"동적넬슨시겔모형"의 검색결과 입니다.

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"동적넬슨시겔모형" 검색결과 1-3 / 3건

SOFR 기간 데이터에 대한 동적 넬슨-시겔 이자율 곡선의 베이지안 접근법 (A Bayesian approach for dynamic Nelson-Siegel yield curve modeling on SOFR term rate data)

동적 넬슨-시겔 모형은 채권과 같은 기간 구조를 갖고 있는 금융상품의 이자율 곡선모형에서 널리 사용되고 있다.본 연구에서는 동적 넬슨-시겔 모형을 상태 공간 모형의 관점에서 설명 ... 하고 해당 모형에 적용할 수 있는 베이지안 접근법에 대해 알아보고자 한다.그리고 SOFR 기간 데이터를 베이지안 동적 넬슨-시겔 모형에 적용하여 그 성능을 확인하고 바시첵 모형 ... , 빈도주의 접근법을 활용한 동적 넬슨-시겔 모형, 2요인 베이지안 동적 넬슨-시겔 모형과 같은 다른 경쟁 모형들과 성능을 비교해보고자 한다.우리는 베이지안 동적 넬슨-시겔 모형

논문 | 12페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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신지급여력제도(K-ICS)에서의 금리리스크 측정에 관한 연구 (A Study on interest rate risk measurement under new solvency requirement regime)

를 적용하여 순자산가치가 감소하는 금액을 위험액으로 측정한다. IAIS의 ICS에서 금리충격 시나리오 생성모형으로 채택한 동적 넬슨-시겔(DNS) 모형은 직관적이고 적은 수의 모수 ... 다. 이를 보완하기 위해 Christensen et al.(2011)은 무차익 넬슨-시겔(AFNS) 모형을 제시하였다. 본 연구는 DNS 모형과 AFNS 모형을 비교 분석하여 국내 ... 환경에 적합한 금리리스크 평가모형을 논의한다. 이를 위해 국내 데이터를 이용하여 모형별로 모수를 추정하고 금리충격 시나리오를 생성하였다. 보험계약과 채권으로 구성된 포트폴리오

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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무재정차익거래 일반 넬슨-시겔 모형을 이용한 이자율기간구조 추정 및 예측 (Estimating & Forecasting the Term Structure of Interest Rates Using the Arbitrage-Free Generalized Nelson-Siegel Model)

한양대학교 경제연구소 차수환, 김명직

논문 | 29페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.03 | 수정일 2025.05.16

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