. 옵션가격결정모형중 블..등록일 2020.12.18 | 총 2,386자 | 4페이지 | 1,500원
+블랙-숄즈의 옵션가격결정모형등록일 2007.01.13 | 총 2,252자 | 3페이지 | 1,000원

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"블랙-숄즈 모형" 검색결과 1-20 / 89건

블랙-숄즈 모형과 Variance Gamma 모형을 이용한 지수연동예금 수익률 예상 (Return Expectation of ELD (Equity-Linked Deposit) Products using Black-Scholes and Variance Gamma Models)

한국자료분석학회 김치훈, 송성주

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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마코프 체인 근사법을 이용한 일반화 블랙-숄즈 모형 하의 옵션 가격 측정 (Option Valuation Using Markov Chain Approximation Under the Generalized Black-Scholes Model)

Black Scholes model. The numerical method is based on a finite-state, locally homogeneous Markov chain ... under the generalized Black–Scholes model of an underlying asset price, which has functional forms ... Black–Scholes model of an underlying asset price, which has functional forms for its own drift and

논문 | 15페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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블랙-숄즈 모형을 활용한 유비쿼터스 기술 개발 타당성 분석 사례 연구 (A Case Study of Feasibility Analysis Based On Black-Sholes Model for Ubiquitous Computing Technology Development)

에서의 유비쿼터스 기술 개발 타당성을 분석하는 방법론을 제시하는 것이다. 이를 위해기존의 기술가치 평가를 위해 진행되어 왔던 평가 기법들 중 선물옵션이론의 블랙-숄즈 모형을 채택한 한 ... 등을 통한 유비쿼터스 기술 개발 타당성 평가에 블랙숄즈 모형의 활용 가능성을 확인하였다. Recently, ubiquitous computing technology becomes ... -going ubiquitous computing projects. As the result, we validated the possibility of applying Black

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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국면전환 블랙-숄즈 모형에서 정합성을 가진 모수의 추정 (Calibrated Parameters with Consistency for Option Pricing in the Two-state Regime Switching Black-Scholes Model)

paper, we verify that the two-state regime switching Black-Scholes model is superior in the sense of ... model consistency, comparing with two popular conventional models, the Black-Scholes model and Heston ... this paper, we verify that the two-state regime switching Black-Scholes model is superior in the s

논문 | 7페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 이용한 기술혁신활동의 가치관련성 분석 (The Value Relevance of Technology Innovation Activity Based on Black-Scholes Option Pricing Model)

investigates the value relevance of technology innovation activity using black-scholes option pricing model ... 를 살펴보았다. 기술혁신활동의 대용변수로 연구개발집약도를 사용하며, 기업가치는 주식의 시장가치와 이의 변동성을 고려한 Merton(1974)의 모형을 이용하여 측정하였다. 실증분석 결과 ... over the period of 2000-2009 in the listed Korean stock markets. The study uses R&D intensity as the

논문 | 22페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.27 | 수정일 2025.06.04

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경영학 ) 1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오 2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오

1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. 주가지수선물에 대하여 정리하시오1. 옵션가격결정모형중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오2. 주가지수선물에 대하 ... 여 정리하시오1. 옵션가격 결정모형 중 블랙-숄즈 모형에 대하여 정리하시오‘블랙-숄즈 모형’은 유럽형 옵션의 가격을 산출하는 방정식이다. 블랙과 숄즈가 개발한 이 모형은 유럽형 옵션 ... 적으로 불가능 하다는 것이 일반적인 상식이듯, 일부에서는 이 모델에 대하여 여러 가지 비판들이 나오고 있다. 2007년에 발표된 한 논문에서는 블랙-숄즈 모형이 이미 옵션 시장에서 널리

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.18 | 수정일 2020.12.30

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블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오

블랙-숄즈 옵션가격결정모형의 장단점에 대해 설명하시오.블랙-숄즈 옵션가격결정모형은 몇 가지 가정하에 유럽형 옵션의 가격결정모형을 발표했습니다.첫 번째 기초자산(주식)은 연속 ... .이렇게 여러 가지의 가정을 두고 블랙-숄즈 옵션가격결정모형을 발표했습니다.블랙-숄즈 옵션가격결정 모형의 장점은1. 옵션가격결정 모형에 의해 도출된 이론가격은 비교적 정확하다.2 ... . 옵션가격(프리미엄) 결정에 각 결정변수들이 어떤 작용을 하는지 알 수 있다.3. 미래 특정시점의 옵션가격을 예측할 수는 없지만 각 결정변수들의 미래값을 예측하면 블랙-숄즈 모형

