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선물가격과 기대현물가격과의 관계

*시*
최초 등록일
2007.03.06
최종 저작일
2006.10
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소개글

선물가격과 기대현물가격과의 관계에 대하여 콘탱고, 노말백워데이션, 기대불편가설, 그리고 현대포트폴리오 이론으로 구분하여 설명하였음.

목차

1. 불편기대가설, 기대가설(expectations hypothesis)
2. 노말 백워데이션(Normal backwardation)
3. 콘탱고(Contango)

본문내용

선물가격 결정이론에 있어 가장 오래된 논쟁의 하나는 선물가격과 장래의 어떤 시점에서의 상품의 현물가격간의 관계에 관한 것이다. 만기 인도일에서의 선물가격(FT)과 현물가격(PT)은 당연히 동일하겠지만 미래 특정시점에서의 기대 현물가격 E(PT)보다도 그 이전 각 시점에서의 선물가격 F0는 낮은가 높은가 아니면 동일한가?
지금까지 세 가지 전통적 이론이 제기되었다. 불편기대가설, 노말 백워데이션 가설 및 콘탱고 가설이 그것이다. 이러한 전통적 가설들은 현대 포트폴리오 이론 관점에서 이해될 수 있다.

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