실물경기변동이론,실물경기변동이론의응용데이터

목차

Ⅰ. 실물경기변동이론의 내용과 모형
1. Lucas; 합리적 기대가설과 화폐의 중립성
2. 실물경기변동이론의 본질과 Kydland-Prescott 모형

Ⅱ. 실물경기변동이론의 응용 데이터

Ⅲ. 참고문헌

본문내용

Ⅰ. 실물경기변동이론의 내용과 모형
1. Lucas; 합리적 기대가설과 화폐의 중립성

실물경기변동이론(RBC; Real Business Cycle Theory)은 생산기술이나 재정정책과 같은 실질 변수만이 경기변동의 요인이 된다는 거시경제학의 이론으로, 합리적 기대 가설의 창시자 존 뮤스의 이론을 바탕으로 루카스(R.Lucas)가 처음으로 정형화했다.

따라서 실물경기변동이론의 전제가정은 “합리적 기대를 하는 대표적 개인”으로, 이시점(異時點)간을 최적화하려는 행동을 하는 개인은 경제 전체를 대표한다. 두 번째 가정은 화폐의 중립성이다. 루카스는 생산 충격이 있다는 조건 하에서 경기순환이 나타난다고 암시한다. 개인은 최적화된 행동을 위해 생산 충격이 사라지고 다시 소득이 상승할거라 기대한다면 그 때까지 노동을 중단하고 대신 여가를 소비한다는 것이다. 실물경기변동이론에서 경제의 변화는 항상 파레토 효율을 따르며, 비자발적 실업은 전혀 존재하지 않는다. 또한 경제에 대한 재정적, 금융적 개입은 무익하다.

참고 자료

R.Lucas, 『Expectations and the Neutrality of Money』 (1970).
Abel/Bernanke, 『Macroeconomics』 (Addison-Wesley, 1998), p.370-371.
http://cafe.naver.com/ecoin/36
http://bazzalog.tistory.com/26