리포트 | 1페이지 | 2,000원 | 등록일 2015.08.18

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옵션 가격 결정 모형 - 블랙 숄즈 모형

1. 블랙-숄즈 모형의 전제가정첫째, 기초자산(주식)은 연속적으로 거래가 이루어지며 주가는 연속확률과정인 이토 프로세스를 따른다.둘째, 옵션만기까지 무위험이자율과 기초자산의 수익 ... 으로 무위험포트폴리오를 구성할 때 자산을 세밀하게 분할하는 것이 가능하다.다섯째, 만기일에만 권리를 행사할 수 있는 유럽형옵션에 국한한다.2. 블랙-숄즈 모형의 도출첫 번째 가정 ... 은 옵션의 가치를 나타내는 블랙-숄즈 미분방정식을 얻을 수 있다.이 미분방정식에 ① S=0 이면 C=0, ② S→∞ 이면 δC/δS=1, ③ C=max(0, S-E) (E=콜옵션의 행사

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.12.13

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블랙-숄즈의 옵션가격결정모형

★ 블랙-숄즈 옵션가격결정모형(Black-Scholes Option Pricing Model)1973년 미국의 Fisher Blsck과 Myron Scholes교수는 몇가지 ... 번째항 Ke-rt N(d2)은 만기일에 지급할 행사가격(K)의 기댓값이 현재가치이다. 결국 블랙-숄즈모형에 의한 콜옵션의 프리미엄은 만기일의 주가지수 기댓값의 현재가치로부터 권리 ... - SN(-d1)N(-d1) = 1 - N(d1)N(-d2) = 1 - N(d2)우리나라 주가지수 콜옵션의 가격은 기간배당률(d)을 고려하여 블랙-숄즈모형에서 S를 S(1 - d

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.01.13

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부산대 금융대학원 입학시험 기출문제 자기소개서 성공패턴과 면접시험 연구계획서 자소서입력항목분석 논문작성능력검증문제 어학능력검증문제 자기소개서견본

□ 주식 시장에서 기술적 분석이 무엇이며, 어떻게 활용되나요?□ 리스크와 수익 간의 트레이드 오프에 대해 설명하세요.□ 블랙-숄즈 모형이란 무엇이며, 어떤 가정

자기소개서 | 288페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.02.02

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하나요?파생상품이 회사의 위험 관리에 어떻게 활용되나요?블랙-숄즈 모형에서 옵션 가격 산출에 사용되는 요인은 무엇인가요?□ 기업 재무자본 구조의 중요성에 대해 설명하십시오.경영합병 (M

자기소개서 | 236페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.01.10

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외국어대 경영금융학과 대학원입학시험 기출문제 자기소개서 성공패턴과 면접시험 연구계획서 자소서입력항목분석 정성적문제 정량적문제 어학능력검증문제 자기소개서견본

□ 이자율과 채권 시장의 상관 관계를 설명하세요.□ 주식 시장에서 기술적 분석이 무엇이며, 어떻게 활용되나요?□ 리스크와 수익 간의 트레이드 오프에 대해 설명하세요.□ 블랙-숄 ... 즈 모형이란 무엇이며, 어떤 가정에 기초하고 있나요?□ 해외 시장에서의 환율의 영향을 설명하세요.□ 신용 위험과 이에 대한 효과적인 관리 전략은 무엇인가요?□ 현금흐름 분석이 왜

자기소개서 | 291페이지 | 9,900원 | 등록일 2024.01.05

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고려대학교 FINANCE MBA 기출문제 자기소개서 성공패턴 입학시험 면접시험 논술문제 연구계획서 입력항목분석 지원동기 어학능력검증면접문제

의 위험 관리에 어떻게 활용되나요?블랙-숄즈 모형에서 옵션 가격 산출에 사용되는 요인은 무엇인가요?þ 기업 재무자본 구조의 중요성에 대해 설명하십시오. 경영합병 (M&A)의 주요 동기 ... □ 기초 지식자본시장설에 대해 설명하십시오.CAPM (자본자산가격 모형)이 무엇이며, 어떻게 계산되나요?효율적 시장 가설에 대해 설명하십시오.재무제표 분석에서 수익성 지표로 사용 ... 되는 항목은 무엇인가요?현금흐름 할인률 (DCF)이 무엇이고, 어떻게 사용되나요?□ 포트폴리오 이론평균-분산 포트폴리오 이론에 대해 설명하십시오.베타 (Beta)가 무엇이고

자기소개서 | 234페이지 | 9,900원 | 등록일 2023.10.30

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고려대 디지털융합금융학과 대학원 기출문제 유형분석과 패턴 탐색 자기소개서 성공패턴 면접시험 연구계획서 자소서입력항목분석 정성적문제 정량적문제

으로 구현하는 블랙-숄즈 모형을 구현하는 이유는 무엇인가요? 13) 펀드의 꽃, ETF를 설명해 보세요. 14) 수익률, 변동성, 상관계수의 내용을 아는대로 설명해 보세요.15) 금융

