_데이터기반투자공학입문_2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분, 자유롭게 내년 투자방향을 제시, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정, 일정한 규칙에 의한 본인의 투자전략을 제시하고, 제시한 투자전략의 과거 성과를 분석하여 기술하시오

목차

1. (자산배분) 여러분이 데이터에 기반하여 자산배분을 하는 과정을 구현 및 기술하는 것이 해당 문제의 기본 취지입니다. 다음 과정을 따라 과제를 수행하면 됩니다.
2. (투자전략) 일정한 규칙에 의한 본인의 투자전략을 제시하고, 제시한 투자전략의 과거 성과를 분석하여 기술하시오. 예를 들면 거시지표를 이용한 투자전략 혹은 기술적 지표에 의한 투자전략 등. (투자전략을 구현하는데 필요한 모든 것을 함께 제출)
3. 참고문헌 및 출처

본문내용

우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인한 급격한 물가 상승과 불안정한 공급망, 세계 각국에서 강화하고 있는 통화 정책 등으로 인해 2023년의 세계 경제는 불확실성과 불안정한 모습을 보인다. 또한 최근 IMF는 주요국의 고금리 기조가 지속될 뿐만 아니라 금융시장의 불확실성이 확대됨에 따라 2023년 세계 경제성장률이 2.8%를 기록하고 2024년에도 3.0%의 낮은 성장률에 머무를 것으로 전망하였다. 이는 2021년의 6%와 2022년의 3.4%에 비해 하락한 수치로써 일부 국가의 경우에는 경미한 경제 침체와 스태그플레이션을 겪을 가능성을 예상한다.

이와 같은 상황에서 지난 5월 31일 발표한 국민연금 기금운용위원회가 의결한 2024~2028년 국민연금 기금운용 중기 자산 배분안을 살펴보면 국내 주식에 대한 투자 비중이 지속해서 감소하고 있음을 알 수 있다. 국민연금의 향후 5년간 목표수익률은 5.6%이며, 2024년 말 자산군별 목표 비중을 국내 주식 15.4%, 해외주식 33.0%, 국내 채권 29.4%, 해외채권 8.0%, 대체투자 14.2%로 결정하였다. 이처럼 국내 주식의 비중은 2022년 말에는 16.3%이었지만 2024년 말까지 그 비중을 국내 채권의 절반 수준으로 낮춤으로써 향후 보유 자산을 처분할 경우 국내 증시에 미칠 수 있는 영향을 최소화하기 위해 준비하고 있다.

참고자료

· 국민연금기금운용위원회(2023), 「2024년도 국민연금기금운용계획(안)」.
· Deloitte Insights(2023), 「2023 금융산업 전망, 엔데믹 위기의 시작과 극복」.
· 국제금융센터, 「2023년 글로벌 자금흐름 전망」, 2023.01.09.
· (www.kcif.or.kr/annual/reportView?rpt_no=32720)
· 대한민국 정책브리핑, 「KDI 경제전망(2023. 상반기)」, 2023.05.11.
· (www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156569140)
· 매일경제, 「2024년까지 견뎌라, 해법은 장기투자」, 2022.10.13.
· (www.mk.co.kr/news/economy/10487622)
· 서울경제, 「국민연금, 향후 5년 목표 수익률 5.6% 확정」, 2023.05.31.
· (www.sedaily.com/NewsView/29PSKIIH4F)
· the bell, 「대체투자 장기성과 여전히 매력, 2024년 펀드레이징 회복」,
· 2022.11.18.
· (www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202211170535154540107134)