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자본자산가격결정모형(capm)과 차익거래가격결정모형(apt), 문제풀이 중심

*윤*
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최초 등록일
2016.12.22
최종 저작일
2016.10
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목차

1. 구분
2. 자본자산가격결정모형(CAPM)
3. 차익거래가격결정모형(APT)

참고문헌

본문내용

용어정리
∙ Capital(자본) Asset(자산) Pricing(가격결정) Model(모형)
※ 자본 : 재화와 용역의 생산에 사용되는 자산(자본 = 자산 - 부채)
※ 자산 : 소요하고 있는 경제적 가치가 있는 유형・무형의 재산
유동자산과 고정자산으로 구분한다.(자산 = 자본 + 부채)
∙ Arbitrage(차익거래) Pricing(가격결정) Theory(이론, 학설)
※ 차익거래 : 싼 가격에 사서 높은 가격에 매각하여 수익을 올리는 거래

무언인가?
∙ 마크위치의 포트폴리오 이론을 근거로 모든 투자자들이 평균-분산 기준에 의하여효율적 분산투자의 원리에 따라 행동하는 경우 균형시장에서 자본자산의 위험과 기대수익률 간의 규형관계를 설명하고자 하는 이론
∙ 현대 재무학계에서 다루는 가장 중요한 모형 중의 하나로서 실무적으로도 투자성과평가, 증권가치평가, 자본비용측정 등에 널리 이용되고 있다.
∙ 1976년 Ross에 의해 개발된 자본자산의 결정이론이다.
∙ 균형시장에서 차익거래기회가 없으려면, 무투자 무위험 포트폴리오의 수익률이 제로가 되어야 한다는 개념을 적용한 이론
∙ CAPM에 대한 대안으로 제시된 모형

참고 자료

「핵심투자론」 출판사 : 박영사, 저자 : 이재하 & 한덕희
인터넷 블로그 http://blog.naver.com/b612hes?Redirect=Log&logNo=140002578088
*윤*
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