"차익거래결정모형"의 검색결과 입니다.

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단일지표모형 재무관리 capm 문제 APT 모형 LTCM 기업가치평가 재경관리사 요약 재무관리 서술형

"차익거래결정모형" 검색결과 321-340 / 369건

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독일의 경제현황

1929년 10월 24일 목요일 뉴욕 증권 거래소 주가가 대폭락 29일 화요일에 주가는 다시 대폭락 (대공황의 여파) 미국 : 뉴딜정책 영국과 프랑스 : 블록경제권 독일 : 전체 ... 투자유치에 결정적 장애요인대규모의 사회 정책적 보조금 서독의 복지 시스템을 그대로 동독 지역에 적용 막대한 재정이전 예상보다 많은 통일비용증세 (增稅) 조치 첫째, 통일세 ... 중심의 독일 자본주의 형태 대기업과 밀접한 관계 새로운 첨단 분야의 기업이 자금 조달에 어려움을 겪게 되고 점차 경쟁력이 취약 보유 주식 매각 시 양도차익의 세금 면제잃어버린 7년

리포트 | 32페이지 | 4,000원 | 등록일 2007.11.30

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[증권투자론] 증권투자론

, 증권가치평가, 자본예산결정과 자본비용측정 등에 널리 이용되고 있다.그러나 이 CAPM은 70년대 중후반 룰(Richard Roll : 1977,1978)에 의해서 이 모형에 대한 ... 의 발행과 거래에 관련된 주요정책을 결정하고 이를 집행·감독하는 기관이다. 구체적으로 證券管理委員會는 1 유가증권의 발행 및 관리, 2유가증권의 공정한 거래, 3증권관계기관의 감독 ... 취급되고 있다. 증권회사는 딜러로서 자신의 구좌를 통해 자기계산하에 증권을 사고 팔면서 시세차익을 얻고자 노력하지만 때로는 거래를 성립시키는 市長形成機能(marketing

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.10

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[파생상품론] LTCM의 흥망성쇄

적 가격결정모형(pricing model)에의존하여 판단하였다.3) 채권 및 주식시장에서는 RP 및 증권대차거래를 활용하여 적극적으로 포지션을 확대하고, 선물시장에서는 금리선물 및 ... 이 그들에게는 보이지 않았다.그러던 중 아시아의 경제침체, 미국의 경제침체, 러시아의 통화가치하락에 대한 공포가 만연하게 된다. 크레디트 스프레드가 계속 벌어지고 차익거래 사업 ... 가 투자자들이 한곳에 돈을 몰아넣었기 때문이다. 투자 원칙을 지키지 않았다는 얘기다3) LTCM은 자신들이 개발한 가격결정모형을 지나치게 과신하여 미래의 상황변화에 따라 나타날 수

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.12.26

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[증권시장] 증 권 시 장(용어정리)

, 소비수요가 만성적인 상태에서는 공인된 금융기관 에서 저렴한 자금을 공급하기 어렵기 때문에 기업이나 소비자 모두 고리대금업자로부터 필요자금을 융통받게 된다.? Cyber 거래 ... : 인터넷이나 PC통신을 이용해 상품을 사고 파는 행위로 이를 이용하여 주식? 선물옵션 등을 매매하는 사이버 증권거래가 급증하고 있다.? 사채 : 주식회사가 사업자금을 일반대중 ... 들은 광범위하게 연구?분석하는 것을 말한다.? 삼각형모형( trianale formation) : 점차적으로 우측 꼭지점을 향해 주가가 움직이고 이 모형이 완성된 후 향후 어떻게

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.11.30

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[선물,옵션] 선물,옵션이란?

