"듀레이션갭모형"의 검색결과 입니다.

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수익 재무위험관리사 유보율 b 1-b 유보율 ALM CSS 모형

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"듀레이션갭모형" 검색결과 1-20 / 35건

금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

금리 위험의 측정과 관리목 차 금리자유화와 금리위험 1 만기갭 모형 (maturity Gap model) 2 듀레이션갭 모형 (duration gap model) 3 재조정 모형 ... 사용 이자율변동과 순이자수입 변동 듀레이션갭 분석 만기갭 분석4. 재조정 모형 다기간 갭분석 ( multiperiod gap analysis) 분석목표기간을 다단계로 설정하여 재 ... 을 더 일찍 회수하게 되므로 듀레이션의 산출에 있어 그러한 현금흐름에 대해 더 큰 가중치를 부여한다 . 3. 듀레이션갭 모형 3.2 듀레이션의 특성과 경제적 의미듀레이션의 경제적 의미

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| 리포트 | 23페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.13

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1.PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. 2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. 3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.

기관이 듀레이션 갭을 0이 되게 하는 포트폴리오를 구성하여 운영하고 목표시기 면역전략은 연금기금과 같이 특정시기에 현금을 지급해야 하는 기관에서 미래현금흐름이 약정되어 있는 채권 ... :_________________________________________________________________________o 과제유형 : ( 공통 ) 형o 과 제 명PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보 ... 를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률, ④이자지급기간과

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| 방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.07 | 수정일 2022.06.14

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[금융투자의이해] PER표현, 성장주, 가치주, 채권듀레이션 설명, 순자산가치 면역전략과 목표시기 면역전략 차이, 펀드투자 직접투자 비교 - (최신 A+ 레포트)

을 일치시키는 전략이자율변화에 따른 순자산가치의 감소 방지 전략 (자산 = 부채 듀레이션)금융회사의 자산부채종합관리 (듀레이션 갭 = 0이 되도록 포트폴리오를 구성해서 순자산가치를 면역 ... :____________________________________________________________________________○ 과제유형 : ( ) 형○ 과 제 명 :1. PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부 ... 를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.31

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1. PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. (4점) 2. 주식투자에서 성장주로 평가되는 주식은 가치주와 어떠한 차이가 있는지를 위 문제1에서 언급한 요인들로 설명하시오. (4점) 3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으

.1) 순자산가치면역전략- 은행과 같은 금융회사가 자산과 부채 듀레이션을 일치시킴으로서 이자율 변동에 따른 순자산가치의 변동위험을 관리하고 하는 전략으로 갭관리라 한다.(듀레이션 ... 의 내용을 모두 참고하여 작성하시오. (표지를 제외한 답안 내용만 A4용지 5장 이내에 작성)1. PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보 ... 과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오. (2점)4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률

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| 방송통신대 | 5페이지 | 8,000원 | 등록일 2020.12.20

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(금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수

다. 같은 면역전략으로는 현금흐름 대응전략 등이 있다.1) 순자산가치면역전략순자산가치 면역전략은 자산과 부채의 듀레이션 갭(D(A) - L/A*D(L))(A는 자산, L은 부채, D ... (A)는 자산의 듀레이션, D(L)은 부채의 듀레이션)을 0으로 조정하여 시장이자율이 변동할 때에도 순자산가치를 일정하게 유지하는 전략이다. 듀레이션 갭이 0이 된다면 이자율이 상승 ... 과제물 특강의 내용을 모두 참고하여 작성하시오-목차-1번 문항1)PER2) 일정성정배당모형을 이용한 PER2번 문항1)성장주2)가치주3)성장주와 가치주3번 문항1)PBR2)PBR

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| 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.17

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PER 의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오.

