"듀레이션갭모형"의 검색결과 입니다.

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수익 재무위험관리사 유보율 b 증권분석 PBR ALM CSS 모형

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"듀레이션갭모형" 검색결과 21-35 / 35건

[은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. 뿐만 아니라 부도확률의 정확한 예측 ... 자산수익률의 변동폭이 축소되고 이와 더불어 재무이론에 입각한 2 요소 시장모형(two factor market model)을 이용하여 측정한 체계적 위험(systematic risk

리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.16

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재무관리서브노트

& 기대 → (수정) DGAP < 0② 이자율 하락 예상시 → (수정) DGAP > 0☞- dR?DGAP(수정)?A = dK① + - +② - + +(3) 듀레이션 GAP 관리가법성 ... 예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제 9장 수익률생성모형과 차익거래가격결정이론제10장 채권의 가치평가제 ... 연금① 제로성장모형② 항상성장모형제 3장 확실성하의 선택이론CUⅠ.효용의증가방향C1C0자본시장과 소비-투자 결정 ⇒ 효용(주관적 만족)의 극대화A. 현재 소비의 효용함수B. 무차별

시험자료 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.10.25

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금융기관의 경영원칙 및 ALM모형과 VAR모형

의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성자산부채종합관리(Asset & liability management; ALM)란, 금융기관들이 금리 및 환율변동위험 등 ... 다.구체적 기능으로 금융기관의 수익성관리, 유동성관리, 포트폴리오관리, 이 밖에 간접비관리, 자본관리 및 세금관리 등을 포괄하여 볼 수 있으며, 대표적 기법으로는 갭분석법, 자산 ... 과 부채의 만기대응법, 듀레이션기법, 순차액분석법등이 있다.ALM의 특성은 다음과 같다.금융기관이 직면하는 위험을 유동성 위험, 신용위험 및 이자율변동위험으로 구분하고, 이 중

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.04.17

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[금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다.ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품에 따라 ... 의 관행을 고려 않고,④ 모든 금리가 같은 폭과 같은 방향으로 변화할 것이 라고 비현실적인 가정을 세우는 것 등을 들 수 있다.듀레이션갭법만기갭법은 금리변동에 따른 순이자소득 변동 ... 을 '듀레이션'이라는 개념을 사용하여 측정하는 기법이 금융위험 측정의 두 번째 방법인 듀레이션 갭법이다.이때 듀레 이션이란 이자 및 원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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[금융기관경영론] 금리위험 측정, 관리

이자 7,500,000원금상환분 50,000,000 이자 7,500,0006개월 후의 현금흐름6개월 후의 현금흐름제 3 절 듀레이션갭(duration gap)모형■ 듀레이션 ... 제11장 금리위험의 측정과 관리목 차 제1절 금리자유화와 금리위험 제2절 만기갭모형 제3절 듀레이션갭모형 제4절 재조정모형 제5절 갭관리의 문제점과 부외거래를 이용한 금리위험관리 ... 2 절 만기갭모형 (Maturity Gap Model)금융기관에 대해 효과적 자본규제가 이루어지려면 자산과 부채의 진정 한 가치를 반영한 시장가치회계제도가 적용되어야 함 ■ 금융

리포트 | 28페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.06.04

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금융기관의 경영원칙,ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성

더 큰 효과를 낼 수 있다.또한 DB자료로 리스크관리 의사결정에 필요한 각종 보고서를 작성할 수 있는 시스템이 필요하다. 자금갭, 만기갭, 듀레이션갭 등을 자동으로 측정 ... 목 차Ⅰ. 서 론Ⅱ. 본 론1. 금융기관의 경영원칙2. ALM 모형3. VAR 모형4. ALM 모형과 VAR 모형의 특징 비교Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고문헌Ⅰ. 서 론금융시장은 자금 ... 를 활용하여 금융시장 모형, 자산 및 부채 모형을 정립하고 시나리오 분석을 통해 자산 및 부채의 가치, Cash Flow, 재무제표 등을 추정 생성한다. KOFFC ALM시스템

