(계량경제학) 계절시계열의 차분

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시계열에서 계절변동이 비정상적일 때. 계절 차분을 통하여 정상적으로 변환시킬 수 있다. 계절 차분은 ACF가 주기를 보이면서 천천히 감소할 때 필요한 데, 예를 들면 다음 <그림 1>과 같은 ACF 형태를 보일 경우 계절 차분을 한다. 그러나 대체로 계절 차분이 필요한 시계열은 (비계절적)차분도 함께 수행되는 경우가 많다. 아래<그림 2>의 시계열에서는 원시계열의 ACF만을 가지고는 계절변동이 있는지를 알 수 없으나, 1차 차분했을 때의 ACF형태가 계절 차분을 요구하는 것을 알 수 있다. 이 경우 1차 차분과 계절 차분을 함께한 ACF 형태를 보아 이를 MA(12)로 식별할 수 있다. <그림 3>은 계절변동이 비정상적 원시계열에 강하게 나타나고 있음을 보여주는 예이다. ACF에서 12주기로 형태가 다르게 나타나고 있는데 이는 12주기의 계절변동이 있음을 시사하는 것이다.

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