계량경제학의 다양한 모델 및 테스트 기법의 우리나라 실제 경제 데이터를 바탕으로한 실습 보고서

소개

계량경제학의 다양한 모델 및 테스트 기법의 우리나라 실제 경제 데이터를 바탕으로한 실습 보고서
* 사용프로그램: Eviews 4.1

목차

I. 1970년부터 2007년 4분기까지의 분기별 자료를 바탕으로 한 소비함수 회기 분석 및 검정
OLS 모형 기본검정 Regression 결과
Chow Breakpoint Test: 1998년 1분기 기준
Chow Forecast Test: 1998년 1분기 기준
Hanssen 테스트
Ramsey RESET Test
Recursive Estimate
CUSUM 테스트
One-Step Forecast Test
N-Step Forecast Test
White Test
Breush-Pagan/Godfrey Test
Goldfeld-Quandt Test
ARCH(1) Test
GARCH(1,1) Test

II. KOSPI, 환율, GDP 등의 정보를 바탕으로한 과제
AR(1) process 및 correlogram
주가가 AR(2)의 움직임을 보인다고 가정 후 Fig 7.2 replicate
우리나라 주가, 환율, 이자율,미국주가를 이용하여 Correlogram 만들기
ARIMA (1,1,0)으로 2007년4월 까지의 정보로 2008년 4분기의 GDP를 예측하기
ARIMA (1,1,0)으로 2008년 11월 월말 KOSPI종가 예측 및 비교

본문내용

<Eviews의 One-Step Forecast Test 설명>
The One-Step Forecast Test option produces a plot of the recursive residuals and standard errors and the sample points whose probability value is at or below 15 percent. The plot can help you spot the periods when your equation is least successful. The upper portion of the plot (right vertical axis) repeats the recursive residuals and standard errors displayed by the Recursive Residuals option. The lower portion of the plot (left vertical axis) shows the probability values for those sample points where the hypothesis of parameter constancy would be rejected at the 5, 10, or 15 percent levels. The points with p-values less the 0.05 correspond to those points where the recursive residuals go outside the two standard error bounds.

<Eviews 의 N-Step Forecast Test 설명>
This test uses the recursive calculations to carry out a sequence of Chow Forecast tests. In contrast to the single Chow Forecast test described earlier, this test does not require the specification of a forecast period- it automatically computes all feasible cases, starting with the smallest possible sample size for estimating the forecasting equation and then adding one observation at a time. The plot from this test shows the recursive residuals at the top and significant probabilities (based on the F-statistic) in the lower portion of the diagram.

참고자료

· ECONOMETRIC METHODS 4th INTERNATIONAL EDITION(JACK JOHNSTON, MCGRAWHILL, 2007)