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만약 나에게 1억이 있다면 올 한해 투자 포트폴리오를 구성해 보세요2025.04.301. 투자 포트폴리오의 의미 포트폴리오를 구성하는 것은 고수익을 달성하기보다는 위험을 방어하기 위한 목적이 크다. 각 자산마다 변화하는 방향이 다르므로 어느 한 자산에서 손실이 난다 하더라도 다른 자산에서 경험한 이득으로 그를 상쇄할 수 있기 때문이다. 이처럼 포트폴리오를 구성할 경우에는 포트폴리오를 구성하지 않은 경우에 비해 안정적으로 수익을 거둘 수 있다. 2. 원자재 중점 투자 포트폴리오 구성 코로나19 경색이 어느 정도 완화된 이후 현재 전세계적으로 물가가 계속하여 상승하고 있으면서 원자재에 대한 투자 관심이 증가하고 있는데...2025.04.30
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현 경제 상황에서 고객의 투자 설계 방안2025.04.301. 투자 대안 고객의 자산 수준에 맞는 투자 가능 자산에 대한 이해가 필요하다. 부동산, 주식, 펀드, 금, 가상화폐, ETF, 선물 등 다양한 투자 대안이 있다. 2. 주식 투자 현재 경제 상황을 고려할 때 주식이나 주식 연계 펀드의 투자 비중을 줄이고 금, 부동산 등 상대적으로 안정적인 자산에 대한 투자 비중을 높이는 것이 좋다. 주식 시장이 불안정하므로 시장이 패닉에 빠질 때 우량주를 조금씩 사도록 유도할 예정이다. 3. 금 투자 시중 유동성 증가와 증시 불안으로 금값이 빠르게 오르고 있다. 코로나19 상황이 지속되면 이런 ...2025.04.30
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데이터기반 투자공학 입문 - 2024년 자산배분 전략2024.12.311. 자산배분 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 내년 투자방향을 제시하고, 이를 근거로 투자할 자산들을 선정하였다. 국내 주식 비중 감소, 해외주식 비중 증가, 대체투자 비중 소폭 상향 등 국민연금의 자산배분 계획을 참고하여 지속가능 채권 및 녹색 채권, 사모펀드 등에 투자할 계획이다. 2. 기술적 지표 투자전략 기술적 지표에 의한 투자전략을 제시하였다. 이동 평균선(SMA), 상대적 강도 지수(RSI), 이동 평균 수렴 확산(MACD) 등의 기술적 지표를 활용하여 매...2024.12.31
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투자의 목적과 투자전략, 포트폴리오 구성방법2025.01.171. 투자 목표 투자 목표는 단기, 중기, 장기적으로 투자 수익을 극대화하는 것입니다. 단기적으로는 1년 이내에 자산을 5% 증가시키고, 중기적으로는 5년 이내에 자산을 20% 증가시키며, 장기적으로는 10년 이내에 장기적인 자산 증대와 안정적인 은퇴 자금을 마련하는 것입니다. 2. 투자 전략 단기적으로는 펀더멘털과 경제 상황을 분석하여 주식과 ETF에 집중 투자할 계획입니다. 중기적으로는 배당이 높은 종목과 채권에 투자하여 안정적인 수익을 창출할 계획입니다. 장기적으로는 기술 혁신, 시장 점유율 확대 가능성, 글로벌 트렌드를 고려...2025.01.17
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2025년 투자대상 선정 및 이유2025.01.291. 거시경제 환경 분석 트럼프 당선으로 인한 글로벌 경제 영향을 분석하고, 2025년 투자 대상 자산을 제시하였습니다. 보호무역주의, 고율관세, 미중 갈등 심화, 인플레이션 압력 등의 요인으로 인해 기술주, 금융주, 에너지주 등의 상승을 기대할 수 있지만, 이미 높은 기대감이 반영된 산업에 투자하는 것은 부담이 될 수 있다고 판단하였습니다. 2. 중국 경제 분석 중국 경제는 여전히 불안한 상태이지만, 경기 부양책 발표, 향후 추가 부양책 기대, 중국 기업과 이해관계가 있는 일론 머스크의 중재자 역할 등으로 점진적인 회복 가능성이 ...2025.01.29