발생된 자산과 부채의 듀레이션의 갭을 일정수준으로 조절하고자 변동위험을 조절하는 것으로 자산의 시장가치로 가중된 부채의 듀레이션을 일치시키는 것을 통해 변동위험을 막는다.2) 목표 ... 의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현하시오. (4점)1) PER, Price Earning Ratio (주가수익비율 ... )의 공식= 현재 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값이다.= 주가/주당순이익(EPS)= 시가총액/당기순이익2) 일정성장배당모형을 이용하여 PER(주가수익률)을 성장률, 내부유보

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| 방송통신대 | 6페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.08.24

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(금융투자의이해) PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER을 성장률, 내부유보율, 요구수익률의 함수로 표현

시킴으로써 자산가치의 변동을 줄일 수 있는데 이를 순자산 면역전략(또는 듀레이션갭 관리)이라 부른다.목표시기면역전략은 여러 채권으로 구성한 채권 포트폴리오의 미래가치가 이자율 변동의 영향 ... 과제물 특강의 내용을 모두 참고하여 작성하시오. (표지를 제외한 답안 내용만 A4용지 5장 이내에 작성)- 목 차 -1. PER의 공식을 쓰고, 일정성장배당모형을 이용하여 PER ... . (4점)3. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오. (2점)4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기

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| 방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.10

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금융회사의 리스크와 리스크관리시스템 및 금융감독 규제

하게 되는 경우 기업이 겪게 되는 리스크에 대한 관리가 중요하다고 응답한 바 있다.2) 개별 리스크 관리체계금리 리스크의 경우 자산-부채 간 듀레이션 갭(duration gap ... 리스크가 관리되고 있다.특히 그 한도를 실질적으로 관리하기 위해서는 “유동성 갭(Liquidity gap, (유동성자산 – 유동성부채)의 값으로 1주일/1개월/3개월/6개월/1년 등 ... 할 것을 준비 중에 있다.수출입은행이 리스크 파악을 위한 계량적 및 비계량적 모형을 도입한 한편, 산업은행 역시 시장 리스크 관리시스템과 운영 리스크 관리 시스템 개발을 마무리

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.03.14

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재무위험관리사 국내FRM 정리 -1

성이 다르기 때문이다. 이에 회계상으로 만기갭과 듀레이션갭을 조정하여 위험을 관리하는 기법이다.또한 ALM 기법의 회계상의 중기변화를 감지하므로, 매일 변화되는 거래 항목이나 시가를 산출 ... effect라 하고 이 현상을 없앤 arch 모형이 탄생함Arch`모형`:`hat{sigma _{t}^{2} }=w+ sum _{i=1} ^{m} alpha _{i} ``hat{r ... })를 고려 방식이다.2. Arch 모형{hat{sigma}} _{t}^{2} =w`+` sum _{i=0} ^{m} alpha _{i} ``r _{i}^{2} ```(`실제수익률은```w

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| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.11

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재무위험관리사(국내 FRM) Part4 - 운영리스크 및 리스크 사례분석

적 관점에서의 금리리스크 관리금리변동으로 인한 순자산가치의 변동성 관리리스크분석: 듀레이션 갭 분석, 순자산가치 시뮬레이션, VaR분석금리변동에 따라 금융기관에 나타나는 리스크의 종류 ... 로부터 면역될 수 없다- 자산부채 매트릭스: 대차대조표상의 기간불일치가 어디서 발생하는지에 대한 정보 제공듀레이션 갭 관리 전략전통적인 갭 분석의 경우 임의로 구분한 만기를 통해 ... 자리변동으로부터 면역화듀레이션 갭 관리의 문제점수익률 곡선의 수평이동을 가정한다 -> 금리 간의 상관관계 변화에 따른 베이시스 리스크가 반영되지 않음옵션 등이 내재된 자산이나 부채

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| 시험자료 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.04.12 | 수정일 2021.08.04

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금융리스크관리(L.1 이자율리스크 A)

