시장위험(시장리스크)의 정의, 시장위험(시장리스크)의 요소, 시장위험(시장리스크)의 한도, 시장위험(시장리스크)의 평가, 시장위험(시장리스크)의 분석, 시장위험(시장리스크) 관리

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 시장위험(시장리스크)의 정의

Ⅲ. 시장위험(시장리스크)의 요소
1. 금리리스크
2. 주식리스크
3. 외환 및 옵션 리스크

Ⅳ. 시장위험(시장리스크)의 한도
1. 한도 설정 방법
1) 리스크한도(VaR limit)
2) 포지션한도(position limit)
3) 손실한도(stop-loss limit)

2. 위험자본(CaR: Capital at Risk) 할당에 의한 한도설정

3. 허용한도 설정의 절차
1) 전체 허용한도의 설정
2) 부문별 허용한도의 설정

4. 기타 유의사항

Ⅴ. 시장위험(시장리스크)의 평가
1. 평가 방법
1) 평가대상기업
2) 평가주기
3) 평가기준
4) 평가체제
5) 평가대상 기업의 분류

2. 평가결과에 따른 조치
1) 회생가능기업
2) 정리대상기업

Ⅵ. 시장위험(시장리스크)의 분석

Ⅶ. 시장위험(시장리스크)의 관리
1. 대출승인기준과 분산화
2. 증권화(securitization)와 대출매각(loan sales)

Ⅷ. 결론 및 시사점

본문내용

자율적인 위험관리 문화가 조직 전체의 목표 달성에 기여하기 위해서는 권한위임에 대한 기준이 잘 설정되어야 한다. 권한위임 기준은 기업 전체 또는 각 부문의 업무목적을 이해하고 공유가치(Shared Value)를 설정한 후 목표치를 정하는 순서로 설정한다.
특히 자율적인 관리체제 하에서 공유가치는 중요한 문제로 사업의 성격이나 목적에 따라 적합하게 설정되어야 개인 또는 부문의 목표와 조직 전체의 목표를 조화시킬 수 있다. 다음은 기업이 회피 또는 관리해야 할 위험의 성격과 크기를 정의함으로써 자율권한의 범위를 정하게 된다.
다시 말하면 기업이 추구하는 목표를 명확히 하고 이를 달성하기 위해 필요한

<중 략>

3) 평가기준

- 채권금융기관이 자율적으로 마련

< 예시 >
산업위험 : 업종별 향후 3년간 경기변동 민감도, 성장전망 등
영업위험 : 시장지위, 시장점유율, 업계순위 등
경영위험 : 소유?지배구조, 경영진의 Moral Hazard 여부 등
재무위험 : 단기차입금 비중, 매출액 추세, 재무융통성 등
현금흐름 : 이자보상계수(ICR), 부채상환계수(DSCR) 등

4) 평가체제

- 채권금융기관별로 “신용위험 평가위원회*”를 구성하여 평가

* 여신취급에 직 간접적으로 관련된 임직원은 제외

5) 평가대상 기업의 분류

(1) 회생가능기업
(가) 정상적인 영업이 가능한 기업

<중 략>

4.전략설정에 의거한 자원분배, 5.기업 내 조직, 부문의 영업활동에 대한 모니터링, 6.위험과 통제구조에 대한 계속적인 개선의 6단계의 체계로 구성된다.
빠르게 변화하고 경쟁강도가 날로 증대되는 기업환경 하에서 효과적인 전략적 통제구조의 확립은 필수적이라고 할 수 있다. 경영상의 통제는 위의 전략적인 통제를 바탕으로 조직에 대한 경영위험 진단 및 프로세스 통제를 의미하는 데, 경영진이 기업의 활동에 있어 제반 메카니즘, 프로세스, 측정 등을 수단으로 하는 조직에 대한 통제는 조직 구성원들의 행동에 크게 영향을 미치게 된다.

참고 자료

강신성(1996), 우리나라 은행의 시장위험 관리방안 연구, 연세대학교
김문환(2001), 시장위험 측정지표로서의 VaR의 유용성에 관한 연구, 국민대학교
김동철(2004), 시장위험의 구조적 변화와 주가수익률의 결정요인에 대한 재고찰, 한국증권학회
김성훈(2000), 시장리스크기준 자기자본보유제도의 도입, 한국금융연구원
국제법무대학원(2010), 시장리스크 기준 자기자본보유제도 년 경희대학교, 경희대학교
임철순(2001), 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안, KAIST