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미래 10년 투자계획 및 글로벌자산배분전략2025.01.291. 자산배분 전략 본인의 자산배분 전략에서 자산군의 분류체계는 주식, 채권, 대체자산(부동산, 원자재) 등으로 구분하였고, 주식은 해외주식과 국내주식, 채권은 국내외 및 단기,중기,장기로 구분하였습니다. 벤치마크 지수로는 MSCI World, S&P500, MSCI EAFE, MSCI EM, FTSE China A50 등을 선정하였습니다. 2. 전략적 자산배분 전략적 자산배분은 주식 55%(선진국 25%, 신흥국 20%), 채권 30%(미국 중기채권 20%, 초단기채권 10%), 현금 15%로 구성하였습니다. 이는 과거 경험을 바...2025.01.29
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위험자산의 기대수익률과 위험 간의 상충관계: CAPM을 통한 설명2025.01.161. 자본자산가격결정이론(CAPM) CAPM은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률, 시장 포트폴리오의 기대수익률, 그리고 자산의 베타 값에 따라 결정된다고 설명한다. 베타 값이 높은 자산은 시장 변동에 크게 반응하여 더 높은 기대수익률을 가지지만, 그만큼 더 큰 위험을 수반한다. CAPM은 자산의 위험 프리미엄을 평가하는 데도 사용되며, 자산 배분, 포트폴리오 관리, 자본 비용 평가 등 다양한 금융 분야에서 활용된다. 2. 기대수익률과 위험의 상충관계 CAPM에 따르면, 자산의 기대수익률은 무위험 수익률에 베타 값을 곱한 시장 위험 ...2025.01.16
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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.2025.04.251. 재무관리 위험의 통계적 측정치 재무관리 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고 있습니다. VaR(Value at Risk)는 금융자산의 위험 수준을 직관적으로 이해하기 쉽게 요약해주는 대표적인 위험측정지표로 널리 활용되고 있습니다. 특히 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형을 이용하여 위험 수준을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 2. 시장변수의 통계적 분석 파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 시장변수의 변동성, 확...2025.04.25
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시장포트폴리오의 3가지 특징과 대용치2025.01.241. 시장포트폴리오의 특징 시장포트폴리오는 모든 위험 자산을 포함하는 최적의 투자 자산 집합으로, 효율성, 균형성, 포괄성이라는 세 가지 주요 특징을 가지고 있다. 효율성은 다양한 자산군을 포함하여 위험을 분산하고 수익을 극대화하는 것을 의미하며, 균형성은 자산군 간의 균형을 유지하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 의미한다. 포괄성은 모든 자산군을 아우르는 특성으로, 특정 지역이나 산업에 의존하는 위험을 줄여준다. 2. 시장포트폴리오의 대용치 시장포트폴리오를 완벽하게 구현하는 것은 현실적으로 어려운 과제이다. 이에 따라 지수 펀드와...2025.01.24
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위험자산의 기대수익률과 위험 간의 상충관계: CAPM 이론 설명2025.01.251. 위험자산의 기대수익률과 위험 간의 상충관계 위험자산은 기대수익률과 위험 간의 상충관계가 존재한다. 자본자산가격결정이론(CAPM)은 이러한 상충관계를 설명하는 이론 중 하나이다. CAPM은 자산의 기대수익률이 무위험 수익률, 자산의 베타, 그리고 시장 포트폴리오의 기대수익률과 관련된다고 주장한다. 베타가 높은 자산은 시장 위험 프리미엄의 영향을 많이 받아 높은 기대수익률을 가지며, 베타가 낮은 자산은 시장 위험 프리미엄의 영향을 적게 받아 낮은 기대수익률을 가진다. 2. 자본자산가격결정이론(CAPM) CAPM은 1960년대에 윌...2025.01.25
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