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재무관리 ) 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 관해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오.2025.04.251. 재무관리 위험의 통계적 측정치 재무관리 위험의 통계적 측정치와 확률변수 간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고 있습니다. VaR(Value at Risk)는 금융자산의 위험 수준을 직관적으로 이해하기 쉽게 요약해주는 대표적인 위험측정지표로 널리 활용되고 있습니다. 특히 신바젤협약에서 대형금융기관들이 내부 VaR 모형을 이용하여 위험 수준을 자체적으로 측정토록 함에 따라 VaR에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다. 2. 시장변수의 통계적 분석 파생상품의 가격결정 및 리스크 측정에 사용되는 모형들은 시장변수의 변동성, 확...2025.04.25
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금융기관론 기말고사 요약 (9-15장)2025.11.181. VaR(Value at Risk) 측정 VaR는 주식과 채권의 리스크를 측정하는 방법으로, 주식은 베타모형을 사용하여 VaR=z*V*ß*σm으로 계산하고, 채권은 수정듀레이션을 활용하여 VaR=z*P*MD*σ(dr)로 계산한다. 포트폴리오 VaR은 개별 VaR의 단순합으로 상관계수 1을 가정한다. VaR의 장점은 비모수적 방법 사용 시 정규분포 가정이 불필요하고 요구자본 계산이 용이하며 왼쪽 꼬리 리스크만 측정해 직관적이다. 단점은 VaR 초과손실의 크기를 알 수 없고 SubAdditivity를 만족하지 못한다. 2. 신용리스...2025.11.18
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재무관리에서 위험의 개념과 측정 방법2025.01.221. 재무관리에서 위험의 개념 재무관리에서 위험은 투자자나 경영자가 미래에 발생할 수 있는 수익이나 손실에 대한 불확실성을 의미합니다. 이는 특정 투자나 재무적 의사결정에서 미래에 발생할 수 있는 예상치 못한 결과로 인해 자본 손실이나 수익 저하가 발생할 가능성을 말합니다. 이러한 위험은 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 금융 자산에서 발생할 수 있으며, 경제적 환경, 정치적 상황, 기업의 경영 성과 등 외부 요인에 의해 영향을 받습니다. 2. 위험의 종류 위험은 크게 체계적 위험과 비체계적 위험으로 나뉩니다. 체계적 위험은 시장 ...2025.01.22
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아동간호학 예방접종 발표 ppt2025.05.051. 예방접종의 종류 예방접종에는 B형 간염 백신, BCG 백신, DPT, Polio, MMR, 일본뇌염 백신, IIV, VAR 등이 있습니다. 각 백신의 특성과 접종 방법, 부작용 등을 자세히 설명하고 있습니다. 2. 예방접종의 중요성 예방접종의 보급으로 전염병 발생률이 크게 감소했으며, 천연두가 지구상에서 퇴치되는 등 예방접종의 성과가 매우 큽니다. 예방접종은 아동 건강관리에서 가장 극적인 진보 중 하나로 평가됩니다. 3. 예방접종 분류 예방접종은 기본접종과 선택접종으로 구분됩니다. 기본접종은 누구나 반드시 맞아야 하는 접종이며...2025.05.05
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스포츠에서 인공지능 기술, 인공지능 심판(ai심판)의 도입, 스포츠경기에서의 ai심판-과연 필수적일까?2025.01.171. 인공지능과 함께하는 현재 사회 현재 우리가 살아가는 시대는 인공지능 기술이 매우 발전한 사회로, 계속해서 빠른 성장을 보여주고 있습니다. 음식점에서는 인공지능 로봇이 손님이 주문한 음식을 가져다 주며 자동차의 자율주행은 ai 기술을 활용하여 자동으로 주행하는 등 인공지능과 함께 살아가고 있습니다. 기술의 발달과 인공지능의 탄생으로 인간의 영역을 일부 대체할 수 있는 시대가 된 것인데, 스포츠사회에서도 이와 같이 첨단 기술을 활용하고 있습니다. 2. 과거 스포츠에서의 심판 과거부터 정해진 규칙 내에서 공정한 경쟁을 위해 스포츠에...2025.01.17