습니다. 옵션가격결정모형에이들 6가지 변수를 대입하면 옵션의 가격을 구할 수 있는것입니다. 이와 같이 옵션가격결정모형을 이용하여 구한옵션가격을 옵션이론가라고 합니다. 그런데 시장에서 거래 ... . 역사적변동성을 대입했을 때 옵션이론가격을 구했고 그렇다면 어떤 변동성을대입했을 때 옵션시장가격이 나올 수 있을까를 고민하다가거꾸로 옵션가격결정모형에 옵션시장가격을 대입해서 구한 ... 옵션의 변동성이 내재변동성입니다. 그런데 내재변동성이쉽게 나오는 것은 아닙니다. 뭐라고 얘기해야 될까? 이렇게 얘기하면 어떨지… 옵션가격결정모형을 옵션가격에 관한 식으로 나타낼 수

리포트 | 14페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.07.05

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[재무관리] 국공채시장에서의 차익거래

일련의 균형가격을 도출하여 현재 시장에서 어떤 채권이 이러한 균형가격결정식에서 벗어나 있다면 차익거래의 기회가 존재한다고 배웠다. 하지만 이러한 균형가격결정모형은 현실의 시장상황 ... 는 더욱 높아져서 차익거래의 가능성은 증대된다고 볼 수 있다.앞에서 균형가격결정식에 일반적 가정은 현실적 시장 상황에서 논리에 엄격한 제한을 가한 것으로 실제시장상황에서는 모든 투자 ... 국공채 시장에서 차익거래가 가능한가?일반적으로 미국의 장기 국채 시장에서 그 규모가 크고 현금흐름이 유동적이어서 차익거래의 기회가 존재하기 힘들다. 하지만 머서사의 국공채 전문가

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.05.07

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[수학] 블랙-숄즈 미분방정식 유도

하는 델타헷징을 한다.④ 차익거래기회가 없도록 dII = IIrdt를 가정한다.※ 옵션가격결정 모형 Black-Scholes 공식C = SN(d1) - X?-rTN(d2)P = X? ... , 즉 ?rdt ? 1 + rdt을 사용해서 다음 식이 성립함을 알 수 있다.dII = IIrdt… ⑨식 ⑨가 성립하지 않으면, 차액거래기회가 존재한다. 예를 들어, 만일 dII ... 이자를 치루어도, 순익이 얻어진다. 즉, 차액거래기회가 있는 것이다. 반대로, 만일 dII < rIIdt이면, 델타헷징한 옵션을 팔아서 그 현금으로 이자율 r인 채권을 구입하는 편

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.01.19

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[재무이론] 선물거래

선물거래는 계산상의 지수를 거래하는 것이다. 이 주가시 수선물거래는 전액 차금결제방식으로 거래가 종결되는 특징을 가졌 으며 성장속도가 가장 빠르다.Ⅵ. 선물의 가격결정선물시장 참여 ... 하여 차익을 얻으려는 차익거래자나 스프레드거래자들도 있다. 그 러나 어떠한 목적으로 시자에 참여하는 간에 성공적인 거래를 위해서는 가격에 대한 분석 은 필수적이다. 선물의 가치 ... 매도하려는 상품의 가격을 현재 시점에서 결정하는 것이 다. 따라서, 선물가격은 미래 시점에서 실제로 이루어질 거래가격에 대하여 현재 주어진 모 든 정보를 이용하여 예측함으로써 결정

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2002.12.16

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[재무관리]재무관리

)1958,1961MM이론(자본구조이론과 배당정책이론을 전혀 관련없다.)1960자본자산가격결정모형(CAPM)-시장균형상태의 자본자산가격의 변동1970초반CAPM 발전.1970후반차익거래 ... 가격결정이론, 옵션가격결정모형1980대리이론최근선물시장에 관한 이론2장. 자본예산의 기초개념1. 자본예산(Capital budgeting)의 의의: 투자효과가 장기적으로 나타나 ... 적 범위의 재무학2. 재무관리의 내용1) 자금의 이용 - 투자결정. 자산의 최적구성(Optimal asset structure). 고정자산에 대한 투자분석을 자본예산이라 한다.2) 자금

리포트 | 21페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.08.12

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[옵션] 옵션의 평가

하는 현금을 은행예금에 투자하는 차익거래를 통하여 무위험수익룰보다 높은 초과수익률을 얻을 수 있다. 이와 같은 차익거래가 계속되는 한 차이거래에 의한 초과수익률 0이 되는 수준 ... 에서 균형이 유지된다.제 3장 옵션가격 결정 이론1. 콜옵션가격 결정 모형2. 블랙-숄즈의 콜옵션가격결정 모형콜옵션가격의 2항접근법에서는 주가에 대한 기대가 변화될 때마다 헷지비율을 조정 ... 제 15장 옵션의 평가1973년에 시카고옵션거래소가개설된 이래 옵션거래량이 뉴욕증권거래소의 거래량을 능가 할정도로 놀라운 성장을 보이고 있다. 옵션의 대한 재무관리르이 여러분야

