예측방법론(방송통신대학교 과제)-30점 만점

소개

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목차

I. 1970년 1/4분기부터 2024년 4/4분기까지 분기별 실질 국내총생산의 원계열과 계절조정계열을 각각 찾고 다음 문제에 답하시오.
1. 실질 국내총생산의 원계열과 계절조정계열의 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(6점)
2. 실질 국내총생산의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)
3. 실질 국내총생산의 계절조정계열과 계절조정계열을 차분한 계열을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(14점)

II. 부록 (파이썬 코드)
1. 실질 국내총생산의 원계열과 계절조정계열의 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(6점)
2. 실질 국내총생산의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)
3. 실질 국내총생산의 계절조정계열과 계절조정계열을 차분한 계열을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(14점)

본문내용

1970년 1분기부터 2024년 4분기까지의 분기별 실질 GDP를 대상으로 시계열 그래프를 분석하였다. 시계열도표는 원계열과 계절조정계열로 나뉘며, 시간에 따른 경제 흐름의 변화 양상을 시각적으로 보여준다. 시계열 데이터는 일반적으로 시간영역(time domain)의 변화뿐만 아니라, 주기성을 갖는 주파수영역(frequency domain)의 특성도 함께 고려된다.
시계열 데이터는 다음의 네 가지 주요 구성요소로 설명된다.
추세변동: 장기적인 상승 흐름을 나타내며, 기술 발전, 인구 증가, 자본 축적, 생산성 향상 등의 구조적 요인에 의해 발생한다. 1970-2024년도 실질 GDP를 분석했을 때, 전반적으로 지속적인 상승세를 보이며, 한국 경제의 장기적인 성장 흐름을 반영한다.
순환변동: 경기 확장과 수축의 반복에 따른 변동으로 보통 수년 단위로 발생한다. 정부의 통화·재정 정책, 세계 경제 여건 등에 민감하며, 주요 위기 국면에서 GDP 성장률에 큰 영향을 미친다.
계절변동: 1년 주기로 반복되는 규칙적인 변동으로, 분기별 영업일수, 농업 생산 주기, 소비 습관 등 계절 요인에 기인한다. 1970-2024년도 실질 GDP를 분석했을 때, 실질 GDP 원계열에서 관찰되는 톱니 모양의 움직임이 이에 해당하며, 1분기에 감소하고 4분기에 증가하는 패턴이 반복된다.
불규칙변동: 예측 불가능한 외부 충격에 의한 단기 변동으로, 자연재해, 팬데믹, 지정학적 충돌 등으로 발생한다. 주기성이 없으며, 경제 분석 시 노이즈로 간주되기도 한다.
위에서 파이썬과 R Studio로 작성된 그래프는 1970년 1분기∼2024년 4분기까지의 분기별 GDP의 원계열(파란색)과 계절조정계열(빨간색)에 대한 시계열도표이다. 원계열이란 작성된 통계에 아무런 조정을 가하지 않은 원래 상태의 통계수치이다. 작성된 그래프에서 실질 GDP의 원계열을 보면 추세적으로 증가하는 추세변동요인과 톱니 모양의 계절변동요인이 있음을 확인할 수 있다.

참고자료

· 이긍희, 장영재, 이한식, 「예측방법론」, 한국방송통신대학교 출판문화원, 2024.
· 김성수 외, 파이썬과 R, 방송통신대학교출판문화원, 2024
· 한국은행경제통계시스템, http://ecos.bok.or.kr/
· https://oaho.tistory.com/3(시계열 그래프 작성 참고)
· https://goatlab.tistory.com/entry/%EC%A0%84%EB%A0%A5-%EC%8A%A4%ED%8E%99%ED%8A%B8%EB%9F%BC-%EB%B0%80%EB%8F%84-Power-Spectral-Density(스펙트럼 분석 참고)
· https://aliencoder.tistory.com/10(단위근 검정 참고)
· https://zephyrus1111.tistory.com/135(ACF, PACF 참고)
· https://direction-f.tistory.com/65(ACF, PACF 참고)