리포트 | 11페이지 | 4,000원 | 등록일 2008.11.17 | 수정일 2016.07.25

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[금융기관]금융기관의 설립, 금융기관의 주요업무, 금융기관의 지식경영, 금융기관의 리스크관리, 금융기관과 금융중개기관, 금융기관과 비통화금융기관, 금융기관의 여수신금리 동향, 향후 금융기관의 방향 분석

자산과 금리감응부채를 연계하는 ALM체제(만기갭 관리)-1980년대 듀레이션법-1990년대 시장위험과 신용위험의 통합의 움직임. VaR, RAROC, Risk Metrics등 ... 을 얻도록 자본의 효율성을 극대화시키는 자원분배 수단으로 이용.② Risk Adjusted Return on Capital : 위험을 감안한 자기자본수익률을 의미.RORAC모형과 결합0

리포트 | 19페이지 | 7,500원 | 등록일 2011.03.31

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금융기관의 운영과 관리

체계적으로 관리하는 VAR모형이 개발되었다.새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용 ... 금융기관의 운영과 관리- 목 차 -1. 금융기관의 운영(1) 은행의 특성(2) 금융기관의 경영원칙2. 금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR ... 모형의 평가(2) 자산?부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. 금융기관의 운영금융기관의 대표격인 은행은 크게 두 가지 특성이 있다. 그 첫째는 은행

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.29

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[금융관리, 투자론] 금융위험의 종류와 관리기법

에 대한 분석을 통해 이를 종합관리하자는 데서 출발하고 있다. ALM의 위험 측정 기법은 만기 갭법, 듀레이션 갭법, 시뮬레이션 법 등으로 구별되는 데, 관리대상이 되는 금융상품 ... (만기)gap 상태라고 하며, 이러한 재무구조를 갖는 기업은 향후 금리 상승시 이익을 얻게 되는 반면, 금리 하락시 손해를 볼 위험에 처하게 된다. 따라서 만기갭은 시장위험에 대한 ... 만기 전 償還·借換의 관행을 고려 않고,4 모든 금리가 같은 폭과 같은 방향으로 변화할 것이 라고 비현실적인 가정을 세우는것 등을 들 수 있다.{듀레이션갭법만기갭법은 금리변동

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.11.26

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리스크 관리

하여 )자산의 듀레이션이 부채의 그것보다 크면 듀레이션갭(자산듀레이션-부채듀레이션) 은 양의 값을 갖는다. 이러한 금융구조를 갖는 회사는 금리 상승시에 자기자본 가치가 하락할 리스크 ... 하게 평가 부내거래와 부외거래 및 장외(OTC)파생상품 모두 포괄 *시장 리스크 부분 강화BIS 98 바젤1(표준 모형을 이용한 시장리스크 측정)1)금리 리스크: 고정 및 변동금리 ... 로부터 발생하는 손실에 대한 대비(은행은 maturity와 duration 중 하나를 선택할 수 있다)BIS 98 바젤1(표준 모형을 이용한 시장 리스크 측정)2)주식 리스크: 주식

리포트 | 39페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.06

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[리스크관리]미국의 리스크관리(위험관리) 사례를 통해 본 리스크관리(위험관리)의 의미, 중요성, 변천과 리스크관리(위험관리)의 접근방법, 현황 및 리스크관리(위험관리)의 평가제도 그리고 고도화 방안 분석

화5) 리스크관리의 내부모형 구축3. 리스크관리조직Ⅷ. 리스크관리(위험관리)의 고도화 방안1. ALM 조직의 확충2. ALM 기법의 선진화3. 신용위험의 계량화4. 종합 수익관리 ... 는 개별부서에서 수행하는 분권적 제도를 채택하여 총체적인 위험관리가 미흡하며 금리위험의 관리를 갭분석에 의존하는 초보적인 단계이다. 또한 위험을 종합적으로 관리할 수 있는 체계가 미흡 ... 의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험관리제도의 도입이 필요할 것이다. 우리나라도 OECD에 가입하고 자본시장의 개방확대와 금융산업

