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포트폴리오 이론, CAPM, APT

*현*
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최초 등록일
2008.08.19
최종 저작일
2008.08
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소개글

포트폴리오 이론, CAPM, APT 를 보기 쉽게 ppt로 정리한 파일입니다.

예제 문제도 삽입되 있으므로 강의를 하시거나 발표를 하시거나

시험 준비를 하는데 좋은 자료 입니다.

목차

1. 포트폴리오 이론
2. 자본배분과 자본시장선
3. CAPM
4. APT
5. 시장효율성

본문내용

증권시장선(SML)의 특징 및 중요한 의의
첫째, 시장포트폴리오 자체의 β값은 1
둘째, 어느 개별자산의 β값에 대응한 균형기대수익률 E(ri)는 반드시 SML선상.
셋째, 어느 주식의 예상수익률이 그에 상응하는 β에서 SML선상에 있지 않으면
잘못 책정된 (mispriced)상태, 예상수익률이 SML선 위쪽(upper)에 있으면
저평가(under priced)되어 있다.

2) 베타(β)계산 방법
- ri-rf를 종속변수로, rm-rf를 독립변수로 하는 단순회기분석
- βi는 회귀계수 즉 기울기

제 4 절 APT

1) APT의 내용
기대수익률은 무위험자산 수익률에 개별요인에 대한 위험프레미엄을 합한것

E(ri) = ri+bi1F1+bi2F2+bi3F3+…

참고 자료

재무관리 - 김건우
현대재무관리 - 박정식, 박종원, 조재호
*현*
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