자기소개서 | 301페이지 | 10,900원 | 등록일 2022.12.15 | 수정일 2022.12.18

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고려대 디지털금융공학과 대학원 기출문제 자기소개서 성공패턴과 입학시험 면접시험 연구계획서 자소서입력항목분석 정성적문제 정량적문제

39) 파이썬으로 구현하는 블랙-숄즈 모형을 구현하는 이유는 무엇인가요?40) 펀드의 꽃, ETF를 설명해 보세요.41) 수익률, 변동성, 상관계수의 내용을 아는대로 설명해 보

자기소개서 | 325페이지 | 9,900원 | 등록일 2022.12.14

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돈의 물리학 요약

에 주식을 일정 매수하면 워런트의 가치가 높아지면서 주식이 상승하기 때문에 리스크가 헤징됨.□ 피셔 블랙, 1973년- 물리학자, 블랙-숄즈 방정식 개발- 유럽형 옵션가격을 산출 ... 컴퍼니, 1991년- 카오스 이론 : 일명 ‘나비효과’- 약 15년 동안 ‘카오스이론’을 연구하였고, 복잡계가 작동하는 방식을 경제학에 적용시키려 시도- 시장상황을 분석하고 자동매매하는 알고리즘 트레이딩인 ‘블랙박스 모형’을 구현 ... 나 기체 속 미소입자들의 불규칙한 운동현상)’으로 모형화- 주식가격이 규칙과 양식 없이 무작위적 Random Walk 거동을 한다고 주장□ 모리 오즈번, 1959년- 천체물리학자

리포트 | 1페이지 | 3,900원 | 등록일 2023.11.27

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금융투자의이해_2023학년도 2학기 출석수업대체과제물(온라인 제출용)

결정 모형 (Black, Scholes, Merton's Option Pricing Model):피셔 블랙, 머튼 슈클즈, 로버트 머튼은 옵션 가격결정에 대한 블랙-숄즈-머튼 모형 ... , 블랙의 자본자산가격결정모형 (Sharpe, Lintner, Black's Capital Asset Pricing Model):윌리엄 샤프, 존 린트너, 피셔 블랙은 자본자산가격 ... 하는 것이 불가능하다고 주장했습니다. 이 이론은 투자자들에게 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 통한 시장 예측에 대한 의문을 제기했습니다.④ 1973 - 블랙, 숄즈, 머튼의 옵션 가격

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.01.12 | 수정일 2024.01.19

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경영성과 측정치와 경영자보상간의 관련성에 관한 실증연구 (An Empirical Study on the Relation between Management Performance Measures and CEO Compensation)

경영성과측정치()와의 관계에서는 경영자보상과 자기자본순이익율과의 변수간에는 음(-)의 관계가 존재하고 있고, 경영자보상과 나머지 변수들에서는 양(+)의 관계를 가지고 있는 것 ... compensation. Second, this study investigates to determine which of variables, cash and stock-option ... ompensation but market performance measures were rather directly linked to stock-option compensation.Third

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.11 | 수정일 2025.07.19

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영화 빅쇼트 감상문

의 경제학자 피셔 블랙과 마이런 숄즈는 파생금융상품의 가격 결정 모델인 ‘블랙-숄즈 이론’을 개발했으며 이로 인해서 그들은 1997년 노벨 경제학상의 영예를 안았다. 해당 모형은 시 ... 어 실제 실현될 가능성이 커지므로 불확실성이 줄어든다. 블랙-숄즈 모형은 바로 주식의 연간 평균 수익률의 분산이나 표준 편차를 통해 위험 정도 즉, 주가 변화의 그 불확실성을 추정하이다. ... 등급체계와 유사하다고 생각하면 된다. 이 체계는 프라임, 알트-A, 서브프라임으로 구별되며 뒤로 갈수록 상환능력이 떨어진다고 보면 된다. 또한, ‘모기지’는 주택담보대출이라는 뜻이

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.12.03

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이렇게 흘러가는 세상 독후감

옵션(option)의 가격을 설명해주는 편미분 방정식으로 이 방정식은 열의 전달을 기술하는 열전도 방정식의 형태와 비슷하다고 한다. 결과적으로 블랙-숄즈 모형이 금융산업의 전환점 ... 하는 것 역시 불가능하다고 한다.이런 분야의 이야기중 가장 유명한 이야기는 아마 피셔 블랙이라는 경제학자가 마이런 숄즈와 함께 세운 ‘블랙-숄즈’ 방정식일 것이다. 파생상품의 하나인 ... 독후감- 송현수 지음이 책은 미세유체역학으로 박사학위를 받은 저자가 일상속에서 발견할 수 있는 유체와 관련된 이야기를 쉽게 설명해주는 책이다. 저자는 이라는 책도 냈다고 하

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.04.11

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