재무관라(포트폴리오 기대수익률) 과제
- 최초 등록일
- 2020.12.31
- 최종 저작일
- 2020.11
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본문내용
주식1과 주식2의 수익률이 다음과 같으며,그 상황이 발생할 가능성이 다음과 같다고 할 경우,
① 주식1과 주식2의 기대수익과 위험은 [풀이 참고]
② 공분산과 상관계수는?[풀이 참고]
③ 주식1에 대한 투자비중은 60%,
주식 1의 *2기대수익률: 0.4 X 0.2 + 0.32 X 0.3 + 0.2 X 0.3 + 0.05 X 0.2 = 24.6%
주식 2의 기대수익률: 0.21 X 0.2 + 0.09 X 0.3 + 0.19 X 0.3 + 0.05 X 0.2 = 13.6%
공분산(각 주식의 편차의 제곱값에 대한 기대치) = 0.003884
풀이: (40%-24.6%)(21%-13.6%) X 0.2 + (32%-24.6%)(9%-13.6%) X 0.3 + (20%-24.6%)(19%-13.6%) X 0.3 + (5%-24.6%)(5%-13.6%) X 0.2
상관계수(공분산을 표준편차의 곱으로 나눈 값) = 0.501209
(풀이: 0.003884/(0.121*0.064))
참고 자료
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