[시계열분석] sas를 이용한 시계열 사례분석-4 (단위근 검정)

소개

sas를 이용한 시계열 사례분석(단위근 검정) 부분입니다.

목차

1. 인구 1인당 전력소비량 단위근 검정
2. 월간 화폐발행액의 단위근 검정
3. 자동차 등록대수 단위근 검정

본문내용

위의 원 시계열 그림을 보면 시간에 따른 1인당 전력소비량은 2차의 함수형태를 가지고 있음을 알 수 있다. 결국 전력소비량(연간)은 추세가 있으면서 분산도 증가하고 있음을 의미하므로(볼록함수 형태) 분산안정화 변환이 필요하다 할 수 있다. 여기서는 정상시계열로의 전환을 위한 세제곱근 변환을 취하였다.
검정결과를 통해서 알 수 있듯이 세제곱근 변환 자료에 대해서는 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하지 못하지만 1차차분 자료의 경우 유의하게 귀무가설을 기각하여 단위근의 문제가 사라졌음을 확인할 수 있다. 따라서 위의 전력소비량 자료는 세제곱근 변환과 1차 차분을 통해 정상화가 가능함을 알 수 있다.

위의 원 시계열 그림을 보면 앞에서와 마찬가지로 시간의 흐름에 따른 2차의 볼록함수 형태를 가지고 있음을 알 수 있다. 결국 월간 화폐발행액은 추세와 계절성분에 대한 차분 이전에 분산안정화변환이 필요하다 할 수 있다. 여기서는 정상시계열로의 전환을 위한 제곱근 변환을 취하였다.

참고자료

· 없음