경제학과 탐구 보고서 [확률과통계] 베이즈 정리를 활용한 금리 예측 모델 개발

목차

I. 서론
II. 결론
III. 참고 문헌
IV. 미주

본문내용

세계 경제는 전례 없는 불확실성의 시대를 맞이하고 있다. 2023년 국제통화기금(IMF)은 '세계경제전 망' 보고서를 통해 기존의 성장률 전망치를 하향 조정하며, 고금리 기조와 지정학적 리스크가 세계 경 제 회복에 부담으로 작용하고 있음을 시사했다. 실제로 KDI 경제정보센터가 2023년 12월에 발간한 '2024년 세계경제 미리보기' 보고서에 따르면, 주요 기관들은 2024년 세계 경제 성장률 전망치를 2023년보다 하향 조정하며 부채 부담과 통화정책 전환의 불투명성을 주요 원인으로 꼽았다. 이러한 거시 경제의 불확실성은 각국 중앙은행의 통화정책 결정에 직접적인 영향을 미치며, 특히 기준금리의 변동성을 증폭시키는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 한국은행 금융통화위원회 역시 물가 동향, 국내외 경제 상황, 금융시장 여건 등을 종합적으로 고려하여 기준금리를 결정하고 있으며, 이는 곧 시장금리 와 실물 경제 전반에 연쇄적인 파급 효과를 낳는다.
금리 예측의 실패는 개인의 가계부채 문제부터 기업의 투자 결정, 나아가 국가 경제 전체의 안정성을 위협하는 심각한 결과를 초래할 수 있다. 최근 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책 방향을 둘러싼 미 묘한 입장 변화가 공개되면서, 한국은행의 정책 결정에 대한 고민이 깊어지고 있으며, 이는 환율 변동 과 자본 유출입에 대한 우려로 이어지고 있다. 이처럼 복잡하게 얽힌 변수들 속에서 전통적인 선형 예 측 모델은 급변하는 경제 상황의 미묘한 신호를 포착하고 미래를 정확히 예측하는 데 명백한 한계를 드러내고 있다. 과거 데이터에 기반한 결정론적 예측 방식은 새로운 정보가 갖는 불확실성을 충분히 반영하지 못하기 때문이다.

참고자료

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· "경제 및 금융 분야에서의 베이즈 정리와 베이지안 확률". (2025). 꼰대꿈나무.
· https://velog.io/@dae-hwa/econ-bayes-theorem-and-bayesian-probability.
· "STATA를 활용한 시계열분석 - (54) 베이지안 선형 DSGE 모형(Bayesian Linear DSGE Model)".(2022). 시계열분석하는 남자 통계랑. https://blog.naver.com/statstorm/222947521202.