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금융시장에서의 통계 활용 사례 분석2025.12.101. 주식 시장 예측 주식 시장 예측은 금융시장에서 통계가 가장 널리 활용되는 분야이다. 시계열 분석, 회귀 분석, 머신러닝 알고리즘 등이 주가의 미래 변동을 예측하는 데 사용된다. 이동 평균은 주가의 추세를 파악하고 단기 매매 신호를 생성하며, 회귀 분석은 주가와 경제 지표 간의 관계를 분석하여 주가 변동 요인을 파악한다. 이러한 예측 모델은 투자자들이 신뢰성 있는 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 2. 위험 관리 및 Value at Risk 금융시장에서의 위험 관리는 기업의 지속 가능한 성장을 위해 필수적이...2025.12.10
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재무관리에서 위험의 의미와 측정 방법2025.01.041. 재무관리의 정의 재무관리란 기업 활동에 있어서 자금을 어떻게 조달(자본조달 결정)하고 운용(투자 결정)할 것인가를 다루는 분야로서, 기업이 필요로 하는 자금을 합리적으로 조달하고 조달된 자금을 효율적으로 운용하는 의사결정을 수행하는 관리기능이다. 2. 재무관리에서 위험의 의미 재무관리에서 위험은 특정 사건이나 조건으로 인해 발생할 수 있는 재정적 손실의 가능성을 의미하는 것으로, 기업가치나 투자수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 불확실성을 의미한다. 주요 재무 위험 요소에는 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험...2025.01.04
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재무관리에서 위험의 개념과 측정 방법2025.05.031. 재무관리에서 위험의 개념 재무관리에서 위험은 특정한 투자안으로부터 창출할 수 있는 결과에 대한 불확실성으로 인해 발생하는 변동성을 의미한다. 이러한 위험은 크게 체계적 위험과 비체계적 위험으로 구분된다. 체계적 위험은 경제 변수에 의해 모든 위험자산에 영향을 미치는 변동성이며, 비체계적 위험은 개별 자산에 발생하는 고유한 위험이다. 2. 위험 측정 방법 위험의 크기를 측정하는 방법으로는 베타, 표준편차 등이 있다. 베타는 개별 주식의 시장 포트폴리오 변동에 대한 민감도를 나타내며, 표준편차는 수익률의 변동성을 나타낸다. 이를 ...2025.05.03
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AI 기술 발달로 인한 축구 종목의 변화2025.01.041. 축구 경기 규칙 축구는 팔과 손을 제외한 신체의 모든 부분, 특히 발로 공을 차서 상대편 골네트에 넣음으로써 득점을 얻는 경기이며, 각각 11명으로 구성된 두 팀이 발 또는 머리로 공을 쳐서 상대 팀 골네트에 넣으면 득점하게 된다. 축구 경기에는 다양한 규칙들이 있다. 2. AI 기술의 축구 적용 현재 축구선수들은 전자 경기력 추적 시스템을 착용하고 경기를 뛰며, 이 시스템은 선수들의 위치와 활동량, 가속도 등을 측정하여 훈련과 전술 분석의 기초 자료로 활용된다. 하지만 GPS 활용의 한계로 실내에서는 측정이 어렵다는 단점이 ...2025.01.04
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투자 결정시 고려해야 할 수익률과 위험2025.12.171. 수익률 수익률은 투자를 통해 얻게 되는 이익의 비율로, 투자 자본 대비 수익을 보여주는 지표입니다. 공식은 (최종 자산 가치 - 초기 투자 금액) / 초기 투자 금액 × 100으로 계산됩니다. 명목 수익률, 실질 수익률, 기대 수익률 등 여러 종류가 있으며, 명목 수익률은 세금과 인플레이션을 고려하지 않은 순수 수익을, 실질 수익률은 물가 상승률을 반영한 실제 구매력 변화를, 기대 수익률은 과거 데이터를 기초로 예측한 미래 예상 수익률을 의미합니다. 2. 위험 위험은 투자로 인해 발생 가능한 손실의 가능성을 뜻하며, 시장 위험...2025.12.17
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