] 금`=`1.7078 조정 듀레이션 갭을 0으로 만들어 주는 1.7078로 자산 듀레이션을 맞춰 준다.[5] MLK Bank는 액면가에 판매되는 만기 30년, 연이표율 8% (연 1 ... ,000I=6pv=1,275.2966b. 이 채권의 듀레이션(duration)은 12.1608년이다. 기본적인 듀레이션 모형을 사용하는 경우 a의 4가지 경우 각각에서 예상되는 채권 ... 의 가격은 얼마인가? 듀레이션 모형에 의한 예상가격들과 실제 시장가격들 간의 오차는 얼마나 되는가? ※ [5-b] 해답○ 듀레이션 모형을 사용하는 경우 각각의 예상되는 가격? R

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| 리포트 | 18페이지 | 무료 | 등록일 2013.10.16

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은행장일때(최종)

의 유기적 관계에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다. ALM의 위험 측정 기법은 만기갭법, 듀레이션갭법, 시뮬레이션법 등으로 대별되는 데, 관리대상 이 되 ... 범위 내에서 부문별 리스크 세부한도, 포지션 한도, 본부 또는 팀별 한도, GAP한도를 설정소관팀은 리스크 관리 집행 위원회가 정한 한도 범위내에서 소관 규정 또는 지침에 의 거 ... 적 구축Actual Model기본적으로 CSFB의 CreditRisk+ 모형을 근간으로 하고 있음다양한 경제적 Setor의 부도율(expected default rate)과 부도

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| 리포트 | 24페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.12.07

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신용위험(신용리스크)의 개념, 신용위험(신용리스크)의 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향,전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법,내실화 과제

의 예를 들어보자. 듀레이션갭 측정을 통해 양의 갭이 측정되었는데, 향후 금리가 상승할 것으로 예측된다고 하자. 이때 기업 자기자본의 시장가치는 하락할 것으로 예상되며, 따라서 이 ... 기업은 듀레이션갭을 줄여야 한다. 듀레이션갭을 줄이는 방법은 자산의 듀레이션을 줄 이거나 부채의 듀레이션을 늘리는 것이다. 이는 곧 고정금리자산을 변동금리자산으로 바꾸거나, 장기자산 ... 신용위험(신용리스크)의 개념, 중요성, 신용위험(신용리스크)의 모형, 신용위험(신용리스크)의 동향, 신용위험(신용리스크)의 전가거래, 신용위험(신용리스크)의 관리방법, 향후 신용

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

부채를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등2. Value at ... 의 지속적 개선이 기업 내에서 이루어지기 위해서는 아더앤더슨의 통합적 접근 모형이 제시하는 것과 같이 사업위험의 지속적인 점검과 인식이 주기적으로 이루어지고 위험의 종류와 크기의 변화 ... 의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.3. Risk Adjusted Return on Capital: 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.-RORAC모형과 결합하여 전략계획

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| 리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

한 주식분석갭, 되돌림패턴분석 방법도 역시 암기. 특히 사께다전법의 방법등 무조건 암기캔들차트 분석 및 암기지표분석 특히 추세가 꺽였는지 안꺽였는지 여부를 알 수 있는 차트들 파악 ... 의 현재가치를 고려한 계산방법 암기우선주 및 보통주 가치평가 계산문제 암기활동성지표 및 각종 지표들 꼭 암기. 무조건 출제EVA모형 및 상대가치평가모형, 옵션 모형등 계산문제 필수 ... ,액티브 운용의 정의를 암기하고, 실제 사례를 보고 패시브인지 액티브인지 알아야함주식포트폴리오 구성하는방법 및 고려사항채권운용전략(계산문제에 너무 올인하지 마십시오. 듀레이션으로 이

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| 시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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금융기관의 경영원칙과 ALM, VAR모형

