[투자전략]ETF 포트폴리오 투자 전략 및 결과 보고

소개글

서강대학교 투자론 강의 때 우수하다고 평가받은 자료입니다. ETF 투자를 일정기간 하고, 그 투자전략 및 결과를 기술한 보고서입니다.

목차

제 1장 서론
1. ETF에 대하여
개념과 정의, 등장배경, 성장, 다양화 및 개념확대,
ETF와 INDEX의 이론 및 경험적 근거
2. 투자자 설정
3. 위험의 노출 정도와 기대 연 수익률

제2장 선택 종목 개요

제 3장 종목 선택의 이유
1. 시사적 이슈 측면
이건희 회장의 경영 복귀, 삼성생명의 상장,
반도체 부문의 성장, 삼성카드와 코스트코의 계약 연장
2. 과거 성과 측면
3. 종목의 구성 측면
4. 투자목표 측면

제 4장 투자성과
1. 3월 22일부터 5월 14일까지의 일별 수익률 도표
2. 3월 22일부터 5월 14일까지의 누적 수익률 그래프

제 5장 성과비교
1. 벤치마크의 수익률과 종목의 수익률
2. 가능한 추가 분석
다른 회사에서 운용하는 삼성그룹주 ETF와의 비교
KODEX삼성그룹주의 SM과 가치평가

제6장 결론

참고문헌

본문내용

1. ETF에 대하여
1) 개념과 정의
거래소에 상장시켜 주식처럼 거래하는 “상장지수펀드”로등락을 반복하면서 상장지수펀드에 대한 관심이 높아지고 있다.
2) 등장 배경
이런 ETF는 미국의 87년 블랙먼데이 경험에서 탄생하였다. 즉 주가지수선물 연계 프로그램매매 관련 현물매도로 인한 현물시장 폭락시 현물시장에 충격을 주지 않으면서 프로그램매매 및 바스켓 거래 수료의 충족 필요성에 의해서 만들어진 대안 상품으로 소액투자자의 포트폴리오 상품에 대한 수요을 만족시키기 위해서 등장하였다.
3) 성장
ETF는 전 세계적으로 08년 말 기준으로 1,590개, 자산규모는 7,110억 달러로 최근 10년간 40배에 가까운 성장을 이룩하고 있다.
그림1-1: ETF 성장률 자료: BGI, ETF Landscape
4) 다양화 및 개념 확대
이런 ETF는 자국의 지수에 연계한 주식포트폴리오의 개념에서 시작하여 점점 해외 지수와 연동하는 해외주식포트폴리오, 나아가 채권지수, 상품지수 등으로 점차 범위를 확대하여 왔으며 현재는 지수변화와 거꾸로 연동하여 하락장에서 수익을 낼수 있는 인버스 ETF나 ETF지수변화의 일정배율을 연동하는 레버리지 ETF지수도 도입되었다.
5) ETF와 Index의 이론 및 경험적 근거

참고 자료

, SK증권 정광옥 차장 2010. 03.
삼성KODEX삼성그룹주증권상장지수투자신탁[주식] 투자설명서, 삼성투신운용
KODEX삼성그룹주 PDF/투자종목정보, 삼성투신운용
[펀드] ‘상장지수펀드(ETF)’주식과 펀드의 조화, 한경매거진, 한경비즈니스
펀드 수수료 - 인터넷·인덱스·ETF 수수료 ‘싸다 싸’, 한경매거진, 한경비즈니스
방어적 투자 상품 - ETF, FoF 등 대체 투자 상품 주목, 한경매거진, 한경머니
pageCode=020201
ww.cbs.co.kr/nocut/Show.asp?IDX=1462050
http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=353983
http://finance.moneta.co.kr/saving/bestIntCat02List.jsp
kospilee/150079981515
no=192921
num=106251