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소개글
금융안정과 규제에 관해 조사하는 과제 입니다.금융안정과 규제에 관해 작성 했습니다.
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목차
Ⅰ. 서론 ……………………………………………………………………………………………… １Ⅱ. 미시적 금융안정과 규제 ………………………………………………………………………… 1
ⅰ) 서론 …………………………………………………………………………………………… １
ⅱ) 신 바협약의 주요내용 ………………………………………………………………………… 1
1. 개요 ………………………………………………………………………………………… 1
2. 최저자기자본 규제 ………………………………………………………………………… 2
(a) 신용리스크 관리 추진계획 ………………………………………………………… 5
(b) 표준방법의 구현 ……………………………………………………………………… 5
(c) 내부등급법 ; 신용평가시스템의 최소요건 ……………………………………… 6
(d) 내부등급법의 구현 …………………………………………………………………… 7
(e) 자산유동화의 구현 …………………………………………………………………… 7
(f) 운영리스크 …………………………………………………………………………… 7
3. 감독당국의 점검(Pillar Ⅱ) 및 시장규율(Pillar Ⅲ) ………………………………… 8
ⅲ) 신 바젤협약이 국내경제에 미칠 영향 ……………………………………………………… 9
ⅳ) 결론 …………………………………………………………………………………………… 14
<참고자료> 은행별 BIS 자기자본비율 동향(2004년 3년말 기준) ……………………… 16
Ⅲ. 거시적 금융안정과 규제(거시경제와 금융안정) …………………………………………… 17
ⅰ) 서론 …………………………………………………………………………………………… 17
ⅱ) 거시적 금융안정의 의미 …………………………………………………………………… 17
ⅲ) 금융 불안의 요인 …………………………………………………………………………… 18
ⅳ) 거시건전성분석 ……………………………………………………………………………… 19
(a) 거시건전성분석의 구조 ………………………………………………………………… 19
(b) Financial Soundness Indicators …………………………………………………… 20
(c) Macro Prudential Indicators ……………………………………………………… 22
(d) Aggregated Micoro Prudential Indicators ……………………………………… 23
(e) 스트레스 테스트 ………………………………………………………………………… 24
ⅴ) 총량지표와 금융안정 ……………………………………………………………………… 25
(a) 가계부채의 증가와 금융안정 ………………………………………………………… 25
(b) 기업경영과 금융안정 …………………………………………………………………… 26
(c) 은행경영과 금융안정 …………………………………………………………………… 26
(d) 거시경제지표(생산과 고용, 물가, 국제수지, 교역조건 등)와 금융안정 ……… 27
(e) 예금보험금지급과 금융안정 …………………………………………………………… 27
(f) 자산가격변동과 금융안정 ……………………………………………………………… 28
(g) 국가신용등급과 금융안정 …………………………………………………………… 29
ⅵ) 은행위기 모형 ……………………………………………………………………………… 30
(a) 은행위기의 의미 ………………………………………………………………………… 30
(b) 위기변수의 특징 ………………………………………………………………………… 30
(c) 위기모형의 추정 ………………………………………………………………………… 32
(d) 금융불안정 모형 ………………………………………………………………………… 37
Ⅳ. 미시적 금융안정과 거시적 금융안정과의 관계 …………………………………………… 37
Ⅴ. 발전방향 ………………………………………………………………………………………… 37
Ⅵ. 결론 및 제언 …………………………………………………………………………………… 38
Ⅶ. 참고문헌 ………………………………………………………………………………………… 40
참고자료 <거시경제 지표>
본문내용
Ⅰ. 서 론1997년 IMF 구제금융이라는 극단의 조치는 우리 경제 전반에 크나큰 영향을 가져왔다. 특히, 금융부문에 있어서는 외환, 은행의 위기와 맞물려 우리나라 금융시장에 전반적인 구조조정을 불러왔고, 우리 경제 전반에 영향을 미친 가장 큰 요소로 작용하게 되었다. 이러한 위기 극복을 위해 정부는 물론 금융시장 스스로도 경제구조나 경제 사회의 전반적인 낙후성에 기초한다는 분석 아래 보다 선진적인 경제구조 설립을 위한 정책을 수립하게 된다. 5년이란 긴 시간동안 뼈를 깎는 전 국민의 노력 끝에 2001년 8월, 우리는 IMF 구제금융에서 벗어나게 되었고, 이 과정에서 금융안정에 대한 중요성이 부각되는 것은 당연한 결과였다. 이를 위해 오늘날까지 각종 연구 및 정책이 시행되면서 다양한 이론이 전개되고 있다.
금융안정은 금융기관 자체의 관점으로 바라본 미시적 금융안정과 금융기관 외부, 즉 정부와 금융시장 전반의 관점으로 바라본 거시적 금융안정이라는 두 가지 관점으로 분석할 수 있다.
미시적 금융안정을 위한 정책으로 금융권의 투명화를 적극 추진하였고 인수 합병을 통한 매몰 비용의 최소화, 국제 신인도 개선, 시스템 안정성을 훼손하는 요소들의 제거 등을 통한은행구조조정을 시행하였고, 회생 불가능한 은행의 영업정지 등을 통해 적극적으로 부실 은행을 퇴출시켰다.
또한 거시적 금융안정을 위해 경제변수의 주요 요소인 환율 가격 임금의 급락에 대한 안전망 확충에 매진하였고, 그전까지 당리당략에 의해 이루어지던 정책경쟁에 관해 활발한 재검토가 이루어졌는데, 이러한 미시적, 거시적 금융안정정책은 독립적이 아닌, 상호보완적이고 유기적인 과정을 통해 이루어졌다.
본 과제를 통해 우리는 금융안정과 규제에 관해 미시적, 거시적 관점에서 접근하여 분석해보고자 한다. 우선 미시적 금융안정과 규제를 알아보기 위해 신바젤(Basel II)협약의 개념과 내용을 분석함으로서 금융기관이 신용위험, 시장위험, 유동성위험 등등의 금융위험에 대응하는 과정을 살펴보도록 하겠다. 또한 신용리스크 관리 및 내부등급법, 자산유동화등의 구현에 대한 분석을 통해 금융기관에 대한 전반적인 사항을 미시경제적 관점에서의 분석을 시도하겠다. 거시적 금융안정과 규제에서는 거시건전성 분석, 총량지표와 금융안정 및 은행위기 모형에 대한 분석을 통해 금융시스템의 안정성을 종합적으로 점검할 수 있는 방안을 생각해보도록 하겠다.