리포트 | 16페이지 | 6,500원 | 등록일 2009.03.02

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[금융기관 리스크관리] 기업은행 리스크관리 현황과 개선안

리 실 태2듀레이션 컴벡서티 분석몬테칼로 금리시나리오 생성신뢰구간 설정 기준금리 설정OFSA의 Term Structure 모형 설정New Biz 설정 (자금량 시나리오, 만기전략 ... 리스크 (금리갭, 듀레이션, NII/NPV변동액, EaR)ALM 시스템FeedBackACTION 영업활동에대한 통제 Immuniztion .리 스 크 관 리 실 태2한 도 모 니 터 ... 관 컨벡서티를 감안할 때 보다 정확한 가치변동위험 측정이 가능함.듀레이션 갭분석리 스 크 관 리 실 태2시장금리가 변동하는 경우 은행은 회계상의 순이자손익이 변동하는 위험 뿐 아니

리포트 | 54페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.10

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[경영학] LG카드 CRM과 ALM에 대해서

기법인데, 비용에 중점을 두었던 자금풀법과는 달리 여기서는 자금의 안정도가 중점적인 관리기준① 갭(Gap) 관리 기법 - 금리변동에 대한 자산, 부채의 반응을 정량화하여 수익 ... 및 주가 등 시장가격의 복수의 시나리오를 구성하여 이익 변화를 계량화하는 기법 ③듀레이션(Duration) 갭법 -금리 변화가 자산 및 부채의 순현재가치에 미치는 영향을 '듀레이션 ... 의 공유체제가 확립됨. ②고객 특성을 분석하기 위한 데이터 마이닝도구가 준비되어야 함 = 데이터 마이닝 작업은 고객 개개인의 행동을 예측하기 위한 목적으로 모형을 구축하는 것. 대용량

리포트 | 37페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.05.26

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[보험] 손해보험회사의 리스크관리 현황 분석

리스크 관리를 위해 그 분석을 위한 이론적기법으로 만기갭 기법, 듀레이션 기법, 그리고 VAR 기법이 등이 있으며, 각 기법의 특징과 장단점은 다음과 같다.만기갭 기법의 경우 금융기관 ... 들의 경우, 현재의 금융 여건을감안할 때, 금리리스크의 관리를 위해 금리부 자산과 금리부 부채의 만기갭이나듀레이션의 매칭 이외에도 그 불일치의 정도와 이에 따른 리스크를 인식하는 기법 ... 부채가 고르게 분포되어 있지 않은 경우 금리 변동에 의한 이자 수익 변동은 예상과많은 차이를 보일 수 있다.듀레이션 기법에 있어서의 듀레이션이란 현금흐름의 평균만기로서 만기뿐 아니

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.11

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[금융론, 경영학원론] 금융기관의 운영과 관리

적으로 관리하는 VAR모형이 개발되었다. 새로운 VAR과 ALM을 비교해보며 ALM은 갭 분석이나 듀레이션 분석에 의존하는 방식으로 주로 금리 리스크의 분석과 관리를 위해 이용 ... 금융기관의 운영과 관리- 목 차 -1. 금융기관의 운영(1) 은행의 특성(2) 금융기관의 경영원칙2. 금융기관의 관리(1) VAR 모형- VAR의 의의- VAR의 추정- VAR ... 모형의 평가(2) 자산·부채종합관리(ALM모형)- ALM의 의의 및 기능- ALM의 기법1. 금융기관의 운영금융기관의 대표격인 은행은 크게 두 가지 특성이 있다. 그 첫째는 은행

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.05.25

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