적이다.2) ALM 기법금리리스크의 분석과 관리를 위한 기법이다.① 갭분석(GAP analysis)금리의 변동국면에 따라 자산과 부채의 만기를 신축적으로 변동시킴으로써 금리변 동 ... 으로 운용된 갭의 수익은 늘어난다.GAP=RSA-RSL 또는 GAP=RSA/RSL단, RSA=금리민감형 자산 (Rate Sensitive Asset)RSL=금리민감형 부채 (Rate ... 여 더욱 강조되고 있다. 여기서 공공성의 원칙이란 금융기관 경영의 방침과 결과가 공익에 부합해야 한다는 것을 의미한다.Ⅲ. 금융제도의 ALM모형과 VAR모형1) ALM의 의의 및

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.07

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[투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

FINANCIAL INSTITUTION BALANCE SHEET( 금융기관의 금리 위험을 듀레이션 갭모형으로 위험헤지하는 방법이 현실적으로 왜 어려운 지? )A. Duration ... 적으로 재구성하는 대신에 단순히 듀레이션모형에 따라 위험을 관리하면 되며, 더욱이 여러 가지의 금융파생상품을 활용하면 듀레이션을 쉽게 일치시킬 수 있다.B. Immunization ... Matching Can Be Costly( 듀레이션 합치에 고비용 소요 )비판세력들은 듀레이션을 일치시키기 위하여 대형금융기관의 자산과 부채상태를 조정한다는 것은 엄청난 시간과 비용

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| 리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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리스크관리의 성공사례와 실패사례를 알아보고 해결책 및 개선책을 제시한 발표문.

- 가격환을 듀레이션갭 , 외환포지션과 VaR 를 이용하여 측정 및 평가 실시 . - 투자한도 및 포지션한도의 설정 및 관리 - 총투자한도 , 거래종류별 및 기간별 , 딜러별 한도 ... 운용 - 여신의사결정 투명성 , 객관성 강화 -3 인 심사협의체 운영 및 여신심사위원회 운영 강화 - 개인신용평가 모형 개발 운용 - 부실징후 예측모델의 자체개발 적용 - 여신감리 ... , 손실하도등을 설정하고 관리리스크관리의 현황 _ 유동성 리스크 - 은행계좌를 만기갭 , 유동성비율과 단기투자자산비율 등을 이용하여 유동성리스크를 측정 및 평가하고 유동성비율 허용

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| 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.07.11

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[금융리스크][금융위험]금융리스크(금융위험)의 종류, 금융리스크(금융위험)의 규제, 금융리스크(금융위험)의 측정방법, 금융리스크(금융위험)의 관리, 금융리스크(금융위험)의 개선안

위험)의 측정방법1. 전통적인 시장위험측정방법 - ALM1) 만기갭법2) 듀레이션갭법3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황2 ... 경제학적 모형 등을 이용하고 있음-계량분석기법을 이용하여 위험집중도, 분산 및 포트폴리오 상관관계 등을 도출하여 위험을 축소하고 있음-Credit Portfolio Model ... 을 지나치게 작게 유지한다는 것은 능력에 합당한 수익 기회를 포기하는 소극적 경영으로 비난받을 수 있다.우리 나라 금융기관들의 위험관리는 비교적 앞서 있는 국내 은행들조차 갭 분석

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| 리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.27

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시장위험(시장리스크)의 개념, 시장위험(시장리스크)의 발전과정, 시장위험(시장리스크)의 관리, 시장위험(시장리스크)의 공시, 시장위험(시장리스크)의 자기자본규제제도,측정기법 분석

를 연계하는 ALM체제만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등2. Value at ... 하고 비교할 수 있는 장점이 있다. 위험의 측정과 관리 문제는 J.P. Morgan이 시장위험과 신용위험을 측정하는 기본모형을 공개함으로써 급격한 진전을 이루게 되었다.Ⅲ. 시장위험 ... 의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.3. Risk Adjusted Return on Capital: 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.-RORAC모형과 결합하여 전략계획

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| 리포트 | 9페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.27

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