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.16

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[한국경제]환율 변동에 따른 한국 경제의 대응 방향

에서 외환딜러의 매입과 매도 결정에 영향을 미치게 되고 그 결과로 환율이 변동한다.첫째, 대고객 외환수급상황이 영향을 미친다. 외국환은행이 기업, 개인 등 고객과의 외환거래결과 ... 원화환율과 제 변수의 변동추이분석3절 현대적 환율 변동제 3장 탄력성 접근모형을 통한 이론적 접근1절 탄력적 접근 모형의 개념2절 평가 절상시 수출입에 미치는 영향3절 평가 절하시 ... , 고환율이 대내경제에 미칠 수 있는 것은 외국화폐로 국내에서 물품의 구입, 부동산매입, 투자(직접투자, 증권투자, 환전, 저축, 외화차입, 외국인의 관광, 유학)등은 환차익이 발생하다.

리포트 | 43페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.12.12

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[경제학원론] IMF원인

￦=(1+i$) x F(￦/$)/S(￦/$)IRP 이론은 아비트라지(차익거래)와 연관지어 설명할 수 있다.상황 1) 한국의 이자율은 10%이고, 미국의 이자율은 8%이다.상황 2 ... 로 변만불을 선물환시장에 매도한다. ; 1년 후 받을 돈은 9억 1800만원이고, 여기서 8억 8천만원을 갚으면 3천 800만원의 차익거래 이익이 생긴다.{i\ : 한국에서의 이자율i ... $ : 미국에서의 이자율F(\/$) : 원/달러간의 선물환율S(\/$) : 원/달러간의 현물환율차익거래가 없어지려면 선물환율은 이러한 형태로 변화하게 된다.1+ i\ = (1+i

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.03.14

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외국인 주식투자와 환율간의 인과관계 검정

하여 외국인 주식투자자들의 투자행태를 분석하였다. 분석 결과, 외국인 투자자들은 종목선택에서 군집성과 양성피드백 전략을 사용하고 있으며, 이들의 양성피드백 거래는 미래의 주가수익 ... 으로 추정하였고, VAR 모형을 이용한 동태적 효과 분석에서는 외국인 주식 투자자금 순유입액의 변동은 4개월 동안 주가를 상승시키는 효과가 있으나 그 이후에는 추가적인 상승효과가 거의 ... 에는 주가의 불안정성을 심화시킬 수 있다는 결론을 내렸다.김정성강규호(2005)는 마코프-스위칭 모형을 통하여 2000년 1월~ 2004년 1월까지의 외국인의 일별 시가총액대비 주식투자

리포트 | 42페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.11.01

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[거래] 선물거래와 옵션거래

1. Forward & Future Transaction1선도거래미래가격에 대한 예측을 바탕으로 현시점에서 미리 미래의 가격을 결정해서 거래하는 것이 선물거래이다. 선물거래 ... 의 대상은 원유, 곡물 등 상품가격으로부터 현재는 금리, 통화, 주식, 채권 등 금융상품으로 확대되고 있다.선물거래에는 매입자와 매도자 쌍방이 교섭하여 결제일, 거래량을 결정하는 선도 ... 의 이론가격을 결정하는 모형을 '보유비용모형 '이라고 한다.보유비용모형에 의한 선물의 이론가격은 다음과 같다.이론선물가격 = 현물가격 + 자금비용 + 보관비용 + 보험료만기일이

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.01

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[종합주가지수] 종합주가지수분석

가 상승하고 있을 때는 거래량이 증가한다. 이는 주가상승에 대한 기대가 크기 때문에 주식을 매입하는 사람들이 늘어나는 동시에 주가가 낮을 때 매입한 사람들의 차익 획득을 위한 매도 ... 이 현재의 인기 업종인가를 알 수 있다.주식시장에서는 매도주문과 매입주문이 일치하면 거래가 성립된 주식의 총수가 거래량이고, 가격의 총액이 거래 대금이다. 주식시장 전체의 거래량 ... (매매량)과 거래대금(매매대금)은 시세 전체의 에너지를 아는데 중요한 지표가 되며, 개개의 종목 거래량도 각 종목의 움직임을 판단하는데 중요하다.일반적으로 개개의 주가나 시장 전체

