[통계학] 최근의 KOSPI분석

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다음 data는 1996년부터 2002년 5월까지의 월평균 종합 주가지수 추이이다. 참고로 data는 한국 증권거래소 (www.kse.or.kr)의 자료를 장시간 가공했다. 보고서를 마감하면서 강의실에서 배운 지식을 현실에 적용해 보고 학문과 현실과의 차이를 직접 느껴보고자 한다.
그래프의 특징을 간략히 서술하면 1996년부터 1998년까지 종합주가는 하향경향을 보이고 있다. 97년 IMF의 지원을 받기 전에 벌써 주가에는 검은 그림자가 드리워져있었음을 알 수 있다. 98년 말부터 주가는 바닥을 치고 다시 상승하고 있다. 그러나 제2의 IMF위기는 다가왔고 급기야 작년 2001년 미국 경제의 상징이라고 할 수 있는 국제무역센터 참사는 한국경제에 까지 영향을 미쳐 종합주가지수의 골짜기는 깊어만갔다. 그리하여 청년실업의 고통은 현재까지 영향을 미치고 있다. 대망의 2002년이 밝아오자 한국증시는 가파른 상승세를 타고 있다. 월드컵특수에 대한 기대감과 내수성장중심의 경제성장은 한국증시에 대해 확신을 갖기에 충분했다.

Box-Jenkins시계열 모형화 단계에 따라 가장최근의 kospi추세를 분석해 보자.

평균이 일정하지 않아 정상성을 만족하지 않는 데이터의 차분을 구해보고 정상성 만족여부를 판단한다. 여기서는 1차 차분에 만족하지 않고 2차 차분까지 구해보자.
눈으로 보기에도 1차 차분보다는 2차 차분이 정상성을 만족함을 알 수 있다.

참고자료

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