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.10.15

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[회계이론]회계원리-유가증권

시장가격을 합리적으로 조정한 가액을공정가액으로 본다.. 그러나 대차대조표일 현재의 종가가 없거나 일시적으로 거래가 정지된 경우에는 다음과 같이공정가액을 결정한다.첫째, 대차대조표일 ... 을 직전 거래일의 종가에적절히 반영하여 공정가액을 추정한다.2 시장성이 없는 채무증권의 공정가액시장성 없는 채무증권의 공정가액은 다음과 같이 결정한다.첫째, 미래현금흐름을 합리 ... 으로 공정가액을 측정할 수 없는 경우에는 합리적은 평가모형을 이용하여공정가액을 결정하거나, 채무증권의 발행기업과 유사한 특성(예 : 신용위험)을 가진 기업의시장성 있는 채무증

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.05.31

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[FP] ] 분산투자기법 (요약, 기출)

으며 베타가 작을수록 위 험이 큰 것으로 해석된다.Ⅲ. 자본자산 가격결정모형1. 자본자산 가격결정모형(CAPM: capital asset pricing model):자본시장이 균형을 이룰 ... 때, 자본자산의 가격(기대수익)과 위험과의 관계를 예측하는 모형* [가정]①평균ㆍ분산기준, 지배원리 가정②동질적 미래예측 가정③완전시장 가정 - 자유로운 거래(거래비용ㆍ세금 없 ... × 개별주식 j와 포트폴리오와의 공분산=w_j ``` beta _j* [균형수익률과 과대ㆍ과소평가]SML에서의 위치수익률가격차익거래 기회시장수요·공급균형(가격)위에 위치과대과소평가매수 차익거래

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.07.03

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[경제정책]IMF의 경제정책과 환율

들을 살펴보면서 특히 환율에 어떠한 작용을 할 것인가를 살펴보는 것이 이 글의 목적이다. 그리고, 자산시장 모형과 국제피셔모형의 접근에 대한 한국의 경험을 밝히는 것도 부차적인 ... )”과 “케인즈 이론 (Keynesian theory)”중 어떤 이론이 한국의 원-달러 환율결정에 더 적합하게 작용할 것인가 ? 그리고 금리충격에 의하여 기대 통화가치(predicted c ... 을 올리는 동시에 향후 원화 절상에 따른 막대한 환차익마저 보장받게 됐다. 1998년 1월중에는 양도성 예금증서(CD), 기업어음(CP)등 단기금융상품의 개방일정도 제시될 예정이

리포트 | 19페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.01.02

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[투자론] 채권 인덱스 펀드

하나이다. 특히 트레킹 에러는 인덱스펀드의 성과를 결정하는 주요 요인이므로 이를 효과적으로 관리하는 것이 필요하다.■ 거래비용과 수수료주식 인덱스펀드와 마찬가지로 채권 인덱스펀드 ... 은 수수료와 거래비용, 종목차이 등으로 인해 발생하는 트레킹 에러를 극복하기 위해 적극적 운용방법(Active Management)을 일부 도입하는 것이다. 수익률 확장방법 중에는 차익 ... . 채권 인덱스 펀드의 구성1. 채권 인덱스 펀드의 구성절차운 용 목 표 결정?Benchmark Index 선정?Index 복제방법 결정?포트 폴리오 구성?초과수익전략2

리포트 | 32페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.12.27

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자본구조와 기업가치의 관계

투자비율차익거래이익2. 시장에는 다음과 같은 네 그룹의 투자자들이 존재한다.그룹이자소득에 대한 한계개인소득세율투자가능금액ABCD50%402008,000,0003,000,0002 ... }_{0 })는 자본구조와 관계없이 결정된다.V= { EBIT} over { { k}_{0 } }『 즉, 기업가치는 기대영업이익(EBIT)를 WACC으로 할인하여 결정된다는 것이 ... 가 같고 자본구조가 다른 두 기업의 가치가 다르다면 재정거래를 통해 그 차이가 조정된다.If{ V}_{L } > { V}_{U }Then 부채기업({ V}_{L })의 주식을 매각